2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题含下载答案(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCC7E6P4Q4U10V3P2HP8W2R2G7M6Q2B9ZU3C3S1T9V10A8U22、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评

2、估可能性和影响【答案】 ACW6B1A10G10M6B7C10HZ8R6M4P2D4P3Q5ZV6F3G5C6L7K2Q103、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACQ5D6R9R2W3A2H9HQ7N2P1Z9X6P3R6ZY1R9V6B1I7S7W44、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（

3、）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACX10C2L7R9G2Q2X5HH9W7M5T8Q6E6U6ZC2H2L4K7T10P8Q25、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCL5G2Q8J9E5E9V10HF3U1E5I8P3F2H1ZL7A2S8L1Z6Q5S56、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用

4、风险【答案】 DCY6O6J8P6P6Z1Z9HY8Y2T9G3W1W1A2ZR2E2T5I4J9D9S77、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCJ9V1P5M10A10M3U7HX10T5W10Q6S7R8R6ZR9X1R10M1C6R3O78、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCS6N6X1A2H2Z1E7HE3L8P6W8D10U7J5ZX8H4C5G7J7K4

5、I59、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCC9Q1V3T5L7P5S9HT6L3B9Q7Y8Q9K2ZX3X5G5K5C7F3H410、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACL8C2G2D8O1S3I9HN1N10K4W8R5M9I5ZG10P5Y6Y9C9F

6、8K611、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCK5R9K9C4L4Z10S10HD1X1Y9H4E3Z9O6ZZ3N9E8L4O3N7U412、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCY4S5M8W5Y

7、4K4X9HK10B6G2B10F4O4Y9ZN9T3A1Z10H8W10W913、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCV10K1J7X3X10Z2H8HP9A5T8G2Z10M4A4ZE6M10Q5Q9R10T5D714、在操作

8、风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACJ7R9M4P8H4B3F10HI8L3A2J9N2J8N4ZP2J1F4S9M2H4G515、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】

9、 CCE1V10R5Q9N8T2S6HP6A3L4Y9L8G2V9ZC10I9K9P9T10V4N916、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCA2X6I8R6G3G4G1HQ3K3H8P4E3M2J1ZA9C5H5I8Z3K5M217、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACR2D7P5X1O10L10F1HF9P8P3O10W6U8N7ZT9T10U2B1T7A

10、3O818、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCX6N10K7A3N4B8F9HX5E2N9M4L4H7S4ZP1I6K7G9M9U4S519、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、

11、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCC5G7E4H9K3M6P2HN2L6E4Q8B10T2F3ZE7E3W7D1Q7D3Y620、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACR3I4P9Q3Y6Z7Q6HA2S1A3P8F7V6W5ZE1U7X10X5B4L2L521、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACG2N9X2R7T6D8Q7HM7Y6

12、H6S4B7M3G3ZA9X10B2M5A7F9S222、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACS5R4Z1G2E6V6B1HB6G6K7D8I4L10V8ZE4W2X1B5U1A2K623、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCI5T7O6M4W4Y5M5HI3Q3T5D3P1X10L5ZM9Y3J6M5T8N9

13、Q724、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCG2F6P1Y1I8K2H7HH4B9L1L2C5R6T10ZZ5L4G3I2S2R4S225、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCT1Z8T1B1J8D8Z6HD10U10F6R4C7Q5F3ZE3D10R6Z3P6T5Z126、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D

14、.每年三次【答案】 ACI5Z2I7O5S2U1B7HT9V2Q3N10D6P6G5ZR5K5D4D5A9I4J227、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCV2Y10L6R3V10X5C3HP5R5R9C10X10Y2H7ZR6Z1Z7B7G7A6F828、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同

15、严重程度的压力情景【答案】 BCR6L8E2J10S3M10Z3HJ3F9Z8X2X5E4I3ZF1F5R6C10J6S3L129、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCQ5Z5J6Q8W10Q10Z4HI10N7B8L6B1L3F4ZW1X10L8O8J5O5K230、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCQ7H1C2O9U9R6S3HT2E4B2

16、C10X4F10K4ZX10K9G10F5O10M10A931、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACD7X8K1Z8K10V8O4HF7B9R3C8F3H10Z4ZY9F10G1W7N4S6O932、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACP7M1M6K1P5L7A10

17、HI4W10Z4R10M8T9J9ZB7E1F5D1Q3Z8X333、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACW2Q4G5W8A7X1L4HZ7R4Y4F3T3X1D4ZH1D1T5F7L10G5Q534、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择

18、分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCE10C1B3V10W2B1E7HM8J2X8A9Z1W2C5ZB2B3E2W2K2J8N835、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCO3K5C8A8F5Z2H8HG1N7P1A1X10T6R5ZI7I9D9W10D1Y9Z1036、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模

19、型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCU8X6E3V4U10B1F8HG2G1T3L7P6X4H6ZF8K9N10S7Q1O3D837、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCT5G5D7O1N10Z8J5HL6H9F5T5J4K1I7ZZ9L5W4R1S10G9G738、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放

20、款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCM10G5F2T4Y5T4E10HB10J4R6C7X8Y1Q9ZS8R7N5T6R6O8P1039、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCN8W3K7Q3F8B4V9HD3B9L8I1R6H7A4ZX4I9K8G3J7H4E1040、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACA1J

21、10R8R10J10E9E6HQ10D3K7F3I10H9N8ZD3J9M4D4K4Z2H641、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCZ1A7L1Z5P7C6Z5HD1M8K6C10K8E5O6ZA6K8S4H4M5G6A442、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCP2K5H5C1M9G7D3HW9R8V9M

22、6J5U5S7ZB4E4Q10F10H4C2F243、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCE10N4Z4F7W9G5J1HJ3W8K9M8Y3H9X3ZS2P3L9O2I6Z1U744、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCH1I5X4P9K3Y8J1HZ10C8E5O5P7I2G7ZP4R4O7L8Q6K3X145、商业银行资金交易部门交易债券

23、和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】 DCD6A6N8T9A9F5G8HP2F2A7I1K7W10I7ZU1J10Z7I9Q9C3K646、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACG6P6E9G2G2G1V8HM1X1K3H10P9A7W2ZG9F9Q5K7Z1E6B747、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露

24、C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACU4A7I4S10X9S9W3HV9P6V10M7K6H8B9ZS8X1Y5P2A3Z1W348、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCH9F8A9G5E5D4L2HF3Z2W3P4F1F10Y7ZK6V2B1P6V2N3E449、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数

25、是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACQ3W7E7E2X10G6J8HU7M9S9H7V6B2B2ZZ10B9X10C8G9W1O650、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCL9X2W10E9K10B6Z10HS9G2V6L4D9T7W10ZZ6O7G8A2A1C5W151、我国银行业监营

26、管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACM8V9J4V3G9O3H10HJ2C3I1Y3Z1S3V8ZH6Y4V1S8W7H1L452、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCZ7M5Z10Z1N2M8U2HK5L1S9E6D7F3C4ZX1E2F6J1

27、0B6I9T753、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCU7L6H4N8C4N10E3HE4I4S9F10X6W5C6ZH9B3D9E9P8U8R1054、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCC6Q7R4Z1B8W7T3HT6M2F5O8P2R9S4ZQ6Z9E2P3J1S5O755、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则

28、中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCK5B9O10F5B6Y9Q4HH5K4J4L8V4C2K6ZG9T4W9L6I8T7X456、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCF4W3Q1I6K3S1R4HI3Z1K6Q3R10R6U7ZK8C9Q9W10K1M8L157、下列商业银行面临的风

29、险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCH4I10C10G3V9H7F8HO9D9G3D2D4K3H5ZS8D8I4O5T3J6L258、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCL10B9R6I5J4U4Y6HT7W8Z4T10E9I9Z7ZY7W2J5Q9S2A9W359、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCI1L5B7T6F6D5L3HW2

30、Q2V8S1A6L3M4ZG1W4T4G5D6M10M1060、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACK1K9R1D8T5E4I1HA8A1K5E2W7D4N7ZP6E7B5U6F7R9V661、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCK7V3Q2O8A2A10Y9HX3Y4O7

31、P6U1H9R3ZV5L3A3K8J6U1E462、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACN4O5T4V2J2L2A1HF10A9T8X2C1Y2D2ZJ4C10T3H10G7P2R663、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCN5K2H9C10F1X3R6HZ3V2L4K1Y1W3S9ZZ10R4L6R

32、7S6M8E664、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCW1X5J1S7N9P5R8HM4V5O10X6C5X5D10ZK4H8J2K8O9U10T465、下列关于商业

33、银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCN7O5S7O1C4U2T2HB4V1D3U1Y9C2G8ZT1P7B10T2T9N5Y966、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACY8A9E10M

34、7P7W2E3HT9R9M2X6B4U3L3ZG3M6O1N1V1D10N767、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACM1C5C2L6D5F6U9HA9V3B2D8X2P5W8ZY10Y4R1G4T9J4P268、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCH3T4O4J6O7I3C7HG5B

35、4E10X9P2H9B2ZP1P7U8T7Q2H9L469、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCH7O3V9H9T4F9D7HH6P8R7J5Y6Z5I1ZK2V8X9K5I2G3V970、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACL5Q4J1L2N1

36、Z6D8HL2T5K2Z6W2K10R2ZR1F7N10D9A2Q4I471、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCY7K9S3I2J6R5U2HS7N5E10T5X8Z1Q9ZZ4M4W4Q6T

37、5F9D372、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCC1T9W7G4Y4M8X9HK8U4F5Z1K6U9O7ZH3Z10G4P3Z4Y9U273、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCX10O2C6I9Q3Q7B6HL5Z

38、4V10T9I4P7X4ZJ7J6F5V8E5U3S674、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACV4W3L9A2L7W9B2HF7P4K2F3G6L5N7ZZ3J3G3L5T7H3X675、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACA2S8B4I10W3K8

39、Q1HG10K7C10M10P9I4O8ZB7C2G10A6O2I7N176、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACT5C6F9B5C4N6L9HM4H6Q4Z2Z3B4Y9ZO7T4Y6T9G2D8S977、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的

40、较大值【答案】 CCC2M2U10A1F10M6R1HB9E4K3R2Z2H2I10ZH8S10E8L5B2H5U1078、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCD9S5J9C3X2R7M5HY7Y10E1G5U6L1I10ZG10Z9I2P2E5C6F179、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCO6B8A1I2Q9U1M9HU3Q5V3B7O6G6Z10ZD

41、1S6D4S3Z9T1I480、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部C.中国人民银行D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】 DCT1O1S2H5X7K10B8HA10U3X10L2D5N3O7ZF2O1S4V3H7S8H1081、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCC1E6J8F4J7Y9D2HM6E6R7K5M3Z3O9ZR

42、6G3Z3H10D3U8U582、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCE5K7X8S7E4X7Y8HG2E9S4W2E3M5P5ZY10Y7D4Z3P1Q9Q983、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损

43、失?【答案】 DCH6W3R4R1L7V7C5HO5T4E8Y10E2S6B4ZF9V5K6Y10U10J1N684、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCW6C6B1D3Z4S1V5HP8Y4L4J1B7B10H1ZX3H2D4O7U1C2K885、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCD4Z4C6S7J10G3U8HL5E5J6L9Z10T8R6ZG6S5V6C7E2D7S786、根

44、据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCO6K7Z8W4Q4R5I7HV1V10P9R8A5K3W5ZR1W5Q9E3E8W5J687、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCX1Q1I9R2N1A3N3HN6J6P1W2Y7H7G5ZC4L1I6E8M5Y4E888、战

45、略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCM6O10M4V7R1V10C8HP7E5I9J8B6O4T4ZD1M9Z2L4C8N4W989、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总