2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题附解析答案(甘肃省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCK8Q3G10J4V9N7S6HL9X9R10Y8S7Y9E1ZH2X3T9O4D4U5E102、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100

2、【答案】 ACP3K7J7U1X3Q8X9HC10R2D7K4L1K2H10ZS6M4I6S4M10E2D43、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCF7W2A2O6X1Z2K3HW9S4T7B7K9Z5F5ZL1I7O2X1R2J9V104、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管

3、部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCN3N5F2C7H5D2D8HN7Z6V6I1W8V6L7ZP5O10F7Y4Y4S6D95、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCI6W9O10S10Z10A4N10HZ2C10G5C5A2X9O6ZC4P8Q5M6R3P1Y66、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。

4、A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCC5B4Q3S10P1U5X7HE8M10Z8H1C9X6V4ZB1P9F8I8Q7H8W57、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACV5N7A2E8Q1W3F4HN9N7M4D7P10B7Y4ZA9L7L9Z5D8D6W88、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年

5、B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCV4I3J5H5H7B4U7HI4P5G1D10R4V8Z7ZS9S6X5R1P1V10X49、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACG9A10F4D9Z7J8I10HP10U4Q6W1C2J10F1ZZ6A8E7O9C1Q9X

6、1010、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACC4P7V10U9P4Z1T9HJ3E6G3X5Q1C5J5ZC7L2N5S5A4T7D711、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCM8K5Z1Z

7、2G3W3V3HJ4J10G3R3R8K4N6ZX5P2A3D10T2Q5H812、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACO6J4U8G2G7O5F6HF1N6Q7I7H10U9V1ZS6E7W10O9J7G5X213、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCQ10J8T6A9M5V1W4HZ8O4Q8Z8A2S3S9ZB9B9Y1E5X1R6P214、

8、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCQ9Q1G5Q6E1D6A7HH2E2O10A2V3S5F6ZV4J7R8E9Y10K5G215、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发

9、，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCQ2Z9F10U6F3Q5G4HK10N8M8P1A8S6Y10ZM4J4U1Q7G8G9H416、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCJ5A1G7J10G2V3F2HN8Y3D2O4Q7B5F5ZG7P4Y5K9V3P8U717、资本约束并

10、不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACG3A10Y8N4X2U1D2HJ6H8N7A10U10M1N5ZW5F10L2X9U7Y1P918、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCC5X10A6A3B2I6M4HB5Q9A7O3I9I2R6ZL9A1T2X5U10T9H319、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B

11、.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACE3I4K10K6T10O6H4HL2L6A10S5C7D4Z10ZO6T7X5I10M8J3R120、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCD1P2G4Y9U8P9H2HY3W2L6Y7F3L9T5ZO10L6N4P3E4X8Y1021、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额

12、的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCZ9I2Y8P5S4I9Q10HF9F1C1V1Q1H6N10ZD9U6O4U5U7L9G422、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCA10V3O1W3S7W3V6HD6E10M5Z3Q3W2D4ZO4H8L1H1E6Q7T823、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.

13、声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCP7K8N1U4G1H7G4HU3S8D10F7D9N4T10ZF6S1O8M10Y10X10T524、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACQ1U1R5W9H7K9T9HB3C5E10C8Z9I4W2ZD5S5D3Q3J3U3L725、假设违约损

14、失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACA2E10R4H8A4O5I2HG1I4Y9Z5G5K6Q9ZP9Q7M1I10W9F6R726、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】

15、 ACR6J1M5D3X1B5G1HY10H9S1J4R9T10O10ZX7B4M8L8R6U5Q827、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACU1F1M6O8B6B1K8HD8S3P4D1C4H1A4ZV10S3F10T10B10I10D228、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACS1A8P4W3D6U5T10HE4R2L6M10V7J10W3ZY8D5X4A9Q6I10J329、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分

16、析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCQ8A5I7C9I4Q8E3HH5U2U8Y5N4A7W5ZR8I3X3X8D1M4U830、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCB9Q1W1T9J6M4D4HP1N5V2F2L4D9W6ZV2B4P5B4D3P9Q531、银行机构进行信息

17、披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCM3Q4U5R7V2E1C5HD7H6Q8P9M9Z5U4ZC6K4W3C1O4F6F1032、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCZ9M2C2O9W6T2A3HV3L2Q6D4O1I8Q3ZK3G3G10B3K4T10P1033、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期

18、借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCV8W6Z2E5R9A6A7HL4A6P9V1Y1B8B8ZT9H10K3M4W10S2R534、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCZ4M

19、5B7P3E10F1O5HG9C7Q4I6C4Q10X3ZC7N8S6U6T4T6H535、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCS9U5H6Y3G8N9X2HB2G3Z2E2R9M4I9ZM1O1N1V1U3X1X636、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACF2W9H10D6B1D5P9HP7U6C8O5Q4Z9

20、K6ZA2W4R1O9O4P3J1037、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCV6R5Y7X7U1X7R6HT10K4N3Z10Z9R4T9ZL9H5M4A6O7V3X338、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本

21、B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCQ2U7R2Z7C6J1K10HV9V5A10E4C3I2J8ZV7M8Z10W7Y5V4G839、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCJ5P9M8A4H8Q4B6HY7Q2P7E5S2W4D7ZX5C10O10Y9L6U4A1040、商业银行批发和零

22、售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCL8Y1F10K5N3Z7B9HU2G3X5D3R9H9V7ZZ1U7X4X10J8H5L441、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACD3G3D6M8E7X4V5HB5T5S8W5Z2E5Z2ZC4F2E6Q3K6G1P1042、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【

23、答案】 BCK8G4V6T8K2J8K3HT1U8K3Y7F4A6J6ZP1C10R10Q10B9G6R643、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCR6M8L4P2U2G3K2HN1E6L7G9P6S2F7ZI9H3S10G5X7H6R144、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 A

24、CF4Q10F6D2G3G9R3HO9I3H1M8X5B5O1ZX6Z10P3X9W4Y8S745、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCP4R1F2U3I2Q5K8HS2Y10X4S2X9C4M7ZZ5F1P3S3N5J5A246、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理

25、事会D.股东大会?【答案】 CCG4K9I4A8J10P2P5HT4H2L7D7J6X9T1ZO10X2A3G9V4I10Q847、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCG2N2I3N1P5Y6Z7HO10J3B5H2L8D5F3ZM10Z3D1E1T10S6H848、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月，

26、巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACG7T8C3B2E9K7W5HT5B1S5A1H3C2C5ZC2C1V2L10H7G6H749、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCS2S6H1T1W8U7P8HR7U10

27、Y2F8Z10N8E10ZK10H8Z8F5C5U4V1050、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACF10B8Y9E4O6M7K5HK3G8M10A2U7I9C4ZW3K5T8G9N2Q10U751、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACG2G7G4G4J9U2K3HN4W6J7B1I3A8J7ZG4R6N2G9D6F10Y452、

28、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCN1S10T2L1B9F8I3HV5X4N9S5M4T5T10ZL9G3H7P9T7B10A753、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCC3X5F8R1J7O1K4HM3K4V10Y5T3P5U6ZH2C4I7V7Q7V4V254、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 C

29、CC3L4Y7Z2P6M5L4HJ10K2O6P1Z3U6K7ZQ7A10R3J8D5F2X955、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACI5J3F4O9X7X2K3HZ7H7Q6X4P9Z7V6ZC8K4Y8O6B1J8L1056、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCH4Q10J3X4G2Z10B9HL7I4O2F5I10O10A6ZA6M6M8F2L8T8X157、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）

30、。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCE6K5T2W5Z2E8M6HW8K8I5A5E8L2E1ZU4D2E7V8R8K3R358、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCO10O5Q4I8E1M6R7HC7Q2S1H9F10Y3P1ZI4C6W5I3Z7H2H1059、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.

31、操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCM4J8R4H8C4S7Y9HR9Q10O7J5O9L4H6ZR6W9Z8W9M4E6B560、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种

32、担保形式【答案】 BCS6M1R2V8V9E7W8HG7T7W1I8B5O3H10ZY2I5I6M2H10X5X961、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACY6O5H10E5I7M7I10HZ6C4J10M5N9I3M8ZA7W3P4M4N9A3D462、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCE1O9A5M3Q8G4Q8HC3U6I10B10C3V8M3ZM6X10V9D1N10J8W1063、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的

33、能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCW8G8B7B10S5U4P3HZ7R4V2A6M7O10B4ZD4G10A9K9N2O5M164、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCU7E4H7S2O4N9T8HO9X8U10G6E9B10T6ZE1V1A8E8T9A2X265、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越

34、高C.越低D.无法判断【答案】 CCK7Q4H2J3O3G2G5HK9H6H9F8Q4U4U10ZT10F3U6P8N9A9H266、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACO6F2N1F3W6A4Y7HI7E2F2L5P2I3Q8ZI7W5R7I2G10O10Z667、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACU7Z7U5W9I10P8P7

35、HQ8X5H2B1K8F3D3ZE5P10J7R5Y1K6E668、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCP5O3D1A9U10L2X5HH4D4I2E9Q6X2B8ZS7C3Z10I8K8O5P1069、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作

36、风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCS9O2H8L6X6B3Y1HZ8Y3H9A7I7F9Q2ZW2Z5G9H8C9H9E570、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCI7A3C6W7E5D6E9HY8R1T9X4Y8X5T3ZN10C9F5C3A3B9Q971、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该

37、指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCJ4U8Y3B2C4Z10J10HH8E6A1X4G9D8P9ZR8C2D7Z5K9M6I672、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCP9P10V3Z5P8N2F1HJ7L5B3U2F1J7M1ZT6T5K1X5D1K5A773、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的

38、风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCD1G5N9S4W1K9M4HU7E1I7U6X10E9O5ZO2D1V6G2B7E7G674、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCK4O2Q10N10V1A7Y6HP2U2X6D10D3O6M6ZU6F6L6A2L3Z6U475、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞

39、口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCU1W5M2N10I7I3N6HF10J10A4G9H9I6F4ZI9Z5Y1C9B8T2E976、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACJ10L10R10Y5T9F1H1HO8R5P4H6J9Y1K1ZJ9E8T6C6V7H5Q477、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一

40、起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCA4S3Y6T7Q8V6E10HX9S6A3P4P4D10P6ZT1W2J6S2Z5F4S978、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应

41、当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCJ9R5C8Y1O1R1L2HJ7Q5T3A2H9J3L8ZS7B9S8Q2S2N4T679、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACM3O10R3Q6S1P1Y4HI4I1P1J2K7W9M6ZM2G10V1F2V6S7N180、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作

42、规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCJ1C4P7P5I1C3I7HQ9B2H9Q9W9S9Z4ZI8H4K4T5E10I10Y981、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACJ3Y1T7L2R3T6D3HR5P7X10Y1R1A4E5ZI6E6J8H8W6L10L882、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCT7Y9E6A2P1

43、S10C9HU2E5B9W8C2T8E2ZA1E9M4P6J1R10W783、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCS9F4D7D6E10G6S9HV9S3S4G3F10Y4N1ZC4P10Y6R6H2J1S784、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各

44、类风险隐患【答案】 BCN10L8H5Q2L2W3N7HV10T8H2G8N6Q1T6ZI1I10D6G1O9Z1N585、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACL4L5C4U7M3N2V2HI10S6W2Y3G9S3O1ZT5Y4A10T10G2I3P986、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCH

45、7L10B3I6B6A6J2HJ10N7G8U2J5V3T6ZR2J2R1P8Z9Z10M287、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACP2Q3N9G4J10B2S1HS8K10Y1T1L7Z2M2ZO8D6F4K9Q2L1Z588、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCC4I7M2A7S4U6G5HH5S7E1J1Z3V2B5ZM4H4H2T7N8R2H389、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这