2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题完整参考答案(山东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCQ6M3U2D10A10E8D7HM2B4K6R10K8U7A5ZS9T8U1I9T1E7I12、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每

2、一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACQ8U7Z3G9G4Z4B3HR4D5E8R10Y7Y6B7ZD7V1P8I9X10D2B93、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCD3O5J9A10T6E10R1HL4K4B6S4B3P10H8ZW9Y8J10C5Q3D6G64、

3、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCS5M9S6O6P1L1P3HK2I1D9Z1I5W4F5ZY2R1R10K5U4E2C25、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答

4、案】 CCN2V9H5A9X5V5O7HW1D6H2X3J9X1T9ZF2Q1S5E1F1B9L46、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCB3U1V1Y10U7V10Q3HS6K4O2A9D6E10G1ZD10F5T8B3L1R1B57、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（

5、）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCL3A10Z7Y1W5V2R7HJ4Y10R7H6O8O7X8ZF8T9V8X5C10H6U48、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCC6F7N1J9W2S3K1HE7F5G2P3Z7J5P9ZT1I8L4L5U3L10J109、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCH6B8J5Z6X4T4L5HW1K4V10U4X9A6E10ZK2I6B6

6、G1K1K2R510、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCS2F3V8R4H4F5O10HE10W3D7S8D7U7I1ZB8Q6R6E5Y4W9F211、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCE2U5E10F1H6E8R8HK10Y5P6I6G7Q2G2ZH8H8M2A6V3M5U812、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置

7、来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCX9Q5T5T6I2J1S1HP5V6M10L9U8P2A9ZZ2K2Q8K7L2I7R513、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACG10I3W9E10L5S7G10HP7G5N6V6H4B4S5

8、ZR3W3L2Y8B3U6E1014、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCZ5K6R1V6E2N1S4HA6N1L5M10C4J7O1ZP8A4B7K4N7D9N315、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCG5S4O2V2H5G1W8HX1X9I1Y6L7Z8F10ZF3M8G10C1A4L3X916、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大

9、多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCC6E3S1F6A3Q1A9HH10W1P3L8X4Z5U10ZK7A3V6G4C6Z9F217、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银

10、行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCN2Q3Q8D4C8X2J3HF10P9G4K5X8O10Z2ZT2V3B3D2L9G3I618、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCD1M6V4K1S8C8J7HH8J5D6A1A3N3R8ZX8Y4N3K2

11、L10G10O819、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACG1T7N4G7H2M4G6HE9D2H1Y8R9J4J8ZM3X1P9X7T5D2F320、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACI10D4W6W7V5T5A6HN10L10Q3L7I2K2H8ZM6Z2B5Q10M9Q8G221、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，

12、应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACO4V4A7I2U8B2W10HK5E1U6F1R3B5D5ZQ8U3V7I9R10X2M422、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCL9V2J9H7O1A6N7HC3Z10R8L10V3N3P8ZI2S2Z8T2H5D1C923、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A

13、.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCY3U6E7R9U9O10R4HD4I3K2W6R9N10E1ZE1Z9W1T10A8A4O624、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACM10G8S5Q8E9I2I6HS4F3G8S10N2B6F7ZU6J7R10C4W5U10E625、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资

14、产，都给予50的风险权重【答案】 ACQ3I10C5I4Z9O4C5HT9J9B8R3X8N7E2ZE3F9J8G4J1R2N426、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACZ5H8M8T2L4K3K1HU5E3J8A4E4V5R8ZG8O2E5J5B2E10R227、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACJ9V9A3C10L4M7V7HN3R1G9T10B3J4Q1Z

15、D9J8N10Q6T5P10S828、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACA6P8Z6M8W2K8O8HC8O5W8M9T8F9X3ZM9S8U5X6T4C6F629、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACV1C9F10N9E6F7Y4HD3U3Y10L9M3R5R5ZO9O2X5D7H8X3U330、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资

16、本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCP7A8L3Y8X8V6T1HA7T4G3N4O6B10J8ZG7K7F6P7Y3M4W231、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCL7K4Q2R4G7H5Z3HJ7R2D5E2B4A10Q6ZB5Z9R4L7V8P8C132、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有

17、借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACC5K7X6T1E2Y6W1HF3N9Q4P1N10N7D6ZH4V10K6G5I1B6C933、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCK9B3P9F4G6R6P7HN3P2N5G5P8T2B3ZY1F3Z9O6R5F9

18、W1034、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCF3W9I6N7P10W6R4HF8B5W1D8S9Q8I9ZR2Z3M3K2V5C2V335、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCK9H8Z10S3W8F4I4HZ3Y5E5G3W10K10D4Z

19、R8R6N6R6T10C4X136、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCN8D4E5N10X9K6V3HX5D10T3U6X4R2B8ZH10F3D9D9O8Q7Z437、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCM8M2S9L5U5E7J4HM4G5K6L8B3G2Q9ZU3A2Q1X3L10J10Q1038、在我国

20、银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCP10S7D3Z10Z8B8R3HD4N6K3H2Q7F1B6ZJ5C4G7T2C8O5W439、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACY10Z6C3W8R4W6N5HG6G2B10D5J4B8F8ZQ3I6T10U5E5

21、O8T140、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACD1R10P10N2K9F7U8HY8N6G9Y9R8H8Y1ZE7S5F10B3H9A1R1041、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般债权人之前【答案】 BCL3R9D8H3K5Z8Q8HZ1L10Z3Y3V8V1K1ZH

22、8S8X9T6C8I6P542、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCI9I10L6Q4Y8F2Z7HY8D7G7N7X3Q7Q4ZX7Y7Z10B2N5G8G1043、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACY4R10N5J2Z10

23、G8Y1HM10S7V9F6E3L9J8ZF1J9S7D1H7N1C1044、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCB2X6P5H8C6D7O4HL7A6N1P4J10C10J2ZJ7F7V9D7B8H6S345、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACK5Y2O9R6I7D6E9HC10W2P8V1J8

24、I5E5ZN1J4R9K2W8O1K946、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCC1L2D6G7A2P3I6HM1D6B8D3O6E5Q2ZL7J4G10I6H10Y8U847、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资

25、本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCE1A3L4P8G7D7F9HP5X10C3W8P1V6P3ZQ2I3L3L5V3S5L248、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCN7Q1Q3G3O3X9U7HQ6M7P9E3N1O8P4ZZ5I7S8Y5E6D2T549、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用

26、衍生工具【答案】 ACR9C7D9T3S2A6V2HC4F7J7E9E3Q9H6ZQ7H5C2H10J1Q8L950、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCL7F1U2M3J4M1K9HS3V10S5M5X6L7I5ZL6A10P2T6V2H8L551、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及

27、时C.准确D.前瞻性【答案】 DCE1I2Z10R6W9Z1R2HS8S10U8W8V1A8L1ZW6K2Y1M4W5D6S552、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCJ4J3S7B3C1U4N8HG1R5D6F4K1C7Z9ZJ2Q9V5B6E4W10W353、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案

28、】 CCO2T9X3X2V3T9O5HS5U3B2T4J9F6S9ZA1Y9A1F8J1Y7A454、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCB10P8T2U9X9Q10Q7HC6N4Y2

29、V5Q6J6Z2ZO3X8K8C9C10P5D255、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCL4J1H9I2W9D7X1HR2Y5A10A4A5P10X3ZM1M10U2P4B1O1K756、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好

30、分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCG6W6W9U1H8U9R6HX8T5I6P5G6Q1T9ZC8I4V3R10A9G5V1057、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACK6W2H9U2D10E1H2HE8K1A9J2M9V8O8ZR8U9L9K2R7V6I358、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，

31、第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCM4F6Q9O8Q9V6F9HH5L4L2I2Y8V2U6ZD3N3W4R7Q3I2R759、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCC9E3I3B1O9F10F1HL1Y6D7G7U4K8Q2ZZ10D8Q6E8D5R4S960、关于商业银行

32、流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACB4T2U5P10O6X6J10HQ5S6S3X7X8L3A3ZN2P7C9H10W10U4J161、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACT3W5K1A3O1R2I10HD6E9Z6F10R10H1X2ZM10Q9E10C7N3E10B662、 下列关于商

33、业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCJ7H1E2L9W6H7W6HG6X4K5E2Y9Y5W2ZH5P8C2T2K5Q10Q763、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCP8J6H9J1H5

34、H4E7HS3Z5S1P5W9F7C3ZT3Y10N3D5Z5A8I864、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCW2K6K5E5E4W2W2HP3X5Y2L2O7C8F8ZT2H5M2M2Q2N1H765、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACJ6H1Y10F3E2O6M8HY10K2M1B7V1Z2G7ZK1R6G3F7E8D8A2

35、66、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCX7F7N7N10W6M2N6HA10F9E10R2A3W2H9ZC3G3P5J1L7T6O367、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCI7R2C4W2I9S7I10HH10T10W4L4H5H3Z2ZZ9U5O1A6Q4W1Z868、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCP8Z3W9C5N7A9T

36、10HF2F1Y3M9X2N5Q1ZS5O10D4T8D6F7G969、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCE8P9D7M8E3D2S5HW7P1I2A5U1N8J4ZO8W7U1W5J8R7Y570、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D

37、.商品风险?【答案】 BCS10F6H10H1S9F2H7HD7E1D4A5A10O5V10ZD4U4H10U1Z5B3H171、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCW9J7H5U6X8K5I8HE3V1H3E8T7V2D7ZQ8G3A10E4Q2A10C272、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.

38、信用风险D.流动性风险【答案】 BCM3F9S4Z5J1E10M8HD2N3U7Z10P3L10E3ZU8O8Z10B1P1U8B873、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCN5M1I2N8J4T3K3HD3G7J3R3J1W6N1ZP4U7W4W8B2Z6X474、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量

39、某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCT6H6E6H8B3N9K10HG7N3N6J10E9B3L3ZS8M7T8V10G4T2D975、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采

40、取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCK7M10I10J1Y10I1H2HG4Y7Q7K1W1H4K6ZW8M10K6C8A4S4F676、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCS7G6Z4X10Z1G9A5HW2F8K1I8S2V10I5ZV8D7C6H3Y

41、7X10Q877、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCC1X4B7Q8W7E10A1HG5L9C5O2L5U2D6ZX10E9L3B2G10S8Y278、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健

42、全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCP2Z6J4F1K10K4J2HS2T10V9N2A8B2Q7ZM10G5J9L10B4I6E479、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACM8U8W7C9E10O5C3HO8X3I3R9R3V6W2ZB4W8Q6Y1R9D9M180、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCZ10J4Y2H5X2K8M9HO1V7K10

43、A1X3M10W7ZO7G6F2H7R1F1L881、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCV10P8S1Z3K10Z9C8HA4Z6Z7S6X1T2J2ZK4J3I1R9E3N1U782、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACV2K4W9O10Z2E5G8HI1W1F5D9C4T1D6Z

44、Q7B5K1R7E5B8Q883、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACQ3M7W10W10B9I7K5HV9C7C8D1O1T3W4ZH9K2G10Z10O8M5N784、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCN7T5H1M9J6E1Q8HV6C10N10B3Y1M8T3ZY7E2N4Q4I2W7A185、下列风险都可

45、能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACI5T10J2H10O10J7X10HL6I1S2P4N7I7O3ZT1U4X9H6R8O3H286、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACY8H9G8L4K10D2L7HH8T8E7U6M4G9Y7ZX6V8X2C1E5J8P387、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCU3N5E10I6A3G3Q9HG9A8S5B8A4B7T10ZU6S9K4M5O4F8F688、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三