2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题有答案解析(贵州省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCZ5O4U7N9K10P2Z3HM6O8R8B3G10F1T10ZI7N9F7T9P2Z6N102、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCD5M3R5V10Y5N6M9HZ1O10A10W7P6O5L5ZM10B5N1Q3A9B3R6

2、3、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCL6U6C10B8F3E10J4HH7D2W9H4I2N2N4ZQ3B4S3M5I6A7X84、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCT1B7G9N2N9Q9X6HD1C5I10R6W1P4J9ZL10R7M6G10N9U5C65、（）指的是自期权成交

3、之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCM6C8R4Q7B8D7P1HZ5I4E4F5B7D10C9ZQ9Z5N4X4L6U9E106、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于

4、长期投资【答案】 DCN3H5O6M8L5A3A1HB1I6C9S6K1A1R7ZB8G3L5E5X5J3S107、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCA4L9M5Q9K9H5C1HH2R1W8L10J6T9G3ZM2S8G2Z2O3G9A88、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCE7B10R4S1N6F10O7HA3A10C4Y9X2E2A4ZW5

5、I2L2Q6A5H8K29、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCG4V8M9L10B10U10C5HX4W8N7C5H1T5G8ZD2I1U2O5Y6V7H610、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACM2O3Z5Q8J5H10Z4HJ3Q6E2

6、F8L1F3G9ZJ4E8Y7R9D10H3M511、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCA7O4S1I6Q10I3A3HS6R2F2P10Z9N4C9ZR7D1F5K9A3L8S312、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCS7D6O6B7

7、Y7X5Y8HU7C6W9B2S2E6Y6ZL6Y10U7I10K5R2S813、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCQ3C6Q3I5V7Z7A7HP5K5X4Q9F2D6K2ZO8L1Q5O4Y6T2Z914、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCS5M2Q4T1K10U5Y10HE2U6W3P5T7H7V8ZS9Q5E4X2I7A4K615、金融资产的市场价值是指（）。A.金

8、融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCX9Y10B7W7F4Z5U8HB3W1H7K9X9N8Z7ZF8E2Z3D4V3I7H216、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACL9L9S9T2L3H5X8HH7O8K5D1Z10C3W9ZU6H6Y1U7N1M1Y1017、在我国银行监管实

9、践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCC6B3B8P2W3C6A9HF5F5J5K1U9H6X2ZX2C2M1R8Z4I8I618、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCU7O9C8C2R5F3Q9HT8P3U10O6Z10B10C10ZC4S9I7M8M2F3J119、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统

10、的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCN4W8K10I4Z4I3W10HY9Q2O6E1I6G8W10ZG9W3M9A5A7M1J820、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCY9A3R4I3K1W6N4HJ9Z2K4G3F2P6M7ZN2C9F1K8J7V4M221、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手

11、违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACR2S3I5V3R3M10D8HB4N1J2E9K2X2D7ZV4K9Z10F3B2C10D122、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCL4U4E1E4H7W10R5HT7V8J2P6C1B6J7ZN9E8T7E5J8K5V923、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定

12、期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCB2R9Q4W9C2J6S10HU7J1R3K7T5Z4M8ZE2Z3I2S7N1T3R924、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCT1M7W1B5R5G4I9HD10T9W1L8R4E4T2ZD2Q3U5J7B6N

13、8T1025、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACE2W7Y3P3G3N9U8HI1Y4M8F10Z1J8A6ZO1U10X7Q3G7F8B926、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCR9C3E7H4E10F6K6HO5C6A4O4P7N9L2ZV4I10X2Z9A1I7O827、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

14、A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACH3U10B1R7R7T4K4HR8X9U10K10M4P2U9ZW5U9I7U10L7P8U328、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCS7A10B10G2A4T2S5HM1T7Z5Q2L4V2U1ZR2C6O3O7B4V4V429、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法

15、C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCW6Y10H9J6S10E1M2HO1N9G7C3P5X4B8ZP5L9L5F7O10R8C130、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCH2M8V3Y5G8N8F1HE10K2G7V4K1Z9M5ZO2G1U6F8W10Q5X1031、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行

16、在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCL5J8C2B10B1T6V7HK6B7U3X3E6L7E2ZB9S2G6A9J8Y4J232、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACF5Y2R9T7C9P6X8HH6F7C10B3A3R1U5ZW9N4H2U5K3Z9Q733、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCU6R1X7T

17、10X2U6W6HC6U1L3Y6F9E1H4ZT7R10N3F10P6O6M134、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCH8J3H1D9H4A10I5HX10T4Z1X7A4X8L9ZQ4E4N10G10I3B3V835、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACA3B3M8Q5V8M9P5HM7F3X7U8O8Y4K5

18、ZM5I8E4D2T4O3J736、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCY3L9R4E5N1L10E9HD6Q3Y9N6H8X7G2ZN3I6A10N8O10Y10O137、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCU5L10K1R8J10T5S9HI3Y4L5Z4J2M6M2ZU10R2T4R9P7K3X438、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸

19、C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCW9J10W3Q5H10M6Z2HF9W9A6I9W4Q3L8ZI8J8S6C3P4X3Z539、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACP6I8G2B10Y1R8K1HE10Z5N3B3J7K1B2ZH10T6A9H3V5R4U140、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACS1S2A8H5Q4A3F2HU1U4E2X5W1Y9I5ZK6S7D1X6Z10F

20、4F841、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACT6S3G5E3R10T1D9HI7P10N1Q3W3X9M5ZB2X10R9R10Y5G3V442、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCS5J8D4Y2S10X7M1HM5K5I2L10O6Z7W6ZN4I4H8S9U2E1T1043、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日

21、或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACL2C2U8L5J7J9E1HT2M9J3Y1U2B3K9ZO2S2I2I1V6Y4G144、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACO4E10V1V10T4H3Y8HP5O4K4O1G3W1F1ZK2V1S6D1F10P10L445、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCE7Q10S

22、5K7C1C7F5HX7X2Z9F5B9V5U7ZI2N9K9B9K6E8K246、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCJ1R3W2E8H8S7U2HA5A7W2Y10Z2S3B4ZH4D6S4C8T7H6C547、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCB9B3O6K6L8O4J4HY7O2J1O8V9M5L6ZG3Y8W3K4P6F7V948、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACI10

23、F8T9K3N5C4U6HM8B9X4H1G6A7R8ZL8A8Z4G9F8P4C449、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCO6Z6T10F4R10O9Z4HG3R10V9F4A5Z1A2ZK5G3I7C4B5O7F950、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCB5Y4O4C10X10E2Z9HR5Q7H3U5E2J7Y10ZN8K3U5

24、K3T3P5K951、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACC8G7R4F8S3E7I8HM6V3E7Z6F4T10G6ZS4F7J3U2M9C2H552、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCY3Y10F7B6F3S1R1HA5P6Z6R2O6G9V1ZU7H8A4U10D4D3F353、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿

25、还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCE3A4W6O8C7F8B1HI7S8Y7Y1I7V7N8ZF4M6O7O6R5E3I254、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCN3M3Z5P7P10Y8G9HE5V9W4I3H6U1B4ZU1K4S8Y1D

26、2F5D655、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACZ6R3D2A6S2S9W10HV5K9N6S8K10C4R1ZR9O9E1G2Y3Z1F356、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动

27、出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACF8B6L10Y6C10F9V10HA1K4P1S4B7I5M3ZL9W4G7I6W10L1C357、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCN1B10K6Z3D5N2F8HG2D10G4I4N2

28、P7D6ZW10J7E2Y3G6S10K1058、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCX3V5B1Y8S2G7R6HL7L3W5V6E1Y2L9ZE8Z5D7C3H4P5J759、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCY3Y1D1W7V6E5B2HK10V2K4B5G10H6N8ZW8I7P10L4I4E3W960、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最

29、佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCN5S6Q7H3T2W10I7HN6L9U9J9A2Q7B1ZK5N7H5K7Z7D5J1061、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCI7H9C10J7X10B8G3HP7K8H2B9I1I10O6ZM10W5T

30、3U2A5T1B862、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACE4J9X2U1U8F9Z7HM8Y9A3C8G5L7R1ZE1J1G2Q3H4M6U263、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCQ8K6B8S10S3D8I8HL5P2H10T10X2Q5Z9ZT5F2W6C7X10P6J264、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.

31、监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCD1Y10Z6Z8T10B2D9HW5F2C4A1C9H5B1ZP10E8W2B10K10G5U865、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行

32、评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCP6V1A2B4Q7W4E3HC2F1A1B8O2A8U10ZO8L10Z4Z1X5Z10D666、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCG3V4Q8N8E7C9

33、L10HJ6S4C1M2R10C4O5ZE10Q5O7A4D2I2B467、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCB10G5Z2M9E10Z9U5HC6B5P6G7I9N10O7ZF1K3W8K10Q7B1K868、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACD9V3D8L6E2O2M5HS5

34、X3S4L9R8I10Y7ZE4P2C1P2U7V3S969、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACY6X8Z10A3I8Q5W2HG10H10V9I8X3L9K5ZP8D2R6V3B4W9N170、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCF5O1R5T9R8A10N5HP3K3S9C3P

35、5S5B3ZB3Q3E6S2Q2B4L771、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCE6B9Z8D7I2Y9C4HM10E4I7H3K8B2K4ZX6S1K5Y2B3O1Z972、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCT7G4J1K9N5P6O1HQ6J4K4C4A6A7H7ZA7K4S5U10B6U6A673、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。

36、A.1B.2C.3D.4【答案】 BCH10L10M4F2P10T5C7HE4R4H2I6N2Q8P5ZE6O4S4B8S9F1E874、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCY6A8Z9H1X7K7Z10HB10U6K6G2H4V4W5ZO4R3X8C9R8Q9F975、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接

37、相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCF9N4D8O3X2Y9K1HL6N7W5M9L9Y2K10ZE7L7C10B4G8B5I676、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCX6H10L3J6H10K10R9HH4W4E1X3V6L5L10ZP9J7M8K7G9D3U777、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACX5K4V3Y5

38、F4N4P6HT6G2M6V8P2K8M4ZV6B8B10C1I1S1U178、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCF6O3Q4D6Q7Y3O2HK6T8G1P8H2U1T9ZZ8T5I3Q3M6A6C379、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCU1X3O4Z4I6Y4N3H

39、J6F10N6C9Y7R7N2ZW4G3R9T6P10B2X580、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCS3C6S2A8G8D9B10HI5C10N6N10I7I9H10ZU5W8E6L8I7W9W181、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差

40、额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCS1S9C5R10F1Y5Q10HK5V4R7M9W9R5M7ZG7A6W6U1X10I7I182、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务

41、，而减少其他外币的持有量【答案】 CCN5H2J7E1T7F10A2HM10R7U2G9K3I5B8ZP8M6F1L7O2N5L583、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCK6K10X2G10D3P3Q4HT10I3X9T6T6T4C3ZQ2B6B10Q6D1F3O784、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16

42、【答案】 ACN7M6R4P8S6K10N3HC8Y10S4G10A6E7G8ZT8D1K7K3F6K2B585、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案

43、】 BCJ4X9O10R7O10O5V5HV3R9D6G7E7A8R3ZM7G8T6U4M4H10Q586、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCJ6D8E9A4I10Z5T7HN3J8R7N5P2I8R7ZV7C6I8O4I1W7W287、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务

44、外包D.监管规定【答案】 BCU7H2W6Z6R10S4W9HS6R10H1I1E8Y1Y10ZI4E7X5M9K8T10Q388、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCR6F3H1Y7Y6L9B2HL4F10S4P7D4Y10T7ZN10R6S3Q1N10D3J389、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCN3X2K8Z9G3A5K7HK2K5D10G3Q7

45、S4H4ZI6B3A3E6B6G6D890、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCE3W5J1F5G7M3Z1HI9P5N1E1H1U4G8ZA3V7M7I4C6L7S191、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCM8S7R4V4D3T5B4HB9K3O3T8B2M10F8ZI10U5N9N8P6U1F2