2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题及一套完整答案(陕西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACF7F2Y8Q5R1J8F2HK8L5R5B5O2J7S8ZQ2W1B5V4N1L8I12、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCZ9D9Q9O7F3Y7W2HX3R10X3M1C1J2G5ZF3C3X10B5J7X4R103、假设某企业信用评级为B，对其项目贷

2、款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCF9L1G9Q2A2O4F5HC7L7T8Q5Q10H4H10ZS5K2O9T6E8J2Q64、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保

3、密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCZ8K9N6Z4H4C2L9HV5B6B9B10N5H5Y4ZB1Q6V10B1E8K9T85、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.1

4、2.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCE1W9M1X8Y6J10P8HJ7V1V4O5C8R6R10ZD7L3N4N1D2C4V26、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCY7C4E4F8N4A8E7HT7B3Z1R8E2U6N1ZM10S8T9H1Z6I3E97、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，

5、业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCW8D2W5S10A6O3E8HN4D2S6G3R1M4B9ZR5D5P5L9D5L7A68、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACP4J7Z1W8E6D5J9HE1R5J1T2O6Z4I5ZR4S9W8A5M6X8K39、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了

6、2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCK5I4S3M8Z7D5A1HE4P4Y5B3G3B9P7ZF10J9B2K9J2T7L110、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能

7、强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCO8Z10A4S10E6L10Z2HU2A9M9W2Y6N9A5ZF1V4V4X10L4U1W211、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCI8K2H1O3N8Q10Z5HB5G4E4G6J2Q4A3ZI1S4R7S9X4J6Q612、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最

8、不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACJ8V6G10N1H10R3C1HO4R8O2T6U7A1V4ZL9E5B3A9N8I6F813、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCK10Z7Y4Q1A9T9E2HC10Q7O6P2

9、M10P6F10ZV7P6Y9M7G6G4W214、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCG3A4H2G8P4W10I4HV2U7R3E8K2L1E1ZB1Q3I6C2O1D3R1015、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案

10、】 CCI9N8E9V5E3B1U9HJ2F6F7Y9K1B10N6ZV8T7U8K5I2F5R816、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACI9X4X1F10V6E9D6HY9F2W7T3S2Y10Z1ZB1S9N4Q4K10G8G417、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审

11、计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCN3A7F3A2S9H6T3HT7B2E7Z7C9I5K10ZG3E2T9H7G1S1X218、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACI4U7D6

12、Y10W9Q2S7HQ8O2J8H3B10I9Z5ZP8T9N3M3B5G6G519、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCT2D5W10M10V5D8I4HT8V3A1A5N10L2A9ZE1

13、0C5Z9Q7Z7Y10G220、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACY7C7M3Z1B8O6U6HP2A8S2S7R6K1A4ZW2O5G6J8G7S5G221、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCQ9L6X7F8U7M9K9HF8A2B5Y10I3W5N7ZR9D6K5A3Q6P5M722、在特定市场环境下，

14、相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCS3G9D9X5V1N4M9HI8S2M2N2S2Y5C5ZK6U7V5X5S6I8Z423、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCW5J1R6W2L9I2A4HF9H8Z8D6K2V6V3ZV7

15、G6H2H9R5A6T424、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCS1Q7W3O1U10W4O2HB3O10B8W8M5S8W6ZR6B10E2X3O7H8M425、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCT10L10T10X10S10S1L7HE10H5L8M6B2M8P7ZR8Q3G3R6S1T9R826、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，

16、针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCK5L10Z10F4S9J1C8HX6M9U8U8Q8M5Q8ZV8T4N10C7D5O3M127、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCY10Y2B7A7I10S9C1HZ3E9J2A8B3Y2Y5ZN2X3M9K3D6R10J328、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越

17、强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCJ2H10M1O9Z8Z5C4HA8P10B2Q8U10L2Y2ZI2L4F6W3P4A1Y729、下列指标的计算公式中，正确的是（）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCP5B5W9O6T3Q7I4HG7P5X10P10R7H8U4ZX8M1Q8R3E6V8V1030、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不

18、健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCG3X6K3L10P6W7S10HZ9C2L5G1R4C3A2ZS8Q4V9O7M1Y2U131、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCQ10K4O2F7U4L10K7HJ3X7P8A1Q1T1K2ZK10F10Y7C7S10W6G632、内部审计部门应当定

19、期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACT5F3W7U7V10S2A3HU6T9P9C4S2K9C5ZR6N2X2K7G7S6Z433、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACV9F7F4D7B6K7E3HP2R9S2F1M7A

20、8L9ZZ7G6I5X10K9G6V534、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCM4S1S7Y1Q4B3K1HR8B9S2V4Y9K2J6ZC6W8E7F4A5Q2N435、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCF5X3F4Z7T10Q8L10HC2D9C1A1K7Z5N

21、1ZG2G5C7X10J2X9F136、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCV6Z7F2O10U6S7A3HS9R9J6F3I9I4Q2ZB5I4M1Z3W4B8E737、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCQ7X10Q9N4X7B7I2HT8J1O1F6I5L7O6ZR7D9I8S1D4W6V338、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCT8V1

22、0D2E9H8Y10C8HZ2C10N4N4A1U5N8ZV5T4P1M2B2S3P1039、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCW1T6W3V5M3H7Z8HI3E2F7W9J6P5U2ZI2Q3B4O8O9X2E540、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCZ7M10R9O4D7M4J4HH3M9F10P1Z4E1X10ZG1T1C1P1B10L10

23、T341、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCJ6O5Z7X2U1E7Z7HJ1W4A4V8A6T4A6ZC3H6H6U5J6Y2S842、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCC2Z9N9L4E9X5T5HL6R4J2I8D7X10V6ZA3I8U9G9Y7S10R243、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.

24、声誉风险评估部门【答案】 ACP8Q3N7R9V1U5B8HV10M3O9G3E9E3O1ZS3E4C8J5O8K6W344、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCC1J8U1Y4B9I8P1HX4U2U5I2G4D2T1ZN8E9C2G9W10Q4I845、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】

25、 BCH3Z5C6R2O3Y4F8HQ2L4O4I1R1Y4H8ZC3M6G4K8B3A1A646、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCY9B3S8W2E9Q9R7HA2N4T9R3T7X4L4ZH10Y4Q2L4H4Z7C347、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的

26、潜在风险【答案】 DCP7D8I8N9F5A2G10HU2E9N6H9Y3G9Z4ZO6K3K1W9G2G8C948、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCH10K8J2H7J6G4P6HH4B4A2A7X9N4G8ZS2T10H4B9R5N1G649、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCW

27、2I9T2J10N9M8N9HJ1X7K10S7X8A2J2ZJ3E10H5Q2Z5J7U750、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCY9U4U5Y10N7H8Y8HX3Z1N9M5L5Q9Z6ZN4C4T10J9L3L9O151、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCG8N7R3O5G9L8I1HF9Y4P2M5T2C9Q6ZZ10K3F4K7O7C6M852、下列选项中，()是一个国家

28、乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCD8C5L6N4K3D7L1HE3S5V1I2T8H8U2ZA4F9Q4S7R7U9H1053、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACO3B4P2Z6H10P7C2HK4K9H5T7A6N4D10ZN10F3E5U10V10Y3C354、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量

29、的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCU5X5V4N3X10V9D8HI9Q6X1D6P3Y4P6ZC2V8X1E2R5K6U355、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCB2X2D1T6N8A10T10HM7Q10N5W9B9J5K9ZS7W5R1E6N10O2L356、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1

30、【答案】 CCU5C4A7K5N2D10C1HV4F10X2G7L5C8N10ZX4W5W4F2H5A10G157、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCZ9E1B4W8H3X1A8HE6N1T5V5O9B8L8ZN7F3E1Z9J3X8M858、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元

31、。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCJ9V1T9G10J7C10S1HU6F8O2G4Z1B8S5ZJ2O2E9B7E8B4Q459、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCN8F4M6B5P6C4I6HD6P3S10R4Y4L8G1ZD6N8F6I5U2X6R360、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）

32、。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACL3Z2G3I10P6F5E3HT7Q8M4U8H2V7P1ZJ9L9V6Q2X2Y1L1061、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACO10U3M8X7A4C8K1HP5U8X9H3S7Q4H3ZN10M4E7U1W8B5P662、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内

33、部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCF5I3N3R3Y10M7C2HM5V6Q2U9C3B8U3ZX10T3U8G8F1I4W963、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCM6Q6N4B7D5S4U2HJ8U6L2P10N2N10R6ZZ9M5M7P2I5S2Y364、根据商业银行资本管理办法（试行

34、），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCT8W5H2C3O1W10K8HM4P1Q10L8A1F7P1ZW7Y2O4F1A5Z10E265、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACR10S4T5C7O3K6U8HZ8Z4T5S1E1B6B9ZT2X3I3Q4P7C9C766、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCC10V9Z7Z9Q9S8R7HH10D2U5F5E6C6V9ZB8

35、V4V7D5Z4A10X967、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCY6O1T2H2G6H3F9HY8Q10H2Q6Y9L3W3ZR3P4V7W9A8Y8D468、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限

36、额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCY2L8Y5H2O7P5C4HQ2X8Q5Q9O3Y9R3ZE6M2L8N5Y10N5E869、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCH2A4T7W7W7B2T8HT8B7U2H6Y10S5B2ZI1B1Q7A7X8X5B970、绩效考评应

37、坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACP4B8W6P6Q5I2N8HU9V1V6C7P7E8N1ZF8W10Z6D2H9K2B371、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数

38、和数据等【答案】 CCY5P8A8F6F1P6B4HB7H7M7P10R6C5U4ZI6O7W10W7Z4J8H572、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCL5Z1X7L4D2V2X5HC9K4B3L2I2I3X5ZG9A8W5H7K2R9B373、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有

39、意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】 BCJ5Q5H3L8X10J4Y4HJ5D2C5I10R1Y9N10ZJ6B9U4L9Z6Z1Q474、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACR8N8V10Z1Y7J2F10HA2S4S9I3S7X6T2ZD4H8G2J3O8I5V675、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D

40、.流动性风险的控制流程【答案】 BCN6H4J10X10R2G8Q4HF7S1A1M2F8L3U4ZN4A10H1V6G5G10X176、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACK1U5W9N9A9W10C5HH3M2K7P6L6Z5D2ZK2S2T5C5T8B1C377、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外

41、币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCO8T6X1P8V7R8O3HS6U1S5J6B2S7Y10ZC1N5O1G10F4T2Y878、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCA3I7A6T10S3F6X1HA2S1L8S8V2P5C9ZQ6V8G7R7K2D8D979、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCY8K10M4M8O2E5O2HW3G10M9G2L1P4T8ZK8H10D3J2O9A6U180、一家银

42、行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCJ10V10Y7T9N1L3D9HR2L2F4E8T10O3U9ZC4E6T6L5P2T3Z881、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACH7B10J5Y8V1Z10C

43、3HZ5O3B6E10R8M8L2ZV3W4Q3O4H5K6L482、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACA8F6N8J9K7M2J3HF4K8Q6S1A8F5M7ZT8R8G8O4S4R1U383、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不

44、必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCJ2O7A10L6O10E6W1HN8T6X2K2H6F2L3ZK5A6Q4G3Z10A2H384、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCR1B4X7U1P9B9K10HB8B9G8P2A10O1Y3ZW3W1G7P9H3G7M185、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A

45、.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACD2C4N9M3F9C1E9HW3J8V10P7M10T8T2ZC6M7V8M6V8T3J286、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCM4Z10G8D7M10D1V6HP6T10H1O1Y3E2Q4ZV10M5Q8S7H5X8M287、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCX5K5W2S9B1P7U1HH1G2M5N7Y6S3O2ZD4G4I9O6A5V3F588、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客