2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题（必刷）(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCQ2E2K8W6Y6P3R8HW3V1E4V4Y5R9H3ZT5Y8N7S9S7I8F82、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响

2、程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCN7H1E3G8V8G3T3HF1H4N8A9X6W7R4ZS1P9H6A10Z6Q6L33、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACD7K10D7A1G8Q3W9HZ6Z10Z5W10R5N7P3ZW5O6D10N7M7H6A34、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACN3M1Q6L1B4U6Z8HF8C3Q3T10W7F2T2ZE4Z8P2V

3、2Q9B7H55、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACV7Y8T8S10S8B2A9HS9E6S1M7U5H3F1ZJ9D1U8Q4F10A4K56、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效

4、性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCC10L4K7F8Z4M3O3HM8B5K2E9Z3W8V8ZP7Y3R9D1W7H1W67、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACD3X2A8Z10P8M2U1HM7D5P8Q4H1F10T4ZR10G3Z10S7N1M5Q68、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低

5、了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACX3S3O3A4J10U7H4HJ10Q10F5R6N4F10M7ZU4Z8J3X4A5W6L109、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCI6K3C6R2X8M7Q3HD1K8W3I10X6D6E5ZY9Y10M1F8D6J8H510、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，

6、并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCX8T4L3V7C6K2L8HB1F6A3K10J4C7I2ZQ5B10N1C10I9C10P711、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACX3H9T3O8H4W7E2HK9D4T3L10P4W1T5ZY9U10L4R8X8D10I812、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配

7、置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACP3Z8V9V5H4A8E10HE1V9K1D10G10B8N2ZC9W4G4L9V5N1B313、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目

8、为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCT2Q1S3M1U9C8X6HH9C1Y5P8X7X2T3ZW1G9I9L4K1O5F414、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCH8Q8E10C3F10O5L2HN5Q4A8V2N9Y3L8ZY5A7A10W9J4H6B715、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.

9、委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCD1P1T3H7R10U2S1HH8O5J5F3Z4D1F1ZM3F3Q1X2U3S3B1016、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCM6P3Q4G10X10G3D9HM3D8J8N4G2I10Z5ZY10T4G5Z6H7M10U617、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市

10、场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCF5J9C1K1I6N8A8HL8P6Z8D2N5F10I4ZS6K1A8L4Q9I2W518、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.0

11、71元【答案】 BCY7W2W4O1G8O2T10HZ7K2X9C4S5M10B3ZT8O3S5A4E1J8B619、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACH2V5Z2I6A1S2P9HN3L1F6W6Z3E10N1ZV9Z8Q7F3G2D10I820、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACV4M8Q2U5V7M3J10HK2B7E6O7N4N7K1ZR4G5B1O5Y5

12、K8A121、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCQ1W10A8Y4L10C5E5HS4Y6L6Y7V8V6Z8ZO8T10E10K9J4L9C922、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCF1N7F9J8C4L2L7HG3O8A10Y4P1U8M8ZY5G9Y2R5E10X4O823、商业银行的决策机构是（ ）。A

13、.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACU7K1T10X7C10M8J5HD1J5Z3Y4J9Y6F2ZC2S7D7A7S2A7E724、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCP6O4X1C3M4X3I9HL8S1J10O1D7K10A9ZX5Y4J1A5Z8J6U125、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，

14、买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCP10Y6G1D1N6S4L5HV1M4V10S3J7L5G7ZB8T10U3S3Y5V7L726、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCY9L4I8H8X9S10W2HS4W2D8I7L9Y3R2ZU8I6P3R4T10M4Z727、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申

15、请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACQ1B8R2X1K1B10K5HG9Y5D3H7V8E4P7ZU7S4Q1L4Z7L2U928、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCL3V4Z1H10P5B3M6HX2T10R7F2A2P8M9ZY4W9I2M9

16、G2B4S529、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCT5M6B1Z6B7P7H7HA2O5P1L6W5I9C5ZU4N7F1C9T6Q6K530、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则

17、根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCR9A1B10S9X2Y6E4HQ5V8R4O3C5A4Q4ZJ2V8D6M9L4T3A131、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCW10C5V3A6Q4N7Y1HX10R1J5K2J9B2X9ZK5Z6B3N7G9N3X432、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价

18、格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACD10K10I6A7A10C2V2HM8G3L1F4G6X4K5ZI1K2X5M10L1Y7I833、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCK1W1G4E4Q9Z1T8HY5H6H7L7I8O7Q4ZF9D6J1S10U4U5D134、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACT6W9J10X8L2V2E7HB9N5H8O3F3C6N5ZG10K8B8R9E2N6I935、

19、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCA3B9W9H6P8D9J2HY3Y9H1H7Z5D9W9ZX1N7K2O10A7U1L236、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACI2O5F7W8Q8O1B1HO1S2Z3M5N8F2M10ZN1L5I2H4Z4W

20、9B137、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCS8S6A10Q4T6C10U5HC5C8G1L3I4E9V9ZG6A4C10J3L1Q10H938、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%

21、，0.04%【答案】 DCQ8L3P4F6N2J1K6HR5E3A3N3P3A5P2ZN2Y2H5V5B10L4E739、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCC7A8O5D1X4O4X7HD4O5U6Q7B9M3R1ZA8Y10Q7Z6K8J8R540、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCK5F8Q8B8C1H2H9HQ6Q5L2Y10I2C7

22、F9ZB9N7Q3G4F9W4O341、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCW6F6O1B2O8W1F6HW2T10S7T10H8U9L8ZA5R3E7U6H2J10P542、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACR9L9B7B2H4O3G8HQ5K8B8N8K3N6T1ZW8M10M1D8O6G10U443、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余

23、是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCF4Y6R9T7C3Z8B7HR4Y9G2R8X9X5W4ZY6W8P8E7M2A10B544、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCQ8S1A2O3U4R4U6HF8L6Z10N9V1F8V3ZD8M5S9L2K5M5N145、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（

24、）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCO2A9P3V1D7C1O3HD3X7F2T5Q2E9R7ZD1X8W7Q3C9P1M346、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附

25、注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCK6C5V2I5Z4D9D6HO10J1O5F6L2I2E7ZU5M2U8J6C10L8M747、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本

26、部门的操作风险【答案】 DCF3V1R4U3H3I4C1HY3A3B5Z1V5C8I7ZB9G5U5T6E9A3Z248、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACR8S8J7Q6S9K6I6HV3L1L8E2J6O8V4ZS7F9Y4R8N4D2Y649、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACL7M8V4E7V1J5R10HX3D5X1Q10M4Q9T3ZK2W2R10T1O7U4

27、O450、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACY6Q9K3Y10M9M9G2HY3T8T9L10Q9K3H9ZL2Z2C2V9G5H6K951、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCQ5Q6W3D7N10F2C1HW10H5J8L7Z8C6E3ZB4L10C5C1I2P2R552、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（

28、 ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCH4I8P3H7H10U2X5HP3P2A6H6M6S3Q8ZB4B4T8R2G6O7E453、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短

29、期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCQ1F8Y6W3R6O8U8HY5S4M7X10N5X3Z1ZO8G1D1Y3X10N10Y1054、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCS5F9Q5N8B4T10G7HJ8N10W3S5H6M8Z7ZU2Z8S1J7J9V7U355、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的

30、说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACE8F8S5C1N3W5G9HW5I8M5Z10H5X3B10ZQ4E6H3Y5E3B1X456、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层

31、面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 DCR7H3W10M9P1Q8O10HA5B6Z8B4Z10V8V6ZU7Y5G4J3S6D5Z957、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCD1O2H2X3G9Y2C3HD3N4S2I1L9J6T7ZJ7R3R8Z4G3E4K458、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或

32、指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCE2F7M9I4U5I8E3HD5T6W7F2W7S4X7ZV9A7E10M3B7D8H1059、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCB10D1J4T6L10H5Q3HL6N1T1P4U2B8I2ZS4B7B6Y9L2M9N260、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利

33、率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCD4F9T3X10Q4N6O7HM7X1M7Q1Q6Q2J7ZR9T4G10B5P1O7W1061、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCD8Y6Q4Z7S1E7S10HM9E6F10P2Z9I1O10ZF7U2N2W5E1P3M762、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对

34、管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCV9Q4I6B2I2X5J8HI3Q10R3H4B8N6P6ZM4A3X9I10O7N8E163、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCF8B7H1V5N6V7S3HG3H2S1Q10V7S1V10ZU9P9Q9X10B7V2K564、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二

35、维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCT3T7X5N8J6N2S4HS6F3S9I3R7T10S8ZL10O4J7A9T6E9R265、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCD9F4E5M5F8C1Z7HJ6X3V5Q1Q8A1M9ZS9R4D1Z2K7K1G666、()

36、可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCL1L6B5K4S5U3F3HU5J1I7G6M6S3U6ZK4L1C6E7R8N2S567、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCN6R10X8Q7K4X6V1HV9V5T1Q10R6T5F5ZJ4V8A10T2Z9X2Y568、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规

37、模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCR1K8E2A5T9M2X8HK8P9X8J8G1H5D7ZF8E6M2S6H5T4M469、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCS4Q10C10H8L3T6K2HP9I10C7H5F5K2X1ZR5V1L6H7C5S7T770、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展

38、产生影响【答案】 ACK2O6T8I1V2V5G2HI3F10S2O1F6M3B10ZB3K3U9M6Q6Q2D471、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCH1S8A6T9C8V5S7HF6T10I7U6K4L2R1ZZ6R6K4S2S8X6T172、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法

39、，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCE2F3E2Y7U5M3O10HF1Y7L8T8N4A4J7ZA3L2H1D10E5C10K473、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCC3V3E7B1V2L2W3HQ9V9V10W3T7J4O10ZW10X5D7X6D10W1E974、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持

40、发展目标和股东价值的实现【答案】 CCQ4A5H4I5T4E1S2HU8Q5J10G6W9D9Y10ZK5R3M2Q8S2Z10W775、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACS8D9G6M1E7L1A1HX2W3G10A1Z1O9O10ZM8C1O8Y10E8T8N776、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露

41、的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCT6N5A2S10R2X4I8HW4P8F3J2F3W1U7ZY1U6L1Q7X4I4T577、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCY9M8F1U9Q9S8R4HG9G10U9C3W9D8X1ZV6C3Y4L3N1V3C978、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违

42、约风险暴露D.期限【答案】 ACV5P10N6I7S5U7F8HU6M3L8A3T8E1Y3ZA2B8F4Q2Q2L5B1079、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCL8N3T3A10Z9Q9J8HF9Z7Q8K8F9F5J5ZQ7K1W10S5Y8E8T980、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总

43、八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACP2X1J2D10S4I9G9HB10N10Y7T7C2E2R3ZL6M2W1E7Y10O4M181、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCT4H10F8L5K5X1D7HK9I7D8G2O6H1L4ZP2J9N2M10P3L2J982、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产

44、风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCZ9E6N2H6N7P3M5HU6T3Z4V9O8Q1M8ZJ7N8U9D6U2K4V983、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCY1P8F2F6A5Z7R5HQ7B4P6K7M7V3C3ZS1S7C4D5F8S5G484、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基

45、准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCX9Z8B9A1I4F2E10HB1B1M5F9N7F1C10ZL10G1N6J1E7O6A885、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCD8K8K3P5I9R9C8HO7J3J6V8Q7X1U9ZI1I4O5Y10U2L2K786、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风