2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题完整参考答案(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCR2H1P1V3F1U7Y9HX1D3V6Q7B4C10K6ZC9P1Q4R5Z8F8K42、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCE8G9W10T10R10T9T1HI4K6N3E8K5W1N

2、6ZD7P9W1I7J6Q8P43、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCF8G9W6F8D4B2U9HC4Q7W7Y6E10B5R4ZP8X2L2B3H5C10I74、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行

3、应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACU7U2P7G10N7B3S2HZ1C9P2Z3W4K1M5ZE7U9R7A6J3C5Q65、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCA3V7E2H5C3P2H10HY4W2Y1W9Q4I9E2ZB4L8L8Z5M2Q6Z16、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，

4、上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCS4X2K4C5I7R1A5HF1G8N9O5C4X2R10ZM7Y8S10H1C6I10M77、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACR5H9O7R3E10R7H9HT3A8N7Y2B5E7T3ZW3B8A1U1K1D9L28、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCK6H5A6C8V6H7R4HT6D3A10J6V6U8U5

5、ZK10I6D2C7B7F5K109、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCQ6H5R7X5B1M6R8HK8N4B1J10Q4K2F4ZQ5F4G10T2F6C3J1010、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下

6、降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCT8L5S3O10L6J4G10HG1H3M1V3R2R3I5ZU6D8V8D1L10Y1V411、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCQ2Y3X4B6T4C5C3HJ8X9X7S4Y5Y5Y10ZQ1B8F7E5W10C5P412、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是

7、（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCA10Z3M8O3J9G5D7HE7H9K4Y6C7H5Q4ZX6O6I2R10G8K8K213、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及

8、内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCF2I5H5B1B7E5Z3HJ2U9M2X8X3W6U4ZX8J7X6G2K10D10D1014、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCW7C8W7O3U1M3J2HT1M5W7Z3W10S3P3ZO10I2M1R8W8Z3M815、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理

9、要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCI2E3X4W3G2P2J1HX3O8A7L2K4X3C1ZO3L6W1S1F1S3Z616、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCS1N4W7O4N4C1T2HB9Y2I1A7C5T7X5ZI9R2Z6H2M6T7L1017、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式

10、，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCG8F3R3Q8G10N6M9HA8A10D8V7L2J4D8ZA6U5D2L8O6K9V618、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCX8C9J7

11、R3L4G9J4HQ3T8R9L1C1F4N10ZL3N2L10B3U2K6Z719、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCW7Y4C3B3A7M5Q2HZ9W3Z9M2P7B8B8ZT10Q8W9I7P6O8B120、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCZ10Z7E9F3Y5Y7E1HF4I2A2R2S1K8E7ZT7P9O2L4X10D4M321、电脑“千年虫”的风险，使世界

12、各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCU10F5Q7K9H7B3V3HL10D2S6D6Y5B1T9ZK9B7W7X10H9U10M722、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCD3M3H5H1O10X8X8HY6M10M6H2I6Y8B9ZR3J3Y1I5K5A9D123、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿

13、，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCE7M8Q4Q9W1O5L1HN3P2Q7Z10P10M3M9ZX4B10C9L1B3V7L424、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCG4A3K1U10Q5B3W5HV7V7F4I6C2F3F10ZJ1R7P8

14、Y7P8E1P825、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCV8I9B4Q7X4K10Z4HR4D4V3Y8H2R1X6ZT1A10B10U2X1K4Q1026、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCV6T8G6I3A9D7G9HB7S

15、2K6J1G10L9H1ZU5R1W4Y6E4U6T427、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCU7C6V3M10W7W5I4HS9T2Z1B6U7A1M10ZT10C6E2O3T6M8K628、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACM2T8T9T2U10M5I7HO5A1L10F6K4D10C4ZD1W3E2B4J1H7S929、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架

16、的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCJ8N2F9T8T2B3S5HN8H6P8Y3R3A5O2ZV1T8M8C8A8X8R1030、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCB2V7V5M1E1M7W5HN6B2W8E8Q10Y3T7ZA4R4M1Z2T4Z10E731、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.2

17、00000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCF9R1M3K4R10U7I10HM5A6U9E9B2W7J1ZL3T4K7V3J2L10K432、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCE4R6Z5Z4B2Q9J6HK5M6A10I7K5M5M4ZU4N7P9K3C1U10G133、从事积极资产负债管理的商业银行一般

18、拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCW8A7F8R5D3M6U4HM2T5Z7M4S10B8J8ZB9G4C7Q7R10H5Q734、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCA4D10D1E6C4R10R1HU1U5F2F9G3M2A10ZP7Q5I7G10F6W

19、1B835、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCD7T6O2Z7U1G4I6HU3C10N5V4M1Y9B2ZY9T5O8Q7M8Z5W936、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCE3C5D7X10U6D5P7HR8X5D5K8F2W1P4ZL2X3V2D9U8W1F537、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控

20、制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCP9N8V5Q2A3O5X5HY8L6O10U10H3O6B1ZN9G2O9G1B6F4U238、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCX3K7A9Q10G9O5X1HQ10F5T10F5A4X7C3ZS8H8O1H9W8D6X739、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.

21、该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACH3M10K1E1S7E10G7HI2J8T2Z7Z7B5F1ZD3H3S5E9O6B8F840、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCK9Y2Q1U5L5M7R3HY5K7K4O5Z4E4X8ZO6R7S10Y6N4J2M841、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模

22、式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCM2W4H5O1I3D5V9HP10X3U4G4F3F6I4ZZ6G4N6V1F10K2H542、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCV5R10K1A9W1J9R6HS6W4F7O9E8K4L7ZX1X8Y1D5W7F7O243、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR

23、为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCP5L8A7F10W3L6I3HG10Z9G7E9U7B7Y6ZN10D1F3C2D9N5R1044、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCZ8R1R10M10A2B2U1HU2H4R10V4G8U8Z3ZV6B5U9C9S3K4S1045、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCB1U9J1M4S3V4S2HC

24、7R5K9G2Z2U4W6ZN6Q4N1W5F9Q9R746、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCP10O8B7V2T2U9R4HW3S6B5S6D4N8B2ZR9M9D7I8E1B3G647、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCU1D4X6A8O2G10C5HB5F3C8S10W9J4B10ZP9Q10C4D10B10S6E1048、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部

25、门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCE4J10A9P9I9G1T4HG4X2C1N5X6G2H10ZS1E5B8Y5Z6H2C549、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACJ8Z3K9M7Y4C1T8HU3P1V4W10A1U10E5ZS5E3C3O3

26、O2K3Y850、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCO5Q7G1Y1I2R1Q2HI8S2F4E2I8J2X6ZB2T2I3F6C4W8F651、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCK5D2W10J4O1H10A9H

27、H9T10F3B2G3N5E1ZQ7P9A3Q4W5V2A552、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】

28、CCG4V9C8V1W9W2I3HS6H2P9Q6S4P6U8ZA7V1A6Y1R6B6O853、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACY8V9A9N6I1U3T3HW4Y1S5F2U3U10R10ZQ8U3G1K3S1R8Z254、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCV10W7B7K4S8W10X10HV

29、6P2E7P3J6H4N2ZV7L7Q5A5Q8E4V755、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCH4J9W1S7F2V4B1HL10E2R5P8D10I7G4ZL5S7D8U5P3W1O356、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACF1L3I10U8O2P7F9HQ7M1Z3O3F5F6G4ZK7G8Y2L1E1F4Q1057、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（

30、）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACV1N2V5E3Z8B9M2HR5D2R2H10A9W7V5ZG2T7Y6A7E4Y10K158、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【

31、答案】 ACN4S3W8W1W7A5B1HE9Q4B10R8C8W4P10ZD6D8S8F7R3M7N859、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACX2P4B10T1Y3U9A4HA9D8I6E2Y2C1M4ZK7W7D4I2U8Y7K760、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCD8H7I8W8G4B4S1HL4D10R3U10Z9Y7O9ZU3R1P6T5S4F5Z861、假设某商业银行以市场价值表示的简化

32、资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCB5H7N8T1T5M1H7HO10M2N9D6Q6U10T9ZG6R10S8A5L3F1G362、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违

33、约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACK5K1K1L9D1S5W2HK10L2E9I9R1E9D4ZC4P8X6V7P7I4K363、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACZ1E2O5Q4E5S1E1HC6G10S5I8M10T1D5ZM4E2M2F10K9N6U264、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCR7K8I

34、8K2B9Q5F1HB10U8V4K5M6W10S5ZG2T1I8J7N8C4T1065、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少

35、金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACI6K8G7Q1Z7T8N1HB3J5M9X10P3O8P5ZF8L5D1N9C7Z5W166、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCO8V9W4X1G6Y10W7HW4U6F10H7W9C6Y4ZG5K4S8E2R4O9M467、期货市场

36、所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCU4L10H2X1Z1L8F1HP8C1E6V1S5Q6P8ZF6O10H2V1G8Z3Q668、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCN8R7W1S7E3B6X8HM7V1G4I8H1J2Q10ZL

37、1Q1L4Z7Q10O2Y169、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCK9F5T4S1V4X7H9HU7K5B5H3X3I7B2ZY8W4S2B10K3L2O570、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 AC

38、V4J5L4Q6L8K7L8HU2X10T1T5E8I4R10ZL7P5J9U1Z9C2T171、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACY6W9S6E5E7F7F4HL2J5N9K9M10E7F3ZE8I10L9F1J10B4X472、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACQ10G8Z3H5X7I4V6HX9M5O4W3V10E7X7ZH2K4J2M1E10O8F373、商业

39、银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCD5C7G3B6O5G1L8HH7Z9Z6N2U7W1Z10ZP9M8S5G4R6T4F474、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCB6Q8P10L2Z4R10A7HB5F3L7H5Q3U4W5ZO10P1I9B10S1N10N675、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一

40、般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCX3B2H3V9M10G3W9HJ3K7N2K5R4L9F1ZC7V8S2Z10V2K10K376、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACE10U6N8O10H9Y8T9HJ5X5G8D5C10E10S5ZJ3A5V4N8K3N3M677、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCE3K8N2Q3O9Q7B8HC7B6Y2W1Y3S8C8ZT1K7F9O2H6G2Z978、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A

41、.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCR3H5T3O8H5C4M8HR7P9Q9E1T4Q9U2ZF4C1H4M7M8C5E779、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCR2B6A4T8I6G8N7HO1K4Q3Z7A7X10M10ZC9Y4V2Q2J10W4U380、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自

42、我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCY3S4K8A4C7E2A9HK10H2Y2T6H2T5W7ZH3C7R7P6U4N1W281、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCM1Y10G1H9I5G10M10HQ5J2R6N3Q4A10Y7ZQ10N8S8Z4O4B6R1082、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCH7K6T5R

43、1Q3A2A8HG1N10O9T5S2T2Q4ZC6P7Q9A1O10X9R883、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCP2S3N5V3R3H6X1HC4M4E

44、6R5T6N3A2ZK6H1M7Q5Z9B2P784、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCQ1S10I10Z1Z9V5Z5HC4Z8I2T1M10N6D8ZY4M1M6M4H3M3J585、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCO2X7U7Y1V6S6I3HD1L8J5X2X7V3K3ZE3N9K9X7N3O4M186、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观

45、战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCW1F8P3E2M9E10L8HN3L3T1Q8Y2K2F2ZS6C1F10W6H8L10I387、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACI4W9A5Z8R4A4P3HD3B7U9D6Y8O4X8ZU5J7J1I10K9Y10D488、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCD10S2S7D6L5K7V3HS4U6X9R6E7B5E8ZI7V