2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题附解析答案(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCP2X8X8H8T6X10O8HG2H4X1E4G1E8B10ZJ4O5A6L7Z4D5T32、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主

2、权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCG7Z1Z7X7U10D6C3HN3O8C4I9F3T5B6ZS10P7N8X10T1R5O73、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCC8X10Z3V7N3U10X8HY6T6L8X8C9Z9G2ZU10V1G5Z8G1G4N104、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 AC

3、B2W7Z8A5S7L8B7HG1M4X2O4K4A4C4ZH8Q9S6Q8Y7I6Q55、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCJ9Q10V5D3H4T2Q3HG8Q1I2C3V2J10H6ZA8W10T6V9O2U3B106、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCZ2W5H2W5I4K4R1HY6D9R6S8X10Q2

4、N3ZL4P6T10K6X5B5Y97、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCI8U7O10B4N8Z9H7HK5H4L2J8Z3A7M10ZE10M9Z2N6X5R5Y48、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACC6M9Z9

5、X2F4J8A8HO5E7Z8B7N8C4M6ZL6H6R2N4B6Z4H59、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCN3A3L10H1P2X9N3HH10V1N7G10D5E8T5ZV8F3B2X10W7Z5W210、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答

6、案】 ACU6F10W4F5S6Y2L9HM6V5E8T7B6D10W7ZQ5N2K4C3X4O1T811、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCW7X10M3X9P4E9M4HZ10Y8W10X8A8H1O2ZJ5K7N3A2Q7P4T1012、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACA5Q1K1L3F10

7、G8T10HR3W2L3C7H5D2J4ZS8N8K10I7U7T4Y713、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCC8Z10O6J1I9Q7J10HY10I2F9F9F10Q2F4ZO10D8D8D9R7P9X114、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCZ3K8N10N1T5V4W7HE1U8F8K8M5X10M8ZA4E2P5Y10B9N

8、4W115、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCO7T6K6H5O1M7Z9HG7Q3G3L3R1Y1C3ZZ2E9J8E10B6D7Y416、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCY10Q3K10O2Q8W5V3HL7L10W9D8H9J10M3ZN9E1H5Y6N8E1Y717、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当

9、的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACW3M9P4R5Z5I5V9HL1X8N10A4Z6G1T6ZC3J4U1L10C8G7Y118、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCP8E2L8T8J9I6E2HC10Q4W3V6D6M1L8ZJ5V6

10、U8U1N10W10Z119、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCV7A4B10J9Y3D2D1HO6D3O5Y2P5X4W3ZB1P10M3S1W2Q8T820、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业

11、生产经营活动相对平稳【答案】 DCY3F1A10V8K6X7Z7HC9S5D10Q8R10S8F4ZO2Z3W8W9D7V7G921、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCP8B10W10X7P1L7G6HK4R3T6R4V9M1A10ZW4R2X9B2P4P10R822、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案

12、】 DCV3P9D8Z7J1Y1U5HI3B5Z4G3J1L9V2ZL9I4H5P1V10P8H323、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCH10Y10T3S7Y10Y4Z6HI3C10R9H4S7Z10W4ZZ4Y1V7C6J5E5B324、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCZ5H7I3M5Z10W2L10HS6N5D10J3V1

13、I1C9ZJ10G6H9V2L8S4L225、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCI10N1R5E1O2D7X9HR7C8D4N10D6O4A8ZP9H10O4J7L1

14、0R6N626、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCI7R10J10P3Z8C6H9HZ4Y2J1J4R9M7U3ZA8D4I3U1Y6G3P1027、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACC8V5A2D6B2V5C10HM4R8N10E

15、9Y7Y1M7ZK8R3J9X1B5K4F1028、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCA6P9D7L1Q4D7V2HR1S7M4V10J1D9A6ZM2M1V2W1G6R1V329、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACB5G2A8O8I3A4N9HB1V9U5X2H4R3P5ZG9V3P9K4N2Y5C830、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5

16、%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCE4R5K9T6B9D4A6HN4A5H7X10L10O8D7ZI2C5X10Z2O8Z6L731、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制

17、度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCD6A10J4O9W7K6L9HK9Y6E4T8I2Z2R3ZI10X4N7L10H6I6L632、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACW10U7T4N6W9Q8Q1HA2W3L5K5A9B3T2ZZ7G7E1H5D6H2D233、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCL9

18、Y6C1B1Z7L5S10HL2E9M5Q9H1Q3T1ZQ3H3D8Z2W3R2Z934、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCW5K7R5C8R3M7U5HY8Y3Q8L7Q10U6H9ZK9Y3S8K4C4M2O835、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合

19、理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCQ4L3I8X4M10A6J9HW2W6J4C3W2W2O5ZG9P3X10B2D7P4I736、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACE3A4W7L8S1G5O3HJ5Q7H8K3H4N6Q7ZD2I4Q8O5E1I7S837、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACD9V9T1T6Y3P6C8HC4N7U10O4O5N5C5ZX8Z3J5

20、M3F9M3M538、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCZ4T3R3R10U6U7V6HH1F3E3A9O9E8H7ZY4V9B4C8K7L2O839、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCA8K9Q8T5Q7U3J9H

21、H6M7J3A8S8K6N6ZX6Y9W3R3C1Y9F440、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCF1W8E6T2R9D9Y6HB1W8Q9R6F8W10W6ZL5S10V3F4T10R7X1041、证券的（）越大，利率

22、的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACW10K2S8X7B2L10X4HQ9R10F6W7K4G7H1ZR2R5C1M1J9T2Y342、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCT10R3K9Q5T6R1S9HJ4A7C2L3P10P9D6ZY7W10M8H3R9P5E743、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCE2G8T7P9Y3U10Z

23、10HC5O1O5M4X9J10G6ZO5C5Z3V6S3L5T444、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内

24、部模型法【答案】 DCH10F2B8D8O2G10I2HP7C3P10K5T6O10M5ZZ1T9Q7T2A9N6T345、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCH2S2Q7P10Q7P3F7HY6F10I3J9P10D10V4ZK3A9B10D7T10A7M1046、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定

25、性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACV3D10Z4Y3P4T1R3HN6V6N1L9G7J7O6ZI1L7R3F4J8H2Z1047、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCI7O6K5X4Q2F8D2HG9N10V9I3E9C1H10ZB5F7D6C3E2A3C448、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCH5F3G3C8L5C8E9HC6E9S1D3P5M7S4ZO2C7J4H2O

26、3K8N449、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCM10X9H5A4D1T6Q8HQ7C3N3G8A4L9U5ZF10P7B1D8B2Q10O650、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCU3Q6Y1F7L2Z3N9HP4L4G9O2D8I3L6ZQ3K9W3Y8P1U6Q351、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.

27、风险评估D.监管部门【答案】 BCY6O2D2J8Z10F1K2HW6Q2L10P7T1D8H8ZE9K3B10V8C5C3C952、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCT2N1Z3S10M8T5Z4HY10F6K9G10Q3D1N1ZJ7P10N9I6L5V2C153、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCK5I7O1V6I7D8Q5HL5T9N9U10B1P5A8ZT3Z9G6F10T9Y2O354、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长

28、而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCT2O4X4F1Z5R8X7HU5O10G10S9Y10W7W6ZT2L10D5C8M5N8L655、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCS5O1R3N10C7D9I5HZ10H4I6U5K4H2T2ZB1L7N2J8V10B10C256、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风

29、险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCY1S4W3Y7X1V2V10HE8H8I6I1J8Q6W3ZX8Y2O10F10V9Z4Y157、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCT2C5P6C6J1D7B2HY6F2H6K2G5B10C2ZB7Y10K10N10V7H3O258、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析

30、法【答案】 BCH9V6R8L3O7A7U1HJ10S8A6U9L5P9A1ZE6N1L7A7Z2M10Z159、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCK3I2Z9X4W3U8A9HU7V6Y4N5M10L1Z10ZD2Z8D7I3R8D6Q160、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACX10K9X2M3O4

31、Z5I5HX7O1T10D6K5X4Y8ZZ8J8Q1G8E2R8J561、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCS6V7Q3P4R4O2L2HR3N6R5H4C7H3U9ZA8Y6C7K9Z2D10A262、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCM7E2I5U7F6W2E6HG2M9P1

32、P1N3D1S4ZQ8Y9O9Z5A3D8Z763、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACS7Z2L7U6R9A4B1HL4U7J7B2X8C7K4ZO2E1Y1J8G2L1Y1064、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACP5C3H2F10U7F1S10HC2R1B8O2O4V6H3ZA5F4Q8K3C8Y7B365、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资

33、本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCK5B6J2U8N1W4D8HF1N8P3E1O9W7M5ZS9E1J4O6Z8L2D866、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCE2V3F5L2M3J5W1HI9P7S4B2B6P10V9ZK9I1X1J4S2K9E1067、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】

34、CCK8V8S2O8T10Y3O7HL1O9G1Z7P7C2G5ZP8D7C1O8Q7J6J968、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACY5Y8M1R2E1W4I5HT9P2O1N5E10P1K4ZU4D4E10K7Y6X10Y469、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风

35、险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCD3M6N6M2L3A3B2HC5V6Z7T4J8M10R10ZK9D9W7X3M1J7G470、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCA6K9E2F3D9Z6T4HW10G4M2Z2F1S2Q5ZO4

36、A9D10U7A7W7H771、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCA6M5G9N7K5K6X7HO1J8N6Q2C4U3M7ZX8L2O10M3R9X3Z1072、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，

37、深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCO3R5U1B1E8F6H7HK7C3W9Y5E4P8M6ZC4J9H6M7X9Y8H773、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCE10I1P6W8V3V9J9HW1H9Q10D1H4P5C6ZD2A7M2W7D7M10F574、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCH9

38、J2X3E8N8K10K3HH3H6W6A5V7A10V5ZV6L4K3V7U6G1O975、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCX2P8B4Y6N5K5V4HE5X4G2E2I2I6X9ZH1T9L3J1T8Z9N676、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCF2J

39、6S6Z2G4P1F10HH9B6E6F6K8M4H1ZD2C5L6T3A10F10V377、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCU10V5F8Z2T3E3I5HT10I1G4Q4N2N4U4ZT10M10H3E10X4I1K678、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCK10V6Y10E9X8X3S3HV8K7X10A10T3N6O2ZL1J8U7I9B9D9B279、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行

40、第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCC3L9W5J3N5J2H4HH4V1F1F2I9H6F3ZF9D10F7M8G2A3D180、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCT7A8F6H3K1O9U6HA3Z5J8X4U7N8B4ZG9Y2R10E4S10H7W681、下列关于有效的风险偏好声明原

41、则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCP10W9F4K9K10B4Q6HF6S3P4G10X2M9U1ZB4F2U8L2Z6Z5R682、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCO8R6T6S10F9Y4P8HQ9G8M3Q9U4E6V3ZO4G9F7

42、U9E8D9C983、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCC10H2K4Y8H7W9I3HM3S9L7U2I2R7R1ZT4K1O10M8F1X6N684、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCJ10T4A2O9F1W1V9HM5X9V10A3S3U2U2ZO1O5K7U4T10R4

43、T485、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCI3B10H9C3A7Z3M7HX1W9X5E9I4R5F6ZS6H3J3B5G10I7P1086、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCM3Y4F9M2A2C3W6HM

44、8F1V3M5X1W10H10ZY2U9Y2W8C8H6D587、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCQ2B10I4G3F7D4T5HD1V9J3V4D1C6B3ZM8F2Q2R10K10H1O188、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行

45、对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCT9U1W6D10O2T6V5HN5K4Z10T8X7P7L7ZX7F6Y8F4V5H8G189、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCT5C2L2A7R1P7I3HF10N7V10A1A1T2L3ZM4K7X9D7O6X2U1090、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCW8A4Z7G1Y4Q9D3HA10F9O1J6H4D3X7ZZ7Z6N9H5O