2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题带答案解析(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCT3E5Z10S7R3N9T10HT5D8D9Z9L6Z1X9ZU10Y2M9H6B1N6L12、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.

2、2【答案】 ACR8I2K8U5W9S6M3HO5V6R2E9Z7B2O8ZI9X4P5R6T10X7F43、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCQ7U1L10V7Q1D2G8HI4K3U7P1W8V1N5ZU3J2V10X7E4D5W54

3、、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCH9N2B8X9S2W9P8HC9T5I6U6Y9L2L9ZR7T6I3A1Q4M10J65、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACC5W3V5M1Q4Y6P10HY6Z6R5R4U1O5S8

4、ZQ6X1B5E6R1X3K76、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】 DCG2X7B10L8S7D2L3HT2U9M5L9Z1X4B10ZF3Y9A5E6E4Q5S37、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCB2D5R2M6H3O5Q2HN3K10D3N4P10W9A8ZN6E7C9I3Y8W10R88、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理

5、的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCW3H10N9B1Y8A3R1HN7L3K9X5Q10Z4O10ZY5V8Y3U8V8C8Q79、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCB9T9Z4B9I8I10Z4HM3G4G3F9J7C7E5ZO1B6R2X2F2H7A110、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCI4N7O4K2S10Q5Y8HE4G2T6K3Q5U5B3ZC10O5

6、S2V10S8E2D1011、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCL9P6X6K4Y6R2W8HI1E6A3R4Z6T5A6ZG1Y5S1I1S5J3G812、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCY9J4X9S5F3T2B10HK5F4Z2K6V4T8B2ZT5H6V10Z5J9C5A213、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准

7、确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCG5U3P4N4O5P9E7HV6S6V4G5A7W8J7ZH7Q5K8L4A4X8N914、商业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCK2K4I8U9X5C7V9HB8E5I5N1C5K4G7ZZ2C3C1O5I4M2A715、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资

8、金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCP2F9S8Y10W9A2P9HP3Q5B5G1E7E10W6ZF8L6M4S2G10Z3W916、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCT6T1A7A3J6N10T9HE7R9H2G3D2S3F5ZE1L5O3Z4X2N10R817、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCU2R6T8F4L6Y6B7HT6V4Z10J9L10O9P

9、3ZM8C9U3I10N1M5P918、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCW6B7E9F10Q2A10G4HT2W3B7G8N2A9N6ZU2Z6R1Y6D5V10Z119、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会

10、B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCA5K6W6K8G10Q6G3HP5X9J3N1U1F2Z6ZW6A8F10M10S10R4H920、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCF7P8C7K3I9T3H9HL9C3E8Z5C7K7D3ZX5U3J1I6P6C5U821、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】

11、ACX10G5E4B10H3K3S5HJ3V2S10W10W1G8T6ZE4L1K4Q9O6I4L822、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCF3R7D8I2V7A6F4HK5C5Q8N2U5O1Q9ZV2G5T9Q5W4X4L323、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。A.半年B.一年C.两年D.三年【答案】 BCI8C4U8I6R6B5Q2HV6T9T2N4V1Q10J6ZA5U2U6Y3V10J8F124、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCY7U1

12、0G5T7A10G8N10HA5O5D3G10J5I8V7ZH4H3B7W9F3M3Z325、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCD10L10D10T6V9G2Z1HN7C7B7O7N7G2R2ZR6M10T5S10I8Q5N426、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCB7K9U7X4J1V3T8HH9C1B2V5G7H5W1ZH2Q7X10D10L6H4S127、损失数据收集遵循的原则不包括（）。

13、A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCP7B3U3K7N9H4I7HW3W5S5D3X10O4M10ZA5C8O7G7U5X5X428、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACY6I6K7V2E10R8L10HI9T4Q9N2Y10J8U9ZK10B3F6T2R9L2A829、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影

14、响【答案】 BCA2K2Y1X9T10Q7X7HI9R8I4K8D3J10Z8ZW5F10O7E8C3R2N230、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCL6G3B8J5H7T8L8HP6J8Z4F10Y7N7D2ZN6N1F7L3G1R10E831、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能

15、有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCA3U2F3K5T9K3G6HK6S10U7X6V8E8H9ZZ9N4J10C4V6Q5J732、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACP7D8A6L2T5E7I7HO4Z2E6Z7C3P3R4ZC6R3V9T7U9A2C333、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转

16、换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCK7J3U2P9K9W8Q1HO10T4B4V6U6H9C5ZF1T8A6Q10G8O6I534、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCH1H10Z6G6S4E6U6HE2K5L7O9N4V8A9ZL5O4P4Z6T6P1U1035、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计

17、量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCD7G6T3X9Y1Q8C7HL9T10R6N1G4D4L6ZT2B6V4H10A5Z7G536、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACF2O1F7Z9N8G4R7HB7E5P8C6V3V6R1ZT4O2U9Q8G3L3P637、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCI5P5A5F3L10Z3X7HV3J6T10X4S7X7G5ZV6I9G4F6Q3F1K638、()是衡量汇率变动对银行当期

18、收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCC3B3T4J8C8O4B5HO7N9N6K9I9P1A8ZI5R7A2X10C6Z4Y339、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCB7S6V8H6X7G3K5HF1J4C8D9V3K10H3ZG5B5T7G8L7T3U34

19、0、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCT2H6B4N2F7U10Y1HK10L1P10N8H4G5Y10ZA9M8Y7I5I3A8H941、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCH8Y10R8X6G5T6Q10HO3T2N6T1W9O4P4ZN8G7Y2J2A8U5M242、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.3

20、0B.300C.50D.250【答案】 BCO10Y4L5F2I8L5A5HW1D6F9A4H7G5Y3ZO5I2V6Q2M3J10R843、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCS8L6A7R8L5R7F1HR8Z8

21、W5P3G6T5F6ZP6Y10P9W6C3J4M744、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCD6I9L10I4S4P8O1HZ8M6M1E2W2V6A10ZM8K4W6L2B9R10W545、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益

22、【答案】 CCZ9S5S6W3U7M7Q8HV9C10O4Y2Y9F10J8ZP9G4T9L7M7X4X846、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCH5U2W10W1A9L9U7HO3V1V5V9N1D1J10ZC9Y7U7J4R9C5R1047、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类

23、型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCT1W6V9F6Y9X9Z5HU2Q1S1O1L3F7B9ZG4B1E3K8K2Q2F248、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCU2R9Q3F10G7Y10C5HC3Z6Q1A5M3A7G2ZL5W7K10I8D9Z4Q1049、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类

24、型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCR4U5G8P3S5C3K10HM10B5P9K4Y7Z3E3ZA8W7S8C2X8A5I850、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCY2Q9L3O9S3P5O10HO7K10R9Y6S6F4P1ZD10U9V8E1Q4U2M651、压力情景应

25、充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCX5T8P8Q9B2D9C6HI10A3M6E6V4S9I7ZX3X10W3E8W4B1D652、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCG

26、3A5Z7A7K4E9K5HL2U5C3O8G6P2S3ZE3E10X5V10S3V2B1053、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCL4Q10Y5O1I1Q8M4HZ6T3X7R9T1Y6G2ZW7F10X5L10P7L9L354、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受

27、影响C.无法判断D.越小【答案】 ACQ9D10T4U9D10N4G2HE8G7A10C3E3P6K10ZE5A10X2E3M8X1N955、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCL2E7A6D2I4T1I1HC7O10B3T3F5Y2Y10ZG2C4X5A3X5T9I856、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。20

28、08年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCJ8Q2E7W6A2U5C6HC4U8D6D10X3W10W3ZF7K9M10H4T3L9W1057、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCQ1B4X4T8X10V1G1HG4V7M10O9V9M8A5ZB1S6

29、P7B7N3C1Q658、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCB4F6W5B3A6Q10J10HY8P4U1F4B2X9L4ZD8H6C1T9M7J3N559、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCD6O7I9J6I9Z1W1HR4W10R2M6U9O6N4ZH3C4U1R1E3W4L360、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股

30、票风险【答案】 DCE4O8Z10U9V5K10V8HG9B4M7T2O1T8T3ZU7O5X10O2W4D1F561、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCF5U7F10Z6L2J3D1HA2W7I4R5I4A5S7ZT4D9E5T2D4P9H462、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【

31、答案】 DCJ2M7B4M10L1T7Q8HY7L3M1E10Q6A2N7ZW1D3Y9O2D8Y1J563、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCE5M10O5S3C2U8U2HN1C1E4H9V9F5Z1ZK1V10V8F3L2R5C464、下列应当归属于商业银行操作风险

32、中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCN6C4N3K5K6J10S3HQ10I6Z3P5L10D2Z6ZE4Z5D3L10S2G4V465、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCB1H8K10Z4U5T7R2HX5A10Z8S2U7F3D5ZJ2J2Y5Y10P9U7N76

33、6、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCA10Y4S6I8G8H5N7HL1E1J4G8D2H3S5ZU6U1V10O8E3S5B567、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACX3T6V5L1T6S4S1HQ9D2U5J6I2K6Q6ZO10A6J9R3

34、A3C3J468、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCY3N10S3V5I6W1I6HV1F5K4S3J3L9S8ZL3O7H6P9U1V5F769、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACM4H9X5Y1P5J1J9HJ10U8P1O6Q10F5K6ZS1P8B5R4W5B7B670、()是衡量汇率变动对银行当期收

35、益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCQ5E8L7L1V8H4J10HU6C1Q10F10U9E6N2ZD1Y9P3P9F4D3Z871、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACJ7E5T7U2M6V5F6HN5X5W9H3A7H5M4ZT3F2B3L7S6M7V172、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCV9U3T2G3G9Q7Q7HJ7E7K2X7G5B10L10ZH2

36、Q8C7N8B10P3Q1073、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCL9F9E8U3Q8S2U10HJ6G5R8D8V10D6F2ZD10K5B6H7X10X4Z274、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCG4U2O4Z9B9Y4I7HE4G4V1U1T6O4E8ZP2C6G2Z10P9K5I1075、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的

37、流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCX9G6O5B1M10A10G10HQ7C3S5Q2R9A6W8ZY2I9H4S8S10C2E676、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商

38、业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCG3Z3I2M7A8V6X9HA5N3R5C6V8L9F8ZF8T8Y1S4R4M3V777、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACQ7Y1A2E9D8W6O1HN10Z6O4G8I3O5V1ZO5O10H1Y9L7A5D778、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和

39、（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCA3Y3C8Z5E5Y8A7HY4I6M2N4E9E4I10ZD9J9Y2A5C1W6Z579、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCJ10A4P10N6A7R4Q6HZ2I4Z10I6M2T5G1ZW1M10T10Z10N5Q4L1080、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行

40、经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCO6G9X5X7T9C3J2HD4X4T9I6J10W4N7ZH9O7Y7V8Y9J2P781、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCH7Z4N9C5S1M5N1HT1U1U8Y2K10E6N5ZQ

41、9R6L8K4K8E6E182、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)10

42、0D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100【答案】 ACX8G8F5L1W2Q10U3HB10M7E3W8V3D7V2ZN5J3X1C8Y2U9E683、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集

43、中于某国家或地区【答案】 BCT10V7V3J5Y5L7W3HB1F8N3J7P5H1U1ZJ3I1C1M8S4W2U184、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCR5G5O7D9M10B2O6HG6H7S8Y5G9H5V9ZG3G7S10S8V8U7V485、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固

44、定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCZ5X6W1O9L1N1P2HD9R4E5R2Q10A10O4ZP6B6H1H7W5H2T886、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCN9V6D3G9C3J1T2HO4P7A5C8R6Z1S2ZL3R10M10T6U6V5P487、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济

45、事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACG3J9D1K2T3R5C7HI3B9F10L5Q7S1J8ZT1N2U7H5V1A7O188、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCD5N4M10W10F7O10M6HW3K3D5C10T8I4K9ZQ4K6S1W2L6P1H489、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACB1D9Q4B9R4A9D6HB2J7Y10J4N6R9G8ZS8W2D6C10O9B2J590、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的