2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题及一套参考答案(江西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCB2H1U4V3D9A1Q5HP6Z4N7U6P8G7M6ZP10O2A1P2O10C5C22、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良

2、贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCZ1P8F2U4Q5B3E7HI5M4U7M7K8N2N10ZC9H10K6R6P9B3U33、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCF5W8K1A

3、6C1Q7R9HU3V6E1H1T9H5Y10ZM5G1B1N7E9N2H54、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCC1R1O4L3V4D9C3HP8M3A8K5L4Z9M9ZE6Z5D9J9P1P10F35、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCW9A3D7Y2P4G2O6HX6F5K5U1U8Q8J8ZV9O7A6F10C5J5R106、资产分类监管标准的优点是()，缺点是(

4、)。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCU7B1L4R4O10U7E7HN8C3U6S2L8I6H1ZD5U3D9M9I1G8N97、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCC7L10W7X2Z9N8C6HU1O10I8W1R10H8P2ZL7K3M1F2W4W8M38、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的

5、监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCG1K8X1C9I7J10V9HP10R3Q5S2X2O4F3ZL6C8W8Q4M3I10E89、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCS5Z2O5O4X5J1V9HV9W6D8I1C9E6X3ZI7H7M2D1Q3F3B110、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投

6、资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCC7W5J6L7P6P8M5HC6C9K5J8V8O3K3ZQ9N10V3J9O5D7O311、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCD10V2N1W2Q9A5Y1HY6X2Q1E9B8H2C8ZD5P4O4E5T3O6X212、一认为，影

7、响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCA5R6S1N1I7X10W10HL3W1M4K3S6B1N5ZL10Z2H5B8A10B1S913、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCZ6Y7K10G2E6M6E8HJ9P8E8A1P8Y7W4ZN7K7E4R7X5X8T714、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现

8、的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCG2M2Y5F7O6F4W3HC6C7V3G4C10N3J6ZG6Q2J2D1C8F9H415、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACA7Z1G4R1C1Y9O8HL8F9F3R4W10W5E6ZA4A2F6F10C9Y2Z916、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产

9、所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCJ2G3G3A6E2M4V2HM8A1X3Q2G9T9O6ZB9Q2C2Z10H1S5Q917、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACJ4D6N1G6T4I9X1HL6J3Z10H4O4X8T10ZE8Y4R10I3I9F7K718、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应

10、得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACG4S9V2K8X1Q5R4HW5B6J5S2S6S3K9ZR10B5M8A10L10K6T619、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCL4F2S9W1F5N1D3HN1A9C1P1X7C5Z10ZO1I2A7Y3S10Q3Q720、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原

11、因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCR9P6B10X6L1L6O10HP2O4Q9F4U5T4C7ZY10U9P2W6R7L6P1021、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当

12、前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCD6F10Z4W9A1N3L3HY6H4F7L2D2X4X2ZM5Z1M5R2T8V2E822、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCS7J8N5V2J6K1V3HE5Z4E7G3I10K6R5ZT4O4F10Q1Q8X1N323、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250

13、天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCZ2Y5O4V3B6W3W4HN4J2D3L10K2U4N4ZW10M10D2Z10G2Y2U424、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACY10B6P4T1P10S1G7HT10G7M9K5E4S10H4ZN4U6

14、E5J8W4W9I925、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCS10S2U2N1V4H3I3HZ6L10B10A10I1O5Q6ZM2B2Z2E3O5N3Q426、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极

15、端损失【答案】 DCD2I5U8L4Z9S8Q7HI10V5Y5X8F2F7K8ZA10D1W4L1H9M1R527、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCC8H4N4P9M6S4I7HZ8P9C7F2Z1D1B1ZT1S8J4P7T9Z4B1028、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有

16、助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCJ6B10T7S3L4G9Z4HO5Y5U9Z10C1R10G2ZI3R5H4O2N3C5K929、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCS2A2I3M10A10B9R6HX1L6P7L10J4S10Y3ZL7N3J5T1G10Q7H730、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际

17、发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCX1U8U5Z4S8R3P4HA5Q5L2M6Y6X9Y1ZX6Y4I6L7W9B6F1031、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACA9N1P2K9F10R6Z1HB7U6O9P2N1P9U9ZF5Z9N3C2G4Q9N232、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCI4A8X1B10I8B8S1HY9H3C10Y8

18、X7P2K1ZQ6B6P6T7C2Q2F733、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCT3B2B1S10F5F8D4HR3H1J2O8Y3A9F3ZM1R8L3Z1X7P10Z634、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACD2Z2A1D2U7V8X4HD7G4D10U8L8T7E2ZD6V9I2T1Q9I2Q535、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套

19、制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCX8A6O3Y5O3Q7H4HG10S8U3E2W9B8J1ZO4H5H6R9O9P9A636、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCW9T2O2V4X8L6V1HT2I8X2T10T2N2A9ZY9E9S6Y4V3L2B737、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款

20、集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCZ7G2O8H2H8Z4K10HG3M2Q1Y6L2M7R3ZS3M10B10X1Q1K10P538、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCN7D7C7E8W3G5G3HB2B8I9I3C7H2S6ZW4J7D4K7M10Q5I539、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACG7F4B3I7Y3N2P7HP6F10Q4D7U9Q10V3ZP7E9R5U8V6

21、D2D840、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACX9J2Q2E7Q3T5T6HC1K5P8Q1R6O7C10ZN2A5C9O5O1G6L141、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCE1Q4U8L2K8G5Q1HS9W10V3Q5O1L1F2ZR4T10U8N8P8O10L142、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业

22、银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACH3W1Y8O10Z7R9T6HA1L8N5Q5B3X6C7ZV7I10V10Z2Z1Y10K443、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金

23、融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCA7Y4L10N10N2C8T5HD8T3F5R5O8E6Y7ZA8I1R6H7X5W7M244、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCR4X6F3C1W3W8I8HV9D7D4Q4F4L7T1ZX6J10O8M10O10A4G1045、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，

24、出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCO10K4Q7H1G1B8T6HL4K6W3U2D8X6Q6ZA9P5C10Y4Z3M5K346、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCT1B1P10D7D8G1R4HM4E10C10L3A10F2Z8ZE

25、1N3I8T2O4Q7Z947、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACW5P8B7A5P5T8E2HJ8T4U10O9I9M4Q1ZF10J9O8R7L3Q10C948、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCD9U8Z7C4G4Z3F9HL4Z3O3R7W10L2K3ZF2P7E5I1Q3I5W1049、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险

26、广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCZ4K2W9P6F2I4T2HL7L4G10G8F3P8X5ZK2X4J2O10Z10H8C150、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACD10O1N6V2J5P3R1HP1S4S8F4W3O7T3ZA5M5S3M5Y5X5S651、某商业银行董事会明确定位本银行为一

27、家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACO7Q10E2C6O3C4M7HT6P1S3P1U6W4D7ZY4P1A1Q10X2C3D252、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况

28、应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCE10Y2L5S3Q8F9B3HY9Q1U6F5H4F8O2ZM6K7F4E2Y5X1C153、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCO10U2E2G3O8I7A5HJ4J3C10I5D3U4S3ZN4M10O4D4A1A1R554、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACW7B2A10L7B2U2B5HY6L4Q10O3K7D8D7ZQ8S6Y

29、7K6A8Z5P955、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACL8L7T10U1M1R7K9HP7W3D6B4M10R2N1ZY5W8W6I1R6S3M256、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACC7C1T1I7W1F1V2HO10L2G3R10M10V3A7ZJ10W3Y3E5D10Z4V257、下列关于市场风险价值（VaR）

30、 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCD10Q5F3J5W5U7D2HX7S2X4S4E3H4W10ZX9K9D8R10N9B8C658、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内

31、部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCB8B4Y8F5M5J8Y10HE9I4D2N3U9S7G1ZO5S4A2E9K10X6H359、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCR2T5P2C8Y9B1J9HG6S2A3A4R9P6B4ZZ5R4X2O1W1O2P860、采用权重法计量信用风

32、险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACY2Z2A2L1H1M4N1HR3M9P10N4H6J3N9ZW6B8L9G2Z4Y10A1061、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCF5O2Y10J6U8C8H8HX8O8B4W8S6O2O2ZE2C10P2Y3K5Q1M862、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3

33、个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCU10A10K2X6L5H7C2HL1D4Y5Y7G10Q1H1ZV3S4P9H7U6A1K763、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCO4J5M3R5D4J5A10HO4B4Y6R3O7B9Q10ZM5T2S9Z8H3M7R864、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是

34、20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACY9J6C8L10G3I7S10HN1U7A5Q1I4W9O7ZF1F2B5D10O7B1O965、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCH6W6T8T6T8M8H3HF6Q1D9K10J10V10O6ZS10Z6B7F5T8Z8P666、有效的

35、战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACO8D4G7D8D9U1N2HL2H9W8V3G1I6I2ZK3Z9C3R8Y2Q10P367、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCQ1K7D3S1A1Z8P3HG2V4H1X6Z4L8J3ZQ8P4A10

36、W3W2U1C668、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCL3I1R8T10G5Y9B9HF3F2Y6J7C2A7N8ZL2R9Q6R6J8F4Z469、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%

37、C.10%D.93.1%【答案】 BCY5P5J7F3V7D2K3HL7C7P4N9A6P8R7ZO7L6B3N1E8H5W470、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCZ10H4W7G9B10Q9Q4HV10N2L6B9W8M9J7ZD4R7D3M7I6W7I371、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCU5L5C10X2M10F7V2HF8J6C10I5D5N1W

38、8ZX9O2O10N8M2P5M472、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCS2U10I7L9J3Q6Q8HU3D3L5V3G4A8P8ZW1U9S2A10D3S8V273、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCB5Z10U1W7C8E10G6HV8S5M8I10J3G9B7ZE9T1A4N1C2E3P474、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受

39、投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCA5M3O2C6M8Z4Z7HZ8E1X5Q1V8V2J8ZK7W10W1E9R1S7F675、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCI9Y10R3M5C4F8Z4HF4Z3C7V3N5F6R8ZP8W6Q8F8S5K2W176、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，

40、其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCF8X9K9N10N5N6W7HD7Y1C2S8P8H3F3ZT5N4U6S4V5J1C977、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCX9G3W10J4I4C10M5HM9C6X8F8F4O6A8ZQ10L4O10T4M8Q4W578、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.

41、具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCI10W9V6V10Y5C10Q4HM7J6Y5L6S7P6Q9ZO8Z6R2I7E9E7D1079、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCT2K6W9G6N9Q7U4HK2N9Y4W7B8V4Z7ZK5G7H1N5Y1L2A180、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACT8Q10B5W2B4D1D3HI5F5X2G7Q

42、2F3W7ZZ4T2L6O1L4O7B1081、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCK9S5U5N2L5Y3L8HC1I4S4Y10I8V3B6ZO10K1K6T2Y10R6K882、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.

43、市场风险【答案】 BCD7X5X9T3V10L7K1HR4B7C2M2U8T1Q7ZQ3H9Z7W9Z8O6M183、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCP4M8O10J8I6M8H1HK10N9S9L5G7U9L2ZK5Y4Y6Z5J9A6D484、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%

44、D.7%【答案】 DCX8E9C3N10D3X8M4HX9R10H8G6A10M7P3ZG3Q10K7Y3D2H10R885、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCI4T4X2S4X1S4P4HH4E6U6C7Z10A5D7ZY4S8B4C2C1L9C1086、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务

45、院反洗钱行政主管部门【答案】 DCD7T7V5K7B4U4Z8HH6W8G8U2B9J2O7ZU8P6D9A1M5M8K887、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCA4J9C5J7N2M1F7HW7V4Z8L1Q1I6V6ZU3S5E6P9Q3U3R988、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCT8Q10A3H2G6O5Z1HE2Z1F5J5Z5J8Q3ZC5C3N9N5T4C9H389、下列不属