2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题(附答案)(陕西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACW1L3B9A4Z1U3P3HL7T9Y5P3E2Y3G3ZZ4T6N1A2P2Q4U22、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润

2、最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCD8G3W6Q5R4T8O4HD10Q9S8B8C10F3Z9ZV3X9B1G3Y4O6Y23、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.

3、商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCO6S10N9W3R5J10A6HK3V6D9Q5Q7U7J9ZO3P3P2G9I5C5M84、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACO1K7K5O9E5A5G3HS9E4D4K5O3X1T3ZG1V3K2E3Y8B4O85、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求

4、系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACR7G2L2R3T5C1J3HG4M6V8W4X3X4L9ZU2G9L8V7M10V5U46、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCO10Y1R5X8P7X4T6HN5C7D4Z5D2B6U1ZL1E9V5M2I4A6Z77、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间

5、价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCP6Q6U4R2P5M9P6HT2C4J1G4T1G5G8ZM1F5O8Q4J4E6E38、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCG10L7K1G4L10X3Q1HM8X6

6、I1K2Z3J8I3ZJ10R4E7U5U6J2N109、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCT3O8K9T9K7G3H4HF7S8W4X2W1H1U9ZN5H9H8N3O6X8C510、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保

7、的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCI3S1X2P1U5A5C4HR1A6N2Q4V7N9M2ZJ2B6U9T10I2O5V611、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资

8、产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCS8I8R2T8Y2C3T8HO10R1C2O8W7S3J7ZB5M6L10L2M5F10F912、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCM3L10C1J10I2Q6F1HL4Y1Q7M2M1W4M8ZB9S4H3R2I10L6D413、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACG2P6

9、A6S9J3E4J7HS2P2H6U7K7P6Z7ZC4Q6P10M7V10A3A814、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCG10O9D6N10C6M4N8HB10J2Q10J6A8S7R3ZV9I3C8K2Y8K5N615、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷

10、款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCI7H5F5G4N9W9N10HG9D7T1O2N4H4C7ZV4M4D10S7N8W9P916、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCV3G10K4F7N10A2E2HH1M9X8Y5Z6U7Z8ZJ1N8L3A2P7G3W317、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCT4S4Z1E8H2C8J7H

11、L3D4K9K6H8E3F2ZB4X9E7P3W3G8Z118、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCT6D9W4C3U9V2P2HB10R2C3R2N8S8T6ZY9P8M7C10Z6Y1M1019、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风

12、险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCU2K3T3O7F1G6R4HJ1N4S10U2C8W9I8ZP5G9S4Q7O2S7B620、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCM2Z6X10K8F2M2E3HM10H6P1S9O1I3J6ZO3I6A2T1X8G3Z321、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失

13、准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCK9E5S7L10Z3X9Y6HX8Z9Z7R10D6G6I5ZY2F2L9N10J3T2C622、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACB9M5Y2U7T7J10U2HW10W2O9W1V1Y7R3ZE6M5X6M4M2F1D823、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCE9Z

14、3S3P6H1Y1N10HY2L4O7L6O2M5C2ZQ1S9M6D6W9C2A724、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACK10O7J6T3E2I1L8HS6Y6X9S5X5V8W5ZK6S10B4B10W6N1M225、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业

15、银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCL4S1X7Q7A7G7E9HI9S9A9C10Y4B10X9ZP1E1H6D9Q6U5A926、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACZ6J7E4M4X6U3N4HF3W10X5J3G10P6Q6ZN1K8U3P7J1S2T727、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.

16、操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCQ1W3A5Z10W9C6O4HF5C6R1F3M5B7Y8ZV4V10V3Z4F7C10U528、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCQ4M9F4D8D8H1K8HD6L9A7S1V5X9P1ZQ6G2A6R2B2B5A129、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大

17、额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCX3J4Y1P4Q9Q2N1HV3M7Z5V5K3Z8K8ZX5O7Z8L6Q5B10P730、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCU3G7T1U3W10D5Z3HR8V10X7W6L8U3F2ZH7U4B1H2T10Z3T431、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACU10P1W10D5O8M4X2HU4I4K7

18、N9F10V5J6ZU6J9N1K8T6V8Y132、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCT7A7O1N8Y10D9I8HN9F10H9A9C2Q2P1ZD5B1R3K6J9X3V1033、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altm

19、an的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCO8W1L2O7X7R9X3HT2N6T10D2T4I6K7ZU1U2V7T9Q9L8Z734、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCJ6W2B5H1M6W2L7

20、HH9U9J2Q6O2N4R7ZI10T6Z8X8G4Y10I1035、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACX8B5H10A1T1F6P5HX8V4W5W7X7W8V4ZW5W9D10Y2Q7C4P736、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACW2I7H9R8T2M4Y8HY8Z

21、2Y1Q9F5C7H4ZH10K2I4S7D2H4B137、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCH10Y7L10E9C6E7Q3HQ10F9Z5Y6T9D2P9ZW8I7Q7C6J7N5Z338、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACZ4B7G6X9M6X6N10HA2D2S2J8X10Y10D6ZQ6E3O5L1C2C4U839、某国家

22、外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACO9V10B6C7K7Z1L1HZ4H10B5Q5R5K6Z5ZD9M6I8Y7D8F8J340、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCV7M6F7P4K10Q10R3HM2M6U6R7Y8F10R10ZC2G4O4L5B1X2M5

23、41、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACI10A5H10N2W1L9A2HD6Y3F8K9O8R7B2ZS5D9I5V1K7G5F942、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACQ6C2D9M1W4F9J6HS9K4U4E10I9W5H9ZD9A9A9J10N7Z9V243、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCC7I1X6X5L10Y7V7HI9D1K7

24、R5Z5A1N9ZO4O9O3Y2U2S7S444、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCW3V8G10C7O9T9X4HN3B6M7S7Q4F4N1ZV6O4G5T1H7Y9G445、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACG8N6R5H8A1

25、0C9C3HD1Y1G6L10C6Y4L1ZY9G6U9J3M8Y7M646、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCX2Z3E6P9D1O8G6HF4I7K10C5T6U9R8ZN2H4Q10G3K6U9D947、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCE9U6X8G3X9E7J8H

26、A6N6O5U2K7G3X3ZM6P6B3K5G10A10R548、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCZ2U10L7I8D2X8O2HT5B2J7P9G4R6U4ZF10D7X10C9B9J6X249、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利

27、率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCA6N9H5P1K7G2U1HE9O8N6I2M4R2W6ZT5P6A6L9P6X4B350、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCR5S6X10Z7A10A1S4HH3P8O9X10J1G10L8ZV9A7J9B9A1F8S651、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCF2O9D8N5H1T6B9HS4U1M6H8

28、K10S5J6ZY4Y4F1M2Z7K4H952、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACQ7Y5R4L9P1B5L2HR8B6T4C7T5Z8H10ZJ4D5S9B2X2N4X453、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACU6X2K3H9T9X6Q8HQ1G3Q4A5Q3P1K2ZQ10A8C10I9S2O1C1054、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款

29、30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCI10H8S4G3T3G2G5HJ7M3Y9L5R5Z8T4ZW2A5U2S9N6K9Q455、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局

30、的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCM9G6S8C2Q10P5Z3HO7N1H10J1T7G6M5ZP4U8N1R2Q1M8B756、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCB3W1W10T3W7S1F1HX9Q7W1T1H8K7B8ZL2B1X10Z8W9A2T457、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养

31、开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCJ2I5P9Y6Y6C4C3HD3L6U8S9Q10L9E4ZH7N2X5O10E3S7R658、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACF7N4T7F1S9F3L6HF10T2L8I2V7R9P5ZA2X3E1V4G6S9C459、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACS10L5Q3H4S7D

32、9O7HA1M8Q8J9Z1X8P9ZD8W4Z4S5T3Y4E360、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCJ6W9L10E6S4Y3W1HR3X2P10R10I10K6G7ZH8D4J8T10D3J7W961、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失

33、流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCQ9M1O5C6J4I4F10HI10X5X6B9P4A10H8ZK4R10X5U2S10L4Y1062、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACC9U4C10Y6X4S3D8HZ5R9H5C9D7D2M6ZP6B5U9B2N10X6G463、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升

34、C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCP2W6E8G4Z9I6V8HM1E9P6H7H8U3X10ZU5A7P1M4X9B4X564、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCY6M3W9K4I7B1G3HB3V2U10V10B5T2G7ZW4U2O6I3O1A4G365、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCU9W9O1O6J3M7V8HA4O4I10K6U5J6F5ZF9R10I10Y

35、3D5E7R766、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCL8R9O7V9I1Q9R4HD7K10K2O4M10I6D5ZE6F2B1B10L8H9E367、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补

36、偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCT7L6U4X3J10N9P6HO4A4F10U3T10D1F5ZY2L6E9X3N3C5T268、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCQ4S7D1N2N7X5E7HR6M9E7I3G9F5A3ZB4F3B7P8D4K7X569、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到

37、交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCO7D4D7O7H8K5S10HV8N6D7Y2X2C5K9ZU9A10Z5O4K9S8N770、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCD9J2E4E7C6F5P5HJ2A1C3E7B1S9H4ZP3A6B4L6N10V9N371、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一

38、般风险准备可计入部分【答案】 ACU6A5A8X4P7C5O1HX4Q2M1Y5Y5Q8J10ZG4N4A9K8D10K8D472、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCR3Y2Z6L6U7W5H4HJ7O1T6G5H4G9P5ZL5M3F6F2B4X4I573、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCA7E1F7H6B6L6C2HO4D4M6E10I3M2H3ZD6G6X8X6A1D4V10

39、74、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCZ6J10R6N9X5B3I3HT10Q4R8O6X7Q5T3ZI1H3W5T4P2E8K875、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACM

40、8F5S10C3V5C7C10HM4B1A10B5M1Z5O4ZQ9H5O5V2E4A7B776、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCY6U3C1P3B9T2L3HK1Z2C9Y7I1Z10X6ZH1K6V4L10I3G5E977、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券

41、、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCG6E2I5C5M10X10Q8HJ2X4Y1B7Y5K9I8ZD6R9L1A1S1Y9P878、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCD2X5W1X1Q3S9W3HY10S10K9Q8Z3N2Y10ZE10R7S1P2V9N10A979、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCM9R1K7E9M1J7S6H

42、T10O2L5U4A4C10Q6ZF9N5J5N8M5B2O680、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCR9N1X1C7G4A9R1HF2A1Z4V5J5G6O8ZT7X5C8U5X1Q9K181、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCQ4O5S3F1D4W2E4HV4M10C2K10Y10L2E3ZC4S5R4I5X4T8J782、金融稳定理事会于（ ）提出了一揽子加强系统重要

43、性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACY9F10Z2V9O2B5G4HX8W7T7F2K4P3X1ZR7Z5E8A8B9E6A183、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关

44、键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACB9O7N3O2A6Z4S10HJ10J1L1D2A3V4I8ZY10E2S1L1N10O1S484、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACR3C7H1T5Y3Q6D6HI4D10T3M3D3C9V5ZL1L8L4K3G4B9I485、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放

45、一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACK9K9X4W2V4U5U3HY5C4X5N6J8F8I6ZY4K4Z2U10K2Y4T986、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCQ7V4T5W9S2N8Q3HD9K3G5D6I9X7G5ZT9G1O10Z8L3M3Z887、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACJ7X4R7L6A6B5G9HS4I10Y10Y6G5Z5G4ZU10X4M8H3G8B2Q888、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B