2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题带解析答案(青海省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCK10W2S7T3B8F6S1HW4P5D3V5G10C3L6ZN4A5P4X8K2N8U82、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCC3P4B2E7F9W6J7HQ7C7L9J1X4P8J9ZY1V1E3A2M4Z3M93、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 B

2、CR7G4D2T9G9C4C6HV2F6T6O7W1W9R1ZO10R8C10D10X8D5M14、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACV6Y6B9D1O5L6Z6HE4P10E5T2A9U9W4ZF5S5K4O5D7C5B45、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACP10P5Q6H9M6Y1J9HA5D9D10D9F10Y9T9ZV7V7Z9J9T9J5Y66、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的

3、是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCO3C5H10N3J10E7Z4HX9B5M2Q7P9O7O3ZO9D10W7U8C3D3X77、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信

4、心【答案】 ACU10V2W9T9I7L6K4HI1D5C8R7A4K8V6ZY8M10P2P4D1Y8J48、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同

5、的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCI3I4X8K4K6H1T2HZ10W3M9G2V2D5T7ZL8G9M3B9R6R10F39、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCL5M5D4X2W3W2B9HB9O1L5O4F5D3X10ZJ9U7X1D6X7I3S210、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7

6、.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCB8I4U3X5Z2Y3I5HG7W9M5G7L2J9F8ZA10S9Q10W6E3S9R811、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCQ7H5J2P10F5S3W2HH5I10A1B4I3K6W2ZF4E6U9L7M9G8A812、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险

7、管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCZ8P2D10F1J8B9C8HJ9U7X2X7N7K4L8ZN1T3Y5G9R4L10S913、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCH7X9J4X3B9J5V2HH8W6V2K9S5K4R6ZU9C1P3M1G6F3R914、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票

8、投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACS4A8F3Z8C1M10J10HJ5T4O7R9T3U7F5ZU3U6T1U5L5K8Z1015、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。

9、A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACK4S8J8A5S1V8T9HG7C4V4T7H2R2I8ZZ7P5D3X3L7K3W816、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACL10Z8V1F1A10S3Z6HG4Q4H7P1D4G8P5ZH1X9T9I4B7I10F1017、假设某银行贷款客户

10、优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCH7Y9M8H5J5K7H3HP8G8B1K9B3G7L1ZU10T4A6R9E7T4W318、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACL6E7X2W7U3Q5P6HA1Q6P8T6V9W8H

11、8ZT10I5K8U7T7O10H919、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCN4O7I5H9I5M1I3HT7Z3W10A5E2L3T5ZM8J9T2V3N8I10R1020、下列因素不是信用风险缓释方式

12、的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACD9A5Y6Y9O2Y8V7HQ10F1A5N10A2S4U7ZK4C1W4G7A5V9Z321、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACB7L3R3T8B6E5X3HC2X9F4A2K3A9S8ZM7D3G7G8O6W6N222、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标

13、准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACK7T6B2S6D8T4X7HS8J5M1E6V2W10W3ZD9G10J2J4H10B8W923、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCN3F4Z8A4W5Y3D8HX5K4F6E5Q8G5E10ZV3T3N9N7G8D3H724、商业银行信息披露办法的适用范

14、围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCB4P8Z10Q8N1L2W7HT3R4R5I2Y8Q3D8ZB4F7F3G1R7Q10C525、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCG10E2K3X6K8J5X5HF5I3Y5

15、D4V7A4U1ZE7W7L2G2G6S2J1026、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCI1E6P6Q6P6P4L6HQ7H10A3M8V6U9X7ZS9M3H3O6Q10S7D827、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCT6C10F9L6W8U3R5HH7Z7Z2N8H3X2H10ZQ

16、7Y8W10Z9U3G9E1028、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACD1I9B8M2V5C8Q10HL4Y7A4V5X9V2H7ZM10U8S3F8E6M8K429、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACB5B9Q1M9I8I10D6HG9C7F4X5L5

17、T4W4ZQ6P5Z3X3J4W1N530、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCL9Z10H3S6Q5Z1N9HM3O7I1X5J8E6G10ZS8Q2I10A9K8B2D831、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的

18、可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACT4S4L2K10W3I6H8HL9F3S3H5L1E6J7ZX4H8Q7T6K1J8Y732、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACI5Y2H6R9O6X5W4HD4Y4R3F9N3C1J4ZG10F3J6G1G4W9I733、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关

19、的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCI1M6F7P7U5W9Q2HL4C7N8I6K10R10Y10ZE1V4U7S8F4X1E134、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCI3L7Q9K2P7H6I7HU7Q1W10L1L6M9X5ZN9S6E8K9P8I5S635、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答

20、案】 BCM10E5Q7P7N8T8Q4HD10J2D7Z9M6W5Q5ZB5I6M9D3M2E7J636、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACD7J1A9Z7T4B2N8HC8W6R1L4V2V6U2ZL3G3I1H1D5D6N937、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCD6G2B6W2M2R3M5HT8S4O1A1N1M7F6ZD7B2J7L8V3O9K538、普遍认为比较有效的声誉风险管

21、理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCH4R3X10E7S10P3P8HF4N3M6J3G7E8H5ZN6I9W3P5T3T10D739、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCU3X5Y3Q4B6N6G8HE4H1V9P8J4W3O1ZK7M1O7H10A

22、10J9D540、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACA3C8L3Z10A6G8H9HJ6A5B2I10X2Q4L4ZK4N1X3Q2A2P7P241、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资

23、本要求【答案】 ACQ8K3F8R10Q1X8M2HU5Z9J8Q6E10L6W7ZT8H1Q10V10I7A7Q942、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCB8A3K4L4C7F5R7HW3B2B4I8B1I7H2ZU4O9U10Z1E9A6Y343、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了

24、应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCM9F4I9B4C3D6L6HN5N10E1Z5V3A8N1ZR7O4L3F10L10Y7Y844、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCK1F2U7D6N3Q3X9HC3Z1R2O1F4T5R4ZC8T6O5R4T7D6B1045、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的

25、声誉是商业银行生存之本【答案】 BCI10D2C2C7H10O7V7HQ9M3S8F6Y2C1U1ZU2X10N1F10G5B5F446、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCT3Y4R2C4K9I9G9HC5C8M6B10K8B4G2ZG4G7B3N8W8O1I147、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCE1F3M3G1B5L4U8HO5Q5R9D3V8X2K4ZY

26、4X3V6H5M5Z10R548、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCG2I10Y10F5V3L2T9HG2T10N3F9I3C3N1ZP10O2E2W1D6Y10U549、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答

27、案】 CCJ9O5B9C8I7R2P4HH1Y4G3Y8Q8Q3R6ZN3I10O6E2K10H4M750、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCO7B7U2N5K5K8F1HN6Y8T7Z6E9G10X2ZZ4B10A10W6M7S10Q851、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率

28、风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACY8H6Q10F10J7Y10M8HS7K6L10I7G2B9X6ZM1I8O6T9X4I9L852、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACK9A3U6Q6L8Y7W6HI10D7X3L8O1X9M6ZV4H2U8V5I1T2H653、2018年，中国四川

29、地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCQ2Q6I4B9T3H7R10HV2A4O7H3D2Z5I9ZS5Y9X1F6G2L1K854、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCJ5H2X3D8F10C2C6HS1K7W2R6K9S8P4ZQ1O5T8C7E3T1N655、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACJ2S4B10E6P10F8S7HW3Z2

30、X4Q2M1J1T3ZJ7B4W10I3R6J3K556、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCF1N1B5F5G4I6W6HX10X2T2B10B6C9F7ZU5J2V6Y7D8R9O157、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCD8D2P9Z2X10T9D2HR9J6R8K5N2B4C4ZN4M1S4B10C6X7E758、（）是

31、指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCA1L7J1E8M6U2D6HW9R8I3C9V9T2P10ZN9E7C4H5U3B8N259、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCI9Q1Z5K7Q4J9S2HL9F5B3U8P10Y10A5ZF2R4S9X5O3A8M460、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模

32、拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCI8R4P4O4M4A6O7HC10E10K4C3J1Y7M8ZQ3K7Q4C9J2O4Z761、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCA6U8D4Y5Z5R8J10HI5S3Y7P5V7H4M2ZI5X3M3P1M3F4X762、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重

33、要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACT8Y1I4P5T3N1B5HD3I3S7B1S2V7Z8ZM1W10R7L7U10X9X163、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCK10I7A1D3E1L9B1HO2B3Y2S5T8C5J6ZV8E8L3O10M4H10F564、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长

34、，收益率越高【答案】 DCS5H10H9F1X9K8Y5HV3M1M6G4N10K8P10ZR7H3I9N9H8E4A965、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCR3Q5G10E7C7L7G9HY8S4S2P7J1P10J3ZR4Q7Z8Q9J7R7F966、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCX7W8C3W3E2U10B5HE1Q3Y4D10R4W4A6ZR10M8L3B5L3W

35、5Z667、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCF4O10Q5Y7C2X10H8HD2W8K6B3E2A5K4ZA7R5C3E6W6G9A568、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCH4A2Z9H2T7K5E9HQ6O4P8A6D10M4K9ZP5H2U4C9W3D9J1069、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACW9G4N4B3Q1V4V9HV4B4M1X8P

36、4G7J7ZP9P4U10N1G9A10Y770、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCA3J10L5W4X9Y1A8HT3D2F10D6N2X5K10ZK6J5D9O5S4G9K371、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCQ8P2T3O2J9R5A8HB1I1W4X8O8P8E6ZN3C6K8R6X10L10D872、下列

37、关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCP1E5W10G5I4K4D2HQ4H8E5A10M5G1E5ZP2L1Q9U3G4F7G473、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是

38、（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCU7A6D10A8O8S8O6HT2C6L4C1V1W3L10ZT8D8T1T4M4Q4Y974、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DC

39、B9M2S3R3L3M5X1HQ7K10M4R3L7D7Q4ZY8C3I4W7A10X7L575、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCH5L3R6F6I9U10X10HG2W7N5A8V1Z10Z6ZD4V10O4G3S2Q4V776、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分

40、。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCX1Q3T1Q1V5O2A10HA9J8J5N6G10F7P7ZE5D7P6U3C4E5O377、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCR5Q1B4S4L7E6B10HD8N9T7U9H4Z10

41、M9ZG4V4U2S8C5Q10E478、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCH5X10E2M3T9G1Z10HO2Z6H5I8J3B5N5ZP6H7G9G1Y9J10M179、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCL7P10J6E3G1X9Z1HA4W2E3R9K6J10D4ZV8N5M7W4M4I10X380、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假

42、设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCY10M2R8U3O5A1D1HB1I4C10P10A2Y8B2ZP5V2X5F6F6D3N281、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCI10V1L2Q8J10S1L3HY1G8L5O4D9J9Z10ZH9W3J7D3K4Z2L582、以下对商业

43、银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCO2R1W1R2K5K6J2HH10K8R9P9U8U6W7ZQ8J3F4F5Q1W6X183、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答

44、案】 DCJ6H4S1L8Z3Y8C1HN5Y6O4K9F9Q6V9ZC8P2W1Q9H6M3S184、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCF10H4O9F1R1F6I4HA8A8G9P2Z10O9M3ZV8M5K1I2D4Q4C885、某

45、银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCA7Z10N7O5E5F6Y1HF6J3L5F4O10H3A3ZR1P6K1R10X6D6G486、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCY8I2W9S9B8F7B2HT9P9H3X3J2V3I9ZF1O1S9G4K9Z1Y1087、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACQ3B6V10K2