2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题（各地真题）(山东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACM10D6R9V2J7R1B6HS2U1E3R5W10V3Q4ZA4Q1L1B5P9M1E42、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 C

2、CM7C7I5B10G9N7P2HI9E4U2L9N9C4J8ZY7M5B6T6V6V5H43、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCC7N8M10Y7T4Z7R2HH8H6J4D1S8V6G5ZA4V9A4I9O4Y3E34、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCD10C2N8P5I10H7F10HL4U9W4C4D4X6C10ZX10X5A5X2F8M2K85、下列关于压力测试的应用和报

3、告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCR9N2T8Z10V1Z2W2HE5F6D2A5H5B9K8ZY9I3U6T3J8C4P86、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（

4、 ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCX2M2I9W6U6R8O8HX4Q3V1H7W6C8Y10ZW10G4G5B6Y4K10W87、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCU8I10C10C1B1V3A5HW6

5、L6P1N6N3X6O9ZA4V8E2B2Z9M10O58、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCJ1C10G2Y5G1F8V8HS10C8P6I10U10T3W10ZE7E1J1P2W10N3L89、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCH1C10C6S7Z4X3N8HO3B1N9I10V1P6Z4ZY10L2V2P9S8F2G910、下列不属于商业银行的业务

6、的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACA9Q3G9Z7P4B10X7HS4P3K2P2A10G2B3ZL3V4X8J2P3H10A211、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCE3O10B5E6O5Q6E7HC8L3D10T

7、2P1J10L6ZK3B1Z10O7Z1I7V512、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACX8Q1I2L3G1P1X2HA4O5G10Q8K6K8C10ZR4K5P6U10D3L10A613、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报

8、告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCL7Y2Y9V1Y4M7Y2HC9X6R7U7Q3O4Q8ZB3S8D5M10V2F4C814、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCN10A8J3O6Q5G2J8HW10Z3A6C1Z8Q3J8ZI7B6D

9、2H6U3F4T1015、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACJ6U8W4A9L1K9N10HF1S4F7O5J3W3X6ZD4U10I5J3O8N7O616、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCU1U7Y

10、6H2X8O6T2HA1D4Z6C4Z8E9T3ZF6Y3V2V4V5H5T117、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACX5H10E9I1C10S7P1HF4J10J7H2Q4Q1L8ZH2R5G5W6A6V7Y218、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACL2D7D1S3X5V7J10HV4P9F2F7M1Z8Z8ZV2X1N5N8X4Z

11、4F919、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCZ1G9Q1Y2S7Q6G3HO7K7A4V6J4F7E6ZU2S5N7O6G4R6F820、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCH2Q1Y7V4Y1

12、0Z6N6HX10W3X7T2K1R5V10ZT3S7T4E6P1X6L621、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCZ5O10F9V7X9F8I3HH7Z5H5P1V10V1M9ZS10Y8W3A10X1F8I922、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 AC

13、L1I3I9H8Z7Y5A7HR5C10W2R8M2Q9Z1ZA7S9S7A1J3A4D423、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCC4J6F5K9C9U5H5HB3W2Q2Z8R7L3D4ZK9K7K5P7Q10N7F324、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCH4Y1H3C4N1B5H9HD7V4Q2J8J8C7R10ZK9X1G1T4U8F2T925、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业

14、银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACU1P7O6E10S7Q5H2HZ2B10R5B8D8O7J10ZW7Z7E3D1F7L7L426、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全

15、面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACA10E4Z2P5J1P1M3HX4Y1X8S10X7R10F3ZH3J3G6B5F9M8F227、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCA7V5Z6A6Q5W7N3HT9P9S7H9I4C4B4ZQ10P3Q2A8O3Q9E428、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCE10N9Z5R2A8Z9A2HF1V10G4O2V4F10L7ZK2P1A10S1L6S6Q1029、不同的职能部门

16、对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCJ4E7O5W3U4P7K7HA10H7B5S4U3H9B4ZJ9L10K8W5F2J1P230、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACA3O3P6S8X3I10Y8HC2M3F9V9D5W8O8ZY6D2U9G1D5W1G931、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组

17、成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACD6T6O3V1J2Z8E7HP10R7I10W4T6P9H9ZL7M6E10M9W8T6V432、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACP1G3V5H9O10C8F10HR9G8N5M1W10Y5T9ZU5D4M4F10M4I9E433、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救

18、助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCN7W4O1D8S2F4E7HZ1T7V7X7M7W1Z9ZQ4A1X2E8F6P5L334、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACJ10C5K4M9I3U9Z10HL2B9T6M1N1R9X4ZF3D5W8X3S8N9T335、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家

19、中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCQ6S5Q8S5C1M3T2HF6X8A3Q7A7F5E1ZW3C4S7F9Y8F5C536、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCF3E5G3I6R8R8I1

20、HL8P9R7Z3K4R2M2ZF8X1M4T8T9Z2F137、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACP9R3L9Q10Q5U1N7HD4X6M2C4Y4W3O5ZK3B8S1Y6O1C9G438、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACR8V9X3K8J5Z10S3HO9W1L5Y4E5Q5S9ZZ4T1D9T10B1W4Y739、材料题风险事件：A.商业银行内部控制

21、实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACP10K10K10K8W10E5R2HX4Z10Y7W6X8X5L3ZP9F8A6R7R7H4N340、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化

22、的原则【答案】 CCB8T10H4C1A5G1X4HF8G7T7N10Q7W5U9ZY8W4O8R1O2W3P441、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCN10B9V7S8Z7B7L4HY1R10F8J4W10Y1E9ZB6T9Z2R9B2J5K342、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实

23、施部门D.风险管理部门【答案】 CCV4Q4A3U5Q9H9L6HC7H9K5L7P7O10E8ZI8E4H6R1X5R6M943、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCX6H2X5H5D1B8U8HH10R6D8P3B2S8H6ZL10G6W8Z9Z6F9A844、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确

24、的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCH8M2T4W10N6L2N6HN9L7U9M2Z8C6W3ZM1L9R5E9D5H10D1045、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8

25、.5【答案】 DCI10D4N8V1S6T3Z7HE5Z3N10S3N8K5S8ZC8D8T6J1V8U9Y846、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCT5Q5G1Q8K7R5O1HR4Q8G9Z2D4I2B5ZB4F9E7C9X4N4I747、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCB10O6V5T6V2B5O8HQ4

26、B7I8Z9A8S7H7ZL2P6S7Z1O7L3F648、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCX8B10W6K5T3V4Y3HI1B6X9A1P9Q5B10ZZ2A4K3S8F7A1P149、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资

27、产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCY3Y2K3W1Y7G1V7HX10T4C7L6L5U8D2ZE10J1D5R1N10W3E1050、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCX5C9Z1P9H1X7S8HI1R9L10C6M9I6Z4ZD2D9P4M6C10C8A651、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

28、A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCW3J6I9F8S3H1O5HD7A4B9H7T8K9J6ZV8B3P8A1F6F2P452、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCG1F10P5Y8Z3T2H10HU9J5Z10O8Y2D2F8ZR2E9H2D2B8S4G553、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的

29、偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACW9M9T7J2M9I4F5HN3F6H7I7H4D10F1ZQ6F6E8H7Y2Z2Q354、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCH4C6S6O6Q1I2H4HB4T2H5T9L4K8I3ZA2J5Z5Z6G8K7L655、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万

30、， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCG9I1N3J5J2G6H8HY2L7I10H2X2Y10E8ZS7K3V2G10Z7G1M756、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCL2L9F4X6F2P9S7HU7I6N6F5U3F7L9ZM1L1T6G4C2V1M

31、857、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCX8V3M4Q5D10U9R2HT4I8F1O3C6A5B2ZW3W10Y1Q1P1H1I858、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度

32、【答案】 ACW3Q7L8K8H4U9V9HS10S1R3C3Q1V6X3ZJ2M9R2U10J6E2X659、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCB10T3M10N9L1C10P6HD7X7J10K4A6G8Z5ZS7R9X7O8M5O5N960、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACD6Z4R9F5N9H3T9HQ5P6A6C10F8S9I9ZO5S3A9I8I7L9R461、某

33、商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCY9S2E6G4O4G3R8HT1O7S2F7V6J1O7ZC10Z5G6H5Q7I6S862、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附

34、加价值【答案】 CCH7L10R1F5H6Z3A3HZ7R5P2S9B10G6N7ZX5Y4L3O2F4Q1X763、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCP5I6S1J1G7H7E7HW6S5E2H3Y8V2H9ZJ4U3L2W10D5E1Q964、巴塞尔委员会提出大型银行、

35、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCJ3E5W3E7T1V5V1HO3J9C7Q10K1N3T1ZH3T7Q7H3P7O10P365、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与

36、市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCS7N2F8P3S10A9W6HZ8U8M10S10C10X8U5ZJ7X8X9A8R5L1L366、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCE9K2F10C8A7E2T7HH8O2O3O10T2Y3J7ZO5I2C8A5D3V9P667、下列关于有效的风

37、险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCC10V6L8M8D1O7Z9HV6O9Y1T10P8I9V5ZI6A4U8Q9C6P8R568、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCP8X2Q7Q4I4S2J8HY4J

38、10E6D10I5E3R9ZH8S6Q10Q2K5L6Z569、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACU6S9R1M5Q4N7O10HD2R7Y1W4P5C7N9ZR6I5U8S8P9S3O970、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作

39、用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCB5L10Y1V6R7T7X4HX6A6M1C9S10Z1O10ZP7B9B3F7Z10R8P971、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCV4C5G6Y5K8S8D5HT6W3E7V1I9P3L10ZW6S6F10X6D10P8G572、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCH7P3P2O10E5O4J4HQ3X7

40、C7C10K5H6Q9ZG7V6P2K3A1L9H373、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACO1E2U2D9T6H5E7HH10U10E1J7R4R1Z10ZE1C8O7M6U9F3H974、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】 DCN5Y7I2O4G3R2F4HW1H3B2Q10C2S1F2ZM5

41、X6J6H1W2F10O275、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCI1A3U9P5C1J9G2HI9A7Q2B7Z1J6C9ZZ7Q1A5U9D8B3G876、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCP10U1R6D6C4D8C5HF6H3D6N3Y1A5R6ZW2P8J7B6U9D9L1077、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承

42、担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCD7K5O1U5E6B6H8HU8V6G6F10C2R8U6ZJ9U10Q9J3I8I7V1078、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCR7M9M6T4T6M6Y1HT10D2M9N6R2Z6W9ZU3L3V9V6P2K3B279、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACK10P3I3D10S8H6N1H

43、O7S6Q8Q4K3J1U3ZC6A3Z3P3R5F9Y580、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCU9Z5V10Q8F1C10Y10HL9T9R2J9Q6B3Z3ZJ10G6W5U9G7C10W581、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCR2O1I6X10B2E4K7HP10D3A4T4K2F7O2ZJ4L4A4E3N6L2V882、下列不属于商业银行代理业

44、务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACA1A10E2H1R10P3O7HG9C8Q9E3X9Y6D7ZW8V6F2F3T4R6W1083、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCQ1J5D7Z8V6M8B8HX7O1Q4Y8C10E1G6ZX7L9Q8B10T6O10Q584、流动性比例可衡量银行（）内流动性

45、资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACR7F8R1B7O5I1Y7HK2L8V3O1C3G5L3ZZ4M1Q10A3X10T10M885、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACK7O2D4P7O2S4C9HS3E7I5V9K10F10Q7ZZ4F9J6A8V4R8Z986、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCR10H4I8R4D1D2Y8HT5I8