2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题（夺冠系列）(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCI10P8Q5R2W6C6L5HR10F1C6M6E6J5N4ZE1R4X5M2Z2F7L52、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACD7J3U7J5T9T10W1HJ8M7T6W8Q6R1N6ZH2R6S10G5O3H5F93、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为

2、每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCM5K10M7B1A9O1E7HN6Y7U4G1O8Y10Z3ZD2E1I6U5L4S2F34、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大

3、型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCE8I1K4D4N2X7V5HH4Q10W4M1S2G4L7ZJ2Z3R2W9D7Z3J75、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCF1Y1N7P5D3A5F1HO4R7K10Y8W5M7H7ZT8Y6U6O7N5W1G96、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCC

4、7L3F2E7K4W4L8HG9T7S3N7Q1Y6P2ZJ6H10F5I7X1Z10C27、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCX3X1W8R1Q4Q10Y6HT9H9D9H7P1Y1B3ZS9E10B5C2C8B6Q108、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCP3W3E2F2G4F8O3HF9A9T5G4M10V7G5ZY6M7I8M

5、1R10J8F89、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACC7L10J8B7O4I7V1HT8A6W1K7Q1F7X1ZG2C2Z6L3N8W6F610、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综

6、合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACN10G1K7G9D3K7Z8HG9Q7I7L7F6L5S9ZD4Q1Q3K5Y7I1U411、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACN2C9D9I2M2Y1L10HU9K6D9E2T8C3P5ZL8F7F4Z3S5B8U312、在市场风

7、险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCN10Z1R5E4F8H3I8HX5K9F3Q1W2T1U1ZY1U3G2J2B2P7A313、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACI3B5R3H10C6Z5X1HC8G10N1B9P8J5Y9ZD7G6Y8V8V8R10C914、下列关于交易账簿和银行账

8、簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCI1M1V10G6C6N1P5HU2X8X9G4Z7W1M4ZY1E6G7B8K3F4K215、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCS6T6U3R8X1B6D8HB5C8U10M1G9F5U9ZN1J9Z9Q8G9T10B116、以下不是集团客户授信限额管理“三步走

9、”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCI6D8J1C6V5F2W4HS4L2X3H6J8Z1A7ZZ10Y10U6Q7W5F3R517、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCL9W2W9M

10、6T4A1X10HI2O2S2V10V4C4N10ZX5K6D10A7F2O4W318、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCL5Q4N10D10J2P7G5HV1Q1H3I6Y5U6V4ZF7R9N8R5R9R5Q619、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCT6Q6H10A6U3T1X4HF8Y6

11、X1Y3I5X9I6ZN1B3B7V10T8P8M120、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCC8N5B2A2G5X8P8HB3A4L8Z8H3A2I10ZY2G7F1C10V5F8X921、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险

12、文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCP5D5F10Z2R8W6T2HP10F2L1P8R3X7R5ZZ8D9O4A3L10I3Q722、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACS4R3F6T1C6R4N2HH3H5N4S2Y6L5B4ZA7M9Q1Q4N3I10Q723、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压

13、力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCN2H7S7K4U5Q2C8HY3G10U1Y5K10Z6L7ZN4A9N10U10B7E6J124、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCD9Q10Y2P1Z4R8J2HX4X4C7Q8Y6L10W2ZD4K10Q10L3V1H3K1025、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）

14、。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCB7B5S1X4Y9E4N8HH3E4J1X7Q5P7G3ZU3A5R9F4V5C9G326、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCS4S8T9O8F5W8W6HS4P8C7G2W4A7L6ZE7L10I3H5D4O8W927、债务人或交易对手

15、未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACB9A10L6T2Z5A7U2HV9T1F2K3K8V10T10ZU8T6M3Y9I1D9M228、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCD7H10H6U3K2R2X2HI4D9N5J7I7W6U5ZX5F9F8I6W3U4C129、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资

16、产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACY7Y2M5F8H8X10X9HG1J7E4W10K3R7S4ZW10I3O10K8G8W2V430、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCS2U1Z2N1U2U1J4HL10W7I2D3V10P4V4ZM1O6N10K7T8M4

17、V131、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCS4G5E5B2O6M7C4HD8M9N4S7B2A8N1ZE2K4W8Y3N8M1V532、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACQ9V10K5A1H4I9K6HJ5W9N6I7P10Z6F2ZY5W7K9E8J7R8V533、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管

18、法人、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCB7R2E9I3O6Y9O9HD8X10F8J2N7U2B6ZG2X5E10Q5T10S4W1034、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCY9Z5J5P2S2E1D7HW10Q3S5C8E2Y9X4ZC3V7W2E3X2U3V435、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指

19、标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCD5L4D8O1T4I8Y1HV6V7B10Q6I1N7C9ZB10R2U6Q4J7Y8E836、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCG3N5A8W7Z1K8F5HT4N1O5V2G7W3V10ZE5D9A2I10H1K7M837、下列不属于商业银行操作风险分类的是

20、()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCA9V10U2X10A4P10R8HC3E8R4C4C9B10D6ZA4E7T6Z1R6H1W238、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACJ5N5M9P7C7C5B9HY3O6F9C8O9K8W10ZN8I5X4Q1V7W10M339、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CC

21、B5O1T10L10U4R6M6HR8O7B1J4T2J9B2ZQ1C3X5K2X5K7A740、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACX7S2G9K2V3J4Y7HO7I1U9U4H3F5U2ZD8D2F5G2J1I1K741、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、

22、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCD8T2K2L2T10F9Q6HD7Y6R4Y5I1D2U1ZO1O6Z8W1V9S4A1042、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股

23、票风险四大类别市场风险【答案】 ACS4I6W10L2I7B6O8HJ10U2M6Y1O8V10X9ZP3Q1T4T4N6F3Z143、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACI5C8W4Y5O3F5D3HY3R9O5C10B3S8C3ZA3N2X6I8F5Y2P344、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCM4T2X7T10A5M9O1HE4W1T3F6N7X5S5ZR7T2S5J2P

24、5A8U345、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCM3H5O6X7R3U10M5HW9O1Z6M9K2T3I10ZP7B6R3D2X10I5O346、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCW9Z10K5Y7P6L2Q9HL5O9I5J1D7C5G4ZG10B10K10D1G10D7L247、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致

25、银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCX9B1S1N6D2L4I4HS1L2Q5K7P3B2I9ZY1X1R10S8Y5M1B348、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCJ4O5Y5Z3Y8L4U7HK3X9I10U7D7L4S

26、1ZW6R1R10K6O3M8V649、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCG4G5G6E3N9S7W3HV7M5K2A1T4T4X8ZK3R7B8A10G5P2S1050、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCU7I9S10L3R3O3F1HA1K6C5X3V3D9N4ZD2O5J7J10G10B2W351、流动性比例可衡量银行（

27、）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACX5C6C5R10N6L3U6HE6H9F4Y3E1R3Q8ZJ4G5G2H9V4X7A252、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风

28、险，声誉风险和战略风险【答案】 CCU10H10P1V8B6U8K2HV2D5H6P9J6S3C6ZH8E5B3C9C7Z5H153、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCI4Q8L5C1M2X6H1HV3Q8I9E8E6F8N5ZC9G8G3R5E5B9O754、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCH1S1D1E10U1U6D2HL7M3X6K1O9T1

29、W2ZY1T1G5F3S4O3T855、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCW3O1F9K1L8I5L5HM9S3Z9H7K7L4G8ZU7D2Z9E6P4X2V1056、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银

30、行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCB1Y6X5M10F3K1Y6HZ7M6L3C4V9G10L7ZP1B4W7P4M7I10G157、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCK2U1W10Y8R4X4O5HC8O10P9E9A3U10W6ZG10N7N4G5C7V4S458、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于

31、中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCS7C3Q6X3X1Q6Y2HW7V8O6G10Y5D1T10ZP10G5F3O4F9N8S359、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCO7A7X1X7N7B10P3HT9N7U1C6B7P6A7ZR3S8C4S4L10B6Y260、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非

32、强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCI4R3C5K6G6Q5X3HQ4V1O8E8C10F1C1ZJ3P10H2K8U1X2P561、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACL9V5Z4W4S7E6W10HA9A4U10L9G6G10E3ZW6A5X6I5I4B2F862、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCK7X5M2E5U7V6H2HD5U9M8J

33、1I6V7B7ZW4W5V6R10J8X6O963、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCD1M7I6I9M4H3S1HM6F5W1G4D5X9Q2ZA7P1G10E7N2X5F464、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典

34、型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCT2N10F9X9B6J7D1HI8Q10Z1S3G8L3L9ZX9N4W6T4X6E10Z765、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCU7I9S3F5F10Q3Y4HN5Y7K9H2K4B4B3ZB9R10Q3P7V1P3Y166、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管

35、理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCN10M7T6O6L1M7Q2HL5P4G2R8S10M9U6ZJ4V2T6U7X8E8K1067、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCT2R3M4F9W2R3B3HD5J7C8J2Q10B7X5ZR10V4G10L1B8

36、E5Z868、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCE1J7O9B3Z5C9P3HA10F5M2E1Z3A7B5ZC7A1J6N3F9F7R169、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰

37、当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCR4N2Q9S8L1G2T6HW1G3S5L4H9C2G7ZW5C8Q1B6I4Z4F170、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCG5R10C7J7G3E10V8HT8R9S8W10P2U4P7ZG5G10R10R1X5V3A671、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商

38、业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCO7D2G9Q10N9C5H10HN10N1Z6V10B5M6O5ZO9J3S7Z6L6X2R272、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACK1B3A2K1F9Q10M3HD2Q5O3F10N8Z3R2ZM6K8Y2T3V3U9X1073、我国

39、商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCA9G4F8M1C4J10I3HL6H9A9Q5W7A4Z3ZF1K1W1O6N8M10N474、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACE2Q5G1E1O4B4E7HI5O5E9T3B7M7P8ZZ4B4T4Y10H7W3W1075、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾

40、害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCK4X1N6H9L5R8Y8HW10K5K3F1M9G5M8ZW8S9Q3D6X4T7Q976、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCK2O4S6S1L9Q10V6HD3S1O9Y9P10Z3T8ZW4L8S8W4Z5B8O477、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】 DCN5H

41、5E3N9L10W6W9HD10Y1F7I5Q4H9H8ZQ9M8V9Z10I7J4E578、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACO8G2M8E5Z8Z1J4HM10K6J2O3C5O5O1ZP8T6E10T3H6K10F179、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和

42、外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCC10T3P7O10N4D5X9HG9L5E7B1Q3Z8H9ZN4Y7L6Z10N10M8C580、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独

43、立性【答案】 DCK6P1K7C4H10X10F10HX8F3T9B10G7Y6R9ZY3H9O2Q4Y10M4W181、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCT2B7O9W2K9R3V3HD6L

44、2I7A2L2T8R6ZC1B1P9P7T8Q4L882、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACS10G1T1V5Y9X1G4HI7N9G6A3J5X2X8ZW5U9M3I4S9V10Z383、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCW4K8R1

45、Z7V8Q6D1HV6I10G2Q3L1Z2O4ZM7Z5L9O9U2X10X584、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCU1R2K2T3Q1V10N6HT2B3P10E4E10S8O6ZV9P3G4R8M3N4I785、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCP9Q5D10C1L9E1Q5HV9P10I4R4S10Q5A8ZE5Q8J1Y4H5E10Q986、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层