2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题A4版打印(陕西省专用).docx
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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、 关于影响期权价值的因素,下列理解正确的是()。A.随着执行价格的上升,买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升,卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCX6X6M1C8U4B1Q8HZ6N3D8W2N10X2K6ZZ3X1R6Z9H3K9O32、()不是真正的银行资本,它是“算”出来的,在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】
2、BCH1I5J8C2X1H7Z2HT9Q7E5A3P7X2K8ZC7O3S6W4Z2G7U43、材料题风险事件:A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCE3J9B8I5C1F2K1HE8U3Z8K4D1X9R4ZD4B9S3K7T3N8K34、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量( )变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCG1C6L6F2D2O6E7HP9S8G9M7N5H2
3、G9ZM9P3Y7O4G7M5M105、关于资本转换因子,下列说法错误的是()。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大,其资本转换因子越高C.同样的资本,风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子,可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCC2B1Z7H10L8S7T3HP5A10U1H10A10F4K9ZV5A9N9E2F9M10C96、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCX9H5X3T8Z9N4
4、C9HF9T5G7V7M4L8I4ZG6T3I9U2R4T7A77、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCR2E3J7L2D9X2P3HP6A6D8X1K1V1V6ZD1V2Q3E3F3B3S58、对银行业稳定经营最大的威胁是()。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCI2U1A10H8K5Q6V10HU9D1L9H3S9Z7C2ZO6S2S5U5B5A1M19、下列不属于市场准入应遵循的原则的是( )。A.依法B.公开C
5、.便民D.效率【答案】 ACA3K7N8F6V4V10T3HI1C7E5G5N2K6C6ZG4U1H1U8U4K6T510、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCF3I8O8R10K9Q10T2HJ8Y6B5H9E4K4S3ZM7X6F1T4S3Q9E411、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息,通常分为( )。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACG8K7O6G2R2Y2B3HW2U10W10L
6、1N10L1B2ZY8N7N9H3X8L7D412、借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5,违约回收率为40,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为()万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCV3M4S3Z9W2B3U4HR4W2A3J4B6D4E9ZA5R5W7Z7V3R7K913、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,其内容不包括()。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACX4L6Q9W3W6A6R7HZ8A4M9Y4P7D2E4ZW9Y2K6G3C10
7、R1X514、银行监管的首要环节是()。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACB6H5J5O6F7V7M1HD3P8Y8C7J9L6D9ZA4R8I5W7W5F7N215、 在商业银行所面临的下列风险类别中,最具有系统性风险特征的是()。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCE2T4Q7O2B1E3Y10HI7B1C9T9S6D8R9ZY8V7R5A10B7V5K316、下面关于内部评级法,说法错误的是()。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率,而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约
8、损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACF7Z10V1L9R7O4Z1HV10J9B3S7W2D6O9ZO10A7I5F9T5Z6R717、银行监管的首要环节是()。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCF2U8B10N7R5I10I1HL10L9Y9Q5A7L7U7ZX3G1G2F3I4Q2Q218、根据贷款风险分类指
9、导原则,借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于( )。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCG8H2D7Z5L7K7F2HZ4E3P8K9V1C8H1ZK7L8V1K5N5P1I919、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法,其中风险敏感度最高的是()。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCB8T3X8M10B3P7O10HB1I2P1R8N5G7K5ZV2V4K4T4S4I10C420、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性
10、风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACV1M2J1G7Z7R8E10HZ3Y10C1K8K2Q4H5ZJ4A8S1O8B3D3I1021、商业银行在进行风险与控制自我评估时,评估范围覆盖所有业务品种,体现了该工作的()原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCT4I4E10O4E8Y4O1HB3T6P3G6V2S9E2ZY3J3V9G2T6P8J622、根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是()。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCV2G4
11、L7B7C4I9T1HT7R5X2I8I3B3D1ZW7K9B4L1E8Y4A223、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高,为了扩大生产,企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用一年的收入偿还贷款,则该贷款申请()。A.合理,短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理,企业可以用利润来偿还贷款C.不合理,因为企业会产生新的费用,导致利润率下降D.不合理,因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCA6V7N4V8T10O8B8HK2S6M6X7W3V8H9ZJ4H10X9W3J7Y4R724、商业银行采用()计量信用风险加权资产的,贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷
12、款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCO7N9Z9Y9K3D2B7HL7M8J5M2C3E3H7ZP3T6L5H8E8P4S525、监管部门通过()等监督检查手段,实现对商业银行风险的及时预警,识别和评估,确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCJ7H7Z3X1R4R3G2HI4D2B3X1U5H3G2ZE2M6T1E9S10C4P726、()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D
13、.远期【答案】 BCE3Y8T5G7W3I6Y10HL6D4M10P4D10R4M5ZS9D7Z4J9V3D2I327、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资,实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCT5K8F10Z7I1R10D7HY4L3H8N5S10G1O4ZD4D3U2U7D2H10E428、商业银行的()直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCC5M2A1U6R4M1Q1HJ5A2N5V8
14、J1Z6V5ZX6I10T9P9I7V9Q929、目前,应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于( )。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCE4T4U1F8Y10B9V2HV6A3W2N7N6P3Y9ZP4B1Z4D1N10S10O1030、客户信用评级中,违约概率的估计包括()。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频
15、率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACD7U4M3H1B5R1E10HU3U10J10A1B7N9L1ZM6A10U8Z9W6A6A831、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理,资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCY9K10C5K6K7R2Z10HL9U9Z3E3C4K4C6ZZ5Z8Q4F4E4W9I532、在用标准法计量操作风险时,商业银行的“代理服务业务”产品线的值为()。A.12B.18C.15D.
16、8【答案】 CCC9L10Z1Q2P3N9L4HS10M10J4I10Q1B3C2ZD8B3L4Q2J9M7A333、下列关于敏感性分析的说法,错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCP6E5A6J5N5M1Y9HR10G1T1U7T5R1I8ZC8O1G4I10I9Z1T834、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值
17、为( )。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCN2S7X1T2P7P5K1HW1Z8A4U9H10K1C10ZU4W4I6E10Z6N6P1035、20世纪70年代,资产负债风险管理理论产生于()阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCH3I5O2P2B1F9I4HW4N9M5C3P10J9Z4ZO6Y7H1R1B5X10C636、下列可能给商业银行造成实质性损失,但不属于操作风险事件的是()。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成
18、系统中断【答案】 CCQ7B9Y5T9B1L1T9HV7F10C4X8P4I2V3ZD4U8H1E7L1D4M1037、( )是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCV2A6G10O3Q6V6A9HI5G3D3L10W6H5K3ZG10R7Z7I10G8P7A1038、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,国务院银行监督管理机构提出的监管理念是(?)。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控
19、、提高透明度【答案】 DCE3F2Q1K4P4W2F3HV7O6P9I5A9D10Q1ZI3E4V3W1G6D6D539、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是( )。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCB2K8T9K8L4U2Z1HK6T1U3F2T9W6P6ZF8W5M8W10B8P6H740、商业银行资本管理办法(试行)实施后,通常情况下系统重要性银行和非
20、系统重要性银行的资本充足率分别不得低于()。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCL8O1P4I4D5Z2H1HH2B4R2I2I9C6B2ZN10P3F8M2L4O7V1041、以下不属于个人信贷业务的是()。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCW8M7C8E4N1M9L4HQ10L9M10R5I7A2T8ZS1E4R6Y6F9Y4B1042、下列关于现金流分析的说法,不正确的是()。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究,流动性
21、剩余额与总资产之比小于35时,对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大,业务越复杂,现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较,以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCH8E10F7A1A3A6Q6HX10O8P2U9G9X8Q10ZB9X4P4B5F4D10Q243、下列关于银行监管法律法规的说法,错误的是()。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法,并依照法定程序制定的有关法律规范,是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银
22、行监督管理部门根据法律和行政法规,在权限内制定的规范性文件,其效力等同于法规D.在我国,按照法律的效力等级划分,银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCI2H6Y4P10V6Q7F9HD3R3K1W10T7Z7T3ZK9B6I9L6Q5K8X544、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACP6S9Q10I10W9C7N10HD10R3B7L10X8R6Y6ZW10O6I10Z2E2Y4Q145、下列关于信用风险压力测试说法正确的是()A.情景设
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