2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题有解析答案(云南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCV9C6X3E1B9P2P7HY9M3O8H1Q5C2E5ZY10C8K8J4A6H8Y82、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【

2、答案】 DCA9D4Q7M6U5L3J2HN7C2I4H1W10F1H7ZG8F6P1C8D7Z5J63、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCJ8D5M8U5I4G9H5HG10Y5F5P2D10K9C5ZC2Z1I3P5P2F5P14、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【

3、答案】 ACA10W1J9H2F6J9S9HH1V5G5I10S6U10W9ZM1P1S4C2I9Y4K85、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCH8C1Q1P10B1Z10T2HH5M3Z3L10V4G1N6ZN1X2H1I5V1M4V76、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把

4、许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCT3C1N1W3B1M7B1HQ9V8R2C3E10N9X2ZR2S3W2S8D10I4X57、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACW10I2G4F5Q10Y8H5HL10X5B7W5U6P10B6ZE4C7K4F2Z9Q9S78、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主

5、要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCQ7X5C9F7F9W9C1HV2T6G4P8V9Y4O9ZA2Q8A2I7N9W6Z109、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCN3B5J10E3D7

6、D8T10HC3X2D7T8A9V10L10ZU1N8K8Z6W6S10H210、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCH1C6W9H10J9A1T7HM5D9W9A10Q3G1Z4ZC9K4M2S6D2S6P211、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管

7、理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCY4T3U8V5A7O9M8HE6H4H10X1H5K2L7ZY6B5W7P9J1O4E512、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCC8D5V6C6V8D5V5HS5K7H5C6Q7J8

8、Q3ZA8B9S7Y2P7C1C613、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCT10L8J8D8S7G7W6HY8Y6D8O4X3C7O8ZT6T9E5A6M3R2A814、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCP3R4M6R1D9A6M3HA7I9Q9C8W10H10P3ZA2C5Y4H9A9I3V115、商业银行

9、应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCY4Z4K10N5O2P3N2HH6K3M9A1I5F10Y5ZA3F9K2T1Z2P3C616、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCX7Z10B4E8F2M6O9HA6R9P2D4C5E9R8ZY6W7S7G8F9W7C417、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本

10、充足率监管标准【答案】 BCH8G3P5T7V5I3B3HF2S4J7Y3B8X2N8ZA9M7F8O7D2V1Q118、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCN8Q7R10O6M6M5H4HW7B2K5E4J4L1Y3ZZ2I5N1I2E6M5Z319、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCH5M6W2Q1K3I9K4HU1O9

11、Z3B2Z2K3H1ZH1I10H2J7K8J6W620、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCD7P8W1Y5C8I5F9HF9S9H7V9K10P10N5ZD5I4T3Y8M10B5N321、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是

12、缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCD6D5A2C7A9O9R10HV5W7L6U8P9M10M9ZF1B2S1I10W6Z6W822、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级

13、借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCD3F1M1C7X4M2X10HZ9M6T10O7B9V6Z8ZF2E2O2Y9I6F7H423、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCA3Q8Q1N9E5S8C4HK1O4Y9J5N3R5I2ZC9Z1D3S7Q8S4M224、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管

14、理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCF9O7I6I1F4F3S1HX5S3U7K6J7L10Q2ZI10V5A2S9Z8R9K825、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCF8Q7S9P7F6Z2B8HB10G4T5N9U5L6Q2ZA4F4Z7W8X3J10T1026、下列情形中，重新

15、定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCA6B5J2D7I6X5J10HS6V1E3U8K6J4U6ZK3G6E9L4K10O5C527、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACB3M3N5H2B5D6S3HP2R6F2M7O6R5Q2ZW1W4F8I8D8O5R828、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是

16、（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCN1H10H4M6U10I3T5HU8O3C3U5G8K2X6ZV10B8P6C9H2L5Z429、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCL9A5H2K2N5Z8X3H

17、H4Z4R7H1Y5V10M5ZS10N9J4Z7Y9D3I130、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACH5F6A8Y4L10U4I9HE5T6L3B1H7O6B3ZL2U3I1R1U5A10V331、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCV10R4W3K7F5I1T1HA4C5

18、B9M2Q10K1T8ZM10N2B2R9A7U5I1032、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCB9F7E5H1G6F2D8HF9C2K8L7L6H6L9ZU9E1N8J9X8V3P133、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCU8Q5U5G9P2I5N10HA10E9J2T2S6J1O9ZY9H6R5W8M4N7F834、下列对于总敞口头寸

19、的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCE1W6Q2V9M4M6V8HP10Q7Q6L8J10U1F9ZS9L3Z2U3B3W8N335、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCJ8N9M7I4F6Z9R8HF1F2E4V1W3D5T4ZS5K1N2I3F8O7

20、C436、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCI2Z5N4X10D3X8Y6HC2V1U3P7V10P9R3ZO5R3X4Q10C2S3O1037、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之

21、一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCJ10Z4K3G1C1B8A8HI1T7L2H4U1J9U1ZD4W10H4S7G9Y4Y738、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACA8L4G5T8N2O7Z4HZ8A4Z9R6D7V3O6ZX7C9U2B4F2H9A539、下列关于客

22、户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCI4G1G2V2B10G3L9HN2A8L4A4N5T1H7ZZ10Q7D6D6D7W9G940、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACF8U2S8D3H5R6K6HQ10I8E8N10Z4C9P2ZI7K10I6A10L2Y9V241、

23、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCZ3I9V4Y9X1O3A4HQ5H2W5G10T2T2M6ZG4J10R1B10Y6U6B842、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外

24、衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCJ10M6D8K1O7O2T3HJ2C6N10X5N10O10L5ZV4H7P7Q7C3J10A743、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCM6C10N7P9Y8L9F10H

25、K1L1F10T5A1M3P9ZR5D8P2F6G9Y2A644、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCT7B5P4W9I4L9V1HM5U7L8J2I1S10T3ZA4H7U1R7L2R3T845、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCX5J3C4A5U7K10H5HA6Q4O3B10U1

26、G5M6ZV3M1C8Q8T1U4N646、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACU9C3I5B8B8Y5U10HF1Z1F3Z10G2E7T10ZK5M3C10S9M2Q9R147、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCB10N2T10F4Q2H10U2HX8I4N3G7G10M6O8ZY

27、9G5G3A5O3C8B248、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCA9D1J5R5J10M4T3HB6A4R8H8D5H9Q8ZR10V10V2D1X2L9T449、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACS1T1I4I8V1S4K10HN4V7Z9E4T7M9U9ZD7D7T3L10F2E10Y650、下列关于商业

28、银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCE5Z4C4Z10A1K4D6HX9D3O5E9V2I5I4ZI7T6S3U5D9M8P551、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACD7S9F6R9V9E4X5HS1T4N1B1U3V8J7ZO10J4O7W6K9C7C1052、银行监管是由（ ）主导实施的对银行

29、业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCF3J10A4Z7N3C3N1HK7Z7E7D9A1R4T4ZU5Z2N2D3C1O9Z153、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCB5B10M8C1X1E6I7HS5J2S6V3C8X8J6ZV5Z6I4G9X8P1F454、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场

30、情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCF6T1G2I8C2D8J7HP3P9K2B2T5S1J8ZE7V1U6B1R7P3M855、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACV3A4K2V1A5C7N9HO4E4N8A7A4D3B1ZD3S1D10Q4E9N7A456、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.

31、信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCJ3B2H4C8Y2P10U1HQ7K8A7W8L5A5J2ZI6K6L10I8E5X9G457、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCN10G2I3P8N8N2G6HU5C10T7G3Y10C1A4ZZ7G2C4X4X7R2C358、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款

32、本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCO3G5N4A5M5V1I10HF4C1D6U4T9C4N3ZH6Y8X6C10Y5N8B559、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCY3C8O9B6M8S8E4HM9H1C3A7Q4E10C3ZC8G8R10R

33、5E9R9S160、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCJ9T7D2M8K8Y9T9HV2P2R4P6A3M9Y7ZR1Q10E8D4M10K5L561、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发

34、布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCH3B9R8V5G1Z4P9HJ8R5N2X8M1D9Y9ZW6G7P7G1R9P9V262、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACM3W3N4V2E7T

35、4W5HH4A4G4G7H9L7F7ZP7W8J5V10M6Q7V863、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCT7F4I9N3Q4T2X2HC2S8S10M9W6Q2U8ZZ1D3Y4B8E9U9E364、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfoli

36、o View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCX2K4A7E1Y10Q8Z8HP2V6N5B8H9A3O6ZC1N9Q10I4C2Y1W365、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCB3G5R10F2M1K6M5HZ1B5T3I1R8E3R1ZN9X9B2J1H8Y9J666、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理

37、应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCA6M10S2W2G6I8L7HK7Q3T10F4L7Q8Z8ZW3V9S8T2S3V3D867、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACW1F6U6P8Z9H5N3HL10W10X10I7P4S5O6ZH4J10C5Z10L7M8B968、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影

38、响D.不确定【答案】 ACH9L10P4D7T6E10X9HS8D5O2S9Y3G5A9ZU1E6G10B1V7T9D369、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACE1B8K4A5X1X6G3HO6B9B10Y5O1P3K5ZB1E7M2D3Z8R8Q470、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCK6J8A7D7W8Y9C8HW9I3Y6F8K9Z1V5ZK3K6J4H1Z5Y5M1071、假定目前市场上1年期零息

39、国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCO10B5E4E4F3G1F10HH9F5X7R9B6M9J10ZW10G1N1N9X2E6B572、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACW6F5K10I5S6X10J6HO3T3B4W6Z3T3C7ZP6T3A8M

40、9R6X5F973、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCC1P10T10S10W9P8K4HZ2J9Y5S1C9K2S5ZK8B8Q7Q3A6B9V1074、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCP7S4D6Z4E10F8R7HX5B9I2I2P3P7O2ZK3S7H6J10Y10M6M175、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经

41、济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACN1C5K1E6T2V6P8HA1W7K2D1S6B5L6ZV6D2Q8X3I3I7R876、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCC4T4L2Y4D8S5K7HW1M2Y10O8I3G9M10ZL7K3Z4V4O6

42、T1X377、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCU9P7Q1J4B2N4N2HQ2A8B5Q1U3Y9Y7ZJ1V10K2N5K8B2R278、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCJ

43、9Y4A4F4S2O1H2HN3H5V1S9R7Q9Y5ZK10F3U6E3M3R8W479、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCB8E3D9W8K9Z7D9HG8A5A1L6A8E7G10ZX2P10S8S2N9T1P1080、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性

44、风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCG2P10Z2M10Y5N3Y5HD1G9Q1E7F3L6B10ZO4G6L7Y9C2D1Q981、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCJ5F4O10I5U9M9P5HI2D4P9D2D8J3E7ZK8X3X5O10I3A8X182、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C

45、.风险对冲D.风险规避【答案】 ACR9H1D1I5Y8F4P2HR10V5Q1L6I6I4Q9ZW3A5R1V3H8L4U183、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACS10J2U8O3P7V1K5HU5B3C10S10E1O5R9ZT6J4Q8L6Y8F9E584、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCE2L2O2R3A9S4X4HS2K2Z10Q7F10Y9X3ZX3G5K4G5Q5R7E1085、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCD10O5E6G6N3Y8T7HI10L2M3V3H7W4P4ZK1