2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题完整参考答案(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACC2R2V7V5G7J7L10HY2P2K10I6M9F5I3ZN9E7K2G5L4S9H42、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行

2、所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCI7P5N7I1G2H4E4HV9S8T10H10T8P8J2ZJ9P7X4X7T1F8R13、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCU6W7O3L3W4P9Y5HI1N2A7Z10J10E1T9ZA3Y8N3E1G8P2T64、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信

3、息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCJ5S10T7Y4X1Q8T4HO6C9D5K8S3I1N9ZU7I6L8B5H7S4X85、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACR4O10E9H9B3Q8H8HQ4M2L7Z6N1Q7Q5ZF1I8M2P5U5I10E26、对内部模型计量

4、的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCT5Z6X10I8K6E10K8HJ1T9U7N7S3R3U4ZA7L8H7M6U3B7M47、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCM10D1G7B5U5E4S3HX8Q10D10W10Q10G1Q5ZK10A5E4F7M6B6M98、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】 BCA10Z6T6R1H1

5、0A1K3HO4B1U6E10E6T1R8ZV1Q8R6Q7I4N4S29、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCP1R6N10N4R4E6J4HN8G2X3F1V10X10B6ZT5C9B1L1A1Y5P810、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCO10C6P8I9P2S10M10HN9P2Q2W4Z10V7B7ZS5X6M3S3Q5C5M811、 下列明显不

6、应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCY5X9N9J6W6I9V1HR3D3X2N1X10O7X10ZI8I6L6G1S4Q7W612、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导

7、作用【答案】 DCI2N2F3W10P6D10F5HH7V7Y7B9K10F3S6ZV9P7V8B9A2L10Y113、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCE1G4V10Q8J5J1T2HI6M1A3Y5J1Q2F3ZT6G9X6T6T1M9O1014、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交

8、易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACF8L9W1Z8M5J1V1HW3D4U4E7Q7Y3T4ZQ3Q10O4Y2V2N3N115、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCJ8K6M2R9N4J1T6HG6O8E2O10Q10N5W9ZD10O3I2X3Y7R7W216、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。A.员工的必要知识不足B

9、.业务流程无效C.一般配套设备不完善D.外部欺诈【答案】 CCN10A5U9O1Y6Z3P7HC6X6K4F1E5W4V8ZB6M5T6S5E8Y2Z117、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACY5J3E5P1H5V9X7HY

10、10H5D7Z4O5W8F2ZR1W7R9P1D8T2Q918、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACS9G7M7J8H3V4K7HX7J10O4K7E1H7D1ZY4M4O10S8P4F8Y519、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCD6K3V6M4Y7B7H2HU9Z9Y7N9K9Z8C4ZA9P7G7Z5A1A4M920、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业

11、银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACQ6O4K9B1R5E1A4HK10D9P1N4G7I3P8ZB5F4P8J8B9R8Q321、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCL7D7X9I2A9H2K1HB1K7N5P10O10G9Q8ZC3Z3X2R7U4L9R522、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况

12、C.资产状况D.负债状况【答案】 BCH10W5Y5E1A9U7I8HM10A1W5N2Y4O7T2ZI7B10M8Q5F9Z1X323、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCM2L10S7L8A7Y4A10HT3S1K4Y5Z3H

13、9K8ZY9L9O2T2U9C5K824、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACE4M8E8J7J1M4J5HJ10K7B3K1S9C8Z2ZI8X9O10F1O9K10L325、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCN10A10H7M7T4Z9Y8HZ7H4H2W9L1M5B7ZX7H2Y8C4D5X2I426、一认为，影响国

14、家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCE7M4F2W2H10R6Z8HI3U9I1N8V4Q7I10ZB7F10V9R4Z6X6X727、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】 DCI9P4I9A7O1U5P5HS2E4C8L6N9V10U8ZR8K1K6Y10X5J9X1028、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的

15、整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCM7K3H9H10D10U6C8HK6H8E1A2B8I10V10ZH4F4N7Q8R1J9Q129、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCE6J4U2N1N5F2N9HT5M8J9S2A5L3R7ZI5S2O2Y4W4O7L930、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCZ3O7M8M4G1R10K9HD10W4R9H2I5O3W2ZS3U10M3H1V2N4C1031、某商

16、业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCK3C5X8B4N5N7T9HJ8C10P6L1R2E2N9ZB7J9H2B5Q6K1U932、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCL2O7K1B4Q8C3G4HQ5T1K8R9U8H4B10ZU8T8Z3A6I9L9H

17、833、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCX9X2Y3Q8V2Y4Q5HG7Q6T4F1K3I3S3ZR7S4L9W2N4S8B534、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACJ8V4F9W9H4F5K4HB3R2S6W9K8B3O5ZW1G3J5H2C6M5W1035、缺口分析作为市

18、场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACJ9O2V8X3C10U3N6HF2Q10E5B8K3T8Y2ZA6A9P10O5D3T6L336、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCN8W5V6F8K10I4S3HW7T9U5K8Y4O10Z8ZX4N6U2R9W6C8H337、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲

19、风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCJ7P10V7W8Z5N5X6HO4D6S10S5M8A2U2ZW8O2B7F2T9A9R538、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCA5J9Z5D5N1E7D10HA10G5K6V8J1A10X10ZJ7T1P9W7U1R2E539、下面关于内部评级法，说法错误的是

20、（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACS2U9Z9D8X2E3W10HQ2N5A5C5L10V1Z7ZW9Y6D8W6F9M1V940、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风

21、险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACU6W8F1D9E4U5E6HR7F7O9B6O1I3X2ZI4T9O1B10H3M9T141、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCW5V9I7N5N6M6K5HV10N6Z8P1E6H3Q9ZN3R9Q7L10C4U6F542、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2

22、D.3【答案】 ACS6U8D9U1M8W6I3HL5L1M3W5U2B6E6ZL3G5H3S5A1K1X343、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCN1F1F4O9O10J6F8HY6V1A3Y1R4Z4Z3ZK5G5O6N8S4W7R744、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCN6N5B6E9Q9R8S1HB3Y3F5U1K9E10U4ZX1V

23、7M9N6D2X4Z845、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCT6H4G3U4G3V10U4HO2E7K8J4G10W9F4ZW8O2T3A3E7N3A846、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACX1L7A6B5J3U1W4HH3W9X4U5U9N5V10ZJ3O6I

24、4F1K2Z10F947、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCL2Y8O8L6K9Q2U5HH6E6W3R5E3M4D1ZJ1G7D10D4B1N5K148、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个

25、人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCF5L9Y10T1T5U4E6HZ3H2M3Y5J10V7O2ZY2A3P8V3G7D10Q449、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACR8K1W8G8L1W4G10HJ9A4N9H10R2U10P2ZQ5D9J9U6S6W5Q550、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACH2T8W8U8N10X10L7HC8X10F1

26、S1X10W7J5ZU1B10F5T2R4R4Y251、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCX3L6V4C4P9R4C4HB3Q2Z4F2U3I4A7ZP4T3I1V1G2I6F252、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACM7D10A10H9O8A1M5HP10E2J10Q7R9J7R4ZU5A6W9T4C7B5X753、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

27、A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCY1H10X4H3C1R8E8HX7P4Y7M8X2V5E4ZQ5S3L5C2L7K7H954、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACI7F10N8E3G3O7S10HQ9L9V10M6I9A2H5ZS8W9D7H9J5P1W155、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，

28、最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACV3L6X6A2M6L6M4HS8T1O7T5R5P8R2ZS1G6U9A7V4S1W356、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DC

29、J4R4U4V9O1U3Y7HO1I4Z2X1G5E1F8ZH5B4C3T5K7F3D657、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCD4L2G3M5M9E6S9HM5C10K7P2R5K8I9ZF2C8W8S1K7F8M958、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形

30、成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACC4C3H4I8C4M9Q4HP4U10V7D10I8P10H5ZK3Y7C4Y7G7B10B959、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCP8J3L4U4Q8Q2E9HA5F3T9P10M6L1G10ZK6Z3U7Y6O5L10I560、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压

31、力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACW3J7Z6F8T10E3I5HQ7L1U6K10Y7F1N1ZI1Q7Q4V2Q2S4A461、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACL6A2K1Y7L7I3A3HZ8K9M3E1R8A1F3ZU4R5Y3U6J5S7P362、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCB10I6H9D2N10J1W10HV9P3Z7Z2D7L6B1ZW

32、9S8P9P3T8U9J1063、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCO6P10R1Z2J8C9V6HO3Q2J10T2L8I9Y10ZT3A1K10E9E8I10C864、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACI3E6Z6N4

33、R9D8C5HF9S7T3P7X7B8P8ZV7O6R5G1B5F5E365、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCU2U9O5W9N4J2G10HS5S4A3E7O1A8X3ZS9B7H7B1K3I6D466、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCW2M7X6R8B4B5R4HU1U1Y8O4K8C9B10ZS3X7C5W3F1H3N267、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资

34、产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCA7W3G3H3M3Q4M9HO3I4R9N6I1H6F9ZH3N2N2W8Z5C4Q868、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCE2D2O10E2O5M9V2HG7K3T3G4C10Q2A6ZB8M4Z9Y7J5E5V469、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用

35、担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCY6D8K10G8U4V7H8HN2D2A3N5Q4H10W2ZL3S8H1O9B10E8J170、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCM4G9Z10A7V1Q2K10

36、HB3E1K3U4Y4D9N6ZO10F4V6R2Z4X8T371、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCY8T1S9O3I6H2M10HJ4C6Y4E3E9O7W7ZZ4H9F4G7E6U6D472、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资

37、产以中长期贷款为主【答案】 BCK3Z1K2E2A5S7H2HV4R4R5I1H6S5J9ZG6J9D4A5B6P9M373、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCZ4U9P8F10B10O8Q7HJ3H4A1Q8C5T2G8ZN3S10E6R10U1I5X1074、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACP5M2C8P1N10Z8Y9HZ6W7P1U9K2I4I9ZC2W1S1

38、A10G7A8R375、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCF8R9H8B5L9T6X6HO9B7L3R4Q10V10K7ZM4L7F7Z4U7L2X776、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再

39、贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCA10I1X4U2J6I4L4HF5A1E10O10G8P7L1ZD3I9T3Z4K1V4D777、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCZ6V2T2E7M3R1T10HC5B9J9R10J8U4S1ZG2G4I8S3S4L9H278、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.

40、评级机构D.审计师【答案】 CCA1D6M3F5U7L2P3HJ2K2O4H9T2C4N4ZC3F4W6Z8I7F1E479、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACA4C5J10B5O3O4U6HQ5L6H3R4O4R10I1ZW8P8G1Y9A8B5G680、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的

41、风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCR10U9M8Z10D6N5I6HK4A10H5J3E5Q5T7ZJ5W2E6X8N10E7Z281、在我国银行监管实践中,（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCM9J5X2H8Q8A3F1HD2V1S9L1J4Z3H4ZA2P4C10U8H2Z3S382、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司

42、从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACE10Z6T9F2O1D5H7HZ4X10V2Y10T8P9B1ZN4A10I9I3S5F6Y483、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规

43、划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCW2I3M9S5M2P4M3HO6W1Y8A7F10R9W8ZA10Z8B7U3V9B8D484、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCZ3E1J8L7S2Y6W9HE4B10G3U10O3E10G2ZH8U7E1F4T1J4T185、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCK8E2N6G

44、4L7D7N7HS3I9L5N2C1L8H3ZX2F3K5U9I8V6I1086、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCA7G1B8D7P3X8Y4HL3I3J6U1Q4I9I5ZR10A4Y10M5X3A5S887、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCG5Q4Y1U9F9G10O9HH7I3I1E7C7B3H6ZK2P6F9R6T4D6R488、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的

45、问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACJ5K7U10D2O8C3R9HR5H6H4Q9M9B5Z9ZV3I6W4V6H5F2A789、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCO2P1H9R6U1S4O7HP1Y6I4D5L3A2K5ZH9N8V1Y8K8X5D990、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCY5P6Z9T10C8