2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题(精品带答案)(湖南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】 BCO5E5V1O5B2E9Y3HJ3C9V7F7G7I10E7ZV4W9Q1O8A6O4W72、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCB8L8A7T8F8N7Y10HP

2、1Y6F1F10D4Y4U10ZQ1G6F5J9A4P6I53、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCM7F4T7U4E2L6Q6HH4L7V4W5E8I7J9ZY9P6P5A2R4H5A74、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCR5I6K8G2J7X10V7HG2D3A10U2X10A10F9ZG4E9R7C9P3Z3V65、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管

3、理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCS7B8T8D9E4G1C5HV3T3K10L8R1Q2B9ZO6M5S3G4H9A3L76、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCR3S1X4D1R5P2I10HD

4、8O2O4V9T3I5N6ZO6Z10Y6Z8M7D9E57、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCP5T7C8R2G10X7E4HP10R1D4F1N2T5S4ZU9T8A10V8W6G7N58、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCT1

5、0R8M6Z1W6F2E10HX9M8A5Y8T10Z9J6ZJ10B3I10Q2C9U9B29、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCA1P1M1J8N8I4I4HN4G2M3N4U7F1Q5ZT10J3A3F3M1F10D610、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表

6、外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCA9L7S6Y3E8M7U9HN5I6P4G9W5I10O6ZU8J4A5V3S5B9L711、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCS2E5U1I7A4F7N7HX7N4F7D4

7、O4A2Q1ZA5R2Z4S6R9H4Y712、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCY7Y4A6B10F6I10L3HG6U1F5O6S3I2B9ZT5P2D8T9N2L6Z813、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息

8、披露建议【答案】 ACA3P2F6H4Y5Z6U7HJ7U9E9B1S1S5K3ZE1X7B6V1Z3T3C214、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACS5D2H4H3K4W3M6HZ5S8Q2R2Q7U6H2ZP9H2F10H3B6C4N615、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCX7B8N5B5H9A10N7HV5G10E

9、5I10Q5A6M5ZZ6R9U2K1A7S1Q616、商业银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACP1I4B6Y2A8K7P7HV10W10U5J5Y9C1Z4ZQ1C9K2Y9Z9E1N417、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCU6J7Z1Y10V7A10Y1HD1V8J5W9K5R1R10ZH10C2E2S10U9P9T1018、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的

10、总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACQ5G10Q9X8S9F9K8HB7R4L5B6K2V3N3ZJ1I9Q8G6P1H1J919、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】

11、CCG4E8C9L7O6O9Y2HO10E10U3S7C1C2A9ZJ3Y4N5B4V3E1N320、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCN2C6S4D7B3E5A2HF7X4A2U8H5Y5K3ZT2K4E9Q9A5X9F621、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活

12、动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCT10Y4I7V2D3D8U6HS3D7F5B3Q6G5T1ZD6V1U5O6V7N5X522、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCX6Q10Q8M5P3V3R8HY8S5I5R6I5D10B6ZY9Y2

13、Y4M2R6U8W323、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCA6K8G7E7J3G4G1HA5W6J7D4G10J10B6ZS5J6A3W2C8P9K724、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应

14、该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCV8O4Q10Z7F2V10Z8HZ5I9K3D10I7Z10R6ZB1P4F5E5W8J7K125、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCI3C1F5X10F10O1Z2HO4S9K1U3H9C1X3ZB8Y5R2L5C3X7N526、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.

15、收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCM5B8R9D2V10O8G7HX7A3M1G8Q1G5Z7ZT5E10V6G8O10I9E127、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCK10B1C10U7P7O6L8HS7Z6B4X7K9Y2B8ZE3H3W6Y9K5U10J128、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2

16、、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCZ5S8X1R5I8D8Q10HA1L10N9S5T4W5G4ZH3T8D3G7H2G6W429、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCZ7Z8K5V5W4R8G2HW6I6T9I9C2R7X10ZC9B1B6S9E4X8C830、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCB7V10E3A4G10R7Q7HO8X1

17、0W9O7N4O8D7ZW8R2D6L7R10F6J431、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCS6G4L3G6Y4X2M8HB8K5B7Y8L5W3R5ZK10C2S10M6J7W1Y232、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCO4R10D8Y7Y3J6J8HC4U6N8U9C5G10U8ZI6U10Q8B9D10Y10U733、巴塞尔协

18、议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCF6G4Q10E10O4G10R5HW7D8G7Z5H10B6P5ZZ9T1W9O7I8K3N334、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCT2X10H3

19、M8B10E2W9HN8O2T9G1M10C2Y5ZL3C6M4J4V4E2A135、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCZ9X4C9Q3M6X10L5HH4G4U3C7T2K4T1ZG7P2N8Z9O3Z10X936、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】

20、DCD3U1T10M1N2H5E6HY5E9R6Z6N4H9X6ZP4L10J8T5M5V5D537、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCY4F3B8L8O10N9H10HF2M7C2G4Q1N4L9ZL7O7J8T4G6Y2A1038、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【

21、答案】 CCC9Z7G5J8G8L5D10HP2P3K3F2L3A1K4ZE8B9I6U5B2U9I239、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCM1M5B5B6Z9X10Z5HX2L10C5F2N4H4H10ZO10B4X5W3W9F6A740、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCO9H9X8R8N5F10Y7HQ4

22、J1N5R2V7T1L8ZT6T2Z2R7G9I4C941、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCJ1S9J7V1I5K6O9HF7V3Z4Q4U4H6K7ZJ8

23、F6J7R5V3F1R642、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACV3G9U9Q6K3N3P8HC1A5A1J1D8T9D5ZJ6T8J7A10S6L3B343、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCI10Y7N2O9R10F6B10HA3P5I7R1I6K7S6ZV9N8D7Z8I7W9W844、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.

24、期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACJ2J10O3F1K10L8R7HC3A2S9F4R9S2Z6ZK10Z4Y7S5C8S5N845、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCE3C6G7K2Z1M4W4HD10I8Z1Z8X2K5T4ZO8E6V1P8G1U1M146、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACD7I5E9X1C8J7Q5HO9C1T4A10O5N8V9ZJ10Z10H7K5S

25、3W7O247、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】 DCH9Q4C3Z2E5G1U10HU1R4L8M10T10A7E10ZT4H8H10H5V7V6N348、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCH4W8R7G6U2Z6J5HS3H4A1X5E3L1S4ZS1X3U1R3W10M10X849、不同的职能部门对于

26、风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】 CCW7G6M8Q8F4F6C2HQ2X7B4V2T7Z10I2ZC4Q1S4K3J8O4R150、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCE6V7G7L1Z1J10Q6HE5G7N4O1D4Y9O2ZC8E2G3G7B3V10M751、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英

27、镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACO8C4M9X7S8Q9S2HH10M10R8A10L10V1U8ZR3H9J7H8E1O5F1052、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一

28、定权利层次的批准【答案】 ACL1T1C9K1M8M1S2HC3H1C4A8N7E8D8ZB3N1A5J7M5G8N253、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCU5Q10F9N8K9D10W4HF10D9T10U2D6F2G1ZY8H8F2U8W8O8C154、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评

29、估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCH9Q3S5T7K3G2G10HK6L4L1H7E7H3Q3ZK6Y8I3N3V6M9H955、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风

30、险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCM9D4J10M8X9I9A4HB10X1X8Y2M10J2O9ZU3G1H5S5Y3B7N456、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACE6E1Z4C1L5T5Y7HY4G9K7H1A1Q8Y7ZX5M7A7U6I5D3K1057、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族

31、歧视事件【答案】 DCC5Y10X2R5K4Z2W6HL3N9J4N3A6D4K1ZU6B4S4R2R2V4R358、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCD8M8J7O2P10E9J6HW1U1L5L8P7X5Y1ZE4K8K2U9T2B8H659、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案

32、】 CCM5X10U8M1F6H1W4HI5T10E3N7U7N10E6ZN4T2O2I3G10V5V460、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACQ4K2S2I10W3E2H7HL4X1H4N4B3Q8Z7ZN4R6J5L5Q5B4S161、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACL3M2F4I4S3A1I1HK2L4O6Q5D1N1A7ZN4G10K

33、6J5N4G9T262、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACJ1S5V8W6M1K7W4HU5U10M2I6C3E1F7ZV10W10E1N1S6M7S863、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCJ7H2Y10P6Y8M7X5HV10E4D1S8G9O9M8ZU4

34、J4C3J9P6Z3Q564、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCH2M8N5F8K4G1H9HZ10J3P2D8T1C6V8ZU6T1N3G3V9G7H365、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCI4E10I2D3W10A7G7HF4H1H4U8K2Q

35、5T6ZQ9D5O5C5P10N7P1066、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACP10K5T10B9Z6C7S8HS6V8F5X4P9F2H2ZI4S10S6S3B10N10O167、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的

36、不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCK10T2K3U8Z10Q2W1HF3C5O5J9D10O8I4ZT5L2R5Z4M10H1X668、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCC9D8J8X9H2S4I5HW4R5I7D3I9Q4S5ZM6L7H10B3Q9I1I1069、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCG4A8N

37、8M5F6U5J9HX5X9U8B9N3R9N10ZS7Z5X8Y3W1O2A870、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACG2U4T10W8G2D2T4HS4X1J5F7L7F6I3ZB5Z10D1C1M1Z8P371、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企

38、业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCC4S10K4N6C10W7H4HL6P8A10H9F8A3M4ZX7Z7N9I5L9C10O472、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCG4N10R7V1K5M10W7HY9V7Y5V5J8B1U6ZA1X9H4J5R7Z6

39、K573、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCO4Z5A4G1N2M9B2HG9U3M2W9E9J2G10ZZ1H4K2T3T6A3Y374、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCL10A5R5F6F1R8B2HP2C3Q8P3X1E2H7ZA4P9N9Q1Q8C10W175、下

40、列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCN5I8E8I7C3A6C1HA9Z3E7Z6K9L10A1ZG1M2J1K7B7A6L876、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域

41、负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCX4Y5K8M8V8D2E2HX10R7B7N8X7W7D6ZH6P9B5I10O2T10Y1077、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCJ10H6P6A4Z5S4L1HK5B8K1V2G8E8O2ZY8P6J5

42、K7M3S7T478、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACA9Z6T7S8J7M6G1HB7U4M9A3Q10P2F1ZN2K8V10D3Y1F4L179、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCE4O2Q8H5V10H10B6HP3R2K8X7J10L8B6ZP1Z4U10K3C2E1A280、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险

43、管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCF8S6H8N2A5A6S1HM2E6Q8G1D6N3H3ZS7K8U6J9D2A7U481、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCG3V1B1Y9C7K1

44、0G10HK6B4N6X3E5P1W3ZQ7U1R1Y10Y8N5F282、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACC3B3Y3D6X1T9E7HO6Y2N7D7V8L6K3ZH10Q9N7Q4J9U8B483、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCQ2R10G10X4C6Y3T1HJ7P1V6C10I6Q8N7ZM5D2X10D5S5H5A184、对商业银行而言，

45、通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCD3V4V4P8P1I3X4HK10M2X6H1E4U10K1ZR3C9I1M3M9Q5R785、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCL1I10F3E1O7L9T8HS3P9G3K1W2Q9O5ZO8Z4V1U8B9V10P786、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCL5L7Q4O9E1