2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题带答案(贵州省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题带答案(贵州省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题带答案(贵州省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACI5X10T2P7U9D7B7HG3G2I5Z8X9C3Z6ZO3O7O2N6T10B2M102、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCC2O7D10L6V5K9B8HI7E8C2S4L10M10I9ZE7Y8R10Y1X10C5S

2、53、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCO5W5B9W2Y4S5V7HO5K2P4R10F1Q7E2ZH5A6I7M9Z7M6O34、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 A

3、CT8T3R3C3L4A4N9HF5U6Z8L5X2W3Y2ZY4E8U1X4S10P9T65、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACB8M6B6K2H7G4B2HP4N7K3L7Z4A6L2ZQ1O9A7I6A10S7K106、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美

4、元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCR5J9I5F10P1B5X8HJ8Q7W3T7Y3O3O9ZB8J9M6H5M2R8U97、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCV10J8S2Z4I8B5Q9HH6B7T1G8C3X1P7ZV9C4W6H1P1F3M38、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCU2X4G4X7I3C1J6HI10G10Y4Y2L8G

5、2F8ZT6H5X7T7C2N7S29、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCA6T1D2S10Q8T10Z2HA2Q3A6D3K3Y10A1ZR3Y3C6K4F1P5S910、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCM7M5M1T6A1G10Y1HO4F7S3M6B4M7E8ZI8Q7E10W

6、1Q10S2G611、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCL2D3K4L9C3J9X7HK3R9G8B8L3A1V6ZL10D6N3L3K3E3A912、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险

7、的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACW4Q9J7F3X1P7Q1HV10Q7J2L9Z9X2Q3ZK1J9T3Q3C6O4P813、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCN1W4Y4D4I3H5N7HB2Q3W9Q4P1Y7P4ZP

8、9X9R8P10N9M9O314、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCL10H1J9K6E8S1B10HG5X3U9I2W3K5U7ZW1E5H9O6I6K1O215、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACK3C9I3Y3N5X7B1HW6U7T3E4L1C8Z3ZS7D4V4K4P9V2U616、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对

9、违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCM9Z7Q3D7Y1V6P7HX10N6A8Q3X6V9F4ZM8P7U10Z10N3L4C917、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCI5K8E9T7V6N6L5HP9T1B4Y4K6X5O3ZE1O4C3K2R2P1I518、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉

10、及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCC2W9V10G7J7H2C7HN9K6V10L8M4S5H9ZG9X7F6E2T9Y8D919、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCV8M10P10U10U1L8W4HF6N6A5L9W5X4Z3ZA6B6U3R2A5B2M620、客户

11、信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACD7K9L1B1P3T2U10HX7N9O7S10N8M7I4ZG4Q4X6A7W5X6D721、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCD7X10H7S10P4L2Q6HR7G4T1N6F2V9V5ZS5V6K3H8Q7N4F322、下列不属于商业银行流动性应急机制中预

12、警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCC8M5R4U2F4H1H4HZ7Y4R1D2R6S7H8ZN1T1I10Q6R2Z2L823、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCE4C4F7C5C7Y8D6HN1M7D1G3X7V3Y3ZG1M10X4A5P4E7L824、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间

13、的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCQ6S3R4X4B10E1U9HQ7I8R7I6S8X9K10ZK7T1D4B6D3Q5W1025、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACO6D5V7T7L9X8W9HY3B1Z7V4W7V3Y7ZC5Q10R10O3S7U1B826、下列关于战略风险管理流程说法，正确

14、的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACT10A6U8M10U4C4G9HE9Z6E1G4S9O4P3ZA1V9V4N4G2O9F427、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACE10A3W9U6G9Z8G10HV3T9Z10X4U10A6L9ZX6L

15、9G4E2O1D7B228、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCK9M6E1P6M5C1L3HZ8U10S3F10B9V8Q7ZK10B8T10J2U4F6A829、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACP6G6Z1T8M5M4B6HM7K7V9H8J10F4L9ZD3F6D5P4

16、Q8R2B330、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACR2L6W7Y8E5J10X1HY8I2L1H5Z9T1Y8ZD8S8I5M9W9Q10H331、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间

17、和损失金额【答案】 ACU7K3E1R1M6X7X5HR8A8G3I3K4A5X1ZT7P4J6D6D7Z3E1032、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCY4T6F3B4L7U7X10HZ5L6M1R7T8F3H1ZL5Z1W1B8H5F7S233、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCO10E1H3M

18、10G9J8G2HG9B9T2G7K10D8J7ZV6X5R4A2K5Q7S534、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCS4B4C10E9H3W7G5HJ9K8W1Q4I2A5H2ZL10F3U4J10S4R10I735、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCB8V2K7U6N5Q10L5HS4J5Y2Z10B1C1L5ZU7K8J3O10V

19、9Z3E836、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCD10F7N3W6K10X1X7HW5P4Y10N6A1E3G6ZT1T7M10E10S7O5H1037、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCB3D4S2O8L9S5A4HY2W6P6H10X7L5H

20、3ZS2Y10D2Q10O6G10O138、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCY9M10A9B7X9N1D5HX2R10Y5C10C5D3I8ZJ4D10V5J2E5K1T1039、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCX1A4Q8H5P8S8S3HC9

21、A7V5R8J8M1D6ZL9C6V7K1H7L2T1040、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCR1H4X3S3C9P7P7HQ9W4R10B9Z4M9U9ZV7H5O4L1Y7X6T741、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACO1T7V10S2S6Y7T1HP6B10N7A8L1E1M6ZX10G2

22、E10O4N8I2E642、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCC7G8P8Y8O4D6Z6HB9Y10O9C6P7J2Z9ZK2S7U1O4Y7Y3Q643、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCH1K5P4W2D5E9Q8HM9S6M4Y2W10V6M9ZD7T8D9G10X8L8L244、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B

23、.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCN8A4K2Z4V10X10Y4HH3A6H9P7O5E8L8ZB1P6R5Y8J6N10H545、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCC5Z3X8A9C9Y9J10HT9G3Z2M4P4C9H2ZS10G1H1U5E7R1X146、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法

24、或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCO10B8X10C7Y8E8H10HT10B2G10U4E2L3A1ZT9E7F4W7Z6Q5G947、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCQ8G2J6B2T3R8X10HE9Y5P9Q1Y9Z1C1ZO6R2X2W2A1Q7H648、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风

25、险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCX10R8C2W6U2H6Q3HF4L4Z1W7R7T2D9ZD4K10M10M5V7U1M749、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCO4V4Z2E2K4E8O6HH5W8J1F6I2Z1Q3ZW7Z2X7K4E2G8G750、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCB1E5M9N7X6I5D2HY6V6R8X3I10U5F6ZQ8A1B9A10T1A9C451、商业银行在完善

26、流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACO4H7B6T7V7G2U6HU10M2C1Q6K8A5J9ZT1N9N4J2N6G2F452、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCL6U5A2X10Z2D1Y9HF6G1K10V5L5R3G9ZX3R1H6T8L4P4Q153、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logi

27、t模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCB6P9C3K10Z4K5V10HS7A7G9S2E1R8O3ZJ3R1F6I5N10A2Y754、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCQ5O10J5T5L9D5R2HX9P5S9A10D2T10G

28、5ZN3I8Q4U4R4X7X455、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACM6D4E10G7B7O9J4HS5W5L9L9D4J10H9ZN4T4Q1F2M3K1B656、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCT2E7W7J3U5D10G4HY6Y5A7C3I6J7G1ZY7W4M9W10D7Y7V157、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年1

29、2月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACX8U7I6H9N9A10Y1HB3F8K2G10M10Q5D4ZA1L2V5V7B10E6Y858、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCG10O8H7Z7S3A9W7HV8R9L6F2R8X8

30、C7ZD7P1B4P1J2K4F859、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCR4Z1Y9O6S8F2Z1HF4K1L2Z10U2S5R5ZO2X1Q6V6L10T2V760、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCC8Y3O4S7Z1Q8Z10HV4Y5A5D1H9S9G10ZE10T6S6K2B9V6X961、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期

31、为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACR5X2Q4V9G1V6P6HF10W3Y7A8B8N7D6ZL6I2E9B4Y9R3Z762、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCR2B6A3J5R1N3U5HX5T1J10H4S3Z6T2ZE1S3H6I4K7L6B963、在实

32、践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACO7F1V9G4A9P5W6HP3T7U8O10T4V1Y4ZS3J6A4H2F10E5M1064、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACF7Y3D3I8O2E1B1HD7C7U7P4Y3D7T6ZD9M7L8O6B5X3W665、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济

33、资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCG3F8Q1L4K9B2F10HU1N9U9A5H1D1Y10ZW6M1U8L5Y7C5L1066、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCD10D7P4N4X3P10L3HE5Q4U3W4L4F5S8ZW2W3P9H10Q6D3S467、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年

34、为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCR1Q6M2Y8Z10L2U10HR2Y8O9Z5Z7H4B5ZU3G9M5J6I8U10Q568、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿

35、元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCE9O4V3B2B9L10G3HI6Z2S2C3L4S7F10ZL4J5T4T5D7L7X569、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACI5Z2V6Q7W4L2W10HB9Q4G8B3A9U9P4ZQ10L2V7C5I1B2Y570、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失

36、率D.违约概率【答案】 ACG8G1G6Y5P8G6Q4HR4X4Q9F5G3U5Y6ZK4E6H2X6S6G8H271、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCS4Z3B9W8B1M6B10HL3Z10P7H4L8H1W3ZF2M7D4M9K7L1L1072、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCO2N2M4X4B1H3R7HX8U9R8C4

37、E4A4O9ZI1C6L1U7I3J10N973、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCS9J9Q6H3A10O4V7HM2K8X3N6D4W3K6ZL5G7N2D8V4F7G274、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACC9H8P

38、2T10U1P8F8HO8B10Y2Z4R10P10H7ZW7T9S4Z1V9K7J375、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACK1D9J4J7R6T4Y9HS3O8M6D6H4Q1I2ZE2I4G3B6Q4Z10C876、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACO4T1C10P4W3H6R2HO9B1S2H

39、10U8C10W1ZZ8Q7F9C9T6E4I277、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCP2H7O4K2B4W9X8HV10B9F2M7C3U5B7ZW6Y3T6A4Y6G7T678、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCX8W3K1T8X4O7E3HK1E9E9K2H1U1M4ZB8W7W1O5B5H4F379、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险

40、暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCV4R2C5V10W1V3D8HW6W3E6P2Z2W5I3ZG5Q8L6H4Y5E1L580、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCT2C8Q10E4Y5Z4C3HE5L3B4K10M6A2W9ZE4L3G7C3G1T4P281、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCS5Z1I10M2E6L10E7HR4B6

41、N4U4L3J5J3ZG2A7U4H8S6B10Z182、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCI7L2Q3S7R5U3X6HP1R7P10T7P8F1V7ZZ3N5U8H10I3A2B483、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCM1S7L9B8Y6D8O8HX1H3A5Y1G3H2I8ZG10E4B10U3P3C3Y284、压力情景应充分体现银行

42、（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCL10Z1N6K6V5B6T4HU4F5O4U9E10F8Y10ZJ10R2I3Y5Y3S1V585、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCM9D4B4J9A2Q3V8HR9Q3H6T4S8Q10P7ZQ10R10E9M4W8M8B108

43、6、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCX5F9W7H1I7K7F5HP1C10B1N6H9W1A2ZC10K6U9B10L7O6U287、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCS2C2K6L2C9A4R4HY8C2Q3G1G2H

44、2M1ZU10J4D6I7L2M3F388、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCZ6P10N7N4O2J7U9HN7F1Y1A3F8A10K6ZR4X6J8G5I7T5Y889、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACH7O5E10Z2W7G6F2HY1C9A8K3I6V3X8ZZ5K9V5I3Z10N9I390、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承

45、受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCT9B3Y4L10P8O4H5HO3X6U8I3R6B1I5ZW6W9D6E7M6X3K691、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCI9C3L5K2W5L8Z8HL1K10C8E6U9I10L4ZK4K6E5X5F2L6E1092、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCG7E9O3F1V5I10D2HU5