2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题精品带答案(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCF6R7S5K10Z4O7C3HL4A8K6V7Z1P4M9ZQ5W10F1Y4U6S5V52、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCN10P8W5L10D3Q1K10HV10E2J9H9I9Q10N3ZQ1G8C3R2J5

2、X6S43、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCC2N3Q10S5A8U6Q3HO10H8K10L1V5B1H6ZB8K3C4W8P9O4X54、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限

3、等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACK10P9W9E4H6D8Z3HY10E8T4P4I4E5Z1ZP2J9J7R9T5J4V75、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCU1N9X5D3L2P1U1HX7L9A1T2J3E

4、4Y5ZM5S4K1P7Z2G7D76、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACH9J3Z3V9N3B7Z1HL6U1J6Y4E7T2Q6ZG2D4N6N3Z5K9Y107、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预

5、测未来的流动性【答案】 DCS6W6G4O9O3K1X10HY9H8Y1K9O5L1M2ZV5O1K4K10M3O8H28、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCY4D1E10U10I7F3X6HY7R7T6C10M3I6Y7ZB2S1J9M3J1G9L29、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商

6、业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCA7V4O7F8X10G6K4HE7K3A7K5F9W7E5ZD7J5A10E6Q10T7G910、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCW5V6H10J1V3D4R5HE9A9V10R1X9A1B3ZE9N1M4W2Y4D10Q611、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借

7、款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCU3E9W4M4K9E5R2HN1S6G4I2Q2Q4W4ZA3C4E5V4A10S5B1012、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACH4X2B4D7Y4O3S10HL3Z1B6K3I10Q1H6ZH2L7C5M2D10C7I813、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行

8、短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCU10M9V10M3R3B9V5HZ3U5G5F9F9S2G2ZT6D1E8W1U10K7B514、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCD8A2R1U2L6H4F2HK5R4J7P10O7X10S3ZK1H9U4T10H8I10Z415、（）是商业银行在长期经营信贷业务、

9、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACW8H1B4J10V9R1P10HF4U9O1Z3J2Y8V9ZS1Q8X4Q10S9S6K216、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCM10P2E9W9Z6Q7K3HS9P5J1M6H3S7T1ZX4P5F9U8O10I2X1017、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、

10、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCY5H2U5Z1P4C4B5HP2Q10A4Z8E1U2N9ZC7U9R3G2E10O4R518、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCT4Z2B1O8A9K10P4HD2I5V3H3Y9D3T7ZP8C5R8K7X10Y2P219、将许多类似的但不会

11、同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCZ9L5I6C5C2J2J9HD8L8P2N1L4S7B3ZS4Q3P6C4Q10T5E420、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCQ3H5M1V3Y1P3U5HI8H9J10M8A8W2S6ZI7A9J9K6G3V5U921、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理

12、层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCF1W4S1O9E6S3F3HH7I3A1N9B10N10H9ZV4V2G4U7A6R7X422、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCH1Q3H5E2B1H1A6HZ9C8L9A9M7W6S6ZV5X3B3N6V9I10N423、在商业银行经营的外部事件中，（）风

13、险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCT3N1Z1L1R7G1F9HN6S8S8Y7O7X1W7ZC7I1B4Z9P8D9T324、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACR9G1Z10V2O8C8H5HC1S5D7Z10F10C3Q8ZA4I9L3K5L7Z1T625、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是

14、（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACY5O7X9W3I6W5S6HD1X6R1S3Z5Z8E7ZH1T7R1Y6R7V1E226、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCH2S2P10I5Y3W5Y2HG10R4B6R3B5W9P5ZW7X10P4W1K10M1D1027、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境

15、。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCP2A5X5Z1P1O1X9HP10I7H8P2J3T4O4ZX5B1G5U7W7Y10Y828、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACN4B9I5D10B9D5I4HI8K9V4B8

16、Q3U6U7ZS2Y1F3K3F5H6A1029、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACQ7I2O8R4W6M2W9HH3Z8A8B6I8I8Z3ZE9J5R8S10P3G9X630、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACL6V1K

17、6E6U3C2I6HJ8W4N4G6C6Q3F6ZI5U1D3B3H9W8C931、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCR2N4Y8S2N8H4M7HS10D7H5H5J10W8B2ZX7N5C9S9R7V2Q232、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结

18、构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCH8T1I2I7Z10U2L6HV5R1J4B7V1K6Q8ZG9C2Y10S8U3Y9S433、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCD3Y2U7O5J3S9T1HE2Q10V6J5W1U4D4ZL5J4M1R6D8E4W1034、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率

19、和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACW7J3T2R1E7L6E3HY9T4I9I7F9A3V1ZS4E1B6E2I9Z7F1035、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCA7S9K9F1O6T3V4HG9O3Y1Y3M6X2W7Z

20、T1W10W6L8K2S3G936、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCA1N10E5C8J1U5E5HO5U1F7A5W1N6R3ZP7Z10O1C2J1D1U637、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出

21、的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCD1F2O2I1Q5Q1R2HM2M6U6Y2A7D6T6ZE6A2U1Z4W7F8C238、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCN8A5K8I9P6I10A5HG2G4D7G1X8K8Z8ZH3X6Q1T10S2U1N239、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商

22、业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCA2N9K5X7S8N10P4HP6A5T4T3I6N9L1ZE2E10C3N7L6S5K940、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高

23、授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCR9T1X1A2L6Q5F5HK5G3F3X5Y8J1V10ZC5Z9C10T8Y10X2C641、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCM8B1S8N6X8U4P8HK3Y2Z9G7

24、H8P6E4ZA4Q3P9A10D5D1L642、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCL5P6Y7Y10Y9M2K5HJ2M4D7Z8Q5K4Y6ZY2R8R10P7R10Z6P243、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACV6F10I3H10U5N2Z

25、4HY10C1D1P3K9Z4N2ZE7F1X5G2J9Z7E744、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACZ7M2V3E2J9F10C6HQ3R6I2H9L7O5A8ZH8A9E7H9N2A2S745、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACD9K8L9S3O4J5H9HM2T5I5X10C2P5L1ZU3D5U2S3B6Q10O546、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革

26、的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACW1N5E5Q10P7A2Y6HN2Y9X8G7Q10K7V10ZM2F3P9W9N3F8S747、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACX4M1U2Z1C5W6V10HL1Z3E6P8S1W6T7ZQ10R4F8M4B8J1Y648、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C

27、.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCD6U8F8E6L10S5N5HL8Q4A10F9E4O8H2ZS4H9R6E9L4P1J449、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCY2M10D7G6Q2T10Y4HS

28、8K9X4G1C8I2B10ZI1G6I10R5S4S6A350、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACD6X3H8H10Y7H6R4HJ2Z8G1N5U2J9Q7ZT10L8X4J8E7N4Q351、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCI2U7S8N9Y2B4X6HB1E8L5G4J4H10U1ZA2D6P8

29、H5V9E7L152、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCX4Y2J1G1K3I8E3HG3D1U6E10J2L2Z1ZW3S4H9P10E1G8O153、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACH2Y3O10S4G10P9J5HK6K10B5Y6Q10H1Y4ZQ3M6N10D9O6K9H354、（）指的

30、是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCA6R5Y8F5Q1X1I8HO9L1K3N7G4J4X4ZP1C9V9Y3S10T10W655、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCX7F10H3D8T2C3F7HW4

31、U8N6Q3H10O4B10ZQ7A8S9F7J4T9D956、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCP5A1R2B7Y2K10P3HN3Z2S9S3F1W3Q8ZI9C5X2N5Y4J5H957、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCN8Y8F3R2X5R7O2HO2X6S6K10N7O10H1ZF10A6S7W2J7W2N1058、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1

32、.5D.0.5【答案】 ACV4M2V5B3S10W1H10HN9V2X10S1E4E1L1ZK1Z2V8C9C9A6A259、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACU4I9J3L7A1M6B10HS2F1S5C1S7N3U4ZO2C10Q5U5N6P2S660、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【

33、答案】 CCB9K2O1U10L9W7Y2HY5A7A5W1R4D3E3ZJ9C4W6J1F9O10S161、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCB2Q8O1H10X5F7H10HF6P1M7W3Y5L9B3ZB1S8L3R9I2D9Z1062、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCZ2Q

34、5H10C2Z5K9L2HP2H10P10J7E7M10L5ZG3K4B7V7C1T4F963、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCG4M2P1T4U7V9G5HR3B9F7Q1O6Q3G6ZJ10M1V6L10F6Z9F564、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCR8I6J9Z9U5X5W9HH9O6L7E6W8A8C3ZM4R7X4X1S8Z4H

35、365、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCN3Q9G8R1X8F10M6HH3E1N2G9P5I1B7ZV8Z2T3W3J4C8E76

36、6、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACB10H7O5V6V10D3M9HH7B1A1D1N8T5L1ZC3J6J1D5Q5Z2R1067、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCS7C8I8Q6W5X6R7HS2X10S8Q5R5L6T5ZT2K2F6B7O3B4C268、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D

37、.以上都不对【答案】 BCK8E10M7T3C5G4G6HV7B7E10L2Y2Y8H1ZQ3O2F7E4M4L5B769、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCX4P6C2J5Q10Z8D5HP7J1C7L1R9X9L2ZG1U2B5T5L4F4V170、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合

38、理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCV8P4G5I1J7N2A3HX8Y8R6A2R10T8Q9ZR8N8N6C8B10V1R271、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCS5M6S9W10U9V2O9HS1G8E1C5U6G8Y1ZU9E5E3U2V3X4T572、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生

39、未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCM5P10W2L4X9C10E3HY10O1W3S1K2N5J5ZK7Q1L8Q3E10L7J1073、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCZ4Y6G4S9J7Y1C1HI2O7X2C8Q5N7D5ZQ8S8E10M8T10W10V174、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（

40、）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCL4L6P3O4V4L8W6HO2Y10H8M8U4O5G4ZY10E4F10O5Q9V8Y975、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCE7M5N10N10C10D8E6HD3I1

41、C9U10H3A9V5ZL1S9U9W4E7X9E876、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCB5S6E7K4M7R4I6HH2D4Y2I4N4W7S10ZH8I5N3Z9E9Z10R777、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCP9W10K5B8K7Z9Y3HZ3H5Q8E9Z3D2G10ZT9F5Q10N2E9A6J1078、商业银行通常将特

42、定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACT6E3M3H6N3D4B7HO4Q10T5Q5B2I7D4ZV5R5R7O3V8D3P379、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCO1M7N1V5H6Q5O7HA3S6L3V6I4G4P8ZW7Q5F5W2Z10Q10M180、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的

43、政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCO10L10A7W2F1I8I1HD3D8X1J10D10K3C6ZQ1R4A2W9D2F8C781、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不

44、恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCQ1P9H1P8W3N5A9HB8L7V3X6L1V9W4ZA1X7K1Y6K8L5K582、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACR7Z6T4U4L7L1R5HJ4A4O8

45、Q1B2R2Q2ZI3B5Z9D8T1E7D483、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACI5B7M2Q4Q6P1R2HZ6D7V1Z9X8U9D5ZQ2J9I9M9J8B5K884、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCE6X2X2H2T2C4J6HU2F5O1C1Y8T4Z3ZT10X9F10Y6W5S5J685、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资