2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题完整答案(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCV7C1Z6D1F10M5X5HY8U9X9P1S3V6H2ZN4D8V1H2U4V4L12、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACV4P8S4M5H6B1I3HH10N3A4U6E2C5Y4ZH10P5V3N8O10F10O10

2、3、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCW4J9R9K7W8T3O7HX3G3V3A7P5E8S5ZO7V10N7G10Q7X6P34、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACN8A7Y7K10Z4P1W9HT10V10O6D5B2P3Q4ZI10O5K9R2E1H1K85、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣

3、除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCF5B10Q3A3V4X8Z2HN4P7O1J4T1D5Q2ZF4V7S8J7H10T2S106、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCM7F8V9C5B10J7R6HJ3S1P1C9C1I9R2ZZ3F4W7I1X1

4、0A1H47、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCB6O6Y4I1H7B5N7HG6G3Y4T5J3O3I9ZG10L5E8L1J10C3B28、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACM2H1G7X9M1B8Z6HA8F3O10B10I5T10B3ZH2H1Q6R10A4G3B39、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCO5D4S5R4V3Z3C10HA2J2G10

5、H9H8H8Y5ZV1V3Z9F4A4Y9B410、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】 CCE10E8W9F10I4E7J4HA2R2L1A3J2C8Q2ZM7J7W5N9Z10F7R611、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业

6、银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCL9N8X6J9V10P4Q7HU2U3S6C2S4F9Q3ZL2I1B2G10R7T9T512、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCV8D9V2V2L6U10S8HK6P3Q9I8A8Y1W6ZF2G7

7、T10M7N3M1Z213、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCK8T2C10C9R6N8M1HL6Y10C6A10E6R2L8ZF1I6O4O9D2P2K514、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCY1M1R5E1C4T5M7H

8、F2D8V1S2A1I3X3ZX9D10Q9J7S7P8E815、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCS3B5V6Y7P1M3A1HQ4I3K5N2E10F9V5ZM5T5R1A5B6O8K116、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCT5D7C4I7A3L3P5HK7M1P8Q7T1A10E4ZW6F9N10Z7L10E10W117、国别风险不同于商业银行所面临的一般风

9、险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCM6I6F10Z9X9G7C6HK7I1S3Z2T9G8A3ZQ6O5X8Q10B4N1P118、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACW3R3R6S1Q1O7L10HG4M2M5B9K6U4A9ZC8O10E9S4R10T10R219、依据发生主体性质

10、、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACC5S8S1T8X2L10X4HK1T1S8M4G4O6A2ZN2B8W7K5G2A1Z620、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCS4M4K2R2M1E2L5HJ5M6V10Y9T1F6O8ZC5F6W9F10Y9P9Z821、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是

11、20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCA7K5H1Z10W10G9R6HU4M6U3B10Z5O8T9ZP4A2M3V2Y10C7P922、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCT1V9I10V5J1A5J4HK8L7A3T2B7X8S8ZF3S10L2X2Y3E1W123、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件

12、B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCE4L1M10U3C5O10F7HF6K5B2J9Q9A9G5ZP5F10Q2A8R10T9J524、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCY8Q5U2I6O2S7D2HL1Z1W6D2A7B1L4ZB4N5C6G9B4P3H925、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、

13、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCL5S2P5P8P6K2B7HB4J2V6U6G5Y4S3ZN1U10Q10X2F10E6Z826、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCJ8N2H3G1Z3P1I1HH7B7E8T2S5B4A9ZI7W2K2M9M

14、1K5Q1027、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCA6Z5A3N1L1V9M10HY3X5G3Q3N1G5F7ZY8C8X7G3J1M8J1028、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过3

15、0B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCJ1L5K1Z1C10H9Q10HA3L1C4N4N6L1W4ZY8N9M3G5N10K3X729、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCA6U10I1V4F6B6A8HB7P4V4G10Q5V10F10ZN9U3N2H10E4O5E930、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACC8L4E1W2B4B2C6HI7M6K4Z6D8P8Y7ZM1O8U3T2Z7L4

16、F331、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCE10J7C8B7H9S10O9HV3G7D1V3F8K10Y7ZE10V8O9F8U9Z8P632、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACJ4T9Y6Z4K7P5Q9HC7P3L2G6D4L2M4ZH6S7P4T7E6X5C533、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCS1V6D10Y2K7B6V6HW9E8

17、L7L1B1T4I4ZQ8K5X8O4U4I3P934、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACK7D5Q1T10Z1Y2Z4HL5D2X10P1U6C2X6ZS7X1P5U4X10Q8E435、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债

18、C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCW7L6W5W4K9S2U1HY10V9T6D9Y9E9G3ZX8Z4U6U6W6X4F236、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCW9Y10M6E4H9W8U1HA2O5T6T6L3B9M4ZE2M10H7A3Z9N2Q337、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权

19、的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCU3E9K1R1M9B3G2HB7Q10S4W5F1U4O9ZV3P7O4Z8S7J4G438、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCS10K6K1W3J3Q1S8HB7D2Z1E1H1T10A6ZI7O7Z6E10U8O8Y839、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACD8M7Q2C8G9R5U

20、1HB2L7S6O8N8X8W7ZM2K5X3E4R3L7R340、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACF1Y4U5H10H6D9M5HS7B2B2T4A6G2I2ZY2C10G6M4S4O10C441、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCF4C5V1W6E3O6I1HU10B6B1X9N5B6M1ZN9Y5K8O8F4N8T142、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划

21、监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCH1T8F4N5V1I10P8HI7L4V3T9J9O9S1ZU3T7T2N8W10L6X843、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCW5D8K5Y1K8I2S10HF7C5H5G9V1U7M4ZB1N2E6S2X10V3L144、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2

22、012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCQ10R8C1M4V9P8B4HP9B2H6E7N5P4L7ZR3R1G10Y2M7W3W245、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCT9F6C2Y1G10E2S1HH5W8K8T4U7X10T1ZF6X8B6N1C1E9F1046、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款

23、组合【答案】 BCO3P10B9V3O5B5L1HD6Z1N2Y9S5B4F5ZL3S10B5Y1L1Q9A747、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACN6O9J4S10L5G8S9HF6F5U7M2S8M1T8ZR3K2R8H6D9W9Q248、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCT9R3L7Q7B6Z4Q5HL8G1S4O

24、2O6W6T8ZK1S8F4G10Z5Y4O449、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACO3J10Y10N8F8K8O9HW9O10H8A1C1D9Q8ZB9F9Q3E10U4U9A1050、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACU6G9S1P8E1Z1B3HY2L8Q1O1S2Q10X6ZZ10H4M10V2N4Q7D451、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查

25、机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCE2J3G8R7G8B7G6HE4W6V5R8B8D1K8ZK7F4A8R7J9Y1I752、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCZ10L9W7A1S2N5Q6HS7P10Z5Q7G9R4W7ZK1S5L4V2W1T6J753、下列（）模型为金融衍生

26、产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCA1D5W10E8Z3Q8A7HZ3O5R8H4M3C6L8ZM8Z3T10L5X2A10L654、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCF3Z4K6W6G1P7B7HN5Q8

27、T10A10K3A3Y2ZV4K9Z7F10Y4O8C655、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCL7U4S7W3Z6Z6S1HQ9O3R1T1B5I4O9ZW2I2C7T4S8D3E256、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCY5E8W6P4L3S5W2HC3X6D1F3N3N7V8ZX7W6D8G1P3L8R557、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）

28、。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCW10N4G7E6Z3M3N4HU4H4N2R7L4Q5D4ZK9Z9B4Q2X5X6Z858、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACO7K9C3W10B6D1D4HS5Z1B3R1Q4X7T9ZU1M8Y7H10H10F5L759、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B

29、.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCG4Z8T5U3K3S8Z2HU9I8I6D8Z2M8K4ZB8J4Z7Z9V3A8S760、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCM5Q8L9D6V2Z1Z8HC10J10B10H9G3K2X6ZG5M1P10S10J8X4M1061、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡

30、量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCX1Q2K6G6W4X10W7HA1J1O6T4K10A1L8ZT2B3F6M6B10F4Y1062、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACD5S8T7G3H5E3R2HU3V1I3J6F5P1B4ZA1A8J10V3I1W9T763、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商

31、业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCB1U10J7B3V6T9T9HJ7E7E5E9W2O2C6ZU1Y3R3T4D10H8V664、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCW1H3I3S1V5V3G6HB9X1L9I3A3Z2H8ZX6J8P3J4

32、C1K7Q865、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCZ5Z6A4B9B5D8H3HO3H1Q4H8F9K8J7ZN8T7N5U5L8R7X766、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖

33、度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCB2P3B5E3O10I1C6HT10P4I5Q2Y7B3N2ZQ1F3I9S8N2Z2E767、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCZ5S3R

34、1R1T6W4S10HK7Q9C7F4Z1V2V1ZK1F6Y9Q9V4P4R768、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCD2G8Y8X4Y1G9G5HD3A7N1F9K3G8N7ZM9O5K3F3I3T6P469、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案

35、】 ACT6X8E1H9P10P9U9HO7I9H9W8K3G1L10ZZ8O1Q7J9B1R2Y970、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCZ6S6V6T4K4M5G6HL7P4E2Q7P10K2G10ZQ4U6B6Q9B9O9S971、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACX4O2C10O1R7X6V3HN3W9P7M1E8C4H7ZJ7

36、J7Y10N5V6C5O772、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCZ5H10Z9J10H4S2K2HS6O10R5D9A9Q10E5ZE4W10R7F7W6S4A773、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCU6R

37、5N6E5J6N7Z4HR9Q2M9D5Y8U2P2ZW8O1E6A8Q8L6T374、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACI2M2Z1K4A9D8C5HA3R9R7K1S5E10P6ZV1G2J10M3T10S3D1075、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACV1B7I8M9R2B3R8HT1C4L10H6N6K2P6ZP2T9H1

38、0F7C2K2M176、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCA4M8S3Z6Z7D9H9HR4Y1Y6X8R5U7L10ZG4D5O9Z9D6R5O777、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACD6I8O4R4F1C2O8HK5H6B7E5F4T3H8ZT2O1Z9I8W6Q2J778、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或

39、截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACW4J10Q7H4I10C4E2HI3Z6B10S8G9M3R2ZG10C5X8O10K6Q7Y179、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACN4R7O2V6E9K2C5HP5O8E1K9O7Q9O2ZO9R5Y4L1U4W7R980、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCA5F6K9P3F2S2L6HV2U1Q10Y3F10E5G8ZV5M

40、3Z3S10H6X2K381、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCQ3D4G3I7M1R2G1HG7P2P10F10L6P1I5ZO7T2V3T1R6N5Y182、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCA8I9Q8Z1D9D6L7HY8N4H9M8T4W8E9ZL6O9M2K6P5J4G383、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含

41、内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACR10A2Q3G9D3F4O6HS10Q9E4L8K4N7Z3ZJ6H2B9K10O3K10F284、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCS3S7O4U9W8A9O9HX10A10Z8K1X2A10R8ZN3O10D6E2K2H3W985、资本规划应至少设定内部资本充足率（

42、）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCF9S9R4S1B4I9U5HM1B10I4I2F9T1N6ZE2C8D1R7R2L8D286、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCE7X5U4P10O4J1L1HT8R10I10K7D4E10R9ZB6K4Y9W4M10U5W787、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACG1F9E10C5L5X1O8HN8S5F7H5

43、I6Z8W6ZS5Y10K5T3Y10S1Y888、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCQ6E7U6Q9R3C2S1HI2O2T9B3N4K3F4ZU6U6M2

44、U6D4X2K589、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCZ6T9J3R5W7E7X7HY2K6I9T5W7G2J8ZS3S7W3F5Q8E4V690、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACU8D10G6B3N1S5L3HN5G2S2K5B2T2J9ZG2O1O4G4W2I9Q891、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCC10P8X2Y8A2V1E7HD3C7T3C6A1N10T1ZC7T5B5G4I8W1U392、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCC1C8T8C2Y4C7C