2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题（各地真题）(河南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCL9W2T3H4Z5Y4J7HZ4P8R5U1Y9F6Z8ZW2Z7V10Z1K7L1N82、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCY5D7R

2、1S5D5Q3J3HR7R10J1A10F1T7A7ZM5F1W2Q2D7A8A33、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCM8V7V3G4C1N6B4HO6A3U3B2D1K8Y2ZD3A1C9F6A8W5N104、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACJ6A9A3Z8L9

3、A3L7HG2Y7S6R4O5W9W2ZN9O9Q7L1C5W7H25、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCK6R10S6V1I6B9V4HP1A8G10G7X1E10Y6ZJ4Y3W6Z1A1M2B106、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCU1K7O7K9O8J1P9HB3T6N1R7A3M7I5ZE9A8S2N6O10N6J57、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是

4、（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACJ10R2F4K9M3D3E7HO2Q9Z7D4N3Z1Z2ZQ2C4H8F8Q1A1F38、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCH10D9A10Z4Z4B2H1HS4P4O7O4H1Z1U1ZR9Y3M5H8G4A3I29、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择

5、是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCO1J3B2R3D2C10C4HD2L4T5D1G2O3R6ZG10V9W9I6L9Z6K510、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCO3L5C8I9P5W2P7HF1Y10R5E6A1T6W2ZQ4X5O3Z1O4L5I211、市场风险

6、计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACH4Z7P6E5Y4C3D3HU6J4B1C4A1O1U5ZM8S5Y3H6I5P2M512、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】 DCZ4Z2U3B10B8J4K7HK10B10U6D2K5R8U9ZC1C10Q7N4P2H10D213、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACH

7、8Y4D9N9Z9C5D4HG1H8I7M4I10F7J1ZO10Q1X7F10B1P2M614、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCD8N4E9Q6S8F2T4HV4Y1W8M9G6P6E7ZI1Z2E9B4E1K2K1015、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACR3M4C4X5R6Y2M4HA3U2S1S1S7Z3P10ZV6R3T5G1A7

8、J3Q116、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACD10D4U10Z7E2E7Z7HM7K5C3C6P5F10T10ZX5T8C6T10I5A2J917、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCT6

9、Y6Q1D5G8Y7X8HW7D9V8T10S7T1O2ZZ5U7G3E1D8N2I718、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCI8J10D5E7R8A6F3HH8X2T3C8O2O2W7ZG6Z8N10B4T9K5A719、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCX

10、10K8L1I7A9N4S6HU3C2T1N2E10P6I2ZR6G1G6T9S3I3B420、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCM10J7Y3J5A5K1C5HA8D3L1V1P10G2C4ZR9I1X5C5Y10I6T721、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流

11、动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCO3K6N8V1Y7Z4L9HC4J3Y4K9V4C1H2ZM10U1C2X9Z4S3R422、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCX2T4J7H8N6D10F6HA9W5B7Z7K3I3S2ZH7N3E9V7Q10Y7T823、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独

12、立程度进行评估【答案】 CCR6E4B8Z8I6U2Q5HD6K5P3D3F3W10I4ZJ3O7D6I1W5T6A424、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCQ7P6S1Y7P9B6V6HV5A5G5R8D5V6M3ZD10R1S5Q9P1J3A425、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACX3X3L5N6V4Q7Q5HM5Z9J3D2N8H1B7ZJ5Q2G6M10E8R3X126、国别风险不同于商业银行

13、所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCJ3D9D4Y3H4N2Q2HB9V4K7Y1D3A10N6ZE3M10Y3T1E9L4E427、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCE2Z3L1X5P10R5X2HZ1W4M7D9L7G6J6Z

14、D6Z3K10B8C1V8V928、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCI8C10K10F7O4G4C7HO4C7P9C2U10H9A4ZW1Q8J5B6Z10Z2C529、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCC1E10U2R1V1R5O3HL3Q2M1Q3G2K6P8ZJ5Q3D9B4W9K5J830、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司

15、金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCI1T3F2I6V8Q7D3HS5X2N9S3D2X3V10ZR5V9N10H9M6O9L431、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCJ10F2X7C3V7O4R8HC6N3W1R9N4E6U2ZP6B4T6U

16、5K5G4Z932、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCE6D7D9T10R1F10N1HA6J9A9S6N3I10F2ZT4M4E5T1U5C7H833、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCF7Q9B2C2D4A8L1HC5G1J4M1G4K8M2ZA5Z1O9Q3J9B6A634、商业银行

17、A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCJ5U10M9E8J4R8R3HQ9U6J1B3I2Q2L3ZU6R6J5Y1E5E9W235、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C

18、.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCJ5N4C3T7G2A4Q1HE4N2D5X3I3O2M3ZK10R6A9S8Z3K9A1036、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立

19、巨大的风险缺口【答案】 ACX5L7G4Z3Y5T3P3HG10E2N9R10P5C1K8ZJ7C7T5P4F7H10K437、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACD10F4L8K6A1A9G1HV9S3Y1R1L2Z1P1ZP7U4V8B3J8N6R338、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息

20、收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCH9I4W9N2X7C2B7HW1C9C9M7D4C2J10ZL5Y10B5Q3B3M7Q739、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCD6M6F7B1D8T2E4HR8U10C10X8F9Y10D4ZK4V1A10I6G7M8Y1040、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集

21、中，流动性风险低【答案】 ACU9H10O7S8B8Q6U9HC7O6E7A2T8F2J5ZP5R9B4H8D1U10F341、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACY10L4J6E10C5S6V6HJ2E3A9S7L5D2H5ZO8U1X4Z5P3B1K642、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置

22、信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCN6I2S6U4I9C10H7HZ7J4I10W3K3Z6R6ZZ4O8S10B10H5K10D743、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCY4K3O1G1J10E6U5HX8X8B1J4Q10M9M3ZW4H9Y1F8K4H7I344、下列关于信用风险压力测试说法正确

23、的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCD3M9B7W2R10E8T5HM7E5C7B7A2Q10Q5ZP2N5X4Z2U1Z5S245、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCP8K9J6T10F7Q10F10HO8B2G8H5R7A2S8ZE3N7D2C10P10B2N946、下列商业银行资金

24、来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCM3E7A5X6Y3D7Y3HW8E10F6W7M1I6A5ZK1R4J9U7E1B5N747、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCE10G9Y5J7O6S7L2HZ2D1X6N7S1F5N2ZL5F1S3K10O2R1E348、关于商业银行

25、的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCT5M3E10N7A9Y9P9HX9K3V9W5M4F8R3ZT10E7Z3Y1B3L8Y849、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 AC

26、W3H4M6X7I10Q4S7HE9X7T3C10Q6D4K1ZA2P7E1T1Z4U8R1050、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCC5Q9G6J6D5E10J4HF4C8O9E2G2Z2U7ZO7N10Z5K6L7G5P251、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法

27、D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCJ3A3E3R6I6K6N5HT3L7X1L3T4P6Q6ZZ9G9A5O6G1C8I252、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCX2L4Y7N8A8W6P8HK6Z1V1V2O9L6K10ZS7I2T5A8A10R9R953、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCB7K2J4Y8J5H7T9HH8Z7A2O3E6L7K5ZI8M1Q2

28、Z9A6E3M754、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCT1C3A7M3S8V6L7HL3P4Y5K4A1A3X10ZS6R3T2C1M4M3V155、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCX8Z3I4X7G2U6L7HZ6U10T4E6K2N1Y8ZA7O3X6R2J8B4O456、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 D

29、CF8J3J6I7Z10N8D9HN10C8G10Q5N2T5G3ZD8X6V8L2M9M6X257、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCK3T6L7I6S10D8B3HC6O4M6U6D4U4D8ZQ6V7D3G9A7J2L158、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短

30、期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCS6E7J7R7C1K8M4HO8M2O4F4V10R2F7ZT8O8T9Z3I10F5L859、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统

31、直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCR5H2H7H3R7P1C6HS2J7U8M7W10N3X2ZR10I3Q10L10D2P9Z260、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCY8X8L9W5R5T4E6HF5X7J4U9E6D1D7ZH5E6Z9Y9K10C6F161、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACH3Z7Q5E1P5T10E

32、4HZ1O8Q2K10D8H8E3ZQ3F2W3P2G8L7M1062、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCH10C9E1X8S2N1C6HO1G8R2R5A5K2F4ZX10U2W10A1M2R5R263、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCK2Z7

33、Q5K4D7C4G5HB4V6H1L6C2B9Y5ZH7O8U10Q2Z2U6W764、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCF7Y3E1Y10F1B7L10HI4W6M3A10R4C1A4ZN6G2M2H1J1V8C865、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德

34、风险【答案】 BCG4P6K7F6W4M10V2HA6D5I5O10U5I4M1ZH6C10Y6F5I7H7M866、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCQ9U7P2A3Q4L3C7HH9W2E9L1N9E10L5ZM7L9Q8O4Z7K7Z767、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录

35、保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCD9V9J7T10C3D8Q8HQ2F2T9V1H7H5Z6ZX5C10Q1W8F8C7P168、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCG7S1R5E5H6Q10I8HW9O2E9X6T7J1Z7ZM3D4A6F5O9R6D569、外汇占款

36、增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACA1F4Q2C3B5H2W7HB8A2Z6O3J2C8Y7ZG7X4C6Z4E8R8H970、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCF3B9S10Y5W4L7S3HZ4L7N5H8H2Y5U10ZU10E10X7G8

37、R6Q4M471、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACM4M3Q1W5X7C10O5HF9N8G8E3C6H10X6ZI8C10L7S1L5M2B372、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCL9Y10J7J5U6A10A5HC4L3N9H2T3V9T3ZY4

38、A3P10J2E7F7Y573、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACY5S7G9J1R7D9J3HC8A9S6Z1T3W3B4ZG1F4S3N2S6K10S374、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCH1W9W8K9D3A1X8HV3A7I5K4Q3B9M9ZY10I3V6W1B7P4Z275、根据商业银行资本

39、管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACW10W8E7T8E6E1E6HR5G1Z1T2Y4U3F8ZA7B3F10M6T1F3L576、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACT8I2Y8E2B

40、3W4A8HB5K1J3H5E10W5Q3ZX5N3A1O8W7A9I177、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCQ8Q8J8O9D7H7K3HS6G4X4G8K5N4W6ZP1P6M6Z6Q3C8K878、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能

41、力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCV4E4L1I2A2Z6W10HC5T4F9I9Z9Y6K7ZE4I9W7O8U10D4C179、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCK4R5S10S4O3Z5U7HI9S4K10I4U9B5P6ZU6T1X6H

42、6P7U7B480、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACK1E1R10W1D1D3N6HH10J4D7V6K10H9I2ZM4P5D3D10A8K6Z681、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权

43、资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCJ2V6H4P6G8Y8C6HN3K3Q6N1M3D3T10ZI2S3Y8L10M4Q9X182、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCK1U3Z6I3C4G9P9HG10F7Y5U3X4K1E6ZE6D9S6C5Y6O6G183、下列关

44、于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACF4F10O8J2K8W8L2HB9F6J5Y7R4P9K3ZQ5N10X3W3J7O1P484、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCM4A1P6N7Z5Q10O7HA9K7C1R4E9K7C2ZU7M8E9E2A5U2O785、高级计

45、量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCI4F1U4V3K2M1V9HN5G3Y5K3X6L8N10ZM1D10V3E7Z5L5C1086、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCL1E4Y3F8I4I4D1HA4R5U6C9J6O7G7ZG4X5P5B3U10L8U187