2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题有完整答案(吉林省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题有完整答案(吉林省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题有完整答案(吉林省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCT6R6Y7C8Q10M1R2HT5H6B1K9X5E5Z1ZT10Y6C8K2M10V2Q82、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】

2、ACT4C6N3Y3S4D5F4HK8D4W7L8K2Z5X9ZF10H2D5R5P9V7P103、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCU9Z8D5V6B8G4T8HZ1M9J8K4C10V7G8ZN2G5Q9T7W3E2K24、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。

3、A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCR4O3A8Z7W1Y4Q3HQ2B6N3K7H6V8N3ZL5G4L2W2A8A7Y95、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C

4、.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCU1D5R1H10H1B10I5HY2O6C10Q3V5G7G6ZN9K10E4J10D2G1E16、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACM2V8Z9K7Q9T8K1HX1V5Y9F4Z4T10I4ZD7B2F6N2I6O5T17、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案

5、】 DCX2S7M2D7I4T2Q5HG9E6F8R1I10P2B1ZB9P2R5S1S3F7I38、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCK4Y10A4W10I10V10X4HZ9Q2E3C4Q6Y7L7ZF8S4R3M4V5D4X79、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【

6、答案】 DCN8C9I4W8N1O10W1HV4B5U1Q3O8D6T3ZQ8B6G3W7V3W1B610、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCY7F8F8B10L5M10S5HV7T2H7B4B6Z9P6ZU9B7Y1A5G8L7V911、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCJ3P8D4U2E5D2M4HC7C2G2C10T10G3G4ZX7K7M10N6V9L6N512、下列情形中，重新定价

7、风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCT7I4J1S6D3D8K1HK4G2Q4S2L7B5T10ZC8W10P5A6V6O6I213、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACF5W1I10X5K2Q1M5HH1D3L9G2A7T10V5ZY9N9W6S8J8V8H714、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中

8、贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCY2B7K9U3A8D2U5HY2L5X3W4W7G1I6ZE10V1H6B8P8I6F315、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCM2Q4C5J7G10P10J3HG4Q1B7L2M2O9F4ZX7Y6Q8U9N2P1B1016、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商

9、业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCP4I2E6X7T2Z6P9HD8Q10A5W3T9U6E5ZW8K4G5M1W7N6V517、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCV7B4B9X1U7X7P4HE2I1U3K2E3R8Z9ZH2B3F1G10J4Y8L418、国际商业银行用来衡量

10、商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCJ1M3H10G4N6D5K1HT8E1U7K6R1P1B8ZY3A10C5X4Q2W7P1019、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACO1V8I2S5W8D1W2HK10T3F6J4K9B9C2ZX6S7B4Y5N1Z10V120、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款

11、为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCB8R1A10E10N6S2R7HZ5A7L2Q8Y10X8H1ZA1Q8X7K8R4E9H921、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险

12、管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCZ3S2H7J7M10G3K9HC10Z2W9L4L7O8A4ZJ7O3D9H6B9M5U722、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCZ5P9K10U2E8T1Q10HW8K7N3P3F10T10L9ZY5D2Y7Y2L9R8B523、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要

13、能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACG9N8F1Y4J6S5K3HH1P1E1A3A4X2X6ZV4U10A7O1S2U2E824、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCK2G2Y1T7J2C1E5HI5K2V6O1N4I5Q9ZG9E6F5Q1B9K8Q10

14、25、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCW2Q10P6R7T4D4O7HU1Z7E9K9M4O7F2ZS8V10H8F7P5R3Y726、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCG10W9I4E3R8E4H10HD8Y9J3Y6P1I4N4ZZ3P6P5W8X9U6V227、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银

15、行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCX7J10S1B5L10G10Y5HE10H6G10J5F10P6D9ZT10I7O3D5K10O3S428、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额

16、的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCJ1X3O8Z8T6G10R6HF10I6P8H4A9B3F8ZH4W8F6S1E9U7V629、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCQ6Z1N3M5T2B5I1HE7P3S3W8R4R1T7ZO9J10W3T2P2J1N730、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCD8C9J9G1

17、0M5I9G9HD3T4W5G4A1R7D7ZD9Y3H10V5H10F4Y1031、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCE6L10T4P7Y4E10W2HP2F6Z1V3Y9G9Y8ZV4T5O2W5E10A4P932、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风

18、险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACQ2W7T5L4O7X7Y8HI4W2Z9S9Z10U1A1ZK8W10A2W2C4U3C633、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCE10R7F8X2O4N7X5HA5D3X8B3E2W9M9ZG6S4C6I2R10A8P634、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCS3X9C5T3B8A8N1HI5P1

19、0X3L6A7W1D4ZI4A4E1B9O8E1L935、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCW8A2G6H8D5M2T1HC9M9S10Q5W7I1L7ZE9M5W2T10O8K8K536、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCL9P8E2K1X3M10F5HU3G6B10I4V9S3S2ZI3R1E6Q6S1G4B337、以下关于期权的论述，错误的是（）

20、。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCH7X6M1G8P9L5I9HE2W10V7O6X5I1J3ZX3P4Q10I10X2Q9V438、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCP7F8T5Z1X6E7F5HF10E4V3F10S8O5P6ZF8L8D9A7F7Z9B339、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看

21、，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCG6V4N1B2V8J2D6HD9Z3J5N7L5R5X10ZU5H9H1H6H9A7T440、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACA7R8G7H10V7W7Z4HQ2D8Q8U2J7P9H10ZF3B7B8Z5Z3P7V241、下列关于专有信息

22、和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCY8G5R9T9G3F3G8HG2L2R9J1L7F6R6ZT7W9C9D1A4D10Q142、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCW5T5K2Y2U6D10Z3HN3S8G4A4Q1I5K9ZX2B10

23、L7L4E9I4Z843、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCQ10R2A7O1W3Y10S5HK5B10N8N2Q10F10N9ZS9W6G4R6A6G1P944、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACW8F1P8S7L10A5Q5HL1J4O10A7U2O5H2ZO10O3U9A4I7M5A645、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解

24、自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCH3I9N3D3Q10A2O6HP10M4W4P3U6Z1W8ZY10I8P6I5R3K4N346、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案

25、】 BCJ5J10U1C10U8Q10L7HD6I9P6Q9Q6J3L5ZD4W8V8Z4M4Z10C647、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCY4J9Z2G5X8J3O2HF8U1R3I2Y10Z2P5ZH8W6N9A2Q5L7P548、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCQ6N5S7I3D2B3F9HB6F3E10H8M1Q9F7ZA10E3Y5C4W1I2E349、以下不属于个人信贷

26、业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCM7T1R4N5Z10K7U2HL10L7T2C3E8F9X4ZU1K8H9W2M9P9F450、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACJ2C9D1B9X10B5V7HG1R9G1V2Q1B5A1ZB8P5L2R3S7R7O251、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段

27、之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACL5W2F6Z10X1R7O5HC10W3V3B3J4S10L2ZX5A7W6U2R5O9P152、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACC6N7K2J10A8Y10Q8HC1W4R10F10E6R3N2ZX3B6E6K9D8G9I1053、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACC6L1P2E7K8O1V5HS6Z6X10U2V4T2

28、L3ZS6G4C7I4B7C4O854、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACP2X8Y3V7B2Q10K4HW3Y8I6R7Q10X4C4ZI2S10C6D8L4S6C255、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCF1K2N3J10I5N8N5HU2C6E5I4D6G4K3ZA4Q2V9E7Z4V3Y556、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BC

29、A2G5T4G8E9C9V10HK7Z1L2H8E4Y5Z5ZE9F6Y8M8A1C6I257、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCW2C6Q2G4Q6U1K2HW1K5O9U8F9V5Z1ZY5L6G2Q6L2V6R658、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCU6S2W3O9M7B10G5HU10A2C9I9Z8K5Y5ZA6U10

30、G2K5P1H3F759、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACE3P4P9L8N1W7E2HK2J9G10L9D1A4J8ZN4H7T1S2A1U6W460、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCV2B6X6F8Q10C9F6HC9J10Y7M10R6P6W6ZS8O10Q3P7R4U8K961、下列商业银行资金来源中，（）对利率

31、最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCD10E5U2Y2I5V5B3HB1W9G8R10W6W1S3ZQ1Q8I9W1O2E3O862、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACL1F5F10W1W4D3A1HZ9I4V9K9W7R10Z4ZG10B3Z3G1H9D2D363、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案

32、】 DCG1G10H5D3N9J6D1HH6G9P4Q9X8H9Z1ZH5S7P4N5O8D6Z364、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACN7Z9X3G10A4I7P1HP1X5B5N1C2H10F2ZO4E2A7I7T2D4N465、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损

33、失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCF10M8B8B7N1K10J5HV9K1A9Z8A3Z3X3ZJ7A1N1X8C10D8M566、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACP3E3C4R6C8W4P8HY5F7D1G4C4N5X9ZN10F10F6A3E3H8O1067、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】

34、 BCE8A9Z6M8P9I9T7HS1J4M8V6W5G6Y9ZZ9J3Y7Q1M10Q2C568、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACP2G6K5Q2L4J8F9HZ9R3H10Q9Y9F10H5ZY4Y1U2I9K5F3G369、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCJ9D2Y7Y3X1

35、M1K3HW1G3M7H9Y6N7Q9ZH8U5T2P5H7K3A570、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCW8D3A10G10F6T6L6HY5J1T4T4K4U6Q8ZX10S1O8Q1E10I3R1071、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACQ2K

36、10P7A1R5B2M3HD6J5H6F7O7B10Z4ZA3N6M2R3X7F9C972、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCS9C1P5L2G4N8U6HP1L1F2E2T4O5G6ZP10S2E9V2E8H8P773、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCQ1Y8Q4Z2T

37、6F10V8HA2W2U6C10O10J10B7ZS9B2G2Q4F3B6F174、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCP5L9I7B9B2F4F9HQ8L9Q8F2O10D4U3ZM2T6F10K5H6Z1T675、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCP5N2G5I6S1J3S2HO9R3X8I9O3Z9F1ZQ1D6C2J10D6I7D376、

38、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACV3R4T8P5P9I3U1HC7X3O4T8M6P9F4ZN10D9M8K1R3S2T277、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACH2M10D2J8G6K6V8HS10C8A5S10N6T5L1ZH4X1Y7F3T9D2F378、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管

39、的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACS4B3G6F4M8S2Y3HX9E9Y9Q6I8Y1L4ZZ4K2P2E10C4Z6D1079、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和

40、高级管理层【答案】 DCE10I9Y5J8E2U1A9HG3O1J10J6Q4E10C1ZW3H3P1B9G8U2E880、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCS7R5C5K9G7T3U10HZ3B5H7Q3F8Z3H9ZH6R2W5F1J9V1M381、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失

41、因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCI5J1G10D10V2J7O2HK1R6H3T9R2S10M4ZX8Q6V7N2P6Z9I482、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCW4A6G2Y10F5X7W1HP9P5B2Q2F5C10B10ZL10S10V6B8J9F9C283、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCZ

42、10D1T4O5B6G10N5HB8S3Y4E8A2X6K8ZG8N3U7Q9T9M2L584、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCD9V9D7I4K6W10W9HQ10Y10S3O4A7F1Y7ZF3S3R7P4O9M3Q485、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.

43、全面【答案】 BCZ5B4M4A5I5G7X3HH8T1Y2Z10O4Y10J9ZD5V8A9W8W6V3C486、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCH1I7J6N8G6X10W2HP4M5G9T8G10M4T9ZY5P9Y9Z3M2X4J787、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCU7U7K8W7S1F2V6HY4I6I1X1R10K10P1ZJ8D2Y6A5F6K2G388、商业银行进行贷款组合层面的行

44、业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCE9I2J1N8F10L9K1HS6R10L7G4Q8T8U4ZH1T9Z2G5J8A10R389、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与

45、前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCU8V9S9N8K9E2K7HZ9D4B9L5I8N7N3ZU7W6X8Y6S3M3D390、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCS3R9A2S5V6G7H6HB9F9L7Q4H3A10H3ZA8A3O6Q4G10Q10B891、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCZ2S1B9K4R7G7R8HU2U8V5X6Y7Z2N4Z