2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题（精选题）(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCL6U2E8M2X6O1V10HT7Q1V6U4F4P9Q10ZN6J10S10W2N6S8U72、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACX1Z6W10Z8G2U8K7

2、HO2G8O4O4M1Z2J9ZA2Y8W3G4C4T10S43、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCT9V3H3P9N5I3V9HZ8Z8Y6M9K5Z1T6ZM1G10J8D4K1J5X104、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决

3、策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACY7O2F2Q4F5R8R8HZ7W2M9I7M10L5G3ZP1L2Y5W2K6D8F85、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACH7B4A4N1K5M1N9HV6X5Y9J7A4B1T9ZY6Y3K9U8Z7A9X96、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCR10C1V9F

4、7H8G3Q4HZ9N8K7L6G7S3K8ZV10M5U6O2L9N1B57、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCO6V8A3Q10E7G7M3HX9Y5P3K4A5F8W3ZF3I7P3C10T1K3M58、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCY6D2T1O9W7C10A8HH2K8P3V10K6R9X2ZF1J

5、3Q7U6A3Z1M89、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCA8M9C7K2I7O4F8HV3K10X8V8L3W8L4ZX9I6B7M10J5O9N910、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCL2L4A4Z4D7O9T9HQ9M8T2U7F9N4X8ZU2R8H1R4C8E5X311、商业银行应对信息科技风险管

6、理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCX7L3B1W9P6R4G9HE8C6F5T8S10O7J6ZX2P9K1P2W4E3I412、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCE5Y1A5U10O7R4T5HY9C6L1W9B9A10N1ZK2B8S10E6A4F6X713、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时

7、，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCN10P2D1V4J8R3K4HJ8X3B5A10V9U5Y8ZS8T6P1D4T7M5M1014、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考

8、虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCR9N8C1T1H8Y9V3HA5Q1Q10U6M1L6G1ZG4M1V4T6L6P8Y715、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济

9、资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCS9B5E3U2A8L7C2HT1D8V5K2U5T1F4ZV3R5L1T7H7Q3L716、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCT2V9E8Z2J1E2H10HX6S6G5A2P9C3N10ZP9O5I8R10B9T8T217、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单

10、一D.宏观经济变化?【答案】 DCW7G9Y4Z6N6M5T3HJ1X8O3W5K1W3R4ZC5J1J10F10X8L1T318、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCL2Y4B7U4O5W5Z2HJ8I9J5D10D7I7A5ZD2V6S10Q3K10G9P219、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCC5T7T6C8L2K

11、9M2HF7M5P5J3M1N9C4ZL1Z7F1B8V4K3A820、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCR8C8T4N1I10H4U6HH7P1I9X1G4F1Z7ZQ6U5A1K10B6I7O321、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCS8X6C2S7A2X9V7HJ2Y6Q7A6E9W10A3ZQ7O6W4Y2H10D3A322、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.

12、刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCN9W10S5H3E5W3M1HB9K2Q5X7J3S3S8ZV8R9A1Z1L4X8U923、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCL2G3W9Q8N9P5U10HU4B10M8F7R7E5V4ZG3L5T10E10O8M1V924、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C

13、.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCI8K5V6Q6V9N2B1HH7V7J8W9F8C1Q6ZO6P7P6I9F7P8K725、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCQ8Q10E4V2R8U8Z9HT10P4Q2K6O5L5B6ZT1P4W7H8W8P9D526、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCW9L8R1T6E10P4W6HF9T8J10

14、N8W3C9U6ZK4S9C4G4P8O7D227、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCD8R7U6U10V2V10A9HM1Q9A9M9C4O7J9ZZ3I9Y8M3D3J3K428、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三

15、个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCK7R7A9S8B6L7C9HI9E4O6K8O6C3U8ZA7R8R7H5C9O5R229、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至

16、少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACV9B9M6K2R8H8W9HR10O5J5F1P3M3F2ZO4Z5U6Y2F9O6W930、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCC10R9H3X4I5A2F8HV8A4T10D1X2U10E4ZB2A10X2I7T6D2V331、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法

17、分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACE4H7W3C5A7I4A2HA8F7J10B8N6L1K2ZE8S4C3O6H4U7Y732、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACB7O3R1B8B3G9X4HN

18、6W4T2E5N7P4A1ZD7S8S3M9L2Q9V633、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCT2P2T6E5K2B3J4HH6A8G8H4J10W3Z7ZG4N8S4Q4H3N2C534、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A

19、.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCH4P3E5N6O2L7Q4HT4W7C4G6I9B5X3ZS6S10K5F1R4I10B435、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCA9R4H3W3A10U7C8HO5T5W3P3K8Q4K8ZD8Q10N5R9F6G7P736、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与

20、者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCC6N4F6G9V8D8J9HT6A3A5P4E2C1O4ZQ9G6C2M7R4T3C337、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCC2S5O6V3J2V10P10HJ4V7S5P3V4W8E6ZV5X10I1M6V10T7P338

21、、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCO2N8E6J1E4W3R3HQ7D6B1K6M4D2L2ZU7Y8Y9S6I3F7P339、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCV9H4P7T5R3X8Z2HT7Q10K10W1V2P4N10ZG4B4N5V7Z10M2O540、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风

22、险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCV7A7D2Y8O4E8Z9HO9F2C9A5N9K8E3ZB8B7G5D2M7M6K141、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACD6Y3K4R5X10A9M4HR2K8F3M1Y4V2O1ZF5P1Y10C8B6Y5E1042、假设某商业银行以市场价值表示的简化

23、资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCI8W4G7L7X8S9D9HG9B2G8T3T10J5F10ZM5T1F4V1N8Z7Q1043、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCZ1F5R6O9

24、D6H5P5HL3Q8V5W10Y1R4S5ZU4S3C7Y8B1D3W444、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCF9U6U4A8N7F3I2HK1G7K3R8O10M5P3ZJ1

25、0P8Z7V6O10R8M745、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCW4C1V10R9V2V9I9HG7L8C8G1Q3T6F8ZY10Y7V9H1R1G6M1046、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维

26、护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCT7M6Q2O10O3T2Q8HX7K6C6O3T1P9T9ZR8B5E5M8S6K5R1047、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCW2G7A3H6P1X5B6HI8N6W3H10K6A5N8ZJ10M2V5M10P2A3R448、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACO10R7C5G5G8D9B10H

27、D1J10Q4C1C10H3G3ZM5Z3F4O8C1U6S849、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCM1G9D9H2L7J9T9HH8U6K6U3G7U4I1ZE2I1O6I7C7R7M450、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCV9J6O9D9N6T1I5HN3F10K4Q6X2J9I8ZJ9L1P3E1U10V4J1051、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的

28、是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCH6H5A5X6P9T9E4HO2U6S8U9N2Y1A6ZS2C3J9F3J8H10Q852、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行

29、反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCT5O9S4O4B8N10W4HH9R10H1M2H6F1T2ZY7Y2S10J7N4X5E553、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCL3E5Z4P5T1W3F3HW8Z6P1K2A6Q4W10ZF5B4Z1J7H6C5B654、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸

30、或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCR1M7Q5H7H3D2K1HT9L9I9D7Y7U6X6ZD8N5U7D6M2V9R555、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCF3T10A8E1K2F8L6HO9R10D4I6Y2L10F6ZJ2T6R7B5Z3C

31、6V856、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCA8Y2Q2E3M2A7U1HZ1O5D6C6Z10W5V9ZU6L6D4A7R9W4P157、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力

32、测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCB1B5X2O1J9D4I10HK8V3N6A10T5W5W4ZX5U6P9V4M10I8Y458、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCX4O7F7H4F4T1Q1HX9L3J8O5I1C5F5ZM8B10H3A3D4H10D359、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCF6B3S4O9C2B1M1HN9E5J10X10T6T7V6ZO7A3J2I7J3H8D560、风险事件：为增强交

33、易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCA10J10J2G7J9X5I8HC2E1G9G3Q10O5K9ZU10X3T2Y3U10S6O461、下列关于商业银

34、行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCH6A1Y4L1I8K5K5HZ9O1Z3D7G5X9G6ZU10V1Q3M1S9T10M262、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCK1K5T3A4K5D6G

35、6HD6M2J2J9D3Z1Z3ZN5Y1A8X7B8F10C363、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCX3W5L1Y8Y2K1F10HN10M1D4U9T8E5Y9ZR2P3V8O2Y3J6P864、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCG3Y2M2O6P8A6U2HM5P10U7V6X2O1L7ZS10E10N6J10W6W5I365、下列不属于信用

36、风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCB10D10W5Q4X5Y1R3HO8V6W1Y10X4L3R2ZX2Z5V5B5W8P10K166、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACX3L4N4V10B9H8A5HN9I1W1P7E1X5D6ZU5N2D3J8Z6L5I467、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般

37、限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCY8S8V9O1G7Q8K10HE3N2B7D6R10Q1R8ZM2N6T9E2L6O9M268、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACE2R6G10I7V1R8U2HG9P9P4A1Z7I6U5ZD6O8T1S1K3O2K569、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查

38、制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCH8T10H10L2F6G2D10HO1F5D3U5H4G2C5ZN10S9K9E7N2V10O570、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCV7C6G9C8R2J9Z5HR3W1S9R

39、9X8A1P8ZG4V2Z2W3K5I7R571、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCH3C4J5E8Q8K7S2HV3L2X10G6I3L5U9ZK7U3W7A1L9B5V772、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性

40、分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCW5I10N10M9S4V6N8HB8Z10S2J9N6L7C2ZN5X9O1D9E5W7M673、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACO5Q8Q8P8K10B7Q9HK4B7Y2V4F8H1X4ZS4I6Y5W5I8W4A774、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率

41、不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACO10V5E2R8S7R7R5HB10R9B4Z4A8Q3R1ZK10T7A7L4U1B5X775、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCH3H8S6W5B2Q10V8HD5F9A8F5Q2O5F10ZC1P8Q3P6C2H6U776、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机

42、构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCW5M5F9S2V9B5D9HK5V8A9U9C6S10I5ZU7O2W6O6C4N5D377、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCJ10P1V1J3C8T1Q9HP2O2A1A8N6W6M7ZG10B10R8B10L4V2L478、

43、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCB2H3K1W10V1H10P7HU10U4X7F6K8E5E10ZR2V6R3N1M4W9Z579、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCI2S8F8B3K8V3R10HJ5W4O1U8Z10W9Q10ZB6

44、C9O10P1W5S8C680、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACF1Z4K1X5Q5O5O1HQ10K5F8C1V6R6A10ZL2M4X5E8T4H4Q481、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACL3D7N2O3I7U3F3HI3B10L9B3I3R10S4ZD4C8B7F7Y4Q5D182、根据对商业

45、银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACC5K9M9R4L5J4X5HK6V7O10T5R6B7H9ZI5W3J6F5A6N9I483、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCJ9E1J10A8K9Q3U3HN7F4W6D2N5Y8W7ZU3O2Y2W9X6J1D1084、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D