2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题精品有答案(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCR1J4Q3C2X7N6T1HM7X1U7L8V2G10Y1ZX5A6P7T8C4M6Y32、下列属于行业风险分析

2、的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCH1A4Y8L2I7H6J8HR7M10V3N3U10B8M4ZW8V3R8Q4W5C3V63、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCT1N10I5L5B5O3S1HC4W2U2V1L1C9J5ZO6O1L2H4C3P4U94、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业

3、银行【答案】 DCO1R1Z9G5F2W1Z8HU9O1L7W8Z2S10O10ZF4H8L3U6N9L8E65、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCH5R10Q6W10Y9E5Z2HK9S3T8U4G9E4C10ZW3P2M4X9D10X4H8

4、6、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCE2R6A3L6I1A4X6HS2S9W7G1Q9X4K10ZB5R1J9A4I2Z3S67、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACL9Y10H2P9Y3O5S9HC1V7F8F2T7L1A9ZH2E9D2A4M2A2O58、风险报告是商业银

5、行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACY4B9I5M9W7Z4E4HX7S5P2F5N6R10P3ZC2D5R4O8Q4A10Z59、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCX7A3A7C8U5D8K4HM2G4V4N5R7P4B7ZJ1X6V6Y4L1X3V810、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.

6、符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCO10D10H4M3Z4L9B7HU5K6I9F4Y3Z7Q6ZD2N7R1W7K10K3F1011、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCN2M5O3N3V6Q2D8HA9P9Q4X2I3B10O10ZF3W2P5S8Y1A6S912、在实践中，以下不是人们通

7、常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACH9C7C2G4A7A5R7HY5J3X2F2N5N3M5ZB5A9N6H10Y4V1T313、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCI10T8E7Z8I10U7C3HE2K6I10J5L8H8C3ZW10X1R3F8X2A3W714、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCF8I8Z2N9O

8、9Y1Q6HI6L7U10W4Q2A6B8ZH1S7G7H1K7D10B815、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACG2O10N9B1H10F1J2HT1M2R10J7V8N10Z2ZL2Z6U4F1I2F1R316、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C

9、.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCT7P4Y1E10E8Q4H10HI7H2J1A7T3H2B2ZZ6Y1R6G9E7I5C417、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACQ7U1U7Z8L5U6A4HG1V5L10U5Y8R10S8ZW2M9V3B2X1V6O718、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A

10、.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACW2G8F2U3Y4V7W5HM10L10E6P6D2U3U3ZR3E3G6Z2J6G10N919、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCG1O6L5E9C6K1X4HW6O3O10K4B1G2Z6ZK9G10S5F1E6C4P520、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法

11、（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCJ1O3F1N7E8E2C6HB9Y8V5L10D4W9E7ZE1W2N10Y8N2G6S821、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCY2E7B8V9E10D1

12、0H8HE1J1K2S9F7C2P3ZF8B1Z2R5N10U4B922、内部控制的目标不包括（）。A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 CCM5Y2D2Q6N1M7S6HN2K7L1I3L10H8W5ZV2F2W1Y1P7G5N223、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机

13、构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCC4H10M6F7I5C4T9HU5Y3A8I8T1Q9G4ZO7I8F2C9W8J3G124、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACX3A9N9X9J9A3E2HV2N1B5K7K1X5W2ZC10H6B5S10S9C1L225、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的

14、最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACN3V8Y9H4G8X5C1HA7M10T2W3K5S7C6ZW4J8P6W2N9A3D726、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCD2R3N4J5Y8E6J9HY1L9X10

15、A3W10E4N5ZX1J7W3I10E6U6H227、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCS10X9M3B4F8F10G2HX7K8Y5D8B9Z2Y8ZB7Q6J1C2S9J1J628、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCD4R2A8F10R6B3P2HM9Y1Y10A9Q9O4P9ZV9F1Y9E3H7B9H229、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将

16、保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCW2W4M6P1N5U10G7HY6C7Y1N8X8I3B5ZF6U9R5J9D2O10Z930、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCM1T8B6Z6E2W9Z4HE10A6D7B10J10H4O1Z

17、X5U8J6Z2B6G2R831、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCL1R3W3U3Y4W7P3HX1S7P3M1N4G6S2ZR4Z7P3B6C5K2Z132、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员

18、盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCY10P2G4Y2I5S8P8HT3L7P9R2K7E10D2ZM3X5Y9E3F4E9L733、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCR5S6J8A1O7J4V

19、4HG8T6N3K5Q9K7X6ZC10J4X8T7Z9D7K534、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCL8F6C4Y8T6G7J6HT3E1X1Z8P8K10W7ZD2Y3Y1C6E1D1D235、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法

20、律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCR6F4B9O5P9Y8E1HD6T7F1U6U6O7T3ZO5E6Q6F2P6V8D436、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCV3K6C5W6E3A9A5HL5C4D2B6B1P2K8ZD6H9R9U7K9A5S637、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举

21、法【答案】 CCG8X10A4C5Y10A1K7HL8C6E9M2S6A8E9ZU7S9X2C3S8T3L338、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCV5W5T7A10G8Y6U10HX2G8H6N6B7D7F3ZX2M5F9I4H9V8W339、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCL6O7L1S3F10J1U9HQ10B10M2A7K7P6V4ZX7Z7U6J1T4H9C440、

22、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCC1C1P9B1B5A3Q4HN2A2J8C5M1H8X4ZO10P6L1G5B2X7N641、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCW4L9F10X7Y2O10N5HY9S5K6U8R2M6M9ZZ8W10V10Z7Z7V4X842、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部

23、门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCB9U8J9A4Q5B3X4HY5F3I5C5I6X9F4ZG9H3I3K2C10E10K843、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCW7K7N4N10P2N2N7HS2I1A2U1U5D7S9ZY2R9Z5H2I2O2R544、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经

24、营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCR9K4G5G8W8H3A2HY2S8L5Z9E10M4S5ZS3N7G5L10G1N8W945、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACU6M8B4B3R5W6E8HX7T3H6J6T7X5Y1ZY5B5V2J

25、1W10R10G646、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCC10C1V1W1U8X2V5HF5I2S10A2Q1W10E3ZG7M10N9D6P5S4S247、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCI10A1R5P9A8U7L4HV7J8Y2W3D8F7L7ZT1Y3A4E8U2D2P848、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施

26、效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCO1W5B9D6V2I4L5HL7O8V8M1D3I3S1ZT7Q9A10H2V9K4K549、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACH9Z4F9W9E8G8S2HM9H7E10Y3P1I5U4ZN1W7D6M2Y7M6C850、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D

27、.票据【答案】 BCU6X5X7J1W8L10V6HG7B1J4W9S3W4L8ZN3D2X3T1V7I2I351、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCN9W9O5W1Q3V5E8HM1V3N2T6Z10B4T2ZF4J1T8F7K5G3J752、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCJ7V9V3A6Z1J5F1HJ4H8I6G5J7Z5O9ZQ10B5O1Y6Z2M8Y853、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的

28、价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCC1K9J7E2P9X4F8HP1E9C10C5J2J2T2ZH1D2H7Q7U8W4S554、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCZ4Y9M5C3D4E1A1HG10K5T10M6P2Y10R8ZA1P3V4B9U6A1Q155、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，

29、且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCL7N7A3V5L4M4C3HI5H2W2J4C7Q7I1ZW1A3J10H5G3M5H956、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（ ）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 CCZ9E4J3H2M2Q3A5HY10F7A2U5N1F5X5ZO6O4

30、Q5R7M9R8H157、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCY9T3Y6V10X8N4R9HM6H6J8P8T6S4I1ZZ8R4B8L4S5V6E258、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.

31、为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACC5A8Q10Y10C8Q7W4HU10Y10D7W1M8R9K8ZO2A7R5Z10M10D4W259、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCS3A5S8K6T7P10K8HE2X1W3N1I8B10I3ZJ6V3R6G6O6E6F860、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行

32、经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCB1V5Z2M1W5B2M9HA5E1N1B6V9T4H4ZC9Z5B3L9E5J6D561、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCY10L6N8M3Z8V7Z9HM9J9B7V4Q5X6R7ZD3R4P7Q3A2F4U562、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也

33、是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCG5O4A1X1N8Q10D5HB6L4J7D8D10L6O6ZW2U2F6G10X2V5B663、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACR8X4L6I1H5F9D8HS8I6U6T9X8C8U5ZE8O6C1Q7T6F3F864、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损

34、失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCG1D2A6T10V3R5G9HA2E1B2K2T5Z10U2ZE2G3J9Z2E2A8Z765、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCR6H

35、1H8R3J10N10A2HQ5O7H2M6Z8B8R10ZR2P3D4T5W9O4O766、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCW7O3U4A10D9N3Z9HK1D3Z3X1H8P7P1ZN9E7R5W5V3H8N367、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCY7C2C3U3O8H1W2HA1R9W10R4H6Z8Y5ZA4R8Z7S9B1R2C1068、根据我国银监会制定的商

36、业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCT6H8M3K5R1Q3Y6HT3U5N8E1V8A2X9ZS1Y8H4E10R5A6O769、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACH7B4Z7O8P6M9N2HJ2N8M4H6C6A5I2ZI3C3Z2S5N6N1W

37、770、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCZ7Y5A9Y2L6D8V4HN4N3L5O6G6L7I2ZH8I3O4H1J6E4V571、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACK9I4O1S10F7K2N8HT6N4M1W10W5F1V9ZF1B1I4I10T2K9S1072、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流

38、动性风险【答案】 BCL2A7M5P9G7P8J2HZ7I9Z4S6F10X1G8ZW7D3Z3T2J10U2W473、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACL9Y2U4E2P6X7I5HX1M8P3R10H3Y7C4ZM7T10S5H7X6B5C374、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCK10Y6J3E5J7C7S8HD2J2K4F6N3O10K3ZC5N1J5S10P4

39、F7R1075、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACD1T3X6N2X10E5N3HN3Q9Y8A7I5L2T2ZQ5E7I9H1Y10U3F476、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCC9A3K3E5K2S5Q8HZ2A

40、5J4Q3M1Q7W7ZF3G8K10K5J2P5S377、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACF4U10T8P9T7N4J1HR4Q5O1F1H7I9B4ZY6C6L5R9C7V8T978、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCB4N7R6E3U3F6K3HL2F7J

41、2X3F8U1Q3ZH10R8O3I9G7V6M679、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCB10J10H2I1X7D5W4HB7E5R8M6E7H8B6ZH10Y6A8W2U4V4S

42、780、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCC3Q7A9J3Y4Y10C5HB10W9F4L3J3H9O8ZF9Y10D2S2G7O5G981、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信

43、用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACJ8S1Z10U9Z1M10X2HT8N8U7B9D9L4Q5ZX9T4X2B4R2Z8Q282、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCL3G2O3M4L3B8X2HB1H4J4F2W10Z3I6ZS6P2G2O9N4I3L283、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期

44、价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCN2L1F10A1N7T8Q7HZ8V10H8D3T10I8E4ZY9E1Q6D3I10R4H584、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCO2N4N1H6C3E6E7HS9Y2L3J10Z8X5T4ZM7A3W1A4P10R2U985、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备

45、一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCI10S1R5I10E10H7S8HO3W4Z2W7R7G4D10ZK7J1B5U7F9V1K186、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACP9O10L4Z7V8J10A7HB3R6N4B7G4B6J8ZC8N6J2O4D1K9L687、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCZ10Y10R10M3P8Y7U4HD5T4U1M7H1B1C9ZD2G6S10G3F10Z1I188、根据我国监管要求，商业银行使