2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题加答案下载(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCR7W6U2F6G4Y5F5HR9W10C4C2J3D5O3ZH1T10W7E2V8W1X12、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCQ1J10J7D1O10P3M4H

2、J5R2P3Y1H4C5W10ZX3Y3I9H1M7L5C93、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCM1L7Z2E5P6U10Z1HM6V8C7K6P6T8W2ZS5A9J5U4A6R8W24、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCN10K1I1D8H9L8U4HW9V7R2I9M2A9K4ZY7D7T10T8D10K9I75、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。

3、A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCF4Z2P1C2L5M4E7HR10Q7I6I9X1P6W3ZZ4S10W2Z3X1R6E46、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACW4M1K4C8I5U5I4HN1T4F1W9O9X9N1ZT8P8V2N1A7T1W17、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中

4、， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCS5L7X1O8C7U7M4HR10T2X6Z6N3N8K2ZQ4E7P6S7G6R6E68、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACK7Y6Q10R7F10Z7P2HB3X1L7B6B4E2W9ZB5O5N1U9I2K4A29、资本规划应至少设定内部资本充足

5、率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCO1T9R2B8C5C8Y7HN5I5E6Z7U10O9P1ZN9R9Z6F1J9J2X310、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCG3X2L9H8R6X8D8HY5R1B8H5Q2O3F4ZM4L2M10V7P7T2G911、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融

6、市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACN3K10K1T5U1R7E6HR7K6B1O5M2Z3B2ZA4G10R1W3H2X5L412、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCZ6U9S1V6O3Q8P3HS3P2K7W5Y3F9F8ZI9V3F3O6I5D6J813、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为

7、银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCG7F7R4H6T10T2K4HC9I4P7F1I7I9M4ZJ6W5D10X2K5K5U714、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCB5Z10W8S8D6Y8Z5HD5J3R3J1I3Z7P8ZY10D9S6Y9D7I

8、5E1015、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACX3V3T6L4X7S5O6HK8X1C7J5E1V10R7ZY1E4O10I10L7T8X116、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCQ5H10R7K

9、5H2T8B10HZ4S10E5T6E5B4U6ZY3V6A4E2A1M4S717、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACI2X3S1Y1V7E2K9HP4C7N6T3R2M7A9ZB9K5F6Y9E5X3X918、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCG2R9J4D4V3J5G7HM2U4P3W2K8N6P10ZZ3L10F9F2M1O8T119

10、、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCL7W4R7B9B3Z6A8HJ6Y10I6Y2Q7A2H9ZU8Q7Z9V1B1P3U1020、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACK7G2R2S6M2T5O8HU3B1W1R5W8C3U1ZE2Q9Z10G6E1L10D921、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存

11、款D.附属资本【答案】 CCS1D6R2E5F8V6E3HM10V4N8L2D4V5Q7ZJ3V4P3K7N4K4D522、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCY7P9Z5C6X9I10H4HK9B5S7V6E3H9T3ZL9O7D5T10Q4V4D523、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCI9V7H4Q4Y4C6B4HQ3L2F3C2X4

12、J2B2ZH6P1S4V10I2R3W524、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCS10G9M5E9V7J4T8HH4L10E7C6M6R3S3ZX9B8Y9H7K1Q4J625、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCL8C6O7A3X9W7Y1HV9C10K8Q7W1Z6J9ZW8G2F2J6I6O9C326、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险

13、加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCO5B10G2X10L1P7R3HY7Y7X4O7H7W3F8ZK10Z9Z5R1V2H9P127、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCS7G5S6V2K1E10M8HS3H7Y8H8C6V7Q3ZJ10R6D5Q10F3S4D728、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要

14、手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACS4O3T5D7L7O3P10HB6K9E1J3F4H5K3ZT10S1R6C1O6G9C729、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCZ2O8Q6U1D1A10E5HR9N2G7R5D8J6Y1ZH4H4S10Z6A10E6F230、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACD1R

15、10X6O6E4F8J10HM6I1H10O9B5N1Y6ZR4C10N7I4X10V7G731、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCR8P6I2Y4X9X3Z10HH2U6Y2G4A3D9I3ZC1M2X6O2W4C4E532、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCV5T8I8P1R7L9L10HP6R7Q7U6P4J3Z1ZA4C10

16、D7D2F4H2Y233、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCE6Z4E9P5O5O7K8HD8A5Q7R4X1H7N6ZW3W5I2J10N4U9E334、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCI4I9Z9X4R7B5B10HW8M6Y6C5W1T6R7ZN4F1I1Y1S1H4C135、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万

17、美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCU5W9X2T2T5M2D4HL10V9A4R10Q7X3Q5ZD9Y7V10E1J9Z7N536、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCN10H7A3E3C1R4Y6HX3R5Y7R9P10I6Q8ZX10F4H2B7P9L1A737、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCX2J6N7

18、P8S1H6B8HI3O8Z4B5W3R3D4ZR9D5E4L2H3E9K438、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCC7U3F6F3C5Q3Z4HW8G7T10Z7L4Z6V2ZE7Q1V5C4M10U6U239、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风

19、险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCS10F5Q2P10L1F3S1HA1K2E8B7W1E4S6ZC3X7A3E4T4J9R840、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCQ8B9K9N7T2X6S4HJ5R7N6P5X8E2K8ZO1P7P8D9J3D10W141、下列哪项不属于银监会提出的良好

20、银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCD8T9M6J6P5G5C3HA10P7G5M3R3H6D3ZY6Q3A4W9R10W10G942、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCG3G7G1A7Z8X7Z2HQ4H6A4B6N4Q4N1ZT1B8N5O9O6K9F1043、关于商业银行压力测试情景预测期间的描

21、述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCF7K4V4H10W2L8I6HV8A6R2H5R4W1L2ZC3P4A4N4U4E5W1044、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCD3R9F7S6P2Q10L9HG10V8A8P4Q4L2P6ZC7I7I5R2L9Q5G945、市场风险各种类中最

22、主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCN6M9G9O5F8O4Y3HN1N2C4Y2B4Q6L4ZB6I6A10A9B7U1H646、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCU7N4J3L8C9N7C3HP9G1G5D2F7D9H10ZR7W5X5B7J8P3B647、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，

23、持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACA4X10A8T10K2A6J6HU2D2P5Z4I9H8Y7ZL2I3K6W1X2E3F1048、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACH10H2W5T10M2U9H7HZ4W9L6O6C2T2B2ZN3F4O6Y5B7P7I249、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计

24、量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCL6X6N7E8V7I4F5HS4D8F5G5N10D3Y8ZG10V2O5Q9D8R10S850、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACW9N3T9Q9Q6Q3P8HV

25、10B5T8Z5S6V9P5ZP5L4O6S7H5N4Q751、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACI10G8H1U5H4Z8N4HB2H6N5L4N6Z5Q2ZC5A8E6S10M3Y4P552、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCS10G8T9P5E8W3K7HG1L9Q9Q5M2A2I10ZD3R7Z9W3V10P2L753、（ ）负责制定商业银行最

26、高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCA10J3R8B4R5M10V2HK9W4T4S8N5M9D5ZA6R9H3U8A10X1W754、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACZ8X7G1M8E5C4G10HP3S5X7L8A2D5O3ZQ

27、7H5C10C9F7O5L855、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCW5U10V7H5D8S10M10HP1B8U7I10K4T1F4ZA7Z7E7N5E9M10Q156、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状

28、况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCQ5Z2H3O9B5U4J3HK1W5R4K2W2I3W5ZB2B1K7G1L9T2Y657、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCO2W9O1A5M6T3J2HB1N1U1G1F6X3N1ZT10V2

29、J2S8U9G2R858、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCG9J4C10Q8R2P2J6HC5M3X6N9E5B6D4ZM5I5V1B10E4F3D459、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCP3N1R3Z5X9Y4X6HM9B10M5G3H4J3J9ZR7J6K3O2T8D2W160、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商

30、业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACG7E4R4H10L2B5B7HS3W5Z9E7Y9L3G6ZF4F4E4Y2J7L6Y461、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCH7C9L5M3F4T5Y1HQ10R4U7X7P1C5E9ZF6Z6W8U1X4N2X562、 商业银行正确处理投诉

31、和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCF1F2K9T10E8V9R10HA1Z2C2F1I1S1G1ZH10X10D8D9W7U4N263、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCP3E2Y3U4T3R9T5HB9O2I9L4N8C2X4ZB4W2

32、W9M9R6Z8T764、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACC6W6Q4T9O7M1H10HX1G1J7P6Y4A2K1ZL8U9I10B7P2J9Z165、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是

33、资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACS3I7Y8L7B7O3O1HI6Z7A7V1I9N2W1ZW10T5O8J5I6Z8H566、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCO6D6I4R9W7K7T6HT1Y9A1W10D9K4Q6ZQ6I2G6D2P3Y5P367、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场

34、经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCG6B9X10I5N9Y7J5HT10D1D8J7B9L3Y7ZW6S9X5S6E8U7P368、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCG3T1S9G2S8L5C9HX8U8F10I5J1N5X9ZZ3Y6I4P1T1D5G469、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略

35、规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCV10G6P10O2O8P9B8HZ5K3F1M7J1A9B4ZD8R3J9B5X9R6H670、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.

36、用自有债券进行回购【答案】 CCD2P4G7M7N10C5O7HB2V1N5W4Z10U4F2ZJ4K6Z6N3L7W7G571、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCG1T3R6Y6Q6W7I9HL1X1B4X7E9B7M4ZT9R9F4O6P6T7Z972、 商业银行

37、信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACD7X3B3T6I4A2T7HM1A10X3J3U10T3Q10ZT5S6R9A10Z2L2I673、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCJ8T3F10F5V4D4F2HP5W7Y4F5Y9I1A2ZY2T10W3L8Q9D6A274、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限

38、，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACT7Y6F4I5W9V1Y10HQ6A5E3B9P9R1X8ZP6F4Q1R2D5P5C675、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACG10Z8Z9U9U6H6H3HK5M7K8L5C10K3X4Z

39、T7V5I5L3G5E8H576、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCF7K10U10F6S2F4J5HB7W9E9X5E8R8D3ZM6R10K9O3S5Q7T277、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经

40、营风险【答案】 BCW1L4E3I6C9P1H9HR4K6R10G5V5S4J5ZD4P10P3E9G3W1G278、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCF6L10G4M8K8G10T4HM10J8K3D9L1R4U5ZZ9X7M4N5E9E9X1079、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCW1F

41、1E1G10Y3N9X2HM9R5F8L10E8C10V4ZT7P3L9Y5V6B1P780、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCE10K7U4D3X3D10V5HC8F6D8X4H6G8K8ZO4Q6U9M8T7Q8J181、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACG9Z2O6N4F3I4L4HI1C4

42、U4J10X2N6S1ZV4S3P7A2L10E8Q682、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCG2X8Y10X10W4H10Y6HQ5M9B1H9F9B8N7ZL5K5U7F3X4W2J1083、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACR5U9K1

43、U6C10M2L1HI6U7B6E7H3F5Z8ZV3W8T3B7R9P9D984、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCW5B1M8Y3L7B9G4HR3P3T7F7G5U10E4ZC3D10Y9L6V7M8U885、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行

44、只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCO9V9Y4R1P10P4C6HI7S4V2A3P8F9T3ZU9V8A9V6E10C8D286、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCV7F1A8A1J4L1N7HI5Y3G4F3Y9W10M2ZK9Z7X5C2Q9S3G387

45、、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCO9F10J10X7K7V1B2HW5Z10N5V2U1V3S4ZC4P10T8U2Z3X4J288、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACX9N9D8J6U7C8H9HK8W4S7I6B6B7M6ZQ10M7R2N2V9C5G389、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）