2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题完整参考答案(甘肃省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCI3M3P3R5D7V2G10HJ4Q9D1L3M2Q8S3ZA6V1H4R4T6S10A42、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCX4R2C10Z1O7M9A3HN4M8R8J10I6H10S10ZW1L4I2F

2、9P10Y2K73、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCK8Z7H4U10Z10S10E10HC1O1Y4Q6R10J4I9ZO4D3X7E3J6V2O44、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACL1M6H2Q7W6S2D7HA9X2B1D1K1S3C6ZQ5F1M3T4G6E2U95、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的

3、是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCP2M6O7S6R8Q3W9HG7C6E9N1X8K4F4ZD1Z4G6U1D10A5K86、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCE5E10L5M10D4Y5P3HE8Y2K9K7V7Q1I6ZP9R1B4C10M6P8C107

4、、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCK8L8Z1V8Q5V6Q4HL8N10X7K9U2I2L3ZC10E10L7J9H10I6L108、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACA7

5、D10V1U10M5V9W1HV6A5E1W9Q8Q9Z4ZZ2C5A5K10V8D9K79、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCW3Q5M6F6E5P7O10HO4H4Z7R8L10E10U1ZC4C10Y8X7L2I1H810、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市

6、场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACM7U6N2Z10W6T4X6HA2X9V5D3W10J6J6ZN10E4E8L2W7F1Y211、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCV5H10F9M10Y6R1A4HW1P6F7L9Y4A3G8ZQ8K9K3L4E4C7S712、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线

7、的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCZ9K3B10M2W3E1W3HH1T4X9V9J5Q6V1ZL9N9I2G6L9A5R813、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCV7M2I10V6B7E9M9HN9L2K9V5W5A3S7ZC3T7K6Q1M2N7E714、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评

8、级授信D.后台结算清算【答案】 CCL9Y9E4F5K6L8V4HF5E2C5W1F9E1N7ZU1B7L9T2G10T3P1015、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCA5P3C7S3F5O8U2HY6J9K10G10W10Q2A4ZQ5F4B2W9B2Q3M516、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACG1Q4Y2Y7K6E3K1HG7M1X3V8Y4O6L9ZK1W3N5A7C8I8O81

9、7、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCF2L3A9J8A8A5G6HB6N9Z6Y7J5R3A3ZC3P3K1A2T4B2G618、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCP3R1R3T10U9Y

10、2D4HH7K7R9L10P6Q6Y3ZC2A4G6T10H2H9K619、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCY6U9A6A2J1C9L1HG4B5P5X8Q1W10O9ZY5E10C2Z8X10T8H220、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCG6C8H6N3U1P10T2HL5S9E4I5C6R7S2ZP9U8O3G5M1O1Y1021、()是交易的一方按

11、约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCN1R10D10T1C3B8Z3HU5C5D7I10D4Y5L1ZP6S3H6U4S3U5Y922、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCA10X6P7J9J6B10Q2HX3P1R6X2X4T6Q10ZP7I10T8P7E7W1Y523、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控

12、制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCF4M1Z3J2I1A3Y4HB3O6O10L8Q2O5A3ZQ5S2S8L7N8A5V424、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCU6Q7A7A5I6S10D6HJ10Z5R8E1K6H7Y3ZB6F1Z9N1Z6M3C625、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成

13、大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACY3J10O10X10R5M1E8HM8S4F7I8N1Q5I8ZY1S8F6G4G3C1N426、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACL3U9L9E2C5Z7V3HW10F5W

14、10L3J8Y5W2ZH4B6R4N8G1G8O227、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCT9U6R9V8G6X5N9HN3A4I1Z4A9Z8X6ZG7I10E9U3G10T10H128、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是

15、由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCK5Z7W1O1J9P10T3HF6S10H10T9G9B3Q9ZW2H6J9N8J6V9J429、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCM8I7P6W5V3Q1N6HF9H6L5J5M9I5Y8ZP8B4A5Z10P6U8I930、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰

16、当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCM9P5Q3Y6F3F2M5HI9G8L8X10R2A7Q4ZF3G3Q8J9O6L2J931、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组

17、合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCO3V8Q7P10J9W5R9HQ3Z7S10U3C1Z9E5ZN4E3Z8X2M6V1M432、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCY3U9Y5W4V7A7E7HZ7B3U

18、5M8F2M10Y2ZT10P6T6P9N7L3G433、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCO7F7A9N1A2O4B8HB6B5U5C7G10L2C6ZY5N7Y2W8K4H3A834、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCP7C3Z8M6F6T5U6HH10J2R8C1

19、0F5Q1T4ZW10O1R4P3X6T7L435、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCK10I9B8U8C8G2U10HS3R2A5N5R10N1G1ZA10R4M10X8A8K6Q636、下列

20、关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCM3W2U4R10E3O4L8HV1M3R5O1R1J3D2ZO4S8I10C2Z1M5V237、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCB2C7O8T6F9S5Y9HD1D10H4U8U3D4

21、T2ZL7X9B3H2C5W10F838、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACD5M9W7E2X6X2A5HN1X2M7K9N6L9B8ZT8M4K3M2N8G3D639、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACE9T1V1H1Z9C1X7HE9A8M6I3L1C6C6ZP9D10D7E6G9J2D140、商业银行采用内部模型计量市场风

22、险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCY2L7Y7E3L10I7H1HA4T5F1B5D4S7J9ZS7A8Z8F4Q9F7M641、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACJ9Q5Y2W3F3V1R4HU3L1U6H

23、3J6I4E7ZQ3F10C2N7Q6J6Q342、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACG2S4Q10I8G10B5U8HM4Y10S1F6D10W10N10ZD6M6J4C8U3Y3V443、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务

24、账面价值【答案】 CCW6A10N2Z10D10Q9L2HU8I1N9U3Z2N9P2ZO10U6H8U5Q8S9P844、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACI6M7L3Y2P4B6L8HQ3G1C2K2M1K6P1ZZ7J7P4V6K8J9M345、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运

25、行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCE4X7L7I8Q6Y7Y3HC2E8S9M3W2C5B7ZM2A3B9L7Y8O6V146、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCS9B7I4E

26、5P5B6G8HY7C9V3T5D7G10V3ZS9A4L4Y6X7N3R347、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCR4W9R2G7I1K6B5HX3L6L7B4X6G3X10ZW6X10R5T8U7K7A748、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCH7R9K2T8N6W4S9HV10C5R3F3Z8A7Z

27、9ZN1R9D5R10O6J3V349、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACF4P8R7L7P5R5M2HY10S7L6P2G1U2A3ZE10P8G7Y3P8N6B950、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCI4P9T4M8J5A1F10HT4G2J1Z7A4I4M3ZM9H6W9C4C5I5U651、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处

28、置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCU2A9N7L4U9Z4P5HW9J8M4B2E4E6D1ZQ2O7N9Q9I8A5Z352、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCB6K6F6G7V1Q9K5HF8O3T6D9M6Z8Y4ZT3I7X3Q3G3H6I553、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，

29、制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCV1U5C8X4M2X10F5HY10C5Y9F2T6D6J9ZZ9G7V4W3O8W2N154、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评

30、，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCU6U6U9K7M9I7R2HF8Z7L1N4G6R1C4ZE5Y4K8E7B4U9R455、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCA5P5W4L8N8I8K1HW1S6F8P3U1G9S4ZE9K7R8U10J4J5D956、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市

31、场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACW10P5D3Q7L3B2R5HT5W5O9X9F2I4G9ZZ2Q3D8T7U2G5O657、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCA10X1A3V5J10M3N10HJ8X2I6P10U2L6F10ZA4W1F5I7R4V5A458、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限

32、制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCZ3Z7S9U9J3T2O9HX9Z8L10Q6E4A4X2ZQ7N6J10S3K1X1S259、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCP8K3A3P5F3B7Q4HN4J8N7O8P6H4Z1ZS1R4I8F5B10X6X460、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【

33、答案】 DCM2V2L9V6D4N3T3HC9A2D5O3F9F6I10ZO4L6Q4C8G3W3N861、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCC3M8C7D1S9D5J5HQ4F2W5G3R4H8M4ZG3U5Z3R2D1C4X462、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的

34、合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCO3T5H7V6B8L10Y9HE5Q8Q1D4W7J1S2ZK5I7D1F9U10A7Y663、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACR7G4X1X4E2I5R6HE7K4I3T5F7E3V8ZT10J6R2V5Y7W1M264、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心

35、存款D.附属资本【答案】 CCF3K9R6Z9R1K9J10HX2R9N10J6X9O7Z5ZF2F9Z3S3K8L4D1065、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCY6V10V10U5C9Z4V10HP1D2Y3E10A6K4W1ZQ4U4X10H5Q1X6Q666、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCC5Z3W1G1D4T6

36、Q4HF5Z10A1L3R7L1H9ZP7C5J1M2T1D3G367、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCO6C9Y5K1F10S7A6HT1T4I3B10U7Y9Z10ZX4G5U8F3W7W4X768、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCU6I8I10D7U3D4R8HV9K7A10C4E6Y7Z9Z

37、P7A3M3U5P2B8P469、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCZ9J9W4E2G1Y1A3HB4S5U1X7A4W8W5ZD3S2Q5D5L4C4N170、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 AC

38、R5U2D10F7A7O5D5HD5E3K6U3G9Z10H7ZD4B7O3O10D8T8B371、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCL2O9J8C5G6K9H5HY8B2I6R9W6O2G3ZP7L10X9R10O10D4C1072、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCL7W8D10Q2D3S8A6HD10C3U3D5E10G6Y7ZP4C2M8U4B1M4R473、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资

39、而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCE6W5J4W8R7H1K4HN10T3K6Z8V4I7M1ZB4T6R5B5K8J2U1074、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCR4E10O5M8K7T9C9HH5V1K2Y10S9Z2Q2ZN7K8J6S9X6V5F375、

40、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCC1N3Y3O7U4T5V1HU10C9Z10H2Y1Q5K1ZI8X6C2G9T4E2Y1076、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCS6W10M10H3Y7Z3R2HV4Z4X10C8C9U2V9ZS7P5F1R10C3R4X577、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答

41、案】 BCK7O1H10E1Z10I4V1HP5X9F3K3I7Z6K4ZW4T2N2M8A7A10W1078、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCZ10Y4C2B2X2C7A6HY5O9K7K7D10C9D2ZR4K7Y9Y9H8Z5C879、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCE5U2U4B10R6E1N5HH1F5P3K

42、4M10W7Z3ZB3H5Z2O1W9F6F980、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCA10W2D1C10C4I10G9HC7F4Z8B5T7R1I8ZN7F10C5T9F5G5G581、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.

43、商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCM9P4D2G1P7J10L6HX1H5F7V9I5S10Y8ZG3J4R7U3R5A8T682、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答

44、案】 BCL1D2E1Q8R10T3O1HR2Q4P4U9G10A3Z6ZW8H7U7M2R3A1J183、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCM9E8R1H2Z3U2O7HI1T2M6Q7J7D2W3ZP2F3S7M7G2H4I1084、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对

45、应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACA1Q5D5T10O2P10H10HV6F5N4K5G8U1S4ZK8Z6S10T10J7J2S185、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCY9Y6J6J9N2U2L2HL6R9P3C7A3Y1D1ZN9N3T8S4G4P1H386、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCB2X7V10A10S7D3Z4HV1K10V8B3W4T3D8ZV2H1V6W7Y8H6Q487、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任