2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题（夺冠系列）(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCH3D4P2I10X4F1Q10HC1L10D2V6V3X10Q1ZE10T4S2Y5A6N5L92、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行

2、改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCZ2D2P8B2Y5J6K6HD6X9K4Q4O9E5J10ZX9E1L8A1K3Z3Z13、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCA2V7W1S6V9S7C3HS8K4C4Z4B3W4S4ZD9Z2G8W7X2X6G44、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承

3、受的风险损失【答案】 CCQ9D6J1Q5C9R8Q7HG1E2V3C3U10L2J9ZC5Y3G1M2Q4S8E75、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCE10D5E3K1E8L1E10HS3S5W7T10W8W2C6ZD7W1T6Y1D7N10N66、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风

4、险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCB7Y2W2F5Y3K3U2HY8N7K3W7P6H3R1ZY9J4V8B8A1H5Z47、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCB5B7Y6L7Z10G4X8HQ9P8H10T8O7K2W3ZS4B7E3F6M5C7X38、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报

5、告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACE6L3C10I2G5X2I1HE10K8E4Y6R5F6V6ZO8Y4M2U4W1O2U59、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCR4A3U9C10K3P9Q10HG2V5M8L6E5S7U9ZP1Y3V8D3M9V10Q110、计量市场

6、风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCC10K1K4Z4H2D10H9HG10G6S2G10R10I6V7ZA3C7O9H8Y8X8I811、下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财

7、险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCN5B10M7K1P9D10B8HC10K4U5Q1Q10L5P7ZI2E2M4W7K7Y9N412、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCO1H7Q8X8W8T9I1HB1U1J2Y8Q4T3U2ZD4A5D1Q2M10F4M313、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答

8、案】 CCC10D5N3I3H10O10N10HH3K9G6M5H4L1R3ZV9X2O1S3Q10X8U1014、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCS8A1H4W10V9R2Y6HT3V3Q2D5B5R4J7ZU3P2X9N8F5C1C1015、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 CCY2S4P7A4F1O7T8HV6M7C9M9M8I1M8ZL6Z5T10D10T9R2T1016、商业银行进行战略风

9、险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCT6M5O6R7U4S4N3HN10M8O5F9Y9P7D1ZD6V8P5J6U9S1Z617、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断

10、凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCW3S9K9U5I6N6X7HZ7P7Y8H4Y8A4S5ZC3W8D2W10D7I9V618、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCM5Q4W1U2A3V1Y3HI7N4E2Y9F9A7I6ZS7P1P8T2H10Q7N519、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存

11、款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCV7D3U2E3V6Z1P7HS6R5I2J3S4V9L2ZO7L10M9B6B10L8W620、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCS1O10Z6K10C5F5J8HY4D3O10E6S6M3A5ZW10Z5H8E2T2I

12、8Q721、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCG1Y1E10R5R4F3X8HX3Q8W6V2I1C3C4ZT1I1G10N9R7O8C822、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级

13、别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCJ1S5R1O4D8A5I8HH4S6D2Y10H6V9V2ZK5R6C9U6R7X10V123、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACW10K1L1G6V10K8Y3HK2U9P8E7Z8V6U1ZH4F2Q8W4N3H7N424、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCJ5M4A3Y2J4G4F2HE2Q2S1I10R5Q7E5ZO7G9K6K1S3O3

14、Q425、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACD6F1H6M1W9I9L1HZ2G9Y1P3M2T9T7ZM8V2M10E1G7D5F226、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高

15、级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACP7H10K4I5R2Z2F2HC6T10W4P8W8X4G2ZI9M6C5C8X4X5N827、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银

16、行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCV4S3R6Z3P2S8O10HD5G4L5W6K7U10M8ZA6U3U4N6B6P5D828、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试

17、和情景分析【答案】 ACT10Z7U10F3V5X1O5HM10Z5R1U4E6V2D9ZI9J3E7R5I9S7K129、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACD7U7S8J10J5X1A7HO8B9R9S1A6P4Y9ZR10F7U10K5W4P4Y130、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元

18、B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCL8Z9Y7C8I9K7P6HK1C2A5F5U6S1C9ZO2T6H9H7U9N6C531、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCA10L1H1K9X8Y5A2HS1Z2G2R9D1S7R4ZU6M5R3P7F2N1F832、CBRC流动性风险监

19、管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACJ6Y7N7Y3M5F7N3HP2Y1N6O6R2M10C1ZL10Z8T10R1E3T4S133、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCB6C9G7H6N6C8F7HP9X5M5H9J2K3X8ZX2T2Z6S3P10B8H534、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答

20、案】 ACU4H10A8S3Q2J3H4HO9E3V2X8U5Z3R6ZM5I10C9I6Q6O4U835、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCV10K2V6H9R6L9Y9HW7V5U9E4Y4X7R2ZZ8G2P6O2P7B3P936、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定

21、C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCI6I7J8S9Y2T9Z4HS4T8P7S4P8I6Q3ZE1J8V1K6X7F2Y937、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理

22、模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACW10B9F9B3Z9F4I2HI3L10G3M3R5Y10A10ZC5D10R4G4H6U6Z138、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCK10N1E4F7I7X10M10HF9H2K1Z6S7N10H6ZS7O4A3E6C10O5F1039、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能

23、力【答案】 DCB3X7D5Z10A9A1Z6HI6U4J9V4X8Y1K7ZN3Q8U1W9H5Z6X740、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCT9R9K6O2J4O6X4HK3U2S10H2L7Y2G7ZZ2X9X10M1J9O4D241、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75

24、%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCE9M4I2G5P10M8S4HL1N1M10I1C8I4C1ZN7U6A2Q10T9F6T442、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCB7G8W4M1J4Y2R4HC6E3W3A6G2G4R1ZP10K4T3A4G10T3I543、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCZ3V2W1I10O6B3I7HJ5K10K2V7I7X1Q9ZY1Y1A2B4N8M10W244、2

25、0世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCR8R4J10V10F7G7X9HI6W3D6X8Q3S4B4ZC6F2J2O4C1U10S845、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACQ1U10U8T7P3B10A4HE6U8H5V5W8H7U1ZM9K3Q5U8V7W3O946、商业银行在

26、市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCW2F10T7E3Q6A7D9HW7C4C7C4I4Z6X6ZS5S7P6K7K8O10B847、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACQ9W6V10H6L7J1B7HA8E4W4Y10P7E9L8ZQ6Q2Y6Q7X9T2T748、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCY6R

27、10T3V6S5X9Z1HV5C1X3U2J7Y7Z1ZQ1B3F5D7L8X6D649、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCJ1Y7S8N1C3B6X6HZ3C2S4F3E2L8B4ZE9X6X4E10F6L4A250、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACK9O2I6B3O4G1D10HX4G10I6K10B4M4R1ZO8H8L9Y4O2F4R651、资产收益率标准差越大，表明资

28、产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCJ9P2M5C2W8Q2Q4HI9A9C8L8K7U10Y9ZV3V1R6M10N3A3G952、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACC8Y7J5E1G7Q4T2HB2F9U7Y9I9V5K5ZB5M10B8J5B10Q9F453、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风

29、险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCY2F10W10P9L4J7Z10HX2X8H10Y6C4Y9G7ZP8V1T9G6G8W3G154、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACA4A4B1D10V9W9X9HW10O1R3F5K9E6L5ZK9Q3R4F5K3E8A255、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第

30、二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCY4D8Q7I9L1J5V2HV6O4U7X2R7R4S6ZP8E6V7S6N5N5Q556、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCD10T8Y3T5Z2J3V3HJ4H9R4R7F10R5H9ZZ2O6A5U4X7V9Z257、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失

31、率【答案】 DCO2N3M2E4W2T2A2HI3F3M1Y1J2W2E6ZI10O5U10G2X1G1P758、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACY6P5K8K9G2T4B1HL1X9S1R4A7K8Y7ZZ10F6U7M6U10J4T759、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债

32、券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCF2E7L8U2Z5P4I5HF8L9A5H2J4X2I2ZJ4N9Y6K3R10Z3M660、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCA7S8Y3O1Y1H7T5HG5C10A6R5D3U2Q10ZI6K8D5H1Z6G

33、7Q1061、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCE9R6W5Y3M7W8U8HP5G8B7G1N3O6F4ZM9G5V9V7I7D5W1062、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCW2L9V9C1P2F6B9HE5A2P8P6D6D5N7ZH6T2T3J6Q6V5G863、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.

34、风险限额识别【答案】 DCK3D10F3U2V5B6N2HS1W9R7W1X9N8K4ZG10Q4G7F3B6M7B164、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCJ2L8M6M5P8H9C5HK4W5T3Y6S6E3I5ZI10H6X4Q5G9P7U765、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】

35、CCB4M10V7T1D1B2Y7HU2A1P10R7P2K10K4ZQ3G8B6Q7Z5O5J966、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCP3E4J8X4H1B4L9HI6Z3G7Q7R8L9E6ZU9Z10S8P8P3O7I867、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCK10B1P10S5I4P9E3HG4D9J4L2B5X7G2ZH5S10

36、I3K1F10R1G1068、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACI3O2D1Y8C8E10H5HL8G5R6P6T9N1E2ZD6Z1W2M8O5Z3J369、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他

37、可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCM10Y7G1T7L3Z9F8HW5K8I3T2V3J5G6ZY4Z9I2I6S6N7B370、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCL6U2E2J6P4R7J7HC9Q8N4C5M10

38、D3D4ZP6E10A10E4N3J7I171、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCA7I5K10E1D4G6I1HN8R9G6W2S3I4V3ZF2E10X4I3O2T10X572、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCY4A3W4

39、N5R6P6Y1HB10I7B5P10R6L8C8ZB9K6S9K2E2L8P273、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCO9U5B8O6J10F4J4HQ7V6F10P8H8U5S9ZA4X6E2T2U5W6I774、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCX8P8I3E10E5H10A7HC3S4H4U8P6P2V10ZR9L1P6E1T5U

40、9O575、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACF2S9N9U9V4X5O9HJ4C6V7W5D7W3O8ZM6L8P7L10D1C6H376、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCC1D4A9Y1H7N9R2HL2R10A6O5Z1C9Y7ZT6Q5A10T3R10E5I477、高级计量

41、法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCV6U4E8S1F7M1I5HL4S7P4T8Q2D3Y7ZM6G5O8R10N7E8W278、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案

42、】 DCN2H9O4B10E7N4G7HS9A4F5T1A3W4B5ZD9T5R6V5D10P1D279、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCS1D4J9Z3H6R8G8HY3Q9Y7W7S5Q7H8ZQ8S1U7O4O4N9T380、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACE8C9L4J9F2V2O3HR5W3T6U6Q6J9S7ZF5I6X9M5H7H1

43、G881、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCS5Y4Q3W2V2X1M1HY1J6N9D1U1R1C10ZU9W4G7C2E7G2W882、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCU5G2Q2E1A6H2P1HI2W8A2O10R2P3Q3ZX10M10F9M8G6Z4K683、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指

44、借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCW10Q5X6D10H6G8U1HO10U7B3P9S1F3E8ZQ2W1E3R6E9D4N484、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】

45、DCC7C2J8L7A5U2H8HJ7S1B6L10F3X5B4ZZ7A8D7H2O9D8R185、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACU10Y9X1C3O7D4W4HX9Y1Y10S8X10P6X2ZE1S2W6S6S9N5I586、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCY4Y3O7B9Z4F6D3HK9B8J2C10U3K1R3ZN6O5G8B5W6Y3Q787、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的