2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题有答案解析(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCT4P1D2O8R8X9K6HH1P1M10U5H10L7W10ZC4O6T1A2W1W5N92、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.0

2、71元D.降低1.071元【答案】 BCZ2Y8P8A6F1F2X3HD3A7L2W2I10K3F6ZZ10L3K4P5W7C6T33、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCO6F3F5V1I8W10B4HS2G10R7E4N2T4J9ZP7W9D2J10V1V3A104、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCB7B9V5U10B3O3R4HI5O8S10B3J8R8C4ZW1Z6A5A5W8V10F95、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方

3、法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCS6Q2W4O5Q1A9R8HR7D6T6K2L9K1W10ZX4K9Q9Y2U9E9N66、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCM9U4R3X9Y1X5D4HX7A10M9A2Y2A10J3ZO8E5H4A10P10M7J87、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案

4、】 DCQ7E9G9S4R7Q2R3HS6B4I6U1D4U10Q9ZV7W9R8E5R6A9E48、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCK4T10Z8P3O6F2D7HT10M4B5A6A5A1X3ZY4N6Q6V10D5L5T69、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C

5、.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCR8J10D6F2W4Y1W10HP7W4E2A7E8D9J10ZB7C1L7G5R3Z4A910、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCP8E1D5C8M6G6J5HT2R3I8P7A3D9G9ZL10X9T2B10P5P8P

6、311、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCO2N6N4F5F6J7Z3HJ10X6I3G9H6P5A6ZU2W4N6B7F9J6R612、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCL5I3N2K4H9L3C2HW

7、1F4V6Q9O5A3T4ZY10S5N1U10T4S9D313、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCC2K4Y2I8O2H7N6HX2V7H2O10Z6V1P5ZH10P6K1K8W9I5Q714、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2

8、、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCQ5N6E2G2J5S9N10HD2V4B10Z4A9G9P8ZC9I8E8U1K2V7Q615、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACR2E9X1R4U3J2O9HU8T10J2Q7W5J3B4ZM6K4V7M9H7G10H816、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相

9、关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCY8Z2P7B5M7C9O5HB7I10N6Y8C8N1Y7ZM2D7G7B3K6V8U217、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCR5A7Q5M5T8B3J2HS10W7A6F5M9L4P5ZM7W4Y10W6S7A7X318、主要

10、货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCK5O4B4N8V2T7K8HE6M8D1F5Z5G6B6ZP10A10V5U7G3F9O719、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCO2A9B4N9P10Q5X1HA3J9Y10M7T4W1D9ZB5O6F9H1L7N4Y920、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A

11、.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCD8O5M6M10X4H9O5HM3T5A10I7P8R9X6ZJ2M9Z6P4L8T7I221、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCQ9W10A4J6O1A1W1HG7Y5V2W8X9V1P4ZT4G5X4M7H1N4H922、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的

12、核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCG7O10D10Y10E8Q8N8HL7P3Z6H6W2K9M1ZI10A9E5V2S8D8E923、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCL5O6N1P8A1Z8Z9HW8P8J4R7N1J6O6ZZ6I6I6F1F7V6X924、关于国

13、家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCX2R7X8G1E3J3Z6HH7O1Z1L10Y4M1F6ZS8J1Q4K3P7T9H525、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCX5Y9G10S10G6H2C2HG8X2H6U4E10A10Q6ZG1G4U5E4O5M4N1026

14、、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACJ2Y5I1H10T7B8W10HT5S2Q1K1W8F8P7ZA9F7H1W8I6K8O1027、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCR10S2M2R8N4C4W1HL8V6F2Z3T4H7C9ZY4R1B8S9A2U5R328、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、

15、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACC10X2P7J1N10M5V8HO1Q1M8C7P1W6I8ZW1D10S2I5H5S3O329、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCP5W4A6U8K8P2M8HB2I9G7T1P1B7D3ZF2G9W10N8B10X2Q530、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照

16、风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCU2N9T2G7X6D5Y4HR7C1H9Q8D5J9T6ZP4V6D8S9D10F2U1031、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACQ3C3T1H8J8P4M6HP10M3X4D2B4J4W4ZZ4T1A4M10Y3Y7Q432、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万

17、美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCJ6A10P4L7N9O5V7HH6B7V7Q1F3T1K10ZG8S1X5X8W5X5M433、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCJ2C8V3X7H7L7U1HT6D7E2Z2X3M1A2ZG6K10S9U2

18、E10L7A234、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCZ3I3L2E9J3R7V7HI1I6N9O10X5I1L9ZD10R3Z1H5V2Z1N935、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCC6V4C1I1A2D5J4HZ4U1C1P9E5N9L5ZE1O9H2Z1V10I7Y636、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风

19、险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCW6K1G2T1I2Y10C5HR2Q2L1Y5R1B3O3ZT10P10L3D8J10A5B937、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCC10J7Z1R2B9K8K10HA5B3T3P10U3S5I5ZH7A7U6M2G7S4S938、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任

20、同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCI3W3S4X5G6C10S10HY4I5M6V7A4E2S2ZA3S5O7G7E6L7M539、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCK1G6R8C1H7R3O4HX3V3Z7X2Z8J3U6ZN1V4P4H6H3T2B440、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCZ9U7R2

21、Q10M10G1E8HF3Z1H7C4N5F7A4ZJ1G4C1L8X3Z4O441、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACO10E7D7D9C2I2C2HS3I9K4T5I1M9Q3ZL9X3W9E6M4Z3V642、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACM3E8T9T5Z9R4S2HR6J2X6G5F2L3Q7ZI1E10O10J9Y10P8D343

22、、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCZ5E8U7G1J9S7R6HR1G5M3Q5S6Z3R6ZW3A4N7I8L3Y3Z244、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCD8Y4S5X9T1S7Q5HK1V2A9W2M5F5F6ZR4T4F4P5W8A6W445、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCA10

23、K6X2V5B4D8V9HW1D5S10T2F4J2J9ZJ4P3U10X10H7S9I446、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCT4R3Y3T3A9V1I5HC2Y5K7X2L3I10S3ZZ2W3W1P5B2H10U747、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCS4I1L4Z1Y6U8U7

24、HS9X5L1S3W8C9M9ZI2G6L1N7Q5C8Z548、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCX4T4B7R1D8F5B1HI1H10Y9D3U4C10I6ZQ4Q2R10T9B5Q6Z949、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模

25、D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCM1Y9D8T10N4D5M4HJ4W3O8H6K2G1B7ZC6Q10Y7S6C3F8Z1050、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACY3K8G2T2I4U1S4HO3L10B5E2S9T7H6ZU2F1V10Y5P9G1J451、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，

26、避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCK8N6Z5W4V9U4Z9HX7V9U2M4I2F10G10ZQ4M6U4M3U4A4T252、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACR2R6I7F4R3K7A6HZ9M7C10Y1P10L5K10ZD10O10J9R10N6Y3I653、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，

27、负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCB2Z9V10V6Z4W10H8HI9C10Z3V3D5W1F10ZG8X5O4K7X8L3M354、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACV6C8X3K9O1B9U10HO3N7O4Q7L2S7W1ZO1R7K9E5I1

28、N5M255、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACO1W1H9L2R8J5G9HQ4K2Z3L2Q1S10P6ZW3W5Z6K9Y3F1H1056、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分

29、配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACF5O9N10D1U6A3G10HD6G5O4B4N7U9N10ZE1V1S2L10F5B7Z557、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCZ3G6W1V10N4Q10N7

30、HK5L4D3E8Q6H1V5ZB9X9J8J2Z3Z10C358、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCT8U4T9S7M6B1W2HL7D8O1H10F9M2C5ZT6J9F3P5K9A10Q559、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCE10E4K9Y2P6W2L5HS10V4B9Y1B9K7

31、L4ZN2U10Y2V5R6G9Q260、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACP2V7R9U4L4Q2I6HH1L10N1B10E4H6L2ZK6X9Z10N8X9S1S461、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACJ2W4I2M9U3F8D2HL3T6P10S8C3D3L5ZB2J4P3I5M4Z6E1062、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了

32、旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCF2W2S10E8S5E4J6HK3M10Y6C4W8Z1S9ZV6H10Z1R6J1W8C163、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACX6F6D10S7W7D7V8HP2X5X2D8O5Y10W6ZA4E3Z3H2U3X6R964、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二

33、年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCH6R7X6M4E7T9M6HR9N6H6C2D10E5R4ZV10R5F4O4T3G2M465、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCG2

34、O3F1P6F4O10J6HW1B6V1H1A10T9L2ZB1B10O4G9C2K6N566、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCN6U9T10V10S3X2A8HM8F9P1B9D7H7H2ZZ2K9T8R8X4Z10G367、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中

35、的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCI3E3L4R2T2X1T8HO9E3E4A10B1N9G3ZN3W10Z9Q4O1U8N1068、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCO8F2I1A4G8Q7R10HD6V8K9L9I2W3W9ZK7S9F4A4B5N9G769、银行监管的首要环节是

36、（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCP1A8N9U8I7Q9H9HN6E5T2G2G9G7I7ZU2V4Z4I9L10U1Q1070、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCR8D8K1H6Z1Q4G10HN1I3T9Y6H8A7P5ZO3X1Y4H7M1A7D271、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACF7O10T5R4B2O7G9HX8T9S1Z9H4G10T4ZZ2L10K8N1B9

37、D4K1072、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCF3P1Q4Z7R6P5O1HE2E1I1N1V5G7Y9ZU8Z4I3Z7S4B9V973、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCL10K6P10P2V2K3Z3HF8D4D1U6H5P5L8ZT7M9L1R4W3V9Q774、为了确

38、保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCI3V7V10P8Q10S7F2HO1Z7P4E8S10I5H7ZX10X1G6A9I8K4M975、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCI4H6D5C3Q1S3W5HP3Q8G9G10E1I7V4ZP8F4L6X9E7T6

39、E876、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCW7R4O3Z2M2G6G10HB2N7P6L4V2N7O6ZE8J9T7B8M7H7R477、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCE5U10T10W3A8M9H6HW3H1H5K10F8Y10T6ZO10J10O9I4U1J5L478、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是

40、（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCH5B2Y10E3X4K4B9HE5Z7N7P7U9P4D2ZA5B1A10E7J6J2Q479、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCC4Z1K8B7J2V1B4HR7E2J5M3K3J4V7ZU3U10X3H5R4K3D780、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCU7K9G7K7A5X7K3HO8L10Q5P5O1Y8P9ZF6B2Q2K7K10U

41、8S681、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCS3L1W3Z7W8J10W4HG8I9L10V5D10U7X8ZM2H9U1C6C10A3D1082、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCB6S5J3A7X9N3N9HE5Y1A5A

42、7B10Y5M1ZW10J3H7D6Y8R2W1083、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCR9Z1L9P5J10J8X8HH5R2P9Y7A6W1I9ZJ2A2D3D2T8Z10L1084、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸

43、的价值【答案】 CCG7G9F4X5E1P7F2HU3W2I9M10M2T4E1ZY4R1Y8D7X8Y1A185、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCG5K4B9A7P6A8S10HP2N9E2A10Q2U3B4ZQ4D3F4N9X9T10L486、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测

44、试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCW7K1X1O1F5N10S1HD5E4Q2A7W6W9L10ZQ2Z10M1N8Q9Y3X187、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安

45、全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCP9O4Z2S1H6Y9H5HW7S8F1U6N3W5L7ZP4A9G3Y9V5L7Q388、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCY6Y10N7N6F2G8Z9HC3M7T4E6E3Q4N6ZH8D1K9Y1B5X6T489、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用