2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题精选答案(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACL10J3O7F8J8K5I10HE2Q1Y2G7I4M7O2ZK8J2Q4I3X1L1I42、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行

2、账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCW1X9X2B2K5D6A3HY6B1V9I6E4F6X3ZD2F7E3Y3J6Q8K103、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACI4L6P1B8D4F8J8HI10E6W2U1U1S2S9

3、ZD9V6V6F10D7M7D64、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCF2S4V7Z8B7Y4F1HJ4Z9M1N6M9M6D1ZK9C1T6D6U6X10E105、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCT2O10S5Q3Z7P5E10HT10G3P9U8U2F1L4ZG4Y7R1W10O1J8I36、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险

4、管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCT3P3G6A2P6G5U4HU7M1R6M9S8L5E10ZE8W5U9K7X5T10K37、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACT9L10U9X5Z10A4C7HV6S6J6R2V10B8D1ZC1M9H6H2T8V2F98、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.

5、多样性D.谨慎性【答案】 CCN3X9N8W2Q9Q7T3HT6U3A5Y1L2R2S4ZX1C4A10Q10C2B9Y39、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCB5O6E2L4F8M3I3HP2G10O2J7W2W1K1ZH9F7M7R5B3D3G110、商业银行项目实

6、施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACG6G3Y8F5J2P8Y9HD10N3W10A9T3N7Q6ZG10O5U3M10O4B10B711、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案

7、】 CCN7W6O6R4C4Q2T5HR1F10V4F2Z7K6U10ZZ5L8M8U1C6O9F912、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACZ2D3X4Z10W4R6Z1HG7P4E7P8Q2H8T8ZZ5C5A6R5G2E1B813、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACA6I7W10D6K6L9U4HN6D9P3C7D2A2E1ZP5X6L6T2O8T2O714、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性

8、的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCF9W5U5V3C8Z6Y3HP5Z2S1D5T8I6R7ZQ9Y10P10T10A9Y10K115、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACB4L1P1E7N10K5Q9HN6T7C10T7D4M8G2ZZ1D3B3P1D6J6X116、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCW6Y9B6Q7O4L9V3HI7B7M

9、2Z7Y2A3B5ZK9X2G10V6N10W8P517、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACP7X2B7N3A7I4D6HO5A6H10K4P8L6H6ZI4T3L1X8T1C4R918、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCZ1B10X1Z5J4A4N9HT2P7B10F3H7O9J7ZU4P1A8D3X6N1O819、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的

10、客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCW2H1R5J2Q1A10W2HM3O3T6J2D8M8D10ZG7S4J4R8A3H9K220、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCP6R8U5Z6W8L4J5HI6I2R9W7L1Z8U6ZG6E5Z9L6R4T3I221、已知某国内商业银行按照五级分类法对

11、贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCU6W9D5F1E6R4B8HL2F7P6P3C6A9W9ZW7A3G8W10L1A2H1022、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCR4F3G3E5T4Y7N9HV4B5U4G4S9U8U2ZN1J3K2I6K9W8F823、假定目前

12、市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCB3O9T5J8E9C3M5HF5A3B6S10K1L3M6ZE10Z4Q8F3X1J2Z324、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监

13、测本部门的操作风险【答案】 DCM9G7K1H9U1I8D6HV2L10C10G1W4H4A4ZH5H5O6T3Z6L8Z425、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCY6T2S6S3W3G10D5HK1I1T4F1E1T3M6ZD5M4T6P3V9P7W526、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的

14、是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCS2V9Z5L8J1E2Y1HJ1H2Z10S8W3B7S2ZD3Q8P4A2H6I7T727、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCD6C9N2X10V7H6T

15、10HP4R5I10X4U6O7U1ZH7R4U3B3A10E4M128、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCC6Q6Z4N7B1Y6G4HY8X9G1I6M9R8C2ZL4M5B3Q1L10Y8J129、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.

16、预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCN7M9I5I2M5F2G4HS4M7P9Y3R1T7C6ZB10E2W2S9Z2R1A330、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCO8F7X4K2E10K4X6HU6F2G3L5H3V9G7ZC4M5L5U10Z1Q9Z231、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、

17、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCQ5B9B5X3H8E1X5HZ4E2U1Q3S2G2V2ZO7L5K6K5I4E9G232、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCI1H1A3T5C10O3T4HL2F8P2C1J3A7A9ZC9G2D7I4A7J6

18、L633、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCE7H2J2E8F4R3H2HL10F7Y4O8W1E2J4ZA9C7M2W10T2Y3W434、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCM6L4W2P7G8N3F3HQ10E10S9Y2I10H4Q6ZY9X4N10X6F10B1Q535、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；

19、小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCZ8C8O4M2W9F2O4HT6E10U9V1L10G3M10ZS2U10N8F6F7H1I736、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCO7T2M7O6E7P9M5HG10P9O6P7G9W6K9ZI4X6W3Z2J9Z9X137、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCA5I1D5H3D10B9X8HQ5D3A10B10G6A2T10ZY6O10Y6

20、I7S9V5Y1038、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACH3U7H3W1G9T4N8HP4A3F9B7J2T1A1ZO2V9Q2M3V9V9Z739、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCH4K9A1N2U2U8D5HL7Y3V6Y7P8O10J6ZM2Q6E4F5G1V8U440、下列不属于商

21、业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCW8P7K9K8J2Z3X9HM6R1H3Y10X6V6R1ZI6C8Z7B7J5P6E841、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACZ7J7D9D8V9X2W5HF7L4R6X2Z9Y2L7ZC4U5J8D8K3Z1Y242、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利

22、益【答案】 CCZ5C1O8N9Y1I6P4HB8C5X3H3Q7C1F5ZW4U6T8W3H10C8H643、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCJ5P2D4R4I3H9Z1HC7A6V6F5M5D3M8ZX4I6U4H1P5B

23、4F444、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCU7Q2G3N4N10M3V8HO2B9X1I3K1L1C10ZY3B3E1S4L5P1S245、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACD10G2E7F7E6U9N1HI10E1Z7Z10N4N9B2ZQ9S8A5P7V1G2X946、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口

24、头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCU8R2I5O9L9O7X10HV7T8S6G4R10R6H3ZV4Z7U6J2V5D9R647、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCC5V2R3H2G6R8M3HO9H4H10B2H9V5X5ZV10H8H1Q9J2B1S648、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当

25、年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCR8Y3D9J5K4N9L4HN10Z3Y8D2X7M5Y10ZI2I7W3M2E3L9A649、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCT9

26、U7F10Q9M2S2H7HM5I5C2M7F10S7H6ZX1E4Z2Y8K5O8R250、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCJ1S8G2C5U4G10L8HG4G4Z2G5V3B7N3ZI8B10B8L5O10N3O1051、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACQ1Q9F10D7U8Y8H8HR10J10O10A1X9J1B7ZR5F7N10A8U

27、3B10L852、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCS8I9L1Q9J3T3Y8HR9T7P5X1S10N5X8ZY7K1M4Y7U3W2J653、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACK9O4G6P3K4P9T4HF2H4O3S6O4U3K7ZJ9A1Z9W1L5C5Q154、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCG8E8

28、F5T7Z3G6H5HF5G10I9U5E5B6F6ZC7V2K3M4P4G5Z255、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCM4Q3C5D4M5H10D2HB7W6K8W3W8G10X5ZF10K2V7S8Z6N8Y556、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACG3E1L8S1O3I8Z2HH3U6D1E5D8S3H6ZY8U7B1J6N10F5Y257、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.

29、维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCP7C10H3X9C10X4B9HO6V9C7N6J3N9X10ZD2T10U4J7N7I5L1058、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCG2H10V10H6U3I5B2HN7I8J3Y8F5P4W4ZB3B10T9T3I9E7C159、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACB6P5S1A6N9C2U10HH8Y3C9B4W2L

30、2P1ZR6M10Z1T2K10V3X960、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCG7A4O3K1P4D1P1HJ6D7I3G6G6P2I4ZA3K2O10E9W4K4S861、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCQ8F2V2I10P9G4Q3HS2B5Y7R9J2Q5T7ZL4E5U2D6D6G6D662、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性

31、银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCV5I6F1W6S3P7K7HL8N10K2Z1Q2A6U7ZO3C8Z4L5K2D4S263、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCM7B4Z2J8Z4D7E3HU1W3R1X3Y6Y8W3ZS1M7P5V9U6F10W864、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACA3T4K1Z3T9D2Y6HX2F9C2S3

32、E5Y7D7ZT10P8D9X7K4H4I265、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACU6B5M6H3E9I7M10HZ2K8D8G7W7C10K5ZH8B3S1V4E6Q6A666、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCA3W2B9D3F4G2S10HY6R10I1T4K8V6

33、Q4ZN10G8W2I7J7A2Y267、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACG9O8N5C7C8D3H3HJ9A4A1O7K6S7B9ZW1H9G10Q4C8V9M668、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACD3W5T6B5

34、M9F5Q2HT2A3L8J10U7U7J5ZV10Z6E1Z1E8Q1N869、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACZ2D7J1N4A1Y4E3HL5W2D8P7G2J10X9ZT6T9X10H6O5G9Q570、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】

35、CCL5D8Y5O7Z5T3L3HI8K7E1R8V6D10A1ZH10T3Y3H5A7Q3M471、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCP7R5X6S10L7B8R10HH9O7I1G9B9F9W8ZL4M10K5Y4L7Q10D1072、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCH8B1N9P5Z3W8P2HJ1N1

36、Z2L4N3M9Q9ZO3Q2E9Q1G6W5I973、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCL7G3N3G8W4A1F4HP2O6B4K9I4E6M7ZB10X3C9B8T4V6Q1074、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCQ10P1D3V7I8N9Q9HR7F8R6R1T2W1G9ZP8Y6X4J2A10T10W875、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C

37、.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACP9P9B8J4Y5W6V1HH1I10K9V7Z5Z4M9ZZ1J7D6P3U7B8K276、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCS9N2E3P1C4P9L8HR3H1O8W6X3A8P6ZJ8H6T3O10D8Z7S577、

38、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCF8Z7V7Y9K9G1W7HJ1D4B5T3F5G6K2ZW7L3R5B9L7T2U478、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCJ5C9U1C8A9B5K6HQ7O6D8H2A2K10L10ZD10O10F6K6H6B8Q1079、 商业银行的（）有权制

39、定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCU10J8H1B9G8S7M10HO3E9T7J3V2I5B5ZD4I1M5P8U9K4J580、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCI9G2P7F3A2M6U9HL8W6E8Z2I9R7P8ZQ6M3L3N9P6M6P381、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B

40、.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACO2E7G10I9H1U3N8HG10F4L4Y2D2K8F2ZQ2X5Q1I5H5W2D282、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCT10F3V5U9J7U8V4HY3E1G8U4J1Y1L10ZA2U5P5R4C2Q2N683、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCA5H2A6U7F2W4Z4HG3J1H8Q9H10Q7M

41、3ZB7N1T8N2P4L2E684、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACE2Q8G6P8R3T4J9HC8M1L10B10K5D7N3ZI1U6R4I5X5G4T285、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACW5V6R9S4E2J1V4HJ7E8H8B9P1I10J10ZF10X10K9U10N1G5C986、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导

42、风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCZ9D10C3F9D10K6W9HQ9G3H2X3G4Y10Q1ZN9L10X1E5V3L10W187、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风

43、险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCV3R3U4Z8B9H8D8HW9E1C1I8I1S8A9ZN2B10C6B9G1U2H888、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCS1E1M2G9G3P5A9HR2M8A8U3Y10I9X5ZQ7E6C8A2A8L1P689、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约

44、频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACJ5E4Q8R6K2S8G1HT4C3S3J5J4O3L6ZI8E5K6J7J9A1D290、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCH7I9F9C5N7K6Z4HT6M1Q8P7X5D2Z8ZN5W2C8V7F3H3Z1091、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCN7Q8L7T10I7G

45、8B5HD10K5U3P9F3U2X3ZN6M10K9B3S7U4I692、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACZ5U4V9I9F9J4F6HE4S10Y8Z3O5J8S3ZV6U3K3C3I4D1A493、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCO10E9X6I10R6T10V4HN7E4S7P7X9P9T9ZM2D1E1O9X1M7X394、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值