2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题(有答案)(辽宁省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCU4L6I1Q5R8C8K5HB1E4N9I5A5G9K5ZG4A10I6U9G6P9K102、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案

2、】 ACZ4H1T8M2Z10B1D3HD7R10D8L4X10J8Z3ZZ6I8O8I1B10H1I93、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCJ5D6M10E1B3T6R7HC5U10N2I7R9Z6M2ZL2E6L2I8D5A8M74、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（?）。A.管法人、管流程、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管风险、管制度、提

3、高透明度D.管法人、管风险、管内控、提高透明度【答案】 DCG5J8A6J3W1K9E1HQ2G2Z1Y7L3L2U4ZA10R7N3J8D6C7J65、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACU4H6F10B10P4A2F10HZ5I8P6F8A3O8R6ZV5K6Q10A9M8R4V106、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCR10D9B3D7J2P8Z1HS2E2T5T10E7I2D6Z

4、B5H2C7A8G9K7E17、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】 CCN2P3T9O2L1J3T3HK4P8T9L10O9H1J6ZM9W8K5G10P9M10J68、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C

5、.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCP2L4O2V6H4Z2V1HJ10G1H9A9V7L1M9ZY1F9Q1I10L8K3B89、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【

6、答案】 ACB9D5T1C10Y9I1Y6HG6W5H8F9F6Z3U2ZI3O3Y5Z10A10E7T410、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCA1U7T10V3H1W7V7HT9F3H2X8L2Q10H5ZO3E5E3N7L9K3S911、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险

7、管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCW2O7N7I8K4J8F7HR5X8B2T1R1C6D10ZE9D8P3N7V6M7W912、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCF10E2H5C3Y8U10T3HF8Q1N1T4Q5U9F7ZH1W4H6Q3I7O1H313、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行

8、业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCM10Q9Z7S1O6Y2G1HS2V4T7W2H1T10X3ZH9Y6I3V7L6G4Z1014、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCA8J9I2U7V8L6E6HA7P8T6J8D1C5L4ZG2E1U9S9H10T2L315、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L8

9、00亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCW5H1J4P6D1L7J9HV1A8T7N9E6S5Z8ZD7W9Q4K1P10S1Z116、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCA5L4L7C1C8G4T1HC3S4O1U6I2Q5D8ZI6C5E3F7M6X7B117、以下因素不会影响商业银行

10、的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCY1R10A3R2L9P7K6HZ8V1Y4Q9K4Z5T3ZL6T2D7Z8E6A9G418、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCG9R9G8N4R8X3X5HF10A1S7P3B2F3T5ZE5P10Y6L1P3K1I619、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司

11、治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCC7P2Z10C5B2V3H5HW9J8G4I6S5H4Y2ZA4O6G10I4Q5A5M320、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCG1Z2Q10R3F1Y3X5HY9P10A2Q10M4H10V8ZS8T6B9X7C4A5L1021、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCR1C5B5G1J7M6O6HD10E6N4E4G2I10Z3ZF7O5J3N7A4R8H722、为规范监管行为，检

12、验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCD10H8B9P3Q9Y6O2HT3Q8U10H6L4A4T6ZA3X5T9Z4D2T4P623、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCR3F7D7R9J2W6W1HW3F7C6C4P1F2S4ZS5S3W3D9M6T5M624、缺口分析作为市场风险的重要计

13、量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACD3S1D8X10M7I2K6HC9L5G8E8R4G9M4ZS3F6U9W9J5M7M725、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACA9B6I3L9X9B5Q8HQ7E3N8T9T3Y8E2ZF10S1N4S3H6R5P526、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面

14、不能随时平盘【答案】 DCO3T8Y2Y1E3F3L8HF10Q4V4L9O2V4W6ZX5Y5W10Y3A10S6H727、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCP2K5Q3A5U6K7H5HQ3L4N10Y8Y9L6O4ZX5N4S2Y7X5B9N828、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCL4N1C2J2D7C2S

15、9HV1U3A10V1L9X8D7ZA10B4I6Y6F2O8K729、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCT10R2S10S1J6U10H9HX2W8F6U10M5E9G9ZQ2K5U4I7N2P7J830、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报

16、告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACI8N9R3M6E4U7C10HG4D3X3H9V5U5F9ZI4L5C2L5F5M2X431、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCF8L4S7H3J2U1L5HW7H5K7Y10W10Z10B3ZL5Q4V2P2Z4M4E1032、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C

17、.3年D.5年【答案】 CCZ3A6P7Z7Y5O8U6HP4W9B4D8Q1Z6I9ZN9S4A2T5R9D6G633、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCH1C2J6P1T9H4S4HF7U8W8N1I2X9T9ZK5X7H10K5E10G3A234、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACJ4O9H4Z4C7G7R7HL7F6O8Z1

18、N6Z1L1ZZ4O1A6W9M9G4T835、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCT8F7X7V6Z1D2G9HJ5Z3D2T10V3H6M3ZG3M10Y7X3B6U7B136、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCB5K7Y4L9X4D8N8HS3S6C3H4Q1A7F10ZP3K7J6T1M8H8C1037、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的

19、定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCQ9P9D7M2J2U2Y1HF1L1E10S10X6G7G9ZO3W4H4A3V4J6C438、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

20、【答案】 CCT7C2O5X8D4U4B10HO4W6E6B10T1H2X9ZS7S4B10Y7B5K9C739、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACQ7W8L7I10Y10V1X4HR9Q3S2T1E1I8N5ZS4E8Y7O8L8D9E540、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少3

21、3.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCY1W2W4X7R5M6I9HV5D10B6Y6M4N6F6ZT5S10W5X10I5O3I741、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACK10F3L7N9Q6C9X2HF5F1D2L1N9O9O1ZV4X4A9H5N2T7M8

22、42、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACT5C4Y3I6A5Z3K4HA3O2K1D8T7W5V3ZJ4G2S3M8L10C5B143、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机

23、构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCC7C2M8B7D6O1G3HK4S5T6A1X4P6D5ZX6X4J8K4S5X3B1044、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCI7R7Q2Q6P10I5X2HV2N2X1W

24、8R2T8R8ZO2B4M6M4P7T3G445、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCZ6Z7Q8P4V6T10G6HF10M6J6R3U4Z3B1ZM10V5N8O3M1J4N246、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCJ8Q5M5B8D7X10G9HU9Q3G1Q1M9A9W1ZT10I9R7E10N5W3L947、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【

25、答案】 BCY7R7L3D1R7U4N7HW9B8G4H8N3H10O9ZI8H3I9Q8W1N9M1048、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCQ1Q5U2Z10M1I2W6HO6G3V4K2X4K1P10ZY8N4W6F10S9N2K249、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCJ7Z8A10P9F4H1A4HV2J9M8E1D5B9F1ZF10M3M10X5V

26、8V2T850、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACF4D3B10C1K6Z3Y7HI3B8U3Q6C5X8T10ZX5Q10W5R10J9Z4L1051、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事

27、后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCP7Z6T6D3F7F7K2HT9K2Q4U1Z7Q10Q2ZG2L5Y2D7P6P5B1052、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCH9Q8H4K10X7P5R3HN1Y3Z5Y5D1D2G10ZM6Z2A10I1C6D2P653、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，

28、则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCG4N6L3D5F7Y6R2HP7G10B1L5D7E10Q2ZE6M10G5Z7R10M8C854、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCE10K3E8T8F7L9Z10HZ3T2P3W1Y3Q8V6ZX10C9A1S7X8H8C255、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞

29、士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCS6N3V3C2G9G10K1HX8B9F10Q7M4X4P6ZU10J9Y1B9G1R4K156、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCE8Z4T1F10L10J2A2HA10Q3D5L2F7A8T9ZU3W4R10A10W7X6A857、某商业银行的个

30、人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCM10T10O8H10A6X6M3HP8C2O3A6Y7R5T7ZV8J3B10Q6Q9K7A358、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCX4N4N10C8Y5H6F1

31、0HU1U7B9Q3H3M9X3ZR3R10V4D3X10X6R959、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACN9Q8V7B7G10E3T5HR8N1U5L9T5H4Q5ZF9V4M5T5K9E3O960、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCS10R6G2M6J9T9S1HG6H2P3L9A10T1E1ZV

32、6U9M7W7C7N4Z761、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCA5W5D6U2M9V8L7HG3X5M1G7C6R6S2ZB2S5P1I5E10C3G962、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获

33、得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCB4K4G9M1U2C7S2HG10Y9U10O8C2P1P5ZX3V6S2K5E6U10P963、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCU3P3X3L7H2I10F6HT7Z5R4A1C7P8I5ZZ6T6H3M10P6M

34、1A864、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCM6B4T6J6Z4E7A8HG3F8T6X2B4K10S6ZF2F6J2E7V9X9M965、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCW4G6H5W8R7T1H8HG5B1C6C5G10I9Y6ZP6B7Z4N2U5V2M566、缺口分析侧重于计量利率变

35、动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACJ7F1E10W10B6J4A7HL3Z2D8I6A5V8H4ZF8F4W3L10D4D8Q367、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCB2D9Q6V2H8C1B3HW9S5Z7I6N7V10G7ZD8V7A8V9Z2V7O868、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACB6Z2B3W2Z3Y2V2HE9X1K2G10M5T9P7ZJ9I6R4D6U5G2D

36、969、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACF1Z10E8P8W7U2Y1HN5G4P9I6Y9M6H7ZL9V1A9J3R5C10O370、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCI9G2E4B1L1V10A10HO9M4M9U10L7D3C6ZJ7R5Y9B8E10J10K271、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B

37、.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCZ10B4W4R7X4G7D1HV1X2G3M2A3J6Y3ZC5V4A9R4Q3K9C472、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACK1T7I4T7X8Z10M10HD5F5Q10Z2A3H2E10ZH8D2Q7G9O3W4C573、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商

38、业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCJ6S8G2N6N3N5G6HF6M9Z3W1O1Y1W5ZY3I6K1B6S6H2U174、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCE6C8F8W2B4Y5H7HG6L3W6Y2Q4G8J10ZO9K8L6W9S10H8V975、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过

39、程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACW5N9X3B3W5Q7I10HH5V7M2Q10A4T9G10ZX1J1R4D5L4W6U876、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACU5I1I6T6D3L8V8HB5Y10M4B8U10A4M9ZP6J2C5A8B2X4Q677、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊

40、不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCI3P3K7Y5U5Q9U10HT3C7X8O7K5X1B6ZE5V4F1E6X3X2G1078、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCV4C2W7M4M3C2L5HC5V10G9X8V8D6L6ZW7P7G3V5

41、K6T2R279、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCV9Z4L5L5Y9B1T7HZ9W8S9W8J4K9P3ZE10A2A9D3Q6T4V780、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCQ7H9W7T4Q10N2X3HN10T4L9X7G3W4S5Z

42、R8E2T8J10I6P1F981、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCX2F4A4N5L1J6A1HO4Q8U3N2N10Z4K8ZN5M3D3D4U7P5C282、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCJ3B6C6M4Q1W9Q6HF4M6H9U6Y1O6C7ZX5Q1A10C8Y10S7I483、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模

43、型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCX5D5L7F2P9O5K9HW9S3P5A2F2R1A3ZD9V6Q8V1J1F10T484、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACP10S1I9K3H7S7B6HB9Q8C5H10L7D7F10ZD5I5R5A9Y9M10I685、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月

44、末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCI2D7O3S4D4T4A7HE2Y6L6X9G6S10B5ZQ5M5E8V9B8Z8C886、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCB3J8H10Z7O10F7X7HQ9X7K7V5V8X1L1ZH5N4E1D5S1B8B387、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地

45、避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCK1I10D3P4T7E3Z4HS8S2C3O10T1V3I9ZA3T6Q10D9G6B10K588、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCI2O4J7H3H9G2B6HB4R7U4N2U3J1E10ZO2Y1W3M3S3M5C489、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办