2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题带答案解析(湖南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACZ3I3R4H6Q5N6N1HL7F2M9H10H5K5Z8ZX2Z9H5O5W6C4C12、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DC

2、S8M3P10P2F6V9J1HQ1U9U9A2P2J10H2ZZ10W1V9T8L7U8V43、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCO9Z1C8P9E1Q4U5HF6S4J8H2I3U4Y9ZC7I3W10H7A6D1Q94、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

3、【答案】 CCX6N10J7E4R8R3I2HO2H4P6F7S10C7B3ZU2Y7U4B9M8A6W75、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCG5E4P10H1O5H9Y5HL9K6I8R2L9U3V9ZI3X5R2X4H1S4P106、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCO1L8G5V1D7C5N3HU8U9C5Y6C6D9L4ZE1N3A10L3C7W9R77、下列有关流动性监管核心指标的计

4、算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCS7D7L2C7C5D8C5HI7I6B3J2P9H7C1ZF8F8W3D4K10X8W18、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCH2Y8T5Y

5、8N2T6F10HW1N8U4J4Z9H8H1ZG2H7K10Z9E10S2V19、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCB3J5L1H5T6U1N7HR9L7H10X5J4I3N2ZO6V2O9D7A5U7U710、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCY5I8L1X8V3T7F1HK7Z1J7B4P4Y8L5ZI10C6Y1R10E7S5Q911、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵

6、向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCN5J9S2W7I3Q3N1HY3H6J8T1T5P6F10ZZ5K9V5U8Z7Y6P812、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCF6P6E1Q6E2L4O2HO8S7Y2W9A3Q5Y8ZZ4N6B5X9T7T8A1013、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收

7、处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCO3C5Z8I7D2H6B1HP7O5R4J6E8A8B7ZQ6E10U7Q7V8V10Y414、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCV4C2E8C9I10A9H9HF7O1U10F7G4P9M2ZU1K8E5X9R4A3G315、系统重要性银行监管改

8、革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCF4Z9F10R10S4Y2Q6HQ4F9W3R7U8L4H5ZH4A9F1F5M2T3Q816、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACK4A1T5S4G6W6J10HF8H4O9B4H6D8P8ZW1W10X4A10X2U5X717、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B

9、.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCW1R10D1B3Y8E9T4HQ6T8G9D7Z8V3X7ZF6Z1J3V4S5Y1R118、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACO

10、3M6F1X5F3Y1L3HQ7S9G1H9I10F8L1ZS5M2I9P1T5H9U1019、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCB3T9H7E4H6T3K3HK6W5W3N5B7U1O6ZN2E8Q3M6K9J3N820、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业

11、银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACT2Z8L8Z4K7N8M3HL2H10G5Q1S1Z1B10ZT2O6Y9L10T8W10G621、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACH8K10K10C5F8I2E3HW10G8H8O4W6L1R3ZP5K10J4Q7W3Y9N422、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D

12、.2012年6月7日【答案】 BCT6H7R2Z6Q10B4G5HN8S5Y5N9N4J6O1ZA5J7Q3L5K2P3P223、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACY7S3R2U1X3C3Z6HN9T4W5N5K6Y9U3ZZ4D7F9T5B4W4S424、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCH1A4G10Q1O8B6U7HW3E2Z6N6M5W1Y7ZI7B4Z7P4F10I3Y725、

13、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCT5S9Q5N6F1U5N10HX3U9Z3C4W4B2C8ZX1A7N1M5M2Z3B926、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCL6V9U10D7O2Y5N3HH5J10S6C4M7Q9X5ZT5F7K7K5B2I2W227、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正

14、常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCC4P8M9U7J4L4A6HY8A9Q6T5O5R2M1ZI8O9L3J9J2P8D628、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACJ2I1O5K5F7X2L8HY3A1R7Z8X3L6H1ZL5V1D2G7X5Q5M529、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要

15、经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCI3X5C6T5J8P1D5HP10Y6E1Y3S10Y3H2ZT6R6Y4S5O7Y5J1030、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行

16、业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACG10Q10I6K8D7H5G4HJ4C8X9J2V8A6G4ZH10R8X5P10D5D6K731、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央

17、交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCA1W10Q3Q6F10M9V3HR5P3W7F2P2J8Q8ZD5S2C2S5T4T4R1032、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCX5T3Y8G9Z5C7K4HD7E10O4F1I3J6B5ZD8W9S4U5S3N6X1033、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCR6Y6R10Q8P

18、7H2U10HX2P3T10B5B9A9N9ZR4M6X2Z10X9M5X434、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACC5Z3R9B8A7Q6N5HS8O5G6Z1X1Q2N3ZV4G5R7F2W3V3O635、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACP6P4S2N10U1Q4C1HD7V5W6J6W9Q8C6ZW4O9L7X10C2A8H336、

19、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACO10K5W5A8P7R5O3HF8G5W4T7Y8T9E5ZK3T9B7Q1V7O2G637、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACG5F10X4X4T5F5F1HK9K7P8K6W4R1T6ZH3O1A4T4A8W8B638、 假设

20、某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCI7G5O10I1V6E4U4HO4P9L4C3O5J7X10ZQ8L9I10R4U9E10U939、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案

21、】 DCF6C6S8C5T5U2Y6HH4J1J7C9B8D7L7ZQ5Q7E4W10X8N10U640、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACO9Q9X10W5U10U4B4HH8O5P4E10O8H6E7ZQ9F8D7L5N9V1U741、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCD6P5W2O5G6P7W1HD8J4H7S7U10Q1T2ZU10F1V2Z10N7L3L842、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当

22、的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACO6G5P10Y2I5Z4U5HJ8Y3U9E2K4P4C9ZT6T3K1D6C4M5R743、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCY6Z6R2J7B4L10N2HC4A7W1R3S6M

23、4A7ZN6E8E9G10S6L10U644、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCW7L6V8N8X8F10S5HV7Z10L8R8Q1I6V4ZU3U7C5J7D3P10P145、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCF1L6X10Z4H7D9G10HT2Y3T7J3K2T6M8

24、ZY7L3S4O5H2R7F746、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCL3D5Z1W3A7M1J6HV6E6B2A2A8P1O6ZM2C3K10V4Y1D5R847、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模

25、型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACO4P8P4E3R9A10G4HT6O7H4N8G9W7W8ZL3T10Y2A8X7T6F248、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCU8O5U3B10A8V5B8HN9O10Q10U5Z4F2C6ZU1G5M3X7P10X2S849、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.

26、董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCJ1E6M8O7L8M3J6HO7S2R1O5J3H10A9ZF2F9Y9X7Y4W4L950、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACK4X1D7H8L3H5G2HD1V7A3V6F10H6K4ZV2P3Q9V3U1N2Y751、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心

27、功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCI6E9C5F5D1Y8I2HH6I4G10P5J9I10R10ZA4U2F4X6M3N7M1052、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACY3I7W8K6T4H6I3HV10C5U10F4N10X4G7ZD10V8I2K3H10T9N853

28、、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCR7M3O6M8G7V10U3HN5A1W9X6P8X4R5ZK4L6P10A10W10E9R754、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4

29、下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCX4P1J5E3G7G2Z4HI9D7Z10E9B6Z9N8ZQ7U1N7H9S7B8O455、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCS7T6Q7N10R8A7X1HC7M8W6E8K5Y1L8ZH5C8Z9U7E5V1G356、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流

30、程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCN10M4N7B2G9J5H4HB6D9I3X6I6V7P3ZA6K5V7D4D6J6D257、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACO7D4E2V8X4K9K4HM7I10L3S6T4O8A2ZK4I6I1G2P4E8F458、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.

31、最坏【答案】 ACX1F5K3E2T10R7F6HR10M4X9X2T5N2B10ZM4D4I5V3Q5B5K359、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACN7L8G7J10V2S8R3HF7Q1M6A2M7C10F1ZE1C10L7W6L3P9Z260、国际收支逆差与国际储备之比反

32、映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCZ3T7I6I6F3U5F8HJ3B9F10T9Q7V9A10ZN6Y2A8M2T4H1K761、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCT7H1G7Z8B9W4J5HF2C1X8W5I4L8W3ZN4N4L3M9N9K7I962、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款

33、组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCK10J5F7N5X8W1R2HC3B2K10H3A4D2D5ZV7Q1G10X5V8B7H363、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额

34、交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCS5F6X7V10L8Z8P7HH10Q5X5J6R8X5A1ZU4T1R4P9N3C3J564、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCQ3N3W8X5P2E2L2HO7G2A6C8Y2T1A9ZO8I4J2H7T5T6B765、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必

35、须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCT8E10R6Q10J7Q8F10HS7W10T3T1B8X6N3ZS10U10N10U6O10U8V566、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCZ9Q3Q3I2W4A4J6HL3T3A8A5N4G6J7ZD5C3S8O10Z9C8R267、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.

36、不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCU6Z4G9G7S7V3P5HT8Y6U2H2U8W7N3ZU9T6F2V2E5J10Q968、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCC8V10H8X2I7P1A5HQ1T3V1P10N6Y5L1ZG10L7P10H4J10Y1C369、国际收支逆差与

37、国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCG3K7C8P1B1A3X6HC1A5C4F2Z7B10H7ZS5P2K10D8R9E5N670、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCN5B4I6G9N1K8M4HQ7O10J10O7X5J8L2ZL9V5X4I9Y1B9Q1071、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100

38、C.200D.150【答案】 DCM8B10T4T9W2D4P7HG8I3K7F10J1G5N10ZH1P10N10E1O2X10C1072、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCD7F4S7Z3H1G8X8HB8D9Z2F4W4L7P5ZP7W2C2I1G5H2A973、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCM10Z7W5P2T9G7D9HG

39、6I9Q10B1R6P4L9ZY2P6B7G9A3E9R1074、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCM4A5Q7O1I10D2S4HN6U6B5S7O9P10X2ZG5X2R1C7R2C8S175、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCR7T5T1O9W8J2W8HV2Q2E5E6V4G6I7ZY6A9J5H10I9A4Z376、收益率曲线最为常见

40、的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACF4I7R1G2X4V8L3HL8M1D7Q9H5C9X8ZM6Q3V7Z3T7N5X777、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCW2Z6Z8M7I8T6P3HG6Y7O9J6X7W1J1ZJ5A8T6G8I3P7R778、对商业银行来说，开展不良贷款证券

41、化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACK8Z10J8Q10O7I1O1HE10T2E5R9A8W10P7ZH10R1R1R7E5C2G979、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微

42、观操作层面【答案】 CCZ4K7T1Q8F6H4W2HQ2L1J5R7V4U9P5ZT9M1F10N9O1W5N180、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACI4Z6A9K8Z1K1W1HU6D3N8P10H9M5N2ZP3X5B10P5Q3N9U581、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空

43、头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCX1P10D5A8M10E10E8HB10D4D6G1U9N1Z7ZU6N9L3C5L5H4M682、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACN6C2S5C2K10A8I1HU7W1S3N8M6S1Y2ZL1T1J9E6G9X1U583、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析

44、和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCB7B9K2Y6A8E4Z1HT4K8W9U8M6U7S1ZT8N6Z4E5K2C4F184、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制

45、【答案】 DCR6R8X9K6X8R5R3HM2C4H4O6Z6J2Y6ZX6I7R10B4V5H1X1085、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCG5P3T1P2T1C9S3HK1X6K5W1J6G10S7ZD9B5I2L1T6H5P486、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCO5N8P10L5Q9Q9B9HA4V10V2C4H1X7U8ZX6O5L7C8U4J6B587、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACC8U5P5B2T2W5G10HH