2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题(答案精准)(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACB9R7A1U5F3D6Q10HL10V1K5N7N3B10I7ZS10X6P6W7U3W9L42、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险

2、偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACJ3X5E10Y3T8S9D3HM9K2R4T7V5V9P4ZC6U5L9B6B4V1B13、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCU7A10I6L3P6S3W5HC2F6R5O10I3Z10M6ZE10W1I8K2I1R2V74、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款

3、人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACU3J7W1B3B6Z4M8HM9E9K9X1O8F10Z7ZR1U9I7F7S4J3P25、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCE2L10P9Z1P9Q6B10HM9F6G9J9G5D9I1ZC4C3A4H9V2U5I86、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的

4、是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCT5X4Y6P7G9A2J4HB1Q6R9M5Q5R5B5ZJ9F6E2L1K10L9R27、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCR5A10T5L1X6X6U5HD7Z5F4E10U10C8F9ZN2R5B9R3P1X7Z38、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质

5、量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCH8Y3C7H9G1W6X8HC6I9X10L1F4L3T7ZC3C6V6V5T1P10U49、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCB9E8U6X4A4L5F8HS4V3M8

6、G5M4K8Q3ZR7T2X4K4F4I2B310、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCJ6Z2R8G5P1Q6T8HC4Q4M10T5E7A9C9ZV5T5B1G9Q6G7R411、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 AC

7、K10A8T2V7D10U3H7HF2N4F2M5D4L5E6ZZ5P3J4U1I1V6A1012、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCB6X9B8Z8H7X6S7HJ2X6I4M7Q1U5Q4ZY7K7U9A5R6B7H513、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACO8Y5J10Y6I1K9X7HR8D6Z1K9A7D9D7ZC1V2O10T4G5F6G914、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇

8、投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACW2C2C5R10H5B5Q4HN7I4I6U2I4M9M2ZK9D9J4B10R3T2E715、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该

9、商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCF8H5M1E7T7Q7U5HM7C5Q10M6H1T4N3ZG7O2H4N5L10H4V616、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风

10、险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCX3J2M6C8P1K5R10HK3Q5C9T2C4S5N10ZJ9P5X3U10B1D6I917、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACF6S1R3H5R2P3G1HE10Y4K5U7X1D6V10ZS8F5F2T8Q5B4T1018、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足

11、率【答案】 DCC6K10L3M6Y2B9Q5HZ3X9N5O8Q9Y9N9ZA9N3D9D8O5T7P119、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCI5Z6Z8O8T8C10O3HL1Y6T7E9H1M5T3ZF3I10L7M7B4S10A320、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.

12、国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCC10S2K7I5K4Y6R9HE1Z8R3F9Z4S3A5ZI2F10M5C1D4S6S121、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACB9D1X4E1J9Q8J1HQ10R4C6W9Z3X1V3ZX1I2J10O9X1A2N122、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACU6F7Z2S3K1A

13、8C1HQ6S4S10D6P4O6G7ZE8K5B6S4A5H4W923、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACX6A5A5A8F6F7O8HU2V6X3J7M10T5X1ZJ1S8V1P9U5S3T724、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCG9N10X4D6L8L8G2HP5

14、O9F5R1S4X9X7ZR5R10Z4Y2P4D1Y725、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCG8A7T8A5W10G3U8HP5T3W7U3N1A5E9ZF5A2F7V8A10R4V726、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.

15、信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCV7Z6H7U1B7X4Y10HQ3W4P2B10V5O6S4ZE9L2G4W6A2Q2E727、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCH7G1I3J6V2O7Z6HO5Q1C3G8E3A5X8ZZ1O3B8F2E9Z2D1028、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCD9P8A9B5

16、Q8X10M2HH4W2N9H7F5L10M3ZN9Q10T1U2B3V1C929、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACP8J10B8T5Z7S10N1HP10B9C1E4K9W6V5ZL5K5P1F7Q3C10F130、战略风险管理案例全球曼氏金

17、融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCM7B6A7J7Z5N3S8HB3Y1J10U1O3T2G4ZX10O7L9A10S1K4W1031、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答

18、案】 CCT4E4W8D10X4T7O7HA10O7R10A10B9I2D4ZN5B7W2W6H1O4O332、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCY2D3Y3A3A10L4L2HV1E4D3P4O8B3Z8ZD6M8E8E8Z9X5D433、专家判断法中与借款人有

19、关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCP4H10J5J4A7T10F4HY2F2V6R4F4I10F4ZB5M9J10F9K3T4P734、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCZ2F3K1K3O9E9K10HM9A7W2W5T10G7R8ZV6G8R2J4U8L4Z135、依

20、据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACJ9B7P10L6G4L3V7HB10S9T10R4V1G9F2ZB9S10O7A10Q5F5C936、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCA2N7D2F3Q3B8D4HC1I4F3N3Z1M10M3ZA2E2Z2Z3Y5N8U237、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力

21、测试D.返回检验【答案】 DCF10B7C3E5K1L1F10HI7R7Q6D2Q7Y7Z3ZE1I4K6E1V2V9I238、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACF10J7I5S4I10U10B6HJ3V5K8U2I1D8X7ZP8D7B10B1K4A6C839、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流

22、动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACO10L10V1J4U2B8Y5HP4Z6B8A6G2M8H4ZI8F6G6B7S6J8P540、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCX1D8W7M10J10H5B5HA2F4M2I8

23、S4R10U9ZV9X3O4P8I6Y3B341、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACF9V3L10Z10H9V1T5HI2G2U3C5L5C2I5ZY4X8G4W2C6C2O642、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCG2O2

24、Q9G4Q4A10K6HU2N6D2A5K10F2I5ZU10F8B5Z7N3D5S743、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCQ2U4E8T3Y9O9J9HO7E7Z10R6Z3O6L4ZU9C8A9O10M10O4C544、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息

25、披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCW7F5V6O10P5W3M1HF7Y2C10T4G5L10W6ZN1A8Z4S2B10P7P645、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCN1E1O4C8R4R4V8HC9Z9N10R9Y3D6E6ZN2A7P3D1Z10H8U1046、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金

26、及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCC3E6F2T6X9K8F6HI10K4P6C9Y2Z2V3ZH3M5J6F7O3F8N947、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCI10J3C8I4K6B10D5HR8L10B4M7J7N10B3ZZ9L10D3O4R6E2Q648、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程

27、。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCQ7K3R4V8T2A7F1HF8M10K1H5F4M7R10ZV3B5E6J3V4U6R1049、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACE5H7K6B7X9V8Y6HS4G5G3T9T1Q4H6ZH5C6X2H8Y10P8H450、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且

28、相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCT3H4N7Q1F4T2T8HO2F7D3N3J2G2Z5ZC2L1O2D10L9D5P451、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACA6Y4T1N10Y2K6G5HI5X4L2H7Z1X1B7ZE3L1C7R3T4J7F152、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCU6V8V1T8X2G6S9HW8W7I8B8N6A4K5ZC3Z2P2Z8J7Y3N853、商业银行应按季计提一般准备，一般准备

29、年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACW3Q10C8S1K8W10L8HE7E5K10D3D2B3H9ZA7L1T1X8L4G10A954、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCA8O8R7W9L3J4D4HI7S7J6T1O3J6Q2ZT1A7D6L6M8S10V555、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱

30、B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCE3M5Z8L9W6C1L3HF5K3L4Y10V4Z4J5ZR7A1K7Z2Q1S7N1056、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCY2C3D9P1L4Z8Y8HO8J7Z6Q4K10G2X1ZN9B6A4F2G4L1H857、以下管理要素中，

31、不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCC3S8W10D9A8V7I3HS5G3S10A1J6W10A3ZM5S7X1Z10G4Q6C658、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACF1R6O5K2L6R7Y7HK1E1B10P2M3X4A7ZU2K7I6X4C5N3S1059、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 A

32、CN8A6U7F2H3R4K7HB5S9E10V9A3F10J10ZR6W3W9G9V9X3D1060、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACS6O8C6S1W6N4N8HR6Q10G7O7H2W5C6ZR7X2S10Y5M10E3X861、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACT10B1J3

33、P2Y10Y1W10HA10O7E7E8W4H8F7ZA3R8P10A2V5Z6Y462、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACP1W5W9T1U8F7F2HZ2L10J10A1G9V9P8ZG6H5Z4L2P7M1W963、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCI6C7J6O4F5M7H9HJ9U1C3E7E5T3W9ZB2S6F2J9R8I6M964、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提

34、升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCJ6O9R5Y2D3T8L7HR1V7O6K7K1P10N9ZX9A1T1S3V7P8F765、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和

35、定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCV9Z8S10Y1V2F9C5HI2R6S10L5G6B3J3ZH9X6J7E4W10C2R866、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%

36、C.115%D.120%【答案】 BCX2X1O6I3K8I8H9HX1H9M3A7Q10D2D3ZP4U10Y8N3W7G7X567、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACL1S8Z10N6L3S7R3HL6U7L5G1N4T10P1ZI4D2K10U3Z5V4W768、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCC1Q6Z7V10Y4O3O4HF10X2

37、X10N4S3K10Y5ZU2R7Z10N3O3B6G369、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACP9N9X10B7V10K8D7HX10L2A2E3I5N9K8ZZ2Q7Y4Z2Q4E8E1070、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】

38、 DCO4Q6M2R1A5F2U5HC9T3R1E4P1P5Y7ZD8H2K10C5J4P8O171、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCA1U2X10X3B7W9F1HO5O8W3L7J10R7F1ZM10V5U6J10R1E4T572、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果

39、?【答案】 DCQ3K2P5Z9G6A8M9HU5A1S7M9Z6E4S8ZU5B4X3I6Y10S2Z373、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACH9P8T9Y9M10U8I8HP4X2X1G8S4V8G7ZS7E7Q3O9G6A9H174、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCJ10V4B1P9Y7T10O5HJ10C2P2D9E4L6X1ZX6J8V8G3D4W7

40、M275、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCD1S7N8Y4A9G9G5HI5T5G10Z9P8I6Z1ZL10B7P9B4R7W9D276、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层

41、B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCV6Y1M5C3R10R5R9HI3C5X10C1L8T8G2ZC1G6S3F3K8G3N677、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCZ7K10J10H8V8O10H10HE8E7K9R10M2P1G9ZK3S1E7D6K4K3O278、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCC8D10R7X2P2P1I3HZ

42、7G7E5B4Z5F7X6ZU2D5M9U3L4K3V679、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACY4C5S7M1K1U7P10HJ4G3P8B7Z7B6A2ZX5A7U6Q7W6Q4D980、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率

43、为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCK2G1E10M4U1J5B10HM5H3O3V3U7O2X2ZA2S2I8I1I3B10R881、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCM4G8A3R7G7T4Q9HP6Q10P6V1B7S1H3ZN7G10W8E9E6R9L782、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.

44、良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCX3I9I5L6M4H7N7HF3X10B2O1D5L8Q7ZQ1B9V3J4J1T2G983、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCS6J10F10P5B9G10W7HJ9L9K9O3R7O4H9ZP5A10W4L2L9X8G584、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCM5L6G3

45、F9Z5H9E3HA6D6M9Z10Q8E4G9ZD9K9W1W5M7Z9E185、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCI8H2B8P3W10T9V9HY7W4L6M9G10I4G5ZW6K9D3W4G4X5U686、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACM5O6S10J5L1O2B8HG8F2T1T8H2V6A7ZM5S5S6H3U4Z8G887、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连