2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题（必刷）(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACN5K3X9A5U9S2K7HT3M10W4G10Q2K9A7ZC10U7Z5A9M8Z8G82、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACV7L10M1E3K2E10X5HX5Q2G9Z6C2A4N8ZE1P1B6I4J1C1

2、Z23、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCM2E2E4L3G4G7H1HQ4J10Y7I5W4N6M7ZM6O9Q9H2V3V6S74、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCS2O10A1B5J3B9H4HB10J9L7P2P5T4Q5ZP3R2F5S1U6N6U65、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以

3、后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACZ3U9Q5L6G3Q6U4HM4S5Z4V8B5U6E5ZP8E7O4R3J9H1N106、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCQ2D5Q2O6G6F4E2HD7R3R1X6T6R7S4ZS5G7C10D6Q5A10U57、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.

4、正态D.指数【答案】 BCC5G6T8A7L6K4O9HM5L1J4O6W8Y7T6ZF3D6D8U5H7C2M88、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCE1I1C9T8R1A2O8HS2A5S2M2V7E4A10ZU8X6G8P5U10O3X19、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACN10W5U5G7D3W3H6HD8

5、D6N10H7H7B9N5ZP3S2F10G10A10E3D710、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCN7M9W8C3Q3D1E7HX4Y1H4M9K6J6B3ZN10G7W3B3D1U5V711、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCB8H1I7I2K9D5M4HW7Z10G2G10F2F2Q5ZJ8K7D7S9Z9K2R312、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.

6、贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCW2N7Y3B1F1V4E6HU4N2Z2K9W2B8R4ZL1G3P5R6U1I3D1013、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCO2W6L6X2C10D8I3HU2W2Y4M7Y9S6M6ZL2B2V4B8I2Y4H614、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCG4M10B

7、7E1I6V2W4HN1D3B5M9L10W5K2ZJ1R7A4K5J8E8R915、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCQ5Y10J2M1U6L3D9HT3N1Q7O5X8Z6D4ZN2A6V1U1W9Q9F216、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCR5I6V9E5D9N2A8HZ10P1G6D1I3Z6F2ZC6U1I5T3Q10Z5D117、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计

8、4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACL9H3Y9N6E9S5L8HO4A3W6A10S4H6A3ZU10E6J3L4G2F10C818、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCP3I2C1D3L10R1U2HH5R3J8S1L4C8V9Z

9、R3K1N5Q9I8T7O719、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCZ8V1W5F7X10M9T2HI5A9C2D3Q6I6X5ZB1I6C1T2W8I7Q320、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCZ7R6N7F8M10F3I5HR10T4X8W10U1X3X9ZC4G5B2X4Q7Y5A721、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风

10、险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACZ8N2O10J5J6P2N10HW3M6I2Z4R6U8U5ZB6L7K10Y4G8K6L322、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCN1D6P2G5Q4I5E10HQ1F1P6A9K9C7U9ZM7R7J9W6F9S6S523、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答

11、案】 ACM4J4T9J4S10I3M9HP3F4G5M7M3P5S4ZD6G1I6P7E10A7E624、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCQ8P10E5V4K7X4F9HZ4I7P7H4I5X3M3ZM5M6L5O6K9O5A625、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCV6V10A10W5J9T8W1HT6P6E4C6N4D6J1ZU2S2O7C6E6A10B626、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划

12、B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCC9Y7G8F2X9R9U2HA6G6S8R5Q9G5X10ZT4Z6Z4X7U7L10P227、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCO6S7V5W5G1H6T2HB8J2V8V6A10A5M1ZJ10T7F1L5E5O3J228、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率

13、风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCB4K8X2H4O10F5R6HU2I9U4X1L7U3U5ZR2F8H10W3Z5G8R1029、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCO10D9I6A7E3Q2K7HS3E8V2A4K8I9N5ZE2K9N6A9B1K1T930、以下关于久期的论述

14、，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACQ2Y5G4P7V5E3X10HY5O6P7V10G3Y2L5ZY3E9V8Y1O2R9V531、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCJ9V6C3V8E7N7M1HH7L5I3A3D7V1W10ZC9S7C8M3N4W4M1032、假定目前市场上

15、1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCD3H7H1Y3L9D6M7HM6T1E9A9Y9W1U7ZV6J4O8Y1M9F7A533、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】

16、DCO1M7R9V10A9H6I5HO8A1E3V3I4L2A7ZQ2I4W7D3S6T5X634、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACW6I4Q10B2F9K8E2HO8Z6X3E7G2K8E6ZT6B10Q7U7Y8Q3A1035、财务比率分析不包括()。A

17、.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCN7G4A3H1A3K6Y2HK8S3M6T1S9W10N2ZT5P3I4K1M4Y10U836、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCC10K3C3I3X6A6A4HU6H2N4W10D9N5X2ZI8N3E10L3D1G3L937、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACG4

18、T1W9A5Z6H6F3HV5G8H5J1I4M8U4ZH4F1Y6G4L7Q9L338、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCE5H4S1S3Q1W2M4HD9T6T1S7C6J10L9ZC10L5D9L10C1A10E839、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.

19、2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACL3M3L3I4K4W1H10HH10T1N5E1G10E7X7ZQ2S5E8M3X2U10K640、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCH10Z1I10S4D10C4J2HK10B6D10S7Y9P3E8ZV8X9M2D6L10I5K541、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCG2O10D

20、5E6A7I7X7HT10D9M9S6P7I10M8ZS2H6C10E8Q6T2R242、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCL7U5R4O5K8S1D6HG1J8M1K2Y5Q10O7ZT5V7V8C5G4F9B343、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCX3P7Y2P2S4J1W6HN1D8F2K6Y8B10Z4ZY2T2M2F3B9H3D944、目前，我国商业银行的资本充足率是

21、以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCD2W1L4A7Z3Q1H1HZ10U9T1W4H4I2F9ZJ8R8A3M6C5H5J545、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCL1P1V4Z5R7X9T7HU1I4W1R8G10I5W8ZC5S2P5R1D3N6M546、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元

22、，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCX8P10R4T9Y7E3Q5HN6Q5E1U1P6P9T10ZM7D6X3J4K5W3P547、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCL7Y8A1I4X6U7N4HX10X9E9N7V8W10C4ZA5W7Q5M1T6U1S248、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACY10A1W2U

23、8P1A9N7HD4Q9D5Q1O3W3T6ZK1B4P10Z1N6M4I349、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCW8F10R9K10I8I9A9HF8R2D10D4K6F9N1ZK10D3C9N8G6N6V450、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69

24、D.0和0.688【答案】 DCH6B10G2Z8J1Z6F3HZ6B7N7G2B3Z6B8ZY4A7X5M10F10M5E551、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCS3C3E9X4N2Y7I2HU6E1Q8Q2G7Q7I8ZN2G8F8I4K2Y3C952、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCV8I3P10

25、I4P9N9D10HU3Q2I3X8W5H3W4ZF5Q3I1E8P10P2D153、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCP2L9U10G4O3E10A8HP2U6A4P6M7U4J1ZD3R7T7S8I9B7V954、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCJ1P6N6Q2E9G7

26、P9HE10B9V7F3F5H1X3ZP6Y10U9U2K10D5C855、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCD8U6Y1M10R9A7G7HP2D1M8A6F4X5K9ZH1X9S3K10I9I4E656、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案

27、】 BCS2T9B4R1I3N4X1HH5V7Z2G9K3P8T8ZL3T5T8Q7X1U1N957、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCQ2J6L3R7N1V10Q8HG5G9E9E5C7D7Q5ZF3Y3Y7Z5U4Z2Q358、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3

28、个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCT3Z4J10I5A4N6T9HJ10R2B1D8R1W9M2ZK3C2T9M8I3N3Y1059、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACY10Y2T9L10U3S3Y2HA7J9D5D1A6R10Q6ZL9C8C9E10C6B5N160、我国

29、商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCP10D4D6M9N4N10M3HY7L3M2M5D4X6O8ZX2I10C6Z3E5K5H561、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理

30、报告的需要【答案】 ACK7V8O7J3O6N2V2HX8H3F9H4C7J10V9ZN6T6Q4D1M6U2L862、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】 DCT1S3R5G5R1T1U10HR5E6Y3X7J8Q6N2ZA4A7S9G9B1X7H663、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCX4L2U2E8K3H2E8HA

31、4A10L7K5K8H6S10ZH2P9F8B10W8Z6S864、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCO8U6U3Y4T5Y9G6HZ1R9T9V4G2X9R4ZY1A8Y3S9R2D6M565、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCK10C1V4S7S7S2V4HX5J8K5I1F9Q2R8ZE3P2X2U4C2R5R10

32、66、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCF9L9Y7O5G6Q1T3HM5J3B3H10N6Q7H8ZI4U6G2D9C3V9T467、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACW7H2F3U4D8I8Y10HY2W6K8M4W6X3B1ZX2T5W3Z3Y5D1K168、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞

33、争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCT5T5Z6C3P9Z6K8HX8U8U8D9P4Y5Y3ZJ1E1W2G9L9T10V269、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCC6B8C4F4V10N8L5HT6K6O10A10D2G10J5ZV4K3C7P5M10E3I270、某商业银行资产总额

34、为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCJ3A9L3W10B9K7Y5HX9L9T8J1J4F6U6ZR9Z10B8I4Z3C3N671、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业

35、集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCD8O10B4R5I2A8E2HQ3Z5M5P6D7Z7W3ZD3R10A8R3D2N7T672、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCB9S6B10R3A7Z9Z10HE9Q9B7P5V2S6L1ZF5E9D5C2D6Z7P473、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%

36、；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCG4Q9R1C8B10X4S4HP10Y4F1Y6S2N4R3ZP6M4P10L1C2B2Y974、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】

37、 ACT6X5E3V1E4L5H9HU7T2B7Z10S1J6N6ZD7A2Y4U6Z6Z1I575、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCO4Q2S9J8L3T8Q4HN5X4X4W3J1A7B1ZU9F8U7D2X9D7P976、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCA3D2B2N10B10K8X10HW5I9D3Z2L6H5B5ZM8Y8T9L5J5V9P1077、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（

38、）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCS3Y7G4U9P2W9A7HK5D9F6B5Z6A7Z9ZK4O6N5H9W9C2B278、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCA5R4P9K3P6B9T1HL10U4X5J9B7D8Q7ZJ6S2V10X4A

39、8Z2I579、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCJ3A1I10P2O2B1V1HT1S10G5Y6A4C3T6ZA5J9B5Z9I7N4V280、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCB10T3E6M10W5B4L7HO8A4P3H3A9Y3V10ZW9M10Q7F9E4D1O881、()切实承担起政策制定、政策实施以

40、及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCX7O9V6D8D10S9I2HI5T3F2O6L8L1G4ZZ9J2H3A10N8L4V282、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCU7X10G1C8P9H3L3HB10B7Q1T9Q1O5A3ZU7J6

41、M7C4A1M3Y783、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCG1S2P4A3Z8A7L8HZ10C2K2M10A10F6Q1ZL3B1E5U1D4B8N184、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCD1O3O7K8R10C5G3HU8Z1N8M4D

42、3Y2I1ZS10O6Q5Q4U3X7C285、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACR4P2X9M9I9T10Q2HE3A1R6V4N2O7B8ZS2M3X9F7F9G10N786、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.

43、商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCJ1C6Q8L2F2K3B7HM9J9Q10V1T7E6H5ZN8F2B7Y4N5E5J187、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACI9O7O5E5P7K7R2HQ6Y9S6R7H8K3L2ZB4V2U2Q10N8S7H1088、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCZ7T2X1Q3Z9E9J3HJ10E9L3T9Y8N5B7ZM4U4V

44、9D3N4B10M689、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACL1Z10Q3E6O9O3G1HJ5Y7S9G1P10Y1E2ZG5H7V2T9P4N3E290、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCI1B7W7Q2I8D8J6HF1I6Z9P2V4Z1J8ZJ4U1D8L1B1R6C491、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的

45、债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCP4X7X5I7O7N3A5HG4B6Z2Y4B4O2R3ZW9N10T2X2Z6U1T892、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCW10G9D7D7A6G3T4HE7I5J3X3Q6H1X4ZZ4F4E7V1K4R3F893、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.