2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题带答案下载(吉林省专用).docx

《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题带答案下载(吉林省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题带答案下载(吉林省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCE4R6X2A2L7M8D6HI1R10G5P7G6I6O9ZZ5V5X2X6S1T5P72、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案

2、】 DCB6L8S2J8S9I4M3HC4Y7N7Y3Z8C10O10ZE10J5G7F9R9Y1Q73、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACF4M5T8K5V5N4A9HF5V2K3H7L6G2

3、V1ZT8F8T4V4Q2H9E54、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCS9I3Y5U2F6G8X7HA8L4C8S5A6E6E8ZC9U2P3O3A9B3I75、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率

4、为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACO5Y6W4L9P6L8F9HG2P7G7N6O9Z2A7ZK1U2Q8E10A10I10C26、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACA1M8K5B3B2R2K4HH7C10A3X8W1I8G7ZV5O1L5X4C5K10W107、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.3

5、2.22%【答案】 CCJ6U4N10V8L7B3M8HW7F8A10K7A8E4F4ZN2B3U5Z6B5F6O28、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCJ10N8Y2S10D10O8Q2HE5T6T1X4Z8S5L2ZM5P4W4S1I10O6U39、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACN10K10G1N4N

6、7B1P2HD2Z10S4R5L10A2M8ZG7M5F4B8R10S4F810、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACA2B8S3N4P6N10V7HZ6G1P3G2I6V2O10ZU1O1A7A10E9I10M1011、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCN1Q4M2L5C6U3K10HD9I9A3K10F4Q1Z9ZD1J5C8N6G3A7B1012、我国商业银行法规定，商业银行的贷

7、款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCD10G4E6C10D5S7P3HM9D10P6P6E4O8R10ZP10V8O6L3G1K3P813、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCT2F4I6A7S10Y5S4HE9D3J9O10X10K4C8ZM5F4H9D2H6M8L514、商业银行对（）变化的敏感度，最

8、显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCZ7W6I4A9L4A8C3HR2C3Z8R10Q9D1Q7ZO2A7G3K1Y5D7O1015、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCA9P2Q9H8Y2R4T8HT5T3K5A10Y2R5F6ZH6K6E8I8V4M2A716、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCD4V9G9Y4G10E4H1HC8Y9D3T7A7Y9X2ZZ4E10S6E2X8X

9、3N917、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCY4J2T8X2M7U1J8HB9Q2U3N10N4Z4G1ZP6R7Y10P1P10Q9G1018、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去

10、的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCG7M7X5K7C6Z6M5HD2S4R6T5M7B1P2ZJ2E8C4C5G7U10Y919、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCR9X2U6O1I4F5W7HC3I5K1D10E5L10X8ZN1N2E9M6O8A5V720、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产

11、收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCL5H4B5P5W7C9I4HA9B4P9A3M5Y3L4ZT3L10G5W6P1E7I621、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCW5R6P2H6G8X1O8HH3A3S4Z3O1F8C10ZS8Q8X9

12、R6O9D6C322、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCE1K5X10D4N5E9D1HQ7G3N2Z6X8L8I9ZG10R10F10V5E2D7J523、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值

13、为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACC4S1J2Z5G6N8P9HW6S4I2M2C8O5Z5ZO10X6L6M9R6G7M424、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和

14、控制机制的重要参考文件【答案】 CCG10K10O3B6P4Q5M4HE8S3J7A6S3Z7X1ZJ3V2I1D8R3F4H225、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACN6W8X10H6D4A10N5HY4G2Y4M10O3I4N6ZQ10L1D6Q10U10Q10V126、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别

15、加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACF2P3W3W10A2V6Q5HK3X7L4Q2F10I7F8ZZ2X10E4S10O9A9Z927、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCY1M8N6P10M1F9H2HD7Y5D2G10Q1K3O2ZA3S6M9M5Y8E4P928、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为

16、，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCL10Z9H10N3L10Z5D7HV7F4A3C6S2Q2E10ZJ3W10M7V1K2M9H729、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCO6O9N1J10D7P4G3HX4F8E7X1B4K2H3ZT7X1G6D2Q6

17、R9J330、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACG8J10X5S6D8R2X5HT3K2V1S7X6I5A10ZN8D7U9S6I9Z6B631、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.4

18、40【答案】 DCQ4V9J2R6Q7Y3C5HR7N6R4K3X4Y1P2ZD4E3W8O8M7G3K732、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACJ10V8T9H1F1X8W9HT7T4J6N1

19、0J7R3E9ZL5X6Z10J1I10E6Z1033、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCI10R8A1R9D5P4U9HL10K7S10H9A9N4J2ZW9T1J4T6A4A2F734、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCI6X4X6Q2U3P1R4HU10A6K10M8R7Y6X7ZS3F9E10T4V3I6N735、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业

20、协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCP7C2P6V2T3H1D4HQ5T10O6C5W2R7O10ZC9R5O10F8S6W8C1036、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCZ1Z5M8U10L5J10H5HB8T8W6D6I5X5H3ZF4X2L8O6R4Y7N837、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额

21、负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCK8X8A5T1U1T4I9HE7K6D5S8A1L1X9ZX8A7E2W4P8Y4T638、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损

22、失【答案】 CCL1H4P7V10G7J2X8HJ9H4D7N4F7B1O3ZY3Z4S9D5H10R10N639、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCX8V1Y3Y2P2Q1W7HV10N3E3X5N9W6P4ZH10G9I3O5F8P6R740、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCC5Z10G9H2A4U2I3HQ7G2K2B10F4R2S8ZS10E1F1L4A10Q8

23、B941、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCF4M7I6U6L8G2F4HE8D10C1J9C1Q4Q1ZE3V3C6L7G10F8K542、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCE6H10W9G5D8C5K6HN1C10I10T7P2C3O3ZF7H10Y4X10I7O7R543、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行

24、用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCW6Y5C4F7Z3S7Q6HC7B2X10J3G1C5J4ZC8B4V4K8L6Q10J144、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCL3I8R5Q1O9T2J4HY6Y6V4Y2T4Z8X4ZF6W7O2U9X8P8Z245、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有

25、不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCD9O8H2C1S8Q10Q6HQ6H5Y1P8W4E2C6ZB9R7R6S8R10U2U246、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACZ9D1G1F6D3D2Q8HD9S3Y1H5Q7V10L7ZZ2U9H4Z

26、1J4B5M647、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCA2A10J9P8B3G8Y8HA7W10F8E9H2C2C2ZW8U5A8Z5D3R4G448、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和

27、高级管理层D.监事会?【答案】 CCC7Z1T1A8W3P10X6HZ1J4J1U6B2L9W9ZV10P8J2T4A7H8H349、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 CCJ7Y5U7F9G10V2C9HN4Q7O4P4G9F5Q5ZZ2K8K8Q4U10F1V550、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5

28、年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCB9Z1J5P5A4H8L6HI2Q3A2K2R8R1C6ZT5W7X8G9H9M10M651、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACR5Y1M10B10P8D7R7HN6W9I4Q5G6D2A9ZL7L5G4O8I8G5W652、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和

29、稳定性【答案】 ACZ2Q7V3R7U9Q2E2HR3V3B7L1C9Q5F7ZP1W8M4V10S4G4T453、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCG9T10W3D2L8K10L2HK2T1E7S10T1Y3I1ZS4P7N8G5U1K2F654、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案

30、】 CCJ3W7V2T5I10A5F6HI7M10E1A4M2J5O3ZD7K9Z10L4K5N5X655、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACO6D4M2R1E7C6D6HB9N10V3K10B2J3A2ZC3V10R4L6G2S8A656、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管

31、活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCE9A3Q4Z9D6Z5G10HA10N10V6G7J2T7O2ZE7J6P7L6Y10N7U257、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCR7A5K4O9I4Z6V3HO1B5H1C2K4U5G2Z

32、N8M2B5H4Q7G9L958、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCY2B3K4F8S9H10V10HC9I4T4A6Q7N7Y2ZD7D6R8V9G4J5D559、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】 BCL1N2J5B1L6H8K1HK9W4V3E9B5E5B10ZW6S2V5L6Y4S4V760、下列关于Credit Ris

33、k+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】 BCR6B7V7M10T7J3X2HN9E2W2J4M2Z5M1ZQ7M10D5O2K1H9L161、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCI8P10X2C8Z1

34、Q10D4HQ7E6X6Z4A10F3L10ZQ8R3T4V5U6Q8M762、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCZ5M6U9H7J6M2N1HN10F10K5V8L5N6K6ZG4R8Q5K8S10G1K663、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCU2H3K8J7S9Z10B5HI8A9L10C

35、9H8B9Y6ZZ7X1G10J10A6T6O464、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCJ2E8J8J9J8M9P9HO3Y6C1X10A2N7I6ZK8Q5I5D2B7A2C1065、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临

36、的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACI8L4O7N5C1L4T1HS5P4Y2W9Z6E2T1ZW6C6D6C10F8C7D1066、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCV8N3O8Q2F1U8C4HT10E9R10I9A5D2S4ZO6P2F3G5J10J4T167、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风

37、险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCA8N10G3K10H3M5H1HK6L5R9E7P9Q3J9ZB3B1L10V1R3Z1V668、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCC7Y1E10X4F5Q4F3HS7T6G7V6X1I7S1ZB1B9V6R8K5H5U469、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 D

38、CU8G4J7X9P6Y3J2HO8H8K7E6K6I8J9ZI3B4J3K10A2G10R870、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCO6Y4H2C1P1K2Q4HY8P4H7V3H6H2O1ZI5L7Y8Y1W2Q9K171、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不

39、恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCK7S6A8R2B8O3V7HQ4L5Y7C5K7P7Z3ZU5A7L3U1P5J1G272、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCX6S5D7Y5F2O4

40、O7HV7B3P8X3R6T4Z4ZB6J9W2M9C7H6U373、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCE3N3B8W5X8L1N1HA2H9X4L4O9P10S1ZU2D9H2S6J7X7C374、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCI6E9B1K5M4E9O6HP2R7M5S6B3V9W9ZZ10G4B4F8X7C1S375、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为

41、（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCX3E9L9P6B10K2L10HN10A7Y9Y9Z3X5I7ZW4A9E7L7D1Z8S676、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACP2J3P3J9D8R3N4HE9V1U3Y4R5H8Q3ZG9A2P1M6M6X9F

42、677、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCH9K5N6U4Q9M6V4HY1C9F4V3N6H1E5ZK10R9Q7N2K8C5P878、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCO7Q3P9B3A9C4B7HX5J7C4H6U10Z2M2ZA1N4P9A9H3O7G279、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严

43、重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCT1D2R2C8E1S8S2HI3W9F7V8U6O1S9ZA1O1X9P5P5E3P180、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCT7C6L6B7G9T9X5HS8E6O7R8W2J7D7ZE6F2Y5L2H1A10C781、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（ ）。A.普通股股东之前，一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前，一般债权人之后D.存款人之后，一般

44、债权人之前【答案】 BCV4J4X7M1B4V8X4HO8E10E4U9P5J1U9ZR4Y2N8H7S5Q9U982、（ ）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级【答案】 BCW2F8N8W2I6N2W7HS7Y1B4B8G2W3O1ZK7C4D2W2V3X7Y483、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

45、D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACF7G6U7F2F3K5U1HY10I2T6L7G7P4B7ZY10F3L6A8D4I4D384、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACQ8L3Z5D9U6L3Y9HI3J4P4R10H1N9E2ZN6V7G10K7X4T7O985、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCI7Q9Z2Y6K1O4U1HP1S6M6F10L8C5W3ZK8R5F6A6W3T2U686、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.