2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题精品附答案(辽宁省专用).docx
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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、()能普遍满足各主要衡量标准的要求,重要的是它不会带来估计偏差,也不存在明显的模型风险,且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCS8Z3R4W3U10H4K5HE3B3U9K7I9D5A6ZH7B3K5W7V3H7V62、董事会和高级管理层制定战略规划时,应当首先征询()的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCE3C7E5B5U6P6C6HY7Q3Z3P3C4B5C5ZU3W5I6J3Y1X7V63、商业银行的(
2、 )有权制定风险管理策略,并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCF2N4P3V7T3N8W1HB2A8W3J9A4B7U8ZL7Z1V5V8D9C4M64、风险限额管理不包括( )环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCS5T2G1T9X7L2O6HK4Z5C9L5H5N4L6ZZ2Y7H8U7A3Y4U55、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为()。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3
3、.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCQ3N10G3J7L4M8U10HF3D5C3R8L3V9X8ZI4U1G6G10X2O3O106、在正常市场条件下,下列资产负债匹配方式中,流动性风险最低的是()。A.负债以公司/机构存款为主,资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主,资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主,资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主,资产以中长期贷款为主【答案】 BCV10J4P4U9Y2S3N3HK5G6C5T1A4G6G10ZB1G2C2S2Z3G7Q47、根据监管要求,商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时,( )的资本要求系数最低
4、。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCX10S1T6C7S9K6Q10HC6W2S9Y2J1W6N4ZK10H8D9Y2F5V5S68、下列选项中,关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法,正确的是( )。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCO1J9Y3P10L8H9I9HK3I7C1J5Z3H6E10ZB2U9C3L7U9H6U39、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是()。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息
5、披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用,推动银行业金融机构持续改进经营管理,提高经营效益,降低经营风险【答案】 BCY2C6N1L3Y10O10B7HF7E3K8G5G4D10W7ZS10R5E10X3W3F8D810、在业务外包过程中,由于供应商工作人员的过错造成供应中断,引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACD4V4I1T9W4T8G6HM9L3X8O3M8X1T2ZT7S7D7F3S8A3L311、巴塞
6、尔委员会于()重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCX3W8F7B7K8Y3I10HB2S9K8G2G7E9G6ZU1V8E9G9W1J2M912、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此,下列描述最不恰当的是( )。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评,深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCC7Z10Q4N6V8
7、J5G6HT10Q10D6K9I10D1J10ZS5B2G5E7I10Y7S413、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCY8I8A7A6P3M5F3HS9S7G8I1G9K1W8ZC9O3J9X6N10H8H714、下列哪项产品线的3因子等于15?()A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCP6L9J10Y2P5K8R7HF9W4A5H5T1N2R4ZO1H9L1A9Y2Z2K615、 商业银行在使用内部评级法计量信
8、用风险监管资本时,(?)不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCV6G4G6T2T1D2Z7HY8J9M8H5W2Q3N2ZN1L8B6H6B2R10G616、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中,Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中,反映企业杠杆比率的指标是()。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCS3U7B9Q9O8M4H5HS7G4C5E4S8Q7V7ZC5I3Z10L4Y4I8V1017、
9、资产的流动性,主要表现为银行资产的变现能力及成本,资产变现能力越强,所付成本越低,则流动性越()。A.弱B.强C.没有影响D.有影响,但不确定【答案】 BCL6Z9J5L2T5H7D1HR3S4Q6N7Y8U4U6ZB4W8U7H10J8C10L518、下列关于风险识别的常用方法,描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCK2I2W10Z10W6B9R9HW5N2N
10、3C2Z9Z1G2ZY1Q4C10C1U1R10P1019、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感,通过(?),来评估商业银行的风险水平,并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCP5K7S4E9I9L1F5HP4F8W5T5S8L6Q1ZQ6N7H7A1F10S4M220、我国规定,商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过()。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCC5T1G10L1E1M3E7HS5I4Y3J9U1K2U10ZP1N4Z6D
11、2S6S6L121、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源,其流动性风险相对较低( )。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACN8R8N9V4A5F8P4HQ4S4X10X1A9W10N8ZU1R8I8O7D4E5C222、下列情形中,()表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前,应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险,如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失,不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息,
12、都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失,最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCM7W4H2Z3B9Y6R6HV7I1P10V7O8Z4Z4ZR5E9V4D3J9R5L523、某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为3亿元,则商业银行的预期损失率为()。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCO5F9M2L8M5D3T1HD9B4T5T9K2S2Y4ZR1K5B3M4K9E1Z524、商业银行的声誉危机管理应当建立在()的基础上,而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理,将取得更好的效果。A.
13、良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCL8Z1G3Z8K10M5G4HJ1W10Z3K7G3G4Q6ZJ8L10F7U8I7H2B225、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力,这个指标的限度是()。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCO5Z8U2Y5F5I1D2HC10M2X5J10N5G3Z10ZJ3G4O8T5D9D10V926、零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCQ8I10R2B10L8F5Y4HL7D8H
14、9G5A5E2S4ZJ9W5D10V5V4P7G1027、下列关于经济资本的说法,不正确的是()。A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高,要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 BCY10M1H2O10D2F3E1HC7U8F8S3D1R5I3ZV1W8P5R1K9W2B1028、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件,下列表述错误的是(?)。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】 DCT7H8N4U7Y5B1R1HY6Z3B9N1C3F
15、10L7ZX9O8R3B5J4R6I329、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时,置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_,经济资本规模_,各种损失能被资本吸收的可能性将_。()A.越高;越大;越低B.不变;减小;变高C.越高;越大;越高D.越低;越小;越高【答案】 CCV8K2P6V10Y10C3P8HG9F2Z5P3C9B5S3ZY7Y2G1Y4V6X2C430、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括( )。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCV7A5G10F4N10E5G4HN1U8Q2Y10C8D2K1ZE4W10Q7G
16、8O1K10B931、商业银行管理信息科技运行时,应严格控制第三方人员进入安全区域,如确需进入应得到适当的批准,( )。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACD10T10A2U1G1H6V6HT2H4C8Y6F2B3J8ZU4H8M6S6V9Q3N1032、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性,但收益也是()的。A.最短;最高;最高B.最长;最低;最低C.最短;最高;最低D.最长;最低;最高【答案】 CCW1W5P4R5B9U4E3HE7G4W1I9A1P9T10ZS7Y4L4B2Q1P7C1033、对
17、于商业银行而言,风险报告的主要作用不包括()A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言(术语)B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息,为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACH6I7J3M10Y6X3Z8HJ4V6D2V10W4X9A8ZB8X10H1F5B3V2N334、下列有关流动性监管核心指标的计算公式,正确的是()。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核
18、心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCU3T2U1R8C8R6V5HN2V9G7E6Z1R9O3ZQ5B4K5D5F6J8Y1035、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,由其进行审核,进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCM1H2A5E9Q10M2B7HF3L4A7N3Z1F7S7ZE3D3R1O7H3O4L336、某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万
19、元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是()。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCP7L3Q8N8H7N2V9HP1H2T5X5A5X8N1ZL1E6Q1S9F6Y2G937、商业银行( )负责建立和实施信息分类和保护体系,应使所有员工都了解信息安全的重要性,并组织提供必要的培训,让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCL5X5D1A2P3B9Q9HR3R3U8B3I4G7E7ZZ10C7U6O3N1U1W438、商业银行对客户的信用风
20、险评估大致经历了三个主要发展阶段,包括( )A.专家判断法,打分卡模型,违约概率模型B.专家判断法,评级模型,违约概率模型C.专家判断法,信用评分模型,违约概率模型D.人工分析法,评级模板,打分卡模型【答案】 CCJ3S2Y6Q5E3F3C8HS5Z8L8Z6T7N3Q6ZI6T5I3L10S8P1D439、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对( )的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCC5E3V4G9U5W6M1HH7M8Y1B2S7Q4M10ZF6B3X6
21、X2B3A3F540、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是( )。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACT2O2J3O10Y4A4H4HD9A10V9F8C6K2C2ZZ6R4Q2G9I5H9Y941、下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCI6M8U7N10S10E3M8HL1L4I5S9F3G4Q5ZD1B10R7D10E10R1N1
22、42、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计,至少应每()进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCM10B8J3U2Y4V9J7HH2O6T3N4K6R1U3ZG3E3I2O9Z8B6V143、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCK9W7E9V7W10M9A4HZ2W4U4C1M8W5T3ZZ10L8G4W6E2X7E544、()是国内企业机构类业务最
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