2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题（考点梳理）(黑龙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCS1H6V3F5G6N4F10HM1T6Q3X1G4D6U5ZF1V8E8W2L10A9B12、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是

2、（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCZ4J10R9X7B2I8R9HP10I2N5R8Z9J3S5ZF5X1S6T8W7E2N43、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACD2Y10L9I4W2O1X6HE9T4T3Y2V2Z4S4ZB9F6U4Y8O8W7G64、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分

3、类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCG6P10K7P7K7K4J9HV2L8F4C4H1Z7N4ZH2L10G1P4L1A5R105、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACO5B10E7R6U10U3Y8HI6V5D9O10E4B6O1ZA5T9R10U8G10P4Y46、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACG5C6G7N5P2I10G4HV5M1T9O5Z7B

4、3L6ZY7Q2J8C10O8E5I77、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCA2Y9L4T3Z10V2M5HB9I3W5H9X3G7A7ZM3N7F8P3F1J5G98、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCF6J9T10M2Y6I6Q7HN1Q4V6B6B8V5A9ZE5C5B1P10M5G9Z49、下列属于战

5、略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCS2Z6I1O1C3S3I2HP9N7N8K3R10L1Y7ZH7Y8U2O3O9F10Q910、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCO1L4U6U9D5K8Z9HT10Q7G10W6F4Q10Z4ZV5T8B

6、7R9H3W5T1011、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCU3P1P5Q3G7O3Z3HA3M1K5V9F4B10Z2ZX7Z2H8G6Y2Y1J212、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济

7、资本D.实收资本【答案】 BCQ7P4D5Q10B10W1X9HT6J6C5Y10Y1F1K3ZC5D8X6W3O10I3D913、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACX6K5Z8Y2N7B8I1HL4L1M4D2M5W1I8ZO7L2B8V10J4W9F214、系统失灵导

8、致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCC1Y10C9P6E4J10G3HX4J7M4M10V10K1T10ZZ4E10K2H10O4L2C415、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCZ9P4L5O7G10C5B6HA3S3E7Y1M5A6A8ZR3G9Z7O8L3A1F616、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍

9、生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCT6G9A7B6S5K8Q2HZ3V1D1P2M8Z4G9ZL9L1L2C6U1U4W217、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCQ4V2L4R1A7B4E5HM9V5J8K9H2G4K4ZH9Y1Q9C5B3S9T518、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元

10、远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCW7S3V2J6P3I7L3HU8E7J10B7M9V3N5ZE5G8O4J7A6K8R319、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCM7U5R2L9C5L5Z6HR2A4T5D10P5Z6G4ZT1M6C1B8R5I2H320、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边

11、法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCS8L1Y6Q9X8P9I4HO6G8H9N3P2V4O6ZT3U9S9Z9S1J1D121、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCS9K4W5B5J10G3X1HM8I7S8B10S8T5A10ZB7J5E2T3H8J9Q422、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须

12、严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCC8H8K8K2P9Y1I2HH2J2H9M9O9X1S6ZB9N8Y4Q2H8S8I223、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCI2W7X2R2K8W4I3HZ6X4E8V3L10A4I10ZJ10K1F8Y9S9L6O724、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险

13、变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACX5R6V6Q1M2O4H9HX8N3J8S2F10O3P10ZQ7L2C4H10M2O9B525、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCT3I5E10H7X8H5V10HR5P8S2Y10T9Z9T10ZB1C7U4E6Y8W9L626、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答

14、案】 DCW2V6J4F1N9G4S5HA3J5N5Y3A4S10C6ZX9V7U6I1A6R5C727、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCM9L4F5J10D3O5E4HL9L2X9U6X7O9U7ZG7O3P2S5F4R7C928、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限

15、制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCA10E6V2K3E5N4K9HA10F4K6J8E4H5G7ZZ1Z3U1O8D9P2T729、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCY8P3G1N1B3T9H8HL9Q3D7L6Q6F6D7ZJ6O1P5I8R

16、3K7L630、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCN2N4K7H2S4F4Z9HC10I5S6M3W9K4P9ZR4P6G5E5J9P7W231、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散

17、，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCD8O10L6U6H3Q9M3HP7D9N2N5N4K8X3ZS2G9N2P8P3T2W632、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACC3D5K7V1A4K10J7HK7A6U2B4O9

18、A8W9ZP5X2Y10R7H6V9F933、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCO2D4G4L4F1P10T7HL5B9H6V8H8I3F4ZM6A8A4U9M10K7D534、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCR3P6W7X6K10E10P1HB3L1Q2P3S7Q9J9ZM8M3K7X6U5Q4I935、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商

19、业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCF5D8C6J8B7F9N10HV9Q4U7W2W5Y3B8ZQ2T10P9Q9T9Q2B736、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCV5D10A3V7Y5I9R4HN9H4X10B10J5M4W4ZM4I9L8S6M7O4Y937、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的

20、基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACF9H1A3B3O5P6R8HB6F7R1N4J9P6J10ZG8U4R1T8G8Q9G738、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCO2V4F6B4O10V5D4HV9U2N7Q6P10H2J5ZN4Z3O6E3U3Q6M639、下列

21、不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACP2X8P1F7E7H2R2HF9V5H4V4C3S6X5ZL7D4M9J9A8G1Q1040、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权

22、资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACU6V3V7U4Y7B2N3HP5A9Z5I3D5R7D5ZU5L7J3V8E3Z4N441、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCT10X7I5L4G8O6N7HE4D7L2H5C2C5X8ZH3F8F3T1Q5E8D342、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.

23、短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCR2B7G10Z5Y10U4S4HR10E7O6B6A10N8G3ZZ8K7Y1Y1V8O5F443、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCP3W8X4L6X10Q1Y3HD3Z7Y5V7D3E9N1ZT10Q1H1A9D1O5I244、下列关于市场约束和信息披露

24、的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCS5I1R3J1V6Z7Z7HJ10O4M9S9R6L3T7ZA8J9V10L8R10T9L845、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷

25、款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCX7Q3C10M4O1U8D10HJ9P7A7U9O9V9X10ZI2X1L6I8F4J3V246、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACH2Y5Y7B3Q5S4P8HH1Y7M4B10L7I6B8ZO7D2A7R7L5Q6T147、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于

26、分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCZ4Z3U2X5R5Z5K3HG5P7Z4C1N1D8Y4ZP4Q9B5P5L6U1K548、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACA10U6E9J6E10Y1N5H

27、Y5Q7C9Y8S10P3D7ZX7K3V5N3V9H2R549、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCH2R10Q4Z8L9P1C10HY7B1T2V4H5G4P6ZY2J7B7V7Q5A2A350、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】 ACR7D5W6R4Y7X10N2HF8K5Z5Z9X3N1S5ZK3A7B1I10A7R4T551、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案

28、】 DCH4M8T2T2X3Q4V1HV4L7N7I6J6I5H10ZN4N3L4G2W9J2M752、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCR10S8H8G7G10V5D1HW6V4H8W2I1R9O2ZP8S7N8T2C8U6Z453、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约

29、概率【答案】 ACL7I8A1D6D6O3Z7HZ5Y10P8U5H1D8X3ZJ2S2S3C7Z4N4Y754、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCE4L8C10P9Y8L4E2HQ8K9I5O7S5W2T9ZP2Z6C3H3K3D8D555、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCU9U9Q3Q8X3P7H4HD1Z6T3V7M7

30、X5Z5ZF8P4Y9G5D7S1Y356、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCK1R10J7X6N1J3I2HR1Z9E10X1K4D2K1ZZ3M9D9U2E2T7Y257、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.

31、非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCY3B8T1P5D3S6Y6HN3B4Z10Y1T2W5K1ZD8K7Q8J6S7U8S1058、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCI2O10Y2I10E10T6K7HN5X4J6Q3M4M9U10ZB8V4J9A6A8T10M559、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A

32、.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCT1O7M1P5L10D1O6HR10S7I5B9H4Q4L5ZN9B2R4I10T6Z4X460、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCI7J7C8W1P7O6W5HX10W4E10O7V9Z9F8ZH10B9V10L5F5Q9I161、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACO3I5P8N8Q7A4C3HV5H2D9N6B7K2Y10ZQ10G6K9B2C5D1H362、

33、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCZ3W4C7C4T4T7B3HJ5E8K9D3L9X4Q10ZW2D1M5S1I3L6Y263、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACW

34、2Y5Z3S3L7L10G8HA8X7K7Y3P5V5W8ZT5U10W9P10W1U10D364、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCN8A10H8M8B9O5Y9HA3U9M4J8H9V5G8ZZ6S5D10G6G6D10Z265、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACT3F2X3O6Q9N9J10HT6L7Q10C8G5N2Y5ZJ2B3Z5A10J9Z9Q366、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【

35、答案】 ACF8H2N4D1Z10G1X6HB7F7R2W7J9Y9N5ZO4V6Z9U9E3Y3J1067、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACO9I5P10K4G6G6G10HB7B8S10L5K7Q7F5ZA8J7T5X2W7B7Y468、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险

36、与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCD4A3O4Z1B7F3M9HY6M8L10F1E7L6S8ZY8D2G10M4I8B9B169、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCG10V8O10T5X9M2I1HV9O4B5A7G3H8R1ZI8P6V6W7D7T8D970、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零

37、售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCP8F1Q5U4O5E3S4HN1L3G3I2P6X4H1ZP2V2I3P1F4L1D871、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACU10A4Z2V7E10O7D2HN10N9V5F9W8A9B2ZF3L2N4Z5T4J3V372、商业银行在风险管理的过程中，进

38、行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCK1S8E4M7Y8E4Z6HB7L5O9N7I6G4Q4ZJ1X5Y6G2E5O2N373、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCE2U4F1H2Y1B6K6HM3Q7D1E6Q6M6C9ZX8J10C4Y9R6Q7Q1074、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCZ7U5U8X1S9J10M

39、9HT5N9J2G6S1N2N8ZG10T7V9N3G1C4G575、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCE10B7N8H7H9J7F8HT3M5H7E8Q6P5I2ZV6L10K6M7Y7D3G276、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口

40、，下降【答案】 DCU1K3Z2B1J10G1E7HP6P10X6L9T6R6N4ZW5H1W10H3X10T3L777、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACH7J4P5W1O7S8N4HH2C10K9J7Y7A5R7ZG1I9B6K2Y1Q7T278、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 A

41、CA3T5I9E3M6E10J1HK7N1J8P1D3E5B10ZL4D1H7Y2S7K2T1079、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCR8X7U7J5I6T2L1HB2L1G5P10B4U3C4ZS10C4C3C4T6T7I480、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACO4F4E7M10N6V10K1HP7T2E9E4Q8V5Y5ZM3F1K5G10A5Y8K781、商业银行在进行操作风险与控制自我评估

42、（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCB3F1T7K1M8I7X9HT8X8F7I4G4L3K10ZG3F6E4Q2R2C5F882、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCK10Y5L10W3Z10T4Y9HQ7T9W2P3K5C10T9ZD10M1R4Y9O6B6C883、巴塞尔委员会关于商

43、业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACB7W10O2Z9V5R8G1HC6K9L10I8E10I9K10ZY4S8L3C2I5A1C584、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.

44、850【答案】 DCL8N9Q5W7K3A7H6HP5Z7E9T6H8R8G8ZU8Z1I1J10T3E4A1085、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCA7A7L5H10G7D5V5HV4Y1J5O5M6Y10H5ZX5H4R7A2C7A7X686、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCX2I5N2Z3L7I8P10HE8M5F1S7P1P4W5ZS7O6H3P9P3I8C587、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，

45、可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCU4S6M10V3I7F6Z2HN7T3B1N1V7J9M9ZE5W3H10T5L2P3D888、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCG10F7D8T6O1X9Z4HR8S1I1M1K8S6F4ZU9P10Z8L1N2M7Y989、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产