2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题(含答案)(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACL3K2Y2U6Y2H4B8HF10E1O1B6H4S2K1ZF5E2Y3D9M7M8S62、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCP9X8T9U3O8B7E4HC6I2W6N

2、2J7R8L3ZJ1T3H7M10Z10Y10H63、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACE4K9T9T8C9F8B2HA10D10R6X5Y6I5N1ZH5P3Z9B7O4V6J94、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCB4V4W7Z1Q6Z10H3HS3U8X3H9Y8U5A7ZC4M6X7X5E10G2Y45、下列对债券凸性描述

3、正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCU5H9I9B6W10H1X10HE5D1M5V7Q9O10F3ZH7M7R2V3Y2U4O56、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCC5W9B9J6O3M2U2HK1C4V5J10B5U3B5ZW3J6Q8H5R6W3K47、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现

4、的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCW3U4L3S4X8Y6S10HE5P4O1Y5S4Q5Y2ZD1H9P8V7Z1G7F68、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCT9D2M9G7M9D6N10HH4T9B6F1Y6V1X9ZR5L6D1U3F5O2I109、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCG9N3O7N1O7R10P

5、4HM3M4B2I5M9C1F4ZP5X3D5S6E10I8U610、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACQ1X7Y2F4N10S2W3HC6O5U4N10W6X1U10ZX6P7X3F10N8Z7E111、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCK5D3K4D10L3Q7G7HH1Y6Z7T5A7J8A3ZZ9S7U7Y2A7Z2Q1012、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本

6、吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCQ2Z7N6R8L4P4M8HY8A2V3S10V1V6D8ZN10K2Z6B4K2F5D513、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCU8J6G5R8H8C5R6HG1A9P4B3T8X6K1ZS4L4J5B9U3C4G114、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A

7、.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCV10B10P9R5K4J1X1HY7P9U3R10Z3L7X7ZX8Q4O5H8F5U4G415、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCD6V1K3G8U6X5W7HT1Y3W8R8G8Z7F6ZN9O9C10C2Q1E8J116、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总

8、敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCS1X4V5M1Z10V5Q9HM2S6W1V10W1K2B3ZI1M2C3H3D5B1D117、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACT9Z2D2I10H10C6Z1HW2C4G1Q10U5O8L6Z

9、C6G2L7H2H4D9C718、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCV4O9N3F3B7L4E8HZ10H8W8E4E6B7M2ZY5Q10G10P3W3B7N519、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACX6N6L6T10W9B8A5HZ7O5M2J6Z1I2Q2ZC6J9J3F3Q3P10S720、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正

10、确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACD1Z3B5A8V5W3H2HD10P4J3Y2Y10O5E6ZJ10D5A10U7B1L8M721、为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】 DCA4V5Q

11、10R2R9N9L10HB7B8J4H6F7B10J7ZZ6L6U5M9M7V7B822、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACA7P7R6Y6U4V7V1HG6G1P2S2A5K5P1ZF9Z2H4I6J6Z6U723、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的

12、现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCK3I10S3D5I4N9J4HG7T2Y3E10Y4T1D10ZQ7X1J6C6T5O7Q924、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCB2X8Q8I9K2V3U2HE10X9H2S2X2L4V1ZI7Y1K4A6D10U9S825、超额备付金率的计

13、算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCK10D3L1R6W4H10M7HM6Q10Y10H10H8A2S2ZY1M6J8P8F2V2S226、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCL1K2J4L6M6H3S2HH2I9D5W7H10M2D3ZC4B7Q8H9A2Z7K1027、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行

14、生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCU6O6U1S10T1K7K6HF3B6H6U3O1E2W3ZG7A6N8W1Y8V2Z128、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少2

15、2.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCY6Q5A4T8H7M2A2HS5C7A6R9F1B5M3ZR9K8R8C4B2D10D329、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCQ2H7W6P9A7I

16、4W8HP5W9C2H3M3N2W6ZU5P7P2T6B2O1X430、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCM9E4B1L9J3X2K5HH2T1O2P4Y6W3Q4ZH7S1L2G10N8J5B531、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCQ8A4B2I2N2K9U5HY9G4E7W2M7W2X7ZF6V2W9C5F10L1J1032、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A

17、.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCI2W3Z10D1Y3N6B7HU3T2T1T8W3I4V1ZS10L3W6E3F5H9F333、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCL7U4U10P2C9I10D1

18、HQ2L3M8V2R4Q8V6ZG9Y3P4O4T3L10H334、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCL4Z5F1I4R5J6K2HY6W6W7K6F7Y4T9ZQ2H10K7J7Z8K1Q735、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银

19、行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCX1F4F10G5F8H1O2HE1F10F8B6D7I6W1ZT2R9Y3X5G6T2B136、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCX6O10H1Y2M1D10D1HZ4P9N9O4N7C6I6ZL2D4O8Y7O5J4O637、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商

20、业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCP5E1L2K7O4B1C5HG9G1G2M4E1Z1N9ZQ2X7W1J8K7G5Y438、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACO3W2W8K6I2E9W10HL8M1A4A10A7X1W10ZM6K10X2W5K10Y3

21、H939、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCM8X5E9G1Q3F4V9HR1H6W8S1A6G2R7ZK7J5A7B5R7B6P340、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCI7N5R2X7M10P7S2HH2M9S6C3L10R5W5ZU7U10X9K4H10D6Y341、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银

22、行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCZ2B3H10F6U5X8Z4HL9M5G3U4J3D6R7ZO7R9W3J5Q1X3L942、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACZ1D5X2I9T7K8Z

23、8HZ5A8S8Q4H4D4L7ZP10P1V8F6K5Y3R743、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCR10C1C9W4Z8P1R6HW1Y3S3U7G3P7F7ZV8T2W2I5A8O2N444、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACF7E3N3V9Z6Z4V10HR4H4Q10G5H6I7D1ZI1D2A6R1P4H10X945、某商业银行在9

24、5置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACG1O2I9F7Q4A8I7HJ10C7N7Y2N7I9F1ZO8M6T5Z10I1E4A1046、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCU10C2Y4K10S1U2X9HN9O7U7L6V3F10W3ZH8D7T5G9A4L3M147、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资

25、产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCF2N6H10D8F1R9B10HP5P1F7H4W8Z10F3ZS5K9Z4Z9W9J9P648、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCF7N3P5Y7B4D5A1HL3W2F7H6P4M4Z2ZB4U7F7G2U2S10D449、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的

26、可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACI5A9P4F7S2O7R1HA5K6S2P5X7T5I9ZR4R2P4R10O2S8D550、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCS7U10P9V9F3A7T5HX4I6P8R5T9H7O9ZU2A3Q6N4Q5Z6U651、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所

27、有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCV7A3Y9V6U7T6A10HX3A6U5U9N6N1J5ZO9G3U7L1S10P9R652、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCK3R10I10A4F1U1O6HR8W10O2W8J7D9R6ZO6Z5T1F5C4S2M553、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案

28、】 BCG1R9H3T10L4N8I2HK9Y9A9X4L9H8X2ZE6K1G1D2L1S1G954、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCQ6X5N4X9Q1T9K7HA10U10K1S10F9F10Y6ZE3J2L7T4H1L5X455、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例

29、不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCY9P10E6X4U1X7D2HW10W3C2L1M1F10Q8ZE8W4H6S5T9A9N356、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACH1K9Y7P8N6G2V4HB9S5L1T8V4H2V6ZI10T4I2O2C2G2Q457、 在操作

30、风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACV9H5Y5K2H1O7D7HB6N3H10B7J7I4U9ZQ8N4V4Y7I2L5P858、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACG3M9O4Z7K9O7Z6HY9Z9Z6O7R8L6C1ZF3G7Q5N10T1Y9W159、下列关于战略风险

31、管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACO8D3M4P4Z3N7A7HP4O4E1C7Q8V6U9ZP10W3Q8S8W1R4V360、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCJ9G2Q2R10X8G8R7HZ2X2G4X5E9D10L4ZZ5J5Q1Y3U5T8R661、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（

32、）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCV9I5O4Z6Z7T10K1HV7D2Z5T9V2H4S10ZZ10K2E3B8W1J1H362、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿

33、，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCP1M1P6I4G5H3A2HV1D7P6K8S8E2Z10ZO4L6T5D9Y9I9W463、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACY3B6U2L5C5E1F5HD9Z8L2H4F3X5C9ZV1N3M10Z7C4T5R664、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率

34、曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCT10B7L4Z5X2I5U8HU2Q4V3B5I9R9Q9ZQ10N2N6W3U3C2A265、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACI7F10K5W4D3Q5C6HB10B1G3K2F3T4U9ZL9H1S4G4Y5J7Q866、下列关于

35、银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCF10Z10B2J2N1V6W10HO5W3D8Q7G2R9G7ZX9R5P3K4V4Z9O367、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权

36、资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACN4C3V6A1Q8S7Q4HD7M7J8E8U9I3K2ZR4Y5H1H6E7I1X468、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCV3Q2D5H10Z10T10D1HC10H5I7B5G3D8R1ZU9O4U4A3U5C9J669、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意

37、愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACG2E9J3H6L1N5Q8HC7O1K2O2T8Z6Z9ZJ2K1J5Z3O7U2A470、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCK9C4F5D1O9L9L9HZ4M10W6S3G3U5J5ZC9D3X2U5Q2Y3X571、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCX2P2F1U2U1K7I2HV5H10I9W9Y6O5V1Z

38、X8J7F1S4M4D2I772、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACA8S10Q6Q7C4A5P6HD2E1I1Q7A8Q6Y3ZL7F1B10L10H1C9A773、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCN6X4U3F1E2R9V3HQ4W2D4E8N8M1L

39、1ZN9M4X7P3N7B9D474、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACB7B6U10K9L9D7L1HI1X1R10C5F8O9H7ZI8S7Z1X3K4B7U475、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的

40、风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】 CCY2N6I10J3J5O7I7HH1K7F10P1P1K4Q8ZR3X10A3U2M3F7Q776、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCL9F1T1Z8S5V7B2HG1I5E6C8L9M7V8ZT8U8G10R6A7Z4Y977、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCR2I9P7E5V2N3I4HB

41、3G2Y6A9H1J8X2ZJ1J2C4S9B3C5A778、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCU4L10P7Z5K5B5B1HZ1M8N10X8D4M4F7ZH8A7S6Q8D8C6F479、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗

42、用财产D.伪造要件【答案】 CCQ2Y2K6A10E10D4X2HX6P10L9Q5T2D2K1ZQ10I4X2X5R4F6N880、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACW3A3W8R9C2I6W3HM3W8X4U8H9O8T1ZL7R4V6O10K9A3G881、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCP8A8U4T10D4E2W2HI7T

43、1N6C6U6V4L10ZU9B7D5R3D3S7U482、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCP3D8T9J4I8H6D6HE8Y10E9H10H3W5D10ZO10S6X8L9D5K9C183、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.

44、0.82D.0.3【答案】 CCM8Z9P1C3N4W8G9HH4O5I9Q3F8V8M6ZH8O2T1P7E2M3K384、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCG6U5V7A3E4L5U10HK8U9M1A2A1G10Z5ZR5P8E2S2A4G7B785、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACZ1S1U6M6C4R7J6HA6R7O9X6D7N10A2ZK3I10Y6D7Y9J1V1

45、086、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCU8M6U10D6K10G8E6HH6F3U8W7M10S3A6ZL1M6C5G1E9O7X387、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCU10X10I3H4T3R5R2HK2B6M8D10T2M1W7ZX7I9W2X2A10D10G988、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作