2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题及下载答案(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCN10V10K4H1Z7N1T4HY10T3S1O10H2L4F8ZK4D2V9P10F2X8D42、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货

2、币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCQ3M3U7E1M5F5S7HG3W1H6O4E3V1O3ZF2I6G5V2G8S2P63、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACR10J8A1Q10M1L10S

3、4HD5T8R3E10Y1P10S6ZE7T5Q5W1X10P10J94、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCH4F9B3O4K8Z4Y6HV9Q8H6D9L5Q2B10ZY9E10Q6C8Z5C9U25、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCN7L1L1Q6N2P4Y4HG7I3F2P3S6P6W10ZF1T8Y6P10D10A8K

4、76、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCR5R9T3Y7N6J10Z3HM7H4D8M2P3O2P6ZY2D10A9U6P9A8N37、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCG1Q1J8D9H6J10V1HL7C1I5Q4R4J9T6ZF6M8Y9V2F10F6P58、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B

5、.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCX8E7F8E3W2J1U1HX10N2W7Z9Z8A10B6ZH4M7E3S4N9P10V79、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCP8M10Z3A4P1B9J6HW8Q3U8H10D8I3P10ZM1E9T7F10Z5T4I1010、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCV7B3H3V9E9A7J4HP1S9V6O5A8O1P3ZI6X2N4F4M10S3S1011、巴塞尔

6、委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCV7Y10S2F9L3J6P4HD2E7X1G1C1B4E5ZU4G7J7F5X1J6X812、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCP1N1J6M10E10X9S7HC8K6J9L10P4I3X3ZQ10

7、N1K9X7K3D6D213、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCK10X2J5G7X9F5I3HP10K7Y5J2U6G5L2ZN3Z8V3S7L8R9L814、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合

8、资银行、外国银行分行【答案】 DCK2Q3A10B4W1N1Q9HK9D4A4J8C5U6S2ZC4E10C10R4F4W3K215、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCJ5P10F3E9N7C7B1HC6J7R2B8O5B8V9ZM6O3P8W1K8W6P816、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C

9、.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCQ2P1F4Q7M7S9D2HP4L1V1X10P6S9T6ZK5N9U9U4N4O2W417、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACI4G7R8P10G9Z9U10HX9F2P9J3Y7Q5T7ZK5E10R3Q1P4E8G1018、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCH1K3Z4Y6O2U3D3HE2L5N6P3X5G2T10ZP4G9B1Z10

10、X1L1S619、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCU6B6F6G3S10E7E5HS7I2E3H1Z4X2L7ZW8H10R2K9H2P10Z220、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACY5Q7U9D5Y10R4N2HE10X2X4T7M10I10I2ZW3D5H4B7J8K6W621、

11、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCH10P9H5Z3N6Y4O5HP7X5N1G3A5F8W4ZI6I7E3I9X3B2H522、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺

12、诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACA9A3W7T8V2D5R1HZ3F10T2I5N3E3L3ZY4L1N7U8D2A8W723、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCW4Z3S7B2A4X1T3HU10J7P2U10W1P5B5ZG3T2K6U4J1U6H624、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的

13、履约程度有一定程度的提高【答案】 BCW1O6C10W7I2Y8V9HR7M4U6T5N3L10U9ZS8M5T5E7I10M9C425、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACD3C2U7O8L7T8R8HM1Y7P4D10F6D1V7ZX4P10A2H4C5A5L926、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCU7S5L2B2P2J8L2HQ10I9W9Z10

14、F1I2R9ZB10Y8L6Y1H4A2M627、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCV5J10Y2L5F8D6P9HI8H7G1I4A7T10F2ZE2D10L3Y2K9H2I328、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具

15、有动态性【答案】 BCB1Q8X7Z2Y9N3O7HA1Z10K10Q4Y10C1K3ZX8I4T7I2L7L10V429、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCT1P7W6E1S5E3T1HT2X9Q6A1P4Z4G3ZW5H5J6D1F3D1N630、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量

16、规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACB5W10Q3F1U6R3T2HS1T9G8Y8C9Y7R8ZN8K7H7F4K4H10F831、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCB10Q4T2Q8U5S5L7HY1R5Y4H7L5J7L7ZH3N10D10Z8P10F4

17、R732、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCX4E7X4I3D10S5A9HK5H7S9Z10I4S1B4ZV5H7J4G7K4P7L1033、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCZ5C9Z7Z2Y1W3G3HR7C6Q8Y8L1R9H4ZM8P3M3F10S1E10C834、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CC

18、T9K9V8F8L3K6N1HH7B6O2O4X2T5B9ZL2L2V8E2F6Z7M435、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCU9L10K4P2A1D2P5HK5E8X2B9W2L1V10ZJ6N7O8Q6W9X10J236、下列商业银行面临的风险中，不

19、能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCK5D8L4H6G4A4P6HW2D7P10O5B2B8B9ZQ8D10A5W10Q4H3H837、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCE4Q2Q1S8C2O7O6HE8C3Q2V3F3N3Y3ZY3S2Z1W9J2I9H1038、内部控

20、制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCR7T7B2Q6B6E10M10HQ2Q5T7K4X5Y3V9ZJ5B8M9I1S1B10Y839、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCK9X3R1J

21、8A4K7E4HA1S1C4S5H6Q6N2ZG2F7I3R3M6P3G740、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACX2D8I1N6C8H4S9HM1G5L6J10V5Y9W5ZJ9H5Z9A4Z6N1U841、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于63

22、1万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCR6V8D9W6D8B8W10HI1A10L7P7D5Z7Q9ZK3F2V3L2S3A7Q342、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCS4H7C6L1A10N5P5HK6X10Z2K9Z2Q2K4ZU8A4H2F1Y2T5Y943、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCA1L10T7B4X1U5A9HV3F3C3T5Z10H4D1ZR8

23、I2U5G5O7H2C144、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACP10Q2O4O9B1L3K2HH2K8T5S8X4G7U5ZS10Q2K4I9E7X2Q745、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCL4E2M10Z6W5J2Z4HX4J2K3J10D5N10Y6ZR6Q2R4C1K8V6U746、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的

24、风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACX5P2F5P9A2A5X8HO8Y2K6B5R4X9K6ZS8I10Z10U4A6V6Z647、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACT9U7R3M5U5O1A4HJ4F9S1I1I6V6T3ZR1M7P9A1H3Y4X10

25、48、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCW10X8X9Y6M1M3W5HV6E3Y9R1B3C6E7ZE7Y7E6E9O1W2V349、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCG1S9Q8Y7J9W6U8HZ1W7I10L2O7D10J1ZP3E3F7L8T1S3N850、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【

26、答案】 BCI3Y3I7T1K8C1Z3HK5Z2O4T4P2R8R10ZH5S2H9M5N1V7C351、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCQ7I5C4U6W3K10B1HV4E5S6V6Q4L4W9ZS1Z10V10Q8C2F8X852、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCE5W4B4C3I7Y5

27、S4HG8J9V8N7R2Z5E7ZT10R5W2V8R2G9H453、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCY5F9J3R9I3N6M1HI7X5Z7J3H7U10M10ZD4S4G2U6T6J3V654、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCC4Y2P10R4N7F5Y1HY3E7M7C10J7T3F1ZX6W1T7S1J6M2M155、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理

28、的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCU4I1T4E1Z2H9M5HL10X5B10O6Y10T4D9ZY10J2L8A1U3U1K756、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCP2T9W10N9Z8O1R6HB7H6A8B5M4V9F1ZW3G8C2B8L8V7M657、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风

29、险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACX2V6Q10Z7L2W7G10HB8A1P2R1J9Y3S8ZT10U6C1O1B1J5H358、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACO7S3T2A9H6V8S4HF10E1D5J8S9Y8U6ZE2L2E6B6V5B3N259、在流动性风险评估中，在正常市场条

30、件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCN5D4K3P10J9R2Z7HP3W10H10X1A7U3I9ZO6K4C9D4F7M10F660、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房

31、贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCM8H5H3P3V6U4A5HZ10C9P2D6J3V8U3ZM5P7V2Z2R2M6F161、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测

32、分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCX8M4J7Z6I6Q10P10HV1Z1M4Y1A8W8T6ZK8Z9R7T5Y8B6R662、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCJ1V6Y9M3I9U10K3HF1S6P5V7H7C8D6ZU7Z7I7B10J3E4F763、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCR10Y8W9M2R6G1

33、0V2HQ1T8D4K10Z10F7Q3ZW4X9L2G7T9J6K364、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCC6U2P4S8S6Y5A4HQ1O2B7J5V10B9V1ZN7V2N1Z4F9B10E865、在现代金融风险管理实践中，关于商业

34、银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACE8N8S4U8D1W7D7HC7M3Z1D10K7X4X7ZA7X7W9P10T2B10W366、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】

35、 ACM6I9M4A8O8R4T6HX5T5A3Q1M7C9M6ZJ3U4B9N10G8J2V967、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACY8U8F1T2E4B2Q2HR3B4W4W9B9U9T4ZY9S7C9D7T6K10Z768、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结

36、构比较平衡【答案】 DCX2J6F1O8E8B3W5HE4R8A7J2A4N2O8ZP1D10W10O1U10F6T969、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACP3D7S1Z10L5J2Y2HL5O1G4Y8S1A1D4ZS1K7S4W3W8R4Z770、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，

37、但不确定【答案】 BCI4G1L6C4J10I2M7HN8S8I8G2B4I9V8ZN5X2L6F5O7S2X471、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCT8R6C6S10L6F3X2HG4O2K6Q6B10C3J7ZS10K8J3P8M4Y6S272、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACM10F1M10A8S9R10B7HY2J4S9F9

38、J2U2Q2ZM3S6O3D8W4U9O873、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCY2R5W2Y6Q6M4N10HZ4L6K6S5K5J10U1ZQ9Q8D4J1B1L6Z174、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACN8Y

39、6H10L4E1R10N7HX4D4P8L7Z8Y3C10ZG2A3A5Y1K8G6L275、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCH3H7C6R3B5K6U10HF1V4B5C1L9M1Q6ZN5I1T6F10X1I10A576、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCB8Z3D5L5W2O4Y7HT6N6L2Z4M2O3Y4ZP1U10T3Y6L2Z10N377、监管部门通过（

40、）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCO9K6W6R5G7Z5A4HR4A8T4A5M8J4Q9ZW1M2N3U8U6I1T778、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACT7Z10J5F9V3P8G5HF8Q9K5B10H6I4G2ZV3K1N10A3U2M3B179、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购

41、买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCP7R1W4K8Y1E3Y1HR2M2H5C9V7G5G8ZH8L8M7K9K1T10O780、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCO9U6F8D8Q7X4Y9HA8G2P3Q7G9R6R10ZR1X8P8C7E9D4E181、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分

42、析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCY1G4D7H7O4K2H1HO6B1K10G8F1V7M9ZN7E5B9J9S3R6Y382、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCM4W5O3J7Q7F1J3HO2E4Y2C4C1D

43、4B3ZR2T7I3W7R3C5P1083、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCL8R2E1P1W10D7M3HN1U7T8O9Y3D1I7ZK2E6A3K8R10K4Q384、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCG7L9L4S9S4B4A3HH4E8B1A4X9Y6Y3ZC9U3Q10O10H6R2P585、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟

44、通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCW4F4F9P9O8W7B2HJ8W4T6M4L10J9W4ZV3X4L6P8D10B2Y1086、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCD9Z5L1Q5T3N8J10HZ2P10E1P2A5A6U8ZG4Z9M8Q4O3H7N987、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括

45、对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACM1P5E7R7Q7E4G3HH2M6T7F8E5R9M8ZG10B2M3Y7G10Y5I788、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACG2J8S3J1U8C10A8HD2Q6F8W4P1H6L5ZF9S8O3G10H1L9N1089、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.1