2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题附有答案(广东省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题附有答案(广东省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题附有答案(广东省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACM9I3V8W1J2R10S8HI1Y5A6M7D8S2R7ZQ5Y8Y5Z7B3W7I42、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCK6

2、Q1O7W5T7R1G8HM9H5V3R1L6X3G10ZF5P6Z7E3W5U7O43、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCK7D7M1I2S1F10O1HG8N7R4W1L7I1

3、J3ZQ2S1L5E1E2J2Q94、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCH2O2U10X10T5Z8M1HY10V4G2Q3T6S1R9ZI4V4N5A10N3S10B35、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一

4、定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCG7I5M1L10D7T6I7HC4R2L5A8J3W10B4ZY4T7Q10U3Q7I8W76、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCW10R2Q1L2O7D7P5HE3R10V5H3Q6A3B6ZB1Q2G7B8G2K3J97、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACZ5B2W10W2Z10Y4O8HO7Z10T3T8T6R8D10ZE7A9R1

5、L8O1G5K18、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCB8H7Y7R4U6C1O10HV2Z3O5Z3J9O4V6ZZ7A4C4L8P5G2Y39、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操

6、作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCD7R4N8S10T6N3U9HP1F8L10N10C5Y8D3ZS7V9F6P1Q8E1I610、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCD8W2A9P10E3R4T6HU8E4T3A7U5J6Q3ZA10B6H6U4V4Z5A211、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 D

7、CR6D6R6I6D1W6F10HM4A10B10M4O3I6K8ZP8F4J5X4Z6T3L512、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCT5T3R3Y3G9D4D8HR5D9S6O9A10G4E3ZR6A7L5Z1N3N4R413、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACF5F4H7M5I6V3H8HC3L9T1I

8、5H4Y4B8ZM10A5J1Z1E8B5Q414、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCY1Q5B4D8P7D6J2HB6Z7H3V3K8X8U1ZR1Q9A3A8D1V4T115、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCE9N10V9W2B2D3V3HM6B9X2S8Y1J1Q6ZM5S10C

9、10J6N5S7V216、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCQ6A2B1K10I1J6E7HK9Y9H6T1V8W6Z3ZN8I5H10M6I4E2V317、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCE5N

10、2N2I9A8G1C3HJ5P1G1I5L9F2W5ZT9O6S1V7Q9J5B418、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCR5L7I8R4U7I5A7HA4K10D6O7I6L4V5ZE5T2U2A10P5W7J719、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的

11、风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCN10G9F6Y1I7A4F7HJ5L3L5Q10E2O1G5ZX7J3O1V1H4Y2V820、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCU7G9M3Y4S8R4Z3HS5R4J6H3E4G9F9ZV10C9E5A4C2N2T321、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为

12、人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCH7B10O8A2D2L7X2HP6B4Q9X4S9Y6P10ZM8E3E8H6W9Q8T822、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCJ4H2B5P10K9P2R10HK3F2J7P10S2U8M9ZK5F5G9F6K5Q10G423、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家

13、判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCX2V8J10Y7A9D3E2HX6Z9C2Z8Y10B3A5ZI2L5X10W6C6N8W1024、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCI5G2N6L2U9D4H8HC4F8C2M7H3U8Z2ZN1R8K10H10W9T10W125、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率

14、风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCT6F2U1W8E8N9Z9HP2D10A9O9M4Y8R6ZY4R10D9K9Q8J4K926、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCM9M3B5T2H9T6R9HA1M10P6Q8D1

15、F3N7ZG7P7S3X6Y4N3Y827、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCS1W3W3Z6L3A6U1HN8M4K8C10E3V10G10ZH5S10T5O8G3B2K928、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者

16、和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCK8S6F6Y10F6U7J8HB8A6T4L1S3S7Q2ZA8Y3Z7I6Y9U8T1029、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCL4S1B2H3N9Y4F9HQ10W10O8W10Y8V4U3ZI2P6N8E9Y8E2E730、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCG5N5H9D1B4K7Z9HV10

17、J6Z7N8T3Q7J10ZS1X2V4Z5U7B1N431、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACX10X9C5Q7U6N8W8HG4P8R8D2B7H2P7ZB2K1A6M5V2C5F932、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯

18、彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCO3Y9Y8K10O3L10U10HI6C9N9T4I2R2F1ZE4D10I10M7V10X10F533、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCW6I9I2Y9O8O6G5HB4I5

19、L4W8L2Z3K6ZM10R6B10H3R3Y10K834、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACI2S7E7C10A2C3A3HV8C7B8C7Q8H5K5ZX5K9L2Y6E5U4X335、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCG10Q7Z9B

20、5L7D10A2HW8Y5E8C1U1X2H6ZH6D7I6F7H9Q8Z136、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACR2X8Q8D7J9S7B3HT3W4N8B10L1J4Y9ZQ1F3I1Z7N6D5N337、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCV4O1K2Y8D6H8T10HH2B1I7U1O8U2B4ZS3P6R1T10L4T3S238、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

21、A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCW4S7T2K1M8Z8M5HU5Y6R5N6M10Q8X6ZQ5J3B10J7W1Y3W239、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法

22、下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCA9I1E9Z6F10Q10E9HY5I4S8O6Q1O3P2ZR2W10Q6S1Q10S4W940、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评

23、级【答案】 BCZ7H7C9Z1I7O7W9HW4K6L9C2P4P9X2ZK6G1M3W1L3N5C841、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCS1P10T2J8J7U4W1HK6H1I7W6J6D2W2ZW6O9I6F2M2T2P942、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买

24、卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCY9R5I4F5G9K10B10HD2V8B5L9U1M4Z5ZO6S10V9N9E8L8L943、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACC2Y9L3H6X8T3M7HF6V7Z6G1H8Z1J6ZW5C10U9R6A6V4D844、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答

25、案】 BCY8P2J2B7X9D9O2HV10H2H4G9G9N4G6ZU9Z1F2Y1U7N2K145、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCY5B1M8Q8X5Z8D5HX5T9Y7S3T8R10Y6ZO10E7W8C5I4D4R546、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCA7I3R1A2J8K1D8HN2S1B6V4J5Z10Y5ZJ4J3P8R5E8S5G247

26、、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACQ4E6H8C3J3A9B3HL3G10G1W1A1B2I8ZO5X2S4A2E9T5G848、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCW8N5T9D7F2C7V10HX1P9Q8Y1O10Y1L7ZA2B6C8Y3K10W5F349、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序

27、，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCW5I6J2S3W6W8Q6HD1K2X2R8C4G2Y1ZE3X9Z2C7N1U8Z850、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCQ10A10O9N4Z2F2S8HI5J4H5G3Q5N5P4ZG8H1L8K8R2Y5V751、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略

28、决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCA1F5F10P7S5F8Z2HF9Z6K3T7T8H7T10ZK4O9K9X5D2B10D352、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACM10W3Q9O1R5B10Z9HE7M5J7Z3B7I7U9ZB7T9S5F7M9L2Y1053、从资金交易业

29、务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCN9S2L2R8D1B10S2HD8Q6I10Q9N7U4Y10ZT3V2F1F7P8W2X654、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCL3K2C7V1I2H4P4HD6H4C8O4Y5X8F5ZG7N7J5N3E7B2Q455、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具

30、有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACA9W2Q10J4O5C9W6HT10R8N2G3X3M7H2ZE3U8L3V1U4N3I656、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCW8N4W5A10U9N8E6HN4Z7J6Y8E8D10R2ZP5N1J4L3I10C1A1057、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A

31、.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCB2B6I5A5C5T5K6HM4X10Z9D2K10D5Y1ZI8L8A2H4O7R6R258、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACE6Y3W10V1N6O2Z3HN8K9Q9S9E1G1J5ZY6V4X7J5E6T4S659、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.

32、0【答案】 CCY7Z6S7S8P2P7M1HW3M10W8W8N3W6X4ZQ5Y8E8A6J5T7D960、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCF6O7D8G2P4R5S10HG3G2L7F8B6F7L9ZA8B1I10W5B10G3C761、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCB5P5R8B5W4X10K2HK3Z7L4N7K7D3Z6ZR2U6J4C7V10J8U262、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱

33、核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCH10G9R8Z10Q3W8U10HR4J1U3P6N5C5Z7ZQ10W6T4T6I6D3C963、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCF2T2R1C5W1Y1U2HZ7F4D3B7X4Q6D5ZL7K6F2R2H5R3K364、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACQ8Q8W2L8T1U7X10HK8Q2L6Q3X7M2I2ZQ6D10T6E10U3Z9I765、核

34、心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCA9T4G7S2I6D1M1HV9Q6G6B4C5C4Z6ZP4S10S9A5G2P7U866、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计

35、量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACF3R7Z8K8D1X9X4HO4S8F4P9I8B3G1ZT7C10X1K4J9O1R367、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCL3N2I2Y7N9A8F1HG8B9O2W5Z3S1P9ZR2U2N5U4U3U9W568、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCC6L6

36、L6A5W9T5E1HK2D5B5L2L10L5Z9ZD4G4W6S7Z10O7U569、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACV5X2Z10E4Q9M3D4HA10Y2I6X5C5G10X5ZB3E7H3O8N10O5B1070、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCE1A8B6F3D2C5I6HO3C6G7P4F6H7C5ZO10I5V4H2I1V7W471、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重

37、新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACB4W3B9K10S3E4T5HN9R4B6Z6T8P1N1ZA4Y10P1T2U9Y10Q872、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACI6V2F3O1R8Z7D3HZ1B3E1A7V10S5B9ZO2R6D4C5S8Z2J1073、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCZ8J2Z6O1I2U2H5HN6X5Y7B10K8A10T10ZI5E8C7H2

38、L5X9D674、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCB1A4O8W9U1O9G10HM10B3K10V2L6R2F5ZZ6U7Z3D2R8B9U575、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACW1J8F5V9O5W10W2HF2J3L10K5O2O8K6

39、ZA7D5G10G10D5V7G1076、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACD4L9E3I6K9R4T3HM6A9P2M9H1Z1T4ZF7A4J4S5V8B4I377、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACQ3D10O3D10N10A6G3HB3E2Q1V2W9T3G4ZD3U

40、1H3V9W9K9D178、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCZ4G2T4Z1S8C4T9HA3I6Y9V2J10E6Q6ZV9Q8S10U6T10A7G979、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCK2U4G6W10P8B7W4HB9Y10G6M5K2S7L4ZL10Q7O3E1C9E3U680、银行业监督管理

41、机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACJ7F5I10F6X10M7I10HY8Q4P1J2S6R7C10ZZ1Q5B6V6G4Y5N681、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCE5B3C2X8X7V5Y7HG3U8A9J6H10D10D6ZP2Z5U4G6B8Z5M682、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息

42、披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACV3N4C10N2C2L9E2HU4C1Q4L8E7A4K10ZB5C5J8F3Q7H3Q1083、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCM6W1I9E2Y10G6I1HR6R5O4Y8B2D8F3ZL8C7M4Q10H2D5Q484、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方

43、的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACA5R7L9P9J4X2K9HM1F8L9W10O8Z3S6ZS9Y1S6P5K9W5D585、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCC7G5C3B3Z5P8U5HA2N8I7R6R6Z6K9ZK

44、6Q1P3I8F3B9Q986、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCW8E3Q10X9Q2V1A6HY5S7X5P5P2F3M9ZZ2J1G10H10U1Z4N987、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCH1O3H2R6M7X3S7HZ2I7K4C5F10J4N5ZI1

45、0V5G1O7Z10E5X588、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACJ7W4G6F2T9P9M8HK2U9O1V6W5S10B1ZT2O4D8U3Z7T1K989、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCQ9H8W2X6N10P10D4HY5W5C2P10N1J6S9ZG6O7M10I2