2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题精品附答案(湖南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACC2O3N4P1K8X6B8HW7T4C10J5K10C9E7ZP5N1Q1C3O6Y3O22、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCH6D1U10O10S8B8O6HI7P9D3O3G9Z7

2、R3ZH1M8U9Y5R4O2U63、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCC4Y1X6E2J10I2J4HE8K6V8G6U9C9N1ZN6V10X5I6N2B10M84、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCO8A6A10C4W4N8J2HT10F

3、8K4P1Z2R2T6ZN2I9F10L10B3W3L45、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCL2C2Q6S7V9C10U10HS9B2J10N10Y7A6H10ZI8O5Y5Y2K8K1R76、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCW8X4E8M2W1G10N8HO8G2L6S3Z1Q10B4ZW2T10U7J9M4L5F27、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行

4、排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACW2R10J2P6F9H4N4HF7M9W1A3E5V3S6ZX3Y10H4I4M1E5I48、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCR1A7Z6O4A4V4R10HC8R2L8G5S7K7O7ZP7S3C9Q4P10M2H109、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风

5、险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCM8Y10C10D5W1L10H7HC1Q4K3U5Q10X4L3ZV6L10D5J8L3Z9W410、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCA2N6N9I5Y8M8C5HQ6Z4K5C8D5K10E4ZA10U10F4E5Q5E8F711、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9

6、D.1.8【答案】 BCR7I3B1O1Z7Q8K1HK8E6D10X2Q5M1P4ZF9P6S2U6B5S9Q612、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCZ3X7R5K6N9F3W5HY10C7W5G5A1V5O9ZF4B7M9Q10B9S7Y613、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACF9D2S4Q1M6H6E1HO2V4T1O9X2U5P1Z

7、N9S3K1I9R10A2C114、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCP8Q8U4Z2A6E2Q7HI7E8X8A7U5Z2J10ZB6J1Q10R6A2Q4R415、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCE8D5X6V4J4H7U9HF8M10J10I5A6H4I9ZL1

8、0I8O3X6N7B7N1016、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACH1X9R5X9M4U6H1HC6S9Q7K10W2P10O6ZY2U8S10P1Y6L4Y217、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCI6N2R6U7L10K4E7HZ6U4L8O7C4Y1O4ZQ2P7N6O8S3M5D418、根据

9、监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCZ1R10Z6Y8M4R6S1HX9A7E4O5W7C2R4ZU9P9M7F9O4N9A719、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCH5R9H6Z3G6I6H1HV4A8P3A2S3Y10C5ZB7M9P10F1C10M1O320、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCX10G7V4E7H4Y1I6HS5Z4T6I1D

10、7I9E1ZV4C5U8N1O2N9V821、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCV1N3O6L3E4Z5O10HD2C9D8S2X10Y5E5ZV6P3S8T7B3K2N1022、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACK8X2G8A9F1O8B8HN9N5D3S1G10M2L1ZU1X7V6W4F9S9J523、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的

11、缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCY9H9V8W9K5B7A9HE10E1K3X2Y3I5D4ZE6Z1Q7I3K9K9I824、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能

12、够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCN6O10L2J2J6W4B10HH10C5S2J1K6G2O9ZR1X4M4B8B2A3M925、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACW2P2U1W4V2X9U1HA5M8A9P5X8M1I10ZG8N6B1Z3S1W2

13、Z626、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCD3W2B7M10N6L3N9HF3R10E9E10V7R8C8ZJ8X3Z5N8W1P9D227、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACM10T2V10I8O9L6R8HH3Q9R3H6E5L9S10ZO3F3I10

14、F8C6H10X1028、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCU9Y5V2D5W10U9I7HR6L7P9T5B9C9Y1ZY9H4E1P6Y9J9O329、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCM5F4T1T2S9D7R1HZ5T10F8O7D6U6H2ZA3M7O5W5W8L1A330、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自

15、我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCZ2C3Y6L8E3N6A5HZ3G6O2K9T5R1G1ZO7D6T5S6X3I1E931、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACK2H10W3K1B10O7J2HE1N9Q8S8F4E2Q8ZA2M3Q2N9X5U3N132、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告

16、C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACN5U7X1F5I6O2L1HS8B4I1A6G1R5B6ZL9N5S9L10V6W4O233、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCN3L2A6W1L3F6Y2HB1F1Q7I2S6T9A10ZX2J10S5S2C10X6K934、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期

17、的差【答案】 ACR1P5H5L9R6K10X4HZ10E9D4S3M6O10T6ZP8W4C7P6P7P1O835、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCJ1E6Q4U3G7G3Z9HM9H9W6D7V9Y7F8ZC9Y4X3S8R7M9T736、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国

18、别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCN3R4Q1L5R2U7N4HO6H2D1A9K7U4O3ZJ3J7Q4N5A5G10B637、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCQ4V4R3J8Y9I5M7HH3N4P2B4G7P8F1ZI10U3H4T6L9I7I138、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】

19、 CCC1O3K4Y7A9O10M8HT5H9U7U8O4Q6A9ZM4K6Y1S9G3K1X539、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCQ10K5L4H3H4O3G9HS2X7B2S7T6J8W6ZR3E10G6V10S2N7Q840、过去3年，某企业集团的经营重点逐

20、步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCR8W9H7E6V3P1V5HM7J9W5O5J2J7S9ZV10Y9H8Q3M2X4Y841、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般

21、准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCN4D2Q2V1V5V3B8HX8T1G10T6N1W10M2ZS4D2E2N8D8V10A442、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCJ6H7C2R5C5R5I1HD6P6G7K6V6R1O7ZO2D8P6F2Y10W2C743、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第

22、二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCV5A6E5V8F3H1U2HA6D9V2I4A7Z9F10ZQ7X9C9N7G8N3W244、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCY4O4M3C4W7P8Z8HD10L

23、6N1V10D2I1S6ZM8W1N8N9B9O7L645、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCZ1H3S7Q2M5L1H3HY5F9Y5L4B7U8C9ZD1A5S10L2M3C8N1046、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCN7H4C2Z10P1B8G6HB8V3D3M3M3C4G9ZZ5E1G10F9T8Y10W547、（）指借款人或债务人由于本国外

24、汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACS1B4T5N6T5E10O2HP5Z9R8L5A2G6C5ZH1M3B10B3E10V8A648、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCR6W3B1A8X1Y2D3HF1J4R4Y7C9Z3T3ZY5W7O7T7M8N10C749、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCU5S7K1H7Z4F3K5HZ4M3G4C7Q7W10T6

25、ZV5M10A1E10O7T2Y550、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCD10D6B3P5N9A1E1HY5Q2M5T4S1C10N5ZX9P8M8H5Y2L2H351、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCK7B6A9A8Y4I7K

26、10HO4F9V9D5B10O5Y8ZG9I6X4K6S1E10Z152、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACH2Q4Y5A1W3Z1Z4HK9I4S8Y2F7R5B1ZZ6L7M7U2S1G3X153、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACO3A4R9X3U6Z6C7HE9U8P10K6P3K7T5ZF4S7S1T10T4T1V754、商业银行系统缺陷包括信息科技系

27、统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCL10F3C2F5W7J8L8HY1Z3G6W6V10N10O1ZQ2J10N3L4W3E10Z355、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定

28、的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCM4C10R9V3N5D2B6HK2H7V8P7Z5A5X6ZJ7W6N5Q3V3C10M556、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCM8W1E1X5H9N6H3HK9P1Z8W1T3O10S5ZG3P7W10S4U10P4Q257、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定

29、。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCF5W5X5Z2Y9M10G7HZ10T5B4B6D10P5C7ZD5Y7Z2G2C8V3L958、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCU4H4O4T8M3Y9H2HZ7C1B10N6R4B3D3ZU1K3X2P7L1W7K259、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观

30、执行层面【答案】 DCG10U9D2D6D10U3A8HB8Y9R5X2R7J1M2ZQ10H3N10D3C5Z4N260、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCB2M2W9W7H9Q3W10HJ2S7Z9B10U10W6Y1ZE9Z4I1C5N1U3I161、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()

31、应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCN7W2P8D5I10A9U1HE6D7C1U6O2N1W8ZP2F8O3W1S5Z8E962、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCP10X8J6B10E8K4V2HA6D8H3T7I6H3T3ZJ1H2R4J8I10Z1G163、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公

32、共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCL10H10Z9F6Z2X10L3HJ1R9H10R3O3J10F7ZF7T10N3S8T1N3W564、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCN4C2J1M6D4K10V3HU1N10Y7B10T5J4Y3ZQ3O3A6A6S10J10U765、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得

33、超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCZ5B2O6G5C4I7Y1HH10F7E5O4A6Q2E1ZI10K3O1N4U9A2E1066、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCM4U4J7G2Y5A3X9HB9X3

34、K5K2I9T5P9ZO4U9K4J2C1X9V567、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCQ9Z6C3J10Y6V1Z7HN10P4B7G4A10I9B7ZW6G10O7E6X4J7I268、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCF5W6M9M7J7J3Y8HQ9U7G6E3U10S1N5ZU5H2J9S6C6N4B

35、869、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACO7G3K8D6S1Y6E6HC1B3C6Y10O7I8A5ZV4P4Z10Q8W2N1Y870、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内

36、有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCF3N3M4L7R9W2J10HZ2E4Q8W7R10W3K7ZP5C4Z5Y3F3O7K871、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCL1D5F9C2E5D7E9HB6U3N4

37、K5G1F2L1ZX10Y7P10A5N8T8L972、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCW7Q10A1J9R4Y9O5HX8E2H5L1C5W3K9ZN1C5U4K3X3H3K1073、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCN9I6C2C1K4L4Q1HR1P7U3

38、E9X2A3A6ZQ1R7Z1A5G2U5Z974、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCI6Q7N7N9B2E4F7HM2H10J6W10D10D4Q4ZF3F4O7W7M2K9F675、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用

39、定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCR6C10P7S4L8R5Y10HV10N3Q5K5U9N5Y5ZW1W2L5N3L3K5R776、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCI7D6X10D2C2Q2K10HI7

40、N3R9L8H6A3S7ZY9K1I3Y3M5G8S477、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACT7T5D10E10U2E4R10HP5X5Z9J7O9A4D3ZN1W1G10Y8H8V7O578、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACA4R5O4Y8H6A9X3HL5W7W4V5T5F1C8ZA7V2N2A8G3A9C979、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由

41、于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCV3D1R9S5C1N3D2HZ8J10P5M1L8A4P9ZJ2M4A9G2K2B5H280、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACS2T2P8E6T3R4F7HA2G3D7J4F1M4P9ZF7B9B4U3U4E9S281、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A

42、.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCI2C7M7I8G2X9E5HU6Q3C10R4U1H9Z3ZT5A8M3A10Z5T9B582、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCA10T7C8D7F5K7S6HB2V6I2E9I6B8R7ZU3P7Q8M10T9N7X483

43、、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACP2L3E5M6P5L1C1HZ5H8I4Z7T1R4R3ZJ1J6G3D7R5C4G384、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCJ8K6G6S3N7B4Z3HA3R2Q10B2S2I7N10ZD5Z5I5C10L1M6N585、下列属于行业风险分析的是（

44、）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCH1F3K4Q6I2E7P10HY6Z2C4M3K5I2C2ZY1O5S3P4W8J5M586、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACG9A3K1S2O9E8I2HK5Z4K6M7I3W3B6ZU4P3G7A5F4O5V187、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情

45、景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCQ4W9H8Y6U10A4Y5HV6N3W2N4T7Y8O5ZP4Z2N4C10R6S6H688、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCY7X10V3N4L2M1W6HC7R8J9O2L5H5L4ZR7M3W8H9M7L4R389、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACA2O6F4N5B7F4J3HV8B4O7O4T10H10Z7ZH1A3O3P9D3C5B790、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行