2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题完整参考答案(甘肃省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCG6Q10A2D8E2V3H4HW7P10S3E5X10C2Q10ZY9V2Y5L5P7A8Z42、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部

2、衡量法【答案】 DCF7M5D10A6V10M7M4HR9V9M10L7Q7W7Q5ZU1N4L7L7L7T3A53、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCA4I5C3I4O9E3D3HB5A5R8Y10Q5H2K10ZC10H1F7N2L10D4J14、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量10

3、0B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCU1V10T2I9H5L9L4HL9U8L8O8L4D9E4ZH3R1I6Y10U9R6M45、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCS7J2E7Q5A7K9L7HL6J9Y5D1K8F7K3ZB8D10G1U4I7M6E106、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准

4、确C.稳定D.审慎【答案】 ACE6Z6F4A7B10A5J1HV5X1Z3X6M6D3E1ZH1U1K9Q8D2X5E57、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCW7F6Z2F1Z2E3Q9HD4F9Y4B1G3T8H6ZH10K3W1E9H9M10B18、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.

5、定性压力测试及管理行动【答案】 CCD9Y3O8K9T2G10T3HM1D3H9N8H8N5W9ZO5I6C9A7N6U3L69、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACX4Y9E2U8I9B8I7HA1K9X1W1L3R1G7ZU6B8D5J4U5J6C410、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCC6K2G10U1L8D3T3HG7Z

6、7P6W8E3C9V2ZW9I4E10S5Z7S9U311、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCD2G4B9Z6N5O7D5HS10R3E7E9I9F8I7ZH2S4A10H3E9L3Y912、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCH6G8U1G9K6X9R5HU3W7

7、P2K7A2V10B2ZD2C10I10W5U9M7Z113、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCY6H10Q10J3R4Q7P9HV2W8W2N2X7M3N4ZR8P3U8S5Y2F2O1014、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCY4M6Z9G1B3T8F6HN1E4E3B7P1X3Y8ZB

8、5Z3P9I1E10K6Y915、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACJ5P8B5J3T2E3D4HV6H1U10C1Y7P10K1ZW6W2O3A1P1T5I116、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCE10B2J10T4I10W8J4HO2C2K7X6A7N4V2ZB10S7J7E2L10P6Q1017、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务

9、调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCJ7Z8Z1Y2Z1B4T8HJ3D9H5U6H5I8I1ZA4P9M6E7D10E10I818、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCE7Z4S8L1Y3G9D5HK2K3S7K1M4A3Y5ZM6G4O1Z8V5Y6X1019、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期

10、权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCD1B2H6O5B8F3Q3HX3M8R1B5H2P9H5ZZ4M3Z4N4V4U4E620、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCV5H1L1Q5U9I9B4H

11、T4Q4X10S6F5S8G2ZK4X1I2P2T2B9K321、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCS4D1X5N8A4E3F7HZ9E3A8P9F2N2A8ZE8W7H3M3O6N3X1022、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCC5

12、R10S2Y10T9N5X4HL6I8M2E1Q5E7Y1ZZ8L10K5Y9F1P9H823、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCJ2A9H4W8S4R10I2HH3W4K2S10U7A8O7ZM1V8V2V5E7K1H524、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCM5C10U3Y4T2Q1I1HQ4

13、G4W2O2K3A5S8ZL10V4O9C7R8Q9U1025、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACR7M7H10J10P8E6R5HP8E5R9O10A7A6U3ZR2A9H3Q9W7S8H626、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答

14、案】 BCA9T3H7N6B3C7P5HC5F8R6B4P9Z3D2ZU3S4N7K7F2O6B927、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCD4G1M8H8N2Q5O4HN2K4H9Q5R6F8O6ZS2K9U9J7J8K4C528、下列选

15、项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCM8V4D2M4D5R2D8HG2N8R1I6X9T10V7ZC9F7Z9N9P7H7U629、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCY2T5O4J3K4R8D9HK4F4H7C8X10X7L10Z

16、M7R1D8E2X3C2Z230、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCU4A8N9H4Y6P9C3HE1I4S8M6A3C3S5ZM6O9X2T5V2F9B731、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCV10N2V6F4M1K9T1HJ4T7I5R9H8K7D3ZI1Q7B2H7V5N8I232、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转

17、换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCY7N10F2B4F5B8O3HT2W2R6H10C1N3N1ZD2J5Y10W9A5X7F1033、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACJ10K10Z8I10U5V1E3HO3D3Z8H6K1E7X10ZR9X3F5X5P1N7N834、下列关

18、于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCT9E4I9B1N2Y8N4HO5A2O3I2C10T5J7ZW8Q6W4E9N6Y3T435、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACU2B9W4

19、W7V3J7W2HM5G10Q5I1S7H2H6ZC9J3S6Z1M9Q10T536、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCY6I2U1W5X4G8X10HR7N5N5R2T6O8E8ZH7M1R7B4W9Z1Y1037、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCV9H9D9K4T3T5M6HU8H4U5H1F6X3A7ZQ3K3Z10H1H5D5R238、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和

20、决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCR1M8Y2O6E3E9B6HX6J6U5O3Q4C2Z8ZR6C6T4D5D8C3Q439、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACY1R5K10C6P8W3J7HF9H7Z4V2H10J10S6ZN6W7I6A1D8Q6Y640、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计

21、资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCK9P1X2L10P10O8V6HI7Z5K5U1B4F4S2ZX9W10J1H1U7R2P241、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACW1C1E9J8R9B2N1HI7A6I9O5V9Z4F6ZT4H4L8R9T5E5Y242、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCG1H3S2N10K3N8M6HS1Y3G3E5G3P5N4ZM3Q1X6B8W2E1O943、 商业银行应当通过系统化的管理方

22、法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCP5T9Q3P8S6V2F3HI6F1A8Q7O8V6R5ZB2E4P4D9U3M2K144、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险

23、种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCB10T3K7B7B1V8L6HO7K9Y5U6A5Z9Q8ZV1C8O8U3K5W5W745、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCP4U7X9S6T10F8P10HS7D5D8X10H9I6J5ZH10O4Y10N3A1E3S1046、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCU5S9D5Q4W3U1R1HG6O6H3U8R3P2D1ZT9E2O

24、8T1J8X1K747、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCI1H2H4M7Z3A2X10HI1X3D10Q2U8V8A8ZF8D5Z9C8U9T4C1048、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCD4F9J4F3O3S5C3HZ4N4B4I2Z3L6T6ZK1L8P3L3B3Z6Y

25、1049、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACB1W10U7K3Q7X4W5HX8M3I4T7L9W7O3ZF9M6H1X7G3X5U450、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCC9X8P2N4W1G9G3HC10P4T4N1F10E2E9ZG8S4N3D1Z6J6L851、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所

26、构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCV6X2A9R2J9L7G6HF2Q5A7W9X4E6A8ZP10Q10E9P5J2K10Z952、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】 DCQ6S8S1A8O10O1T4HO7W1K5K9R8K8R6ZM8S2Q4K2M10P10I953、在实践中，以下不属于

27、人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACR10C3Z6E5G8A3Z10HY2B5I1J3K2D8F3ZD10B2N7Q10L7D8A254、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACY6E2Y5I6H8D8F10HV5P4S2B5J1C8V2ZJ1O4A3I5N10F8X255、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场

28、长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCO6D3A4J7Y10S1T6HC2X7M9X7M3V3O7ZT6E2L10U2M3B8B456、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风

29、险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACY7U1S8P4O5M4A3HY2W8T9P2J10Y2K9ZD10K5K2B4T6C9E657、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCH4M10W2N5P4K9M2HE6M8A1S10Y6K8S7ZZ6E4P10W4X2W7C858、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A

30、.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCJ10Z9B2Z8R8N2V4HE1Y9D1F1N1S10B7ZW6Z3F7R3I5D2X159、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCU7Q6V2N5Y6B9N4HV5W6Q7E6W10Y3Q3ZU6D5F7A6O10C10F760、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答

31、案】 DCO3P4I8U1Y7K7S3HW9J8K10E3Y5J1H4ZE4Z5V8J3M3T7E561、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCP7T7R5T4S7H8F7HE7P7H4V3V6M5X2ZC8M9N8H2D9U9O862、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACL1T4B4J10S10R10X3HB4D2Z5T7N9J10K5ZI9G7F9G6A8D8X263、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C

32、.授信动机D.以上都是【答案】 DCS4A10S2H5U2U7V7HF8H8U9I7X3T3F5ZU6T4B3D5T9S6H1064、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCC7W1J2R6E3M4U1HS1C2S10F7G1P8H6ZU5W4Y4O3G4W7R365、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测

33、、控制【答案】 DCI5C7C3T4S3Z9B5HJ1E8Y4D1Z7R8J4ZK9C9Q4K8C7Y8M966、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCW6B1E8K2H5A3I9HC8V10U7W5E1S5R5ZQ4B3Q9D5U1F7T467、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限

34、额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCM1S9I9N8I7Y5Q7HX8Q4Y9P3R1O2F9ZM7I9R8E9L10S1T768、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCV3T9V3J3Q1Z7Z8HA9L4K6M1Z2A9T7ZZ7S10J6K1Z1C3I669、下列关于风险管理与

35、商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCY4O5H3D10C4F10F1HL5R9Y10E4I1X2Q1ZA7E6K1O2P10E4J970、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCQ9U

36、6D3D4J3V4T6HW5E1P2A6U6H2R6ZM7Q4E5J10U10E4J371、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACW10K8U4Z4I7U1D8HT7M10F6D10B10Y6R10ZE4D9F4E5N1Q9C972、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银

37、行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCA10M4F9K8L2Z10X9HO8X8C8G5L8V6R7ZD4P8I10W4N6P6Y173、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACA6I8X1G3C5R6T7HD8J3X10A4I10C7M4ZJ4M6I6Y5E3Y3E674、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确

38、定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCK3U4G8V7F10O7S6HF4G8C2Q10C2W8Y8ZF7V10N1T10M7K6X375、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCT7Q2U10Y10K5O10P6HC2Q2R6Q6O8O8L8ZI4X10A9Q3Q3V3U576、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资

39、产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCH2B8Y1K4F3U2P7HP3O7E8F2A1U9F2ZA6O8I3Q6X7A10R477、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCV4E7U3W4P8R1I3HN2L10F8N1Z4H5R4ZO2Z2U10T1W9E2

40、V678、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCD1G8A7B1G10D2Q4HI2J9F6S7N7D6P3ZR3L5U2Z8I9G5K879、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范

41、和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCD4Z8H3Z6L3E2V8HV6W7X2S6H4Y2L2ZH2R9S1E3G3U7X480、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCI4Y8W4G5N7V10M5HW2I10O4V8B3T7P10ZN3J10D8G10A1J5F881、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价

42、值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACU1J1B9H10D3B7H7HA1F8F4A9S10T7T9ZB10R6A4P1M3C10Q182、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCI9P4V1G2S4K5N6HN2N4B6N1B4N10P10ZX5B10Z5G9L5H6R983、通常情况下

43、，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACI8R5O9V7Q2D4O7HD5K2T1T9Y4E6Q7ZR6A7U1B8C5T1W1084、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的

44、内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCV1J6J9I7E8V2O5HO6L7O7M6K4G10D9ZQ5N7O3R7W7P2D985、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCG10F5Y5L6Y2I8N7HC7O6R3E8T10O8Y5ZV7J6V6I10D7I

45、5I286、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACO2B3X8K10H5E9H8HX6E5A1B10B2S5J3ZU10T3N2H9S8M3X887、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACI1H4P4Y3Y2A7T8HP2U1N7O7X5S8N4ZE3Z8L7U3A3Q9F588、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACZ3G3I9F6M7Z3L7HK2C2R4U6R6H7F9ZG6R4N7J3N4D8H689、某商业银行当期期初可