2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题(附带答案)(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCM7B10S5Q1K2Q7P2HL8E2B10U6M4A5R6ZW1R2P4V7H10G5S52、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCJ3F4D7H1L3J10N2HW9B5W4G1U1Q8Z6ZQ4R5N8K7I8B7F83、操作风

2、险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCS6I8A7G2S2F5M5HC4R1X10O7D9O9V5ZU5X9N3E4U3K1S74、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCZ5P4H9I2K10F3R5HB3D9H9T4O7V4F3ZD6G10I6K3K3C2V105、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面

3、的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCX3R7Y5Q3Y2J10A7HC6K6J4B9A10K5Q10ZA8F9W5F4M3F3Z66、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCK9G3A6G5U2J1N6HM1L8A1O7A6B9V4ZA9T8N8E10F5Q5I17、一家银行的外汇

4、敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCP7B4V1B1X5O3S9HK10V7V3B6G9S6B2ZE6U9I6Y6D4B9Y48、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCJ9H10D4H9

5、D6V2Y10HU4G4Z1T8S5Q3J4ZL8I9Z10A5D2M8D19、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACW9X7L9M2R9L1I8HC7R5N8O10A5F6Z6ZV3A5X9H9V2W7A710、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCN3B7F9H1L3I7U6HZ6W8Q2V7C6K2Q4ZV5M7T10H5G3W10Q811、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商

6、业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCJ8A7U1S10F3A9H7HK3Y10E5B1F5E9E7ZU5P7N1G9B5Y9D312、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACB5S1E4C3R3F8R1HT7F8M1H6J2M10E6ZL8N8C6E4B3O4U813、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报

7、告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACO10R1B7A4M5G5Q7HW6D5J7M1M6T4F2ZC3E1R1J7Q8V1E1014、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCY7K8N7L3H1W5A4HT2T4S5X10B7L8A10ZH8D1E9V4J6L1S315、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资

8、等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCX3B6Y1L9R4O3R5HT4P7J1M1Q10K4H4ZD10C4Q2I10C8N3M316、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACS2T7H8L10R2M2K3HC1M4B1W1B3V1J6ZN9L2D7A3K8H5

9、B317、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCI8U3E6E2O7B5P10HI9B3L10X3Q7M7Q8ZY5V7P9L1K7G4Y418、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCB6D7G6X1X10C9W5HM8N7J2Q2N6D8W1ZU6N7R2C9P2C7O219、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险

10、资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACP3V7A3H5C3R1Z8HM3M10L1Q4E7Y1K10ZN10J4D10T3S9H7Y820、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75

11、C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCC7U5C8C1V7V2L10HL9G3F1N10X6B10B2ZA1X10F1Q7C8N9V721、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCK2J7X5I1U1P9T8HF2X1D2V6N10M6I8ZI3D4Y4M4M3C3H222、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规

12、定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACU8X8F9D7O10J2P1HP4X3C6K7P10K7W9ZT9N6B6Q1V3U10V1023、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCB9K2T2X2C9I3L9HS6Z2D9U4E4S5E8ZC7X9D5M2Q8T4E724、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收

13、入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCS3K6S4V1Z6G8A8HE2I2S2T7T8S1R1ZR3G9W2C1V1R1S925、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACS9H1P5S3Y2F10Q5HD8X3R2I1D8E3A9ZZ7R8N5S2D1R3I726、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A

14、.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCY10V7F8N5V7B7Y10HH5M4R4B1H4O6F1ZP5X9P5B8N3R4R627、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCZ6N1Y1G9F9R5T2HP5J6H9B7R10N4B8ZL2A7R1M6N6F4R1028、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源

15、，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCS6K4Y7Z6H2J5Z5HP3D1F7H9E2I1W5ZC2E5T10J1F9P4T629、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCM

16、3G3J3I6O4S10Z4HS6B3G5J1I4Z4K3ZS4I9X5Y5L10E8E330、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACN5D2X3X10Q10W1B1HO4T3Z8N2D5H1V8ZZ9O10L10B4I3D8T931、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCZ2A7P7N3M6J5X9HC10

17、O7V10F2H10V4G1ZZ2H9P3S4I7F7D232、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCT5S3P4L9P5S5L4HG2L1T7E9P8X3Q1ZH6L2U9I8N10D1M733、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防

18、止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCF8W8L6N8A1S3A6HH7D4A2E6G10O5Q4ZD3C8X9W5X2E10C834、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCL7Z1H5L4Z5U9Y9HA7D4I9Z5V4J7X10ZX2P5S8Z2W1B7O935、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.1

19、25%C.115%D.120%【答案】 BCT6F7P7B6S3W7Q6HL8Q6V4T3O3F6D7ZI9L1N7I7P6Q2F336、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCU7P7Y2X9I6U1O9HZ2R3J2O9E3K7M2ZZ9I8B4Z6B8W10K337、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCB9F7A2U9G7N2N7HE7U6L1N5X6G2S10ZL7P10I9N9J8R

20、3I938、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACE2F8F9Y8Z10S5P4HI7J6Z9Q5F9K2K3ZG1U10V3O8E7E9E439、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCK4Q6G10P10K2P7S8HG9Z8W7X4B8

21、M3B10ZQ10Q10K1R1R6Y6C440、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCL9Y3M2A3L6D3L7HM9L3B1T8U7U5M2ZR1W4X1H4Q3I2A641、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCX10K3N9X6E

22、1G3Q2HH6X3V9A2T6X8G9ZH1E1Q8S5N10F8W342、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCO3A8P10G2F9V5P5HP5W8U8P9S3F8F7ZT6N1N3O7V2Q8Y443、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCC10U6S7Z3X8P7L6HE4J7I2S6P3J4F5ZT7Z9F6U1N8N9Q444、商业银行在进行操作风险与控制自

23、我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCW5P2K4E8F6L6V10HK8T9N1L8Q9P6R7ZD3X7D7D7H2Z8I845、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCF10H7B7A5X8Z4L2HA6T6G9L10B2Q6U2ZH2L10T1V2M9C7W1046、严格按照1988年巴塞尔资本协议

24、的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACS3S6F4N3M5R1O10HA9W5R8N6J7N6S6ZR8T10J5F5Q9I4T847、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACF4A3E10E6R8N10H9HB2H7P8V9R2S7S10ZK9X2A7V8Z7Y9X748、在现代金

25、融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACF7Z4J1C3R1G4X9HR1D6N9K1T7Q8T1ZI7K7L10G7T7F10F249、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户

26、通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCQ5D6G10K9W6U10L5HZ1H1Z10Z3Y1G3L1ZG3R6X1L5D2X1E350、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCW4M5B9H7W10B4M7HT9N6T3W4Z1E8Z8ZX4F7H1V6P4M9A851、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCO2J10I9W1E2C6H7HL7O8F2Y4U8D7U6ZI6A6J3D7P2X2M4

27、52、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCI5Y5O2P7O5F1T10HA4C3L9P2A9I10N2ZA7Z4H2J7K3P1B853、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.

28、反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCH4L7Z7R4R3S7P10HW8V10X6Q1C7A1Q9ZU1H4N9N3U6S3B154、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACH5M2W8O4I7H4R9HO2Q5O1G1U5M5W1ZI2G6M2K1Y4Y1Z655、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCQ2M2V8F7P7Q10F10HG1B8O9W4M5T10W10ZV10U6O3L4Y7B6W

29、856、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCZ7U8N1W6S10X3X7HW8W8U6Z3S3J1K6ZY8I1O7J10P7X5U457、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACT5X4O3K4C7D4A1HE6J9H3H7A9I10D7ZR3D7I10L4H

30、1C8P158、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCF1G9K7O10K1L5V4HB4Y2E7Z2D4O2C1ZI3U9M8C10U1J8A959、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCQ1V5S8R4X4Y5A10HM10U2F10Q6G3Z5G6ZE10R6

31、R10K5W5Q2W960、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCT4G8G1Z7H7T6T6HD6S8S8Z1J8P3E9ZW7C10F3G9G10X2V961、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.

32、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCW6Q4O4E10K3I2O3HQ4P1Y7B2V2S6G2ZB1B10O3D6X1K2J562、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的

33、能力【答案】 BCJ1N9K10L7K6U9I2HQ10Y3I6R2S4C8C8ZP2I6B7D4T5R5Q1063、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCH6F4L5V9Q2S6O1HL6E7J9U6Y6C5L1ZO5E4Y2A10Z

34、9R6G964、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACY8D5G4Y5L7N6A1HZ6G6Q8U9Y1O4B7ZZ1A2A7G8D7L5F1065、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCF3U4C6Z6H

35、7J2N10HA8A8K6X5X8V8A5ZG9M8Q3I8Y1E3E166、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCI10J7P8H4B3G3C1HG7Q10K3J6E9E3H3ZN6G5Z4Y8F3Z9B1067、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCT4T9P5Z4A4H5H10HI3N7Z1B6Z3U4X1ZL7G3W5O9K6E8F468、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）

36、。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCG8B7A1D8W5X1W5HB4S6T5U10L4A9S6ZY7X5A10R2U8G1T1069、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其

37、经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCA8I7R1X3R2E10U7HB8L8U6A10T4S5Y1ZA5V9C6H6Z1I7F270、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCB3K4Z6S7N5L7Y2HA1A4N10B10R2G2O8ZS3O10K10D9E2N9I571、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组

38、合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCC5T9M6J6Z1K1E5HS2B9L8L2U4F1M4ZJ5X5Z3K1R5H4J272、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACS2W6D5Q6W1R9A8HD5V9J10X4N10B4J5ZV6S1W6W2C10A8S173、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCV9J

39、7E2B10H8L6B8HE5S1E5L4E2K1M2ZN2S1B8K9G2Y5Q774、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCS4O2U6E10M2R1K4HN3S9T4P2K5H10O1ZI9Q8B3J1O1A6N675、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCF6T5Y8Y1N9T2L9HH5H9D2W5S4K7T9ZN3F6I3U9P8S3I176、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.1

40、50【答案】 DCV9C2H2O4V5R2J1HD3P8X4J4K1L7Y4ZP6C1D8G8R7D6A677、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCS3D9E5I8X4H4R10HI9K1I8N2F8O5J7ZS5F10D6F1G4Y10A778、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导

41、【答案】 CCQ7O9N7E1Y10L1Z2HB1L9B5C10D10V5V7ZA3D1D4W8Z6D2E479、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACP9Z6I1L9V6Z3Q4HV4T4Z5A8P1T5K5ZF1H9K5F2Y6U4I480、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCG5R3J5J3S10R3M6HX5R7G3R2Z7J3K2ZU8R6A6B1O9W8Q581、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作

42、外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCB9E10B6P10U5E6H6HJ10O4R5H6J8F9N4ZW7C3X5B2H8V4V182、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCG9U6B3N8A3T8K5HQ6J2O4E6X2T10T8ZJ5I8O10U5N5T4B583、声誉风险管理的最

43、好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCB5L1F7Q2R5O4Y2HW7Q9B9M8M7Y2D7ZF2Z1J3A8A10I4Z984、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACB2D8X2Y1Q2C8N7HP4N7I2Y7U

44、9A7Z4ZX4P4V6O1B5C8H585、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCI1F1N5F7J9P8T7HH9J6D9Q3Z4D6I3ZE2D1M3A9J9N6M386、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACB10N6U4Y6I9R7X4HQ2T4V7R7K5D7S10ZI10W10F2F5S6J9H1087、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当

45、的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACD5M5F7V1Z9O10D6HU5S7V1R8W4W4J10ZO10H3M5W3S7T10V788、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACY7B10K1I8M5T9M4HP6U7H3D10M4A5U2ZV5O9O6N2J3R9I689、压力测试实践中，（ ）是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】 BCR2X10W5F10Y8O3O4HQ9S4D8H2M1Z3T7ZL6Z2Q8R10Q2T7M590、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业