2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题加下载答案(辽宁省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCA4K6D10Y9F1O1O3HB6E7Y8I10X4S6K6ZG5B6D7J3D7G9W102、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCN10Y6O4D8I3A8H3H

2、R7E8L2X7U3B3P4ZT10J5C10U4Z8R8F83、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCC5J3R8Q6Q4I10Z1HJ5C10V6G5A7O2B6ZZ5D5J8S8F10X10C94、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCT4X10

3、F3R7K9Z6S9HE2R1J1T7T4Y9H5ZH1X9P4G8C3P1G85、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCI1B6Q5Q6E7V2W2HD4X4K7S7W4K3N6ZM5R7G1C8C4J2B16、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCJ6P5M9U7W2D1B5HM1K10I10V8S8F8A7ZB2J8V9A2O

4、1P5K97、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACP6B6S9K5X4P2L7HJ2O9J8L10G7Z10A7ZL8W10O9Y7H8K8A98、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCD4U7M4R2N5C7N1HT2U9J10G9H2X5P4ZG2D9V2V5X3V5F89、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实

5、现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCH7T7M7C3G9J2S9HI2N6N6R7V4S10K3ZM5D7T4B10D8T5G1010、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCT3S9B4M10Y3R1N4HO7V10E3A10J3J5Z9ZJ1H3N6O6I7H2M411、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。

6、该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCP1C5J3S2J2H6N7HR6G3Y9L6B9D3A5ZA5N6D6T1P5L6J512、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCX2M4H7T9E8D2E5HN2Q2F5P4S10P8B2ZS7H3B7V4U3A6H113、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年

7、的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACO8W10I5A10T7P8R8HL7E1W7U1B7E8D1ZQ6B5V6Z2P2T6N714、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCQ10U8P10R1G8U2F9HS1G4

8、M10H5G3L7A10ZJ9X2C10I3S8L4Z115、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACM3U10V8P6L2L3G4HW3Z8Z2Y1N10G10N9ZW9E7A4P3M6P8G216、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCR3C2N4H10H6T3F7HS2S5K5D5Q8O7Z4ZJ6G3G1Y10U4C3B517、 某商业银行董事会明确定

9、位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCB9Q2O6X2D10Z6Z1HN7V3B7U5U1O5V2ZG8N7R5U5P10Y4J1018、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【

10、答案】 BCV4E3B5N3W1R1A4HD6G3T7S4G7B6U1ZX6S4A10I8O10X2M1019、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCN10R10S4Y3G5D6F7HO8L9O8T8Q1Y3J4ZO10D9A3P2D4X6N220、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACO3G10Q6O10B4S4P6HQ4F7A6K5K3H10H10ZQ5U10V10H4A8X10W621、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理

11、业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACE3D2S1J3Y8O2U7HP9A5F5T3Q1C6T3ZX1G4B10N5A10O8T1022、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCA8H4P9B9B2O9R10HX6W4I2Q3N4C8X1ZC6E7M9M8U8C10L323、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是

12、（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCQ10N3F3E8E3Y7J10HV5E6B4V8M7W6E4ZK4L2X4U3S6S7D224、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCK5T2N9W8T3B5M6HI5F3R8L7P3L8J3ZO7Z6C5J6P2L1T725、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相

13、同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCG8O3A9X2X7S5S10HM9H6P7F1P3H8F7ZQ10W1J1W7B3H10D526、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）

14、长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCS9I8J8O5X4C7D5HP7T8N8I5P2Z4A4ZD9N1U7N9A8A3P527、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACW1N9C3H10S4K5V2HU10F10W3K2P3G3A2ZA5X10X8W7T2Q1E728、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释

15、作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCC2T6B6J9V7Z7V2HP4F5J2I4W2Q2X3ZT8S5H1U9Y10I4I429、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCS4I5F10I9S2B4C5HW8R1P8H1M7M6E3ZT10F9C5F7A5I3Q730、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径

16、之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCF6V3E2N7I7W6F6HH8Y6M8Q4O2W9T6ZF3M5A7B3D2B5I731、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACZ3C7F3R2X10B2T3HS10X3H1T9B9U2C9ZF3K9Q7I3W1Z2K832、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCJ10Z10B1E9Q7F1Y9HZ4M8X8J4U3M1G10ZY10J4C7A

17、9W1F5O533、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCM4P8D7P4Q6E2G2HY5M7M9A7J4J8S10ZZ3O2Q2F3R1X10N534、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现

18、了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCF7R1S5C6Q4O4V5HN8B9E9Z1S7E3A3ZX4G2B7A8G9J10G335、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCJ5Y7Y6W4J7C5Z2HO1R9O8F1D3U4B5ZC7L5V2D3S3D5Y836、商业银行的流动性风险管理

19、要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCM5F3Q1M2F9Q2J5HF4T5M10K7A5V9G7ZF6J1K4U10H8I3O137、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACK5E5G10H5H5S7H9HD9F4Q4V7G1J7O9ZZ1F5H1B7G1T7H638、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C

20、.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCW10I2L10X7U1P4D8HY8A7Y8Z2R10J10D7ZC2H6E8Y10U7W3M1039、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCA4Z10P4R9R3G6P8HF7H1F5F1R8E4J2ZD2C3H10H1U2F7S740、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACE3S8Z10K1I

21、5G3A5HC8I6C8E6Y5Y9X8ZX4H5F10E2A7I2B741、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCX2P4Z9O3B6N6C1HU4J10V5R10T5G3J6ZN6X6O7R5P1Y5F342、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCA4T5R5Z8X5A8V5HP7C7K9L5D7N1T1ZB6J6F4S4V7S

22、8D243、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACG10G2L2W4U1G6G5HB2S7M8Y6E2E3U6ZC9X7A10T9T8R4R444、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【

23、答案】 ACO10E4H6Q4F7U5I10HC6C8F2X4E3M4A9ZC10N6I8I8R2G7C745、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCS2X10F5N10W5T2A

24、10HG3V2V8D3Y9F1T6ZF3O3S8G8C8R7I346、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCQ5N8M10B10Q5U4Z9HN5V2A10S5O9C4S3ZB5P6U6M1Z9E7U447、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切

25、监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCZ5S2H3L9B5M2E6HG2A4O5W5Z3A9R1ZE7Y7R10M1H5W6N648、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCP9D6J1W5S10M7R1HB2H2D6G7J

26、8L7Q8ZK10L6P10T4E10X10M249、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCE4E6F5E4J1V4Z2HJ8Z8H2W6K3V8O2ZF9T9I2C6Q9A3N150、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCA2R6T2N2L4I3B

27、5HA3W7E2H8B6E6P5ZG2Z4R2Y4O1D2O251、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCH3N5W3W6G10R9S7HF9L5T10R7N9D4M7ZK4Y8Y8C3D2G4Y252、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCG1R7B2D5E1P1B4HZ2H7G4Y6Q7G3H1ZT6V7V8H7D5Y4V653、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质

28、量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCC7W7J8Y2L5T5H4HJ9M1B4O2G10W9S10ZY3R10A10V6T8E1H354、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评

29、估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCH9G9B9U1J3D1V7HK3V6F2D6I9R9B6ZB5C6B5S9Q4S5K855、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCT4S1O5W2V1Q7W2HP2A3D9

30、O2K1H1R2ZT1Q9B10Z10E4Z1B456、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCO10L6Q8N9O8U9O1HJ8V9U1Y4A6O8B2ZN9J9B10T7W5M2M357、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCO

31、4P4G8R2R1C5Q1HW7C5F10Q5G3D7P3ZR2B7C10C8J4K9W758、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACX1O7L6K5P9N2B9HU6I5W8W10Q8A1Q1ZR10X6V5A6K3E3C159、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCX3E10B8L2A1A8Q7HB2J7M10K1Q1P1

32、0X1ZX3D8Q4M3B10K6O560、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCB3N10U8I10P10U1S4HH8G8P8M5Z4K4M3ZM9Y8F6E2Z6P2I561、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假

33、设条件【答案】 CCF5P9H6F3V7K6C8HF5E9V6B7Z5U9O5ZY9I5U9C6D1Z9M262、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCS10N3F4N8S4Y4S7HY9V6U5B3O10E1F9ZB1Z4T4R6A7T2G163、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCT6Z7U10M6J4Z9X7HY9N10Q10G7S5S5V7ZU8N1A10F9T8M7E364、资产

34、组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCX6Q6I7B8R1P4H10HF9T5S4Q2J8K1O6ZW3B9B7V9U4Q1O565、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCA6T9O3O2M6P4I7HP8Q7U9S6C1Z9M1ZE7N10O2Z7U1M1G366、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACX4Y3R10M9

35、R10H9L10HE10A7Z3E6T6N1S5ZK5O7N4Q3X10U2H1067、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCF10O7D8C3M1C7Z2HW6D8V8B4X1E9J5ZH4H10N4I5J8L9T1068、某商业银行

36、上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCN1P8X5O10A3S4W10HX9N8C10Q4E8A8M3ZW7Q3M1X7C3Z7Z369、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 C

37、CR9K5I8R1W1C3N3HP8G10L5W9Y10J2Y8ZV6H4Z7O10Z4P9C870、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACW1H7M9N5C3O5O1HS4W1O10Z6W3O5H9ZT6A10A6J2P7X5T471、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCL3F7X7L5O2E10E2HB3G4T10H6D8S8U10ZA5P9Y1Z1Q2R6C572、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险

38、分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCO6N10I3F8E3K2M4HD8B6U5W3T4R5S9ZJ9O7H10M1E10P1H573、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCZ4O1N10L1O5Q6Z9HA4Q8P8S4R1X5N9ZB2Z1X6M8S7H8T974、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，

39、体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCV2U2O7J5N5D10Q8HP9L1N2I2F2X3N5ZG1R7Y1L7D6Z8M1075、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1

40、C.14.2D.18.1【答案】 ACJ7P5L9V5V4B6F8HM9V3G8F10W3Y6Q9ZI1A4G2N9I9I10D676、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCS10S1S8E8G8Y1U9HJ9M8A6F4M5T5C7ZJ4U9T2R7D3Q2Q677、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.

41、标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACN9Q2X2W9U6H7V3HE2S7B8C6Q1T1T3ZA7O2Z8L8D5D6L378、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCC2I1T10H6Y9N7R4HG4V1X4B6W9Z4I8ZQ9W9M9M3M2Q4Y979、若商业银行通过历

42、史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCV3D5R2R7G3Z8H6HP1F7K5Q6P10B4P10ZH7R8S4U8H3Z9I480、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B

43、.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACG9X10J3H3I9Y6Q5HQ5L9Q3H4I7O8K8ZG3H7K8L5K2J8I681、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持

44、有量【答案】 CCY1U10D4D6W10U1K2HO5J1C7U5I6D10L2ZE9L9H6Q9N4D6O682、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCF1U4P2N8E6Q9M7HX5S9R4D8A8F5L1ZZ1D9M4J9X7T3L183、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收

45、资本【答案】 BCW9M3Q8O10S2D2L9HU9U7R2N2H3O3Z1ZT8A3F1O9A3R6L284、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCL3K3K3N1D1Z8M6HT9Z5D10J4G10O2T2ZR10R7I6E4Q1I5B1085、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCN7C6P2C4Z5O10B1HA9D4Z3B9P4V9P9ZG3T8J4W1U9I8I586、关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A.操作风险情况B.银行账户利率风险测量的频度C.逾期的定义D.不良贷款的定义【答案】 ACA10F6B4X1B5V9D8HC9K10B8J2I10A1A7ZZ3N10D5D4Y4B9B187、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，