2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题及答案解析(山东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCG9I2Z8G6E1O1F7HN6P4B5F3E7Z8B8ZH9Z10D3G5V4B6G22、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACO2H8D10O2W4J8R7HF8C9Z7X4K10W6P8ZW8L1T5L5N9F2F33、监管机构对于商业银行数据

2、灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCX3M9F1U3X6N8L1HZ8G1U4I4S1U7T4ZW5P4D3Y9U2U9C84、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCK3R9M8G2F3A9S1HY4N6W2L6S3M4B5ZU10S7K3V10U10

3、C9R35、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCF5B1I4K3G2B10Y4HL5U9I5P1P4J9J6ZK7A10P7L9R10P4I76、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACY6T1V8Z7Q5A6A4HA7M6O5X8I7S

4、8D3ZN10L6J8K7V3Y10A47、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCU4R10G3K1Q8H9W9HY6V3M3J3S6Z4X6ZN2Y5V4U2O1Y7D48、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCW1H

5、4X6F4Q4N9J3HN5A8Z1H3N4E5F1ZI8F3Z10I3Y5K7C19、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACT1W8I7J5R10P1N5HQ2H6D6F1I8A6P6ZX8O10N6L4P7W8M1010、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACW8H7D10C4M10Z7J5HP7F7B4J9

6、F5C9Z3ZA7F6L8K10V9B1V411、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCY2A8B10V2C6K10E4HI9B3D3O4P10Z6R10ZW5V5L1A5S6H8Z912、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCS6A7T8N6I9P9Z2HL9M8C5Y1D5Q9C6ZZ7S6X3T5T2K9Q813

7、、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACQ9E4D4D1S6B8A7HQ1S4N3S1S4C5K9ZE9P4K3U1G3K10M714、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCL8L3C9R7E2H7L10HG9R8A4I9S8E4Z3ZS6E7C10H5B5D10C1015、商业银行应在内部资本充

8、足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCM8B3S7V5V1R9Y10HP5G4D5P2S10R3T5ZX6Q10I7E1J6A4Y416、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCK1K9P5R3Y9A5D6HB3I3R6Z1J2Y6K10ZM9X9

9、S9F2R9A8E817、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCC8R4Y1A7M3B6O9HP4X1V5W4D2M4I8ZA6A8V9Q7W1Z10F518、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCS1V4W2D10K7Q4R1HH4H9V8T4H2Y9F9ZL2C3O2Y4T10O5O619、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万

10、美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCQ10L7V6E5Q4H5I8HB1C1T6X7Q4E6Q9ZL9A10Q6O2I8S7Z820、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACI3R10P1Y6C4H6W8HV3M6G6J7F6L9V3ZR6Y5I9R10I4Q5D821、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管

11、当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCW4L6X8K9X4V4K6HO1R4B3A7X8E10C7ZA5G6N7C3M8U9I822、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACJ7C10

12、O10B6G4O8V10HV9Q7K1L5B6D5H4ZT3N9I5B1B8V3O423、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACA3A8B10Z2V9F2F3HY3W2H1A5B8T10R6ZJ10V3S9U7B2A2R1024、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCU7B8A9L2B8S10H2HE9K2Y

13、3I3N5V1T1ZS7F6U3D3R4F9P425、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCK4V6N1I3N6Q8D4HA5X1T5R9K6H3N4ZJ7D5X1J6D2H10R726、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCF3V9S5P2K7J4U1HV10A8T3P3O8L8C6ZP8F6P4K3

14、Y3H10P127、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCU1K1I6S10H1L5E10HV1G5V8F8I4J4Y4ZU7M9M1T9A7B5N428、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCZ9J5S4I9H7B3S8HQ6P2C6U8O9U7Y6ZT4X5Q10Q7F4A8V829、在商业银行市场风

15、险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCF8X7L2I5Q10T5V2HT8N4K6Q4C4L9G8ZJ6R9N8T8Y5P2I730、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCN3M4Q9Y4U5Y7Y7HG4G4V6P9D4F9C9ZH4S5I1G4E1F6B1031、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧

16、放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACE6Q7W6E2S7S9L8HS4Z1Q6D10A9L6I2ZZ5L2Q3T6F9Q10J532、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACN3D3I10K3X1A7X10HG1

17、0G4B2J9P2M8A5ZM5W8Y4S2B4H2L333、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACI8I10I9E1M10R3A10HA8X9D7N2Q9P5S8ZF7E2A5X5R8I5X434、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的

18、是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCN6O4Y3W6J2N5I7HY7O9R5P3M7L4C2ZY7P4W7K5T6J8B1035、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产

19、定价模型D.套利定价模型【答案】 CCY5X10C3V6B7U1W8HP6V9X9M4R2E2O3ZC5L8U5O4M7T2K136、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCK8O9V1O10L7T6F3HT7V10Z4D7Q3R8W4ZA4X5U1H4Y

20、2L10G537、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCX4J9Q10O6B3N5Z2HX8V10Y10T8C8U8M8ZX8R1M7F1U8Y7Q538、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACI10D5H5N1M2J3A2HE4R9J3A6K2Y7P1

21、ZI10Q9J1A1H7U3B639、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCW1P5D5Y9S6I6H2HS8C10W7L7P3D6O6ZH2W5M5I8Q5W10I740、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCS7P3A5I4H7J8C1HM5R8O1

22、0A8S7D4T7ZM5W9T3H10J2B7A641、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCX8R4S3T1S3V7K4HD2Z10B6V9G2Z4P6ZU10B4Z5V6X3J3S142、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上

23、【答案】 BCT2B4H2Z5B9X6R3HI4O9F2V2W6S10Z2ZQ3I1L2Q8C8B9Y243、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCJ10L4Z3Y7K8W7C4HT7G7H5G5M1W2O4ZU4A4S1N3Q10R4G1044、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCZ3N8K10E9C1A1I1HB9Q1H7Q9P9W4K5ZD

24、2R5C3G10Z2Y8T245、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCM1S1H7G1S10Y5G1HY1K2R3V10K8X3O10ZN3U8L4G1V9N3B946、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACB7

25、Y4C2M9K4X1B3HG5M10U3O8C3G5L10ZM4S5C10G5C3G6H647、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCG7T4C8V2E9N4Q3HH3E2K10I10R5A3H8ZX6J2M10C4M3O1I748、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCA6I9D1C4

26、X5O6Q1HV9O7M7P6Q6I1I2ZU7E10R9S8Q6M6L749、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACD5O10B10W8H3N5H6HM9T7W7V3U6L5H3ZZ3S5S10L6M2U10B750、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCW9I10V5J5I6S7I6HJ10J8V3R

27、1V1W8V4ZL4W8D4K1U3N8F851、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCV4V5Y10D9B4G3M5HM3G8X2F6N5O3E6ZZ9L10M1D9X3Q9U252、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACO5R3M5P4Q6C6E6HS1N4E3F7M8U10W7ZL2Y8S7X4M3W6H553、多年

28、来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCR4R7U2N1A6Z9X7HU5X3E5R6W2U5B4ZU6B7F4E10Q5B3J854、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保

29、密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCI1A3A4J6P5Q9T5HR10W3I2Z2M9D8N1ZK3S9R4W4N8P1F355、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCC8B10M4F1P6E1I9HQ9K9R5D5R3E8M3ZV10C10T4A7I9F6Y656、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A

30、.50B.60C.100D.150【答案】 CCZ7K5E3O1G9L8T5HQ3F10I7Z7E3I10W6ZB4M1Z7J3R4H3V257、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACO8O5G10V10L8D6J1HD6H4V5R8T7G6W2ZE10H10E5G1J6Y8C858、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有

31、风险【答案】 BCY5V7Q1P8U5Q3L2HP10B3Y9X9V10Z5S5ZB1Q10M3A3E4T9J159、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCY5B4N7D7W1M8Z6HA6I7N3N1S9N5G6ZH4L3R2P7F9T4A360、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACV1T10R5W4I9I10M5HU3Z8W10T6M6Y1Y4ZG2D9T10F1D2Z7V761、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C

32、.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACC5Y4H9H5B9W9V3HZ1G4C8T7O3D2X8ZC9J10X9Q2L2P8X1062、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACZ3Z4M3D1T6T5R7HF7J10Z4S3D3P8J3ZH9W8D4D10X2F10Z263、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基

33、于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCZ7D4Q5A1Z4L2F2HM6F6S9O4M9J2H5ZC8U6L2F4Y5V9X664、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCS4V3D3G1I4K10Y6HL10W3A5F3O8Q3W5ZL4N1F2D9Q1I8Y165、新产品业务风险

34、管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCU7R3K6X1B10L8P2HZ7G7M2V5E1I7B9ZJ7E10E7Z2N3M3E566、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】

35、 DCC5S3Z7A9W3M10P10HN7I10X2A9G2C6H7ZT10E10Z1V3Z4Z6S267、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCZ1V10C5L9W1D6L7HZ6R9O3J10W7U7Z6ZQ8B8A5J8R10Y5F368、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACY5M2I3U6P9W10P4HX5B6D1O1O8X7E5ZB4X3J3Q3T7P5Z26

36、9、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCK9Z7M10V8A10S9U2HG6L7H4J8X10F5G6ZH5P3L6C6C3V7Q270、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCN8Z5A3V7S9W8K1HH10B4M7A7Q8D1

37、G6ZG9G2O5Z10U6H3Y471、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCC7O7D8S1O5A3Q6HU9G8X1O3R9S2R6ZR1H8X9Z7W3E5R272、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足

38、的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACM7V7E1X8Z3X3C2HC7M6U7I1X1C4W5ZC1D9F3P1J10K2S1073、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCZ3X2Y3K10X7D3D2HU7B8O3F4H7U6T1ZS4B1T4S10Z1F3D574、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCK7R1B7E8H9P2P9HF4J10W6G6Y9V8C1ZI7P5S

39、7W8A7B9C475、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCN5V7I6N2Q10S1M6HZ6M9G10G1H4L3J4ZS3O2C5D3V8L3H1076、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCW9O5T3P6S8B10J3HD9F3N10Q4A1Z2P4ZX10T7R7S6B10C5I177、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（

40、 ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCM4V1F2J1T7D6S8HH3M1W6Y8K9A4O7ZR6Z8Y10P3A6J2F678、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财

41、务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCR4Y2K3H10P9A10G5HU5R10X3H4I8S6B2ZB2X6L10G7Z1V8C179、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCL10B6P8N1L4S6L10HE9B8A6F7T7K2V6ZI8S1H9U1J5R6N780、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行

42、独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCH9B10R1F2L10O2X8HE10D7S9W7R5W5M4ZN1T5K4T9I9T3C981、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACQ3I3T10Z5Z1V10C3HL6S3Z3K8Q6Q8N2ZX7M4U9X5R7P5N382、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期

43、回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACL7X2K7C9M8N9U6HW2F9Z10O1R4T6L6ZA7O10J1Y1H3J1I583、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCC6Z5H3J7L10L3Q7HV1M10L4U10N3V10A7ZM9V9X9Z2L8T7I184、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置

44、权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCP5D5J10N1B6I1Z5HZ9F3K3O1I7P4A3ZL1O1N9V7K3O10Q585、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCL6O2Q6B5I2K9H4HF4I3K2E9M10I3L4ZL3T2G2E5P8C6I686、下列选项中，属于违

45、反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCV8W9L1Q2G1R5D8HE3D8Z4A6A3O8I6ZT1S1L8G5X9X3Q187、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACV3Z9X10O1U4A2R2HV8Z8P9D7W10G8T7ZS2Y2G10F4U3Q5R588、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值