2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题附答案(辽宁省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACQ5H7N1H9B8Y7Z1HX5Z10A3H9O3K8T4ZW8K5F3A10G3F10U72、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCT10V9B8X5E3B9Z5HS6Q1A5V2N9S8S3ZR8P5L4M7N2L1V63、资产分类

2、监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCM6H10Q7V10Y9X4Y4HS5P3K3V4M7C4E6ZI2G1J2V6S4B7G34、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCF7V9W9M7O8W10J3HN9J3K10H10H1G10M3ZA4Q2K4J9A9Q4O55、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以

3、及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCA7U1F4W6D9F9B1HT5Y2J3X9G2U3B3ZL3X5M7N6V2X6W86、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCS6N6P1E9P10M9J8HK1R10T7P8L3E10Q7ZN1G1Y3X1Q9N1B97、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的

4、信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACU8C2N8R3C2N6J1HR3U5L8U9H1F10E10ZP4B6L5Z1B4C6W68、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCT3T2C2D1W3L1G9HD8Z4M5L3Q1Q5W9ZC4V4L10J2F4Y1I39、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性

5、资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCB3F9W7V9D7J9R4HN5K7S5M2D10S7B8ZM4A9C4V7Q6D10J710、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCN8I2V4V9L3P6P3HY9V1G3X8C9L9Y10ZP8X7P6N3F9P7U211、下列关

6、于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCV4I1E4Q5J2I2N3HY10P7O8A5T7Z6P8ZK5G5V3G3Y4M5L212、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCU10Y3I1F4N7V4F9HN3C9T2W

7、5Z5M10E7ZE7Q3H4E7T8Q9T313、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCS9K2S4I6B7H2O6HY9R4I6Y7D7J8J3ZU2I8J1N5D9T10P814、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客

8、户都采用评分方法【答案】 ACA1Y6E10G3U6P7Q3HE8Z6D10Q1Q2L2W5ZM3I1H5X7L9E1K615、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCW8A7L2R3Z8J3Y5HI9X8G10J6K9G1K2ZK8Z5R6K5U5Y7D516、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用

9、B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCC3H4V10I10H3O1Z5HY6A7L9J6W10I9N7ZO6C7Y6G6N1Z10P117、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCZ2Z4P9T9G10O8N7HJ10U2A6K2T5G2H9ZB7A5W6R6E2H9K518、有效的战略风险管理应当定期采取()的方

10、式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACK4K3M1N6P3S7H4HZ1G4P4D3T7I3F6ZM6U6E2K2D9S8C919、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCF7Z2K6R4N5M10K5HI8S9H8T9Z8I8I2ZR6J8N2N6J2F10F720、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

11、B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCW6B3S6G10H8J4I6HO10I6E5I10V3J4A9ZU4G1F3U6T1D2N521、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增

12、加22.22亿元【答案】 BCN6P2F4Z9K9D4A9HB10B1R9L10S4F2Q5ZO2S1E8X2I2H6H122、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCB2V1Y10S7T9F7V1HA2V1R3C8M9A1O8ZG1S3S9R8M5P1Z1023、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万

13、元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCY1I7B1G5X6A8J6HD8R4T3Z5C3R10R10ZX8D5D1L6Q10B1N1024、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACS1F2K8F2B6W8M5HS4O2P10U2R5Y2G5ZR6P4J3W7M3G1A425、

14、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCG5S9U9N5F8Q2S1HA1Q8R10C2N3J9A10ZG4S10D9F7J10B9D626、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCM2D7L8G3O7K3Q9HX10J10I3M5J2U5Q10ZJ8N1Y5B9E7X10Q127、关于商业银行法律风险，下列

15、说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCS8R8Y5Z10R1B7I2HL9Y6Q5H9Q2Q6Q1ZN5O5J8E9K6T6L228、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCN4U8Q4C9C4P5D2HT2W6L3Q10H2G4L6ZH3H1M6D10A3L7L229、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本

16、【答案】 DCP10Y2V7W2L3C1X3HU10V9O10V4R7I7V3ZL1S1U4P8K10W5O230、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACC10W5M5P5G9I5J4HE4N8D6F5R4Z2K4ZP10B8I10R3L10G10V931、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACW3G7U3H5U5P8I9HB3T9R4E3D2Z2K4ZL2E10V3I8P2N1D532、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由

17、事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCT3E1K10J7U10D4F1HO3M4X7R3A3V7Q10ZG4K6O8C3C9D1X1033、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用

18、风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCX3T8F1V3N9D3R8HT8F5L9M4F6M8O2ZW8N3P5F8X8E7W634、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCB5X10Y8Z3K4S1I7HP6G1I8N2L8R3O1ZS6H5Z10Z1Q6N9O635、下列不属于商业银行操作风险分类的是

19、()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCZ6T10D7G5G4O4M2HY1V3Z3U6G6J2W1ZN7E1W4D3E4C7Y1036、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCC3D6R2C1O10Q9I2HH2L4F1Y6Y4R8U1ZA1C2G5D2A1O9C137、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利

20、益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCP4Y10S1D2M8Z6W6HD2O8V6Z6J1R6D3ZN5L7M6V6L8K1F838、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCH2T7Z2J7T10L5B9HA2R9H1A8C2D4H2ZH9L6J6I2B5M5X739、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进

21、银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCN6E7Q9O3D10O1U9HD2U8I9I9W7W7Z7ZS8Z8U3H10I8G9V740、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCD5C8Q1V9P5I7D6HI6U9L8N3I7Y9J8ZH4T4V10A5K6Y9A541、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正

22、；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCA1K8K2D1N4Z5T4HG5U4W4D8Q9H6S4ZP9A9V10G8T6O2H642、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACM7L2C4J6Z1D1K2HK9O3M7J2Q9I7S3ZN10I5X2K3G10Y4S543、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCP4Q6W4H9N1

23、0Y3M6HB4R9R8Z6H7U5V5ZI10C6R4C7C8A7N144、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCF1X9U2S1I5B9E6HI3J10R8Q1S10V2N2ZG9P2Y2Q5O3N6Z245、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（

24、）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCQ9V4X10L5W5E10H9HE3O8U9J5J3G3E4ZY1J4C8I4A8E10V446、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACR1C10X3R3I10X2T7HA1O4W7Q6

25、Z1V8Z7ZG4X10I6H6F1M3A347、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACN6N6D10D8C3K3C9HB7H2N10T10B5N7O1ZH9J4P10S10N5B6A948、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCL10T8C4K9J8V10T10HO6P4T

26、2O10V6Q5L1ZB7S4C4W2E7M7I549、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCV8K2W3Q10J10A9C4HE5R7A7Y5N10H3C9ZW3W2T10L2N10H2M250、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

27、D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCP4F4C7S7L1L1U9HH8D4F9F4O4F1G1ZF6T10Z8Q5P3T1F751、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCQ8T1H9G10W4V10N6HG8W7M3H4X3L1M6ZF5X7D3N

28、8T10L6G752、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCM9D5X4W4Y8C10W7HP9H3I9H8W7F6D3ZW5W8H7S4D1R5D953、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACQ4X2M1W10B7T10T3HZ2X10A7P10S7G2S2ZZ5Q6D5L7O2Q7Z854、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体

29、指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCF2V8I9P4N9M6Q5HP5H3S9N10R3D3Z10ZR9L8A4V1M9B7Z355、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信

30、系统获得的数据【答案】 BCT7U10X7N9X10W6Y9HI3K3Y8K8J8H9N6ZT5G3S4U4Y2U6S956、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCO4M5P3I4D5J2M9HO9P8N3U6O8N3K9ZG9D10K9R9S7J4G757、我国商业银行之间的

31、竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCY6U7J4V6M8J8Y8HX3A7J5L2G5M4N6ZC4T10N7I2D5R4S658、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【

32、答案】 CCG2Q2B8L10S7D8A7HJ10W9H2R4Y6Z9S10ZL3X3G8N9N6D3L1059、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACU1H4S4Q4Y5A1W5HT2L3T9R3F10M8M7ZV10F10P7Y4F10R2Q360、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 AC

33、U3D6O10K10K10N3P10HF7V2L3L2K7Y7W5ZR5T9Q5W2R1F5X761、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCG1B2N6O10F5C3L4HI7F10D10W8O3R2K10ZK10H8I1Z2E5A8U762、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCA7R3H10V5D1G5H9HI10R5X1

34、0G10D10P6C1ZO3Z4I5C3P9D7N263、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCU9G9X9R4X3C3X4HV1M2S10B4F6O4S1ZA10G10L1Z9F4Y9F364、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCB5B2N4W9D3C7G4HE2K6J3O10B10R7L9ZA8N3O10E6G8Q3K465、某商业银行当期在央行的超额准

35、备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCC5D5T9L3U8Y8J10HW3K6E1Z10A10W4M8ZN4Y6X9J5S7R4Q766、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCY10N3N10T2R2C4E3HZ7P9D7Q3P9T8H10ZN5Z10E1R7G6N2H167、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可

36、靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACS2X9D9C5Y7T1N2HN4G5P9N10T4Z7W2ZA7T4B9M10Q8W1O968、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACU2Y8I6S4K2L5D9HU4Y3D4L9C6D4P8ZU5X5P6B1W5F8M769、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元

37、且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACQ7B1R7M6K5C10U8HU6E7M8G1E4J6N3ZH5P10K1S6L4P5E970、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCN9I6O8Z5F7F10S1HC5J3M10R8V3Y10X9ZH3F7I6R8Y10E9M571、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理

38、体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCU7R9B7D8L3I1Y5HX9M3R8X10D5D5T4ZL7P10A5U2X8P8Q372、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCW9V7C6V2D10R6S4HC3N8A7W7S5L6O7ZT5B9W6Z2N2A4C873、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数

39、员工D.各职能部门【答案】 CCQ9M2X7S3S10S9J5HA10H2P7K4G1L7W8ZP9T7H4N8M1Z4R374、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACH9T8J2G1Z1J7D8HR9D1W7Y5T10Z5Z10ZG7Q8P4A4Z7X7H375、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C

40、.银行中介D.商业银行【答案】 DCF10V4X5X9O8T7K9HJ8F10U5Z10A4G6Y3ZZ3V10M1K1S2J8T276、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACN9L10G8V8M10L8L8HL2A9A9W3V7E1Z7ZU7H10J8H5Q6K8R677、下列哪项产品线的3因子等于15?（）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪【答案】 CCU4O8K8C9Q1W3H3HJ7D8Y8E9E7S7D5ZN5E3T6K3Z10O

41、1I1078、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACH4U4L7W7E4U8R8HO10Z10L2H7L5D5P9ZV4J7K5U10Z6C9S179、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCG1S3P1K5U5T4M1HL9P8P7U10P4Q4V10ZO9Y1M2S6V7H4Z180、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.

42、行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCO4A6F8A1Z2C9Z6HV7Q1N8K8Y9L7Y9ZE9F3W10Z5L5F10F1081、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACQ7L8N7Q1G5W2E5HH10Q9X1W7W1X2O9ZJ4F7J10T5M9C4W982、风险限额管理不包括（ ）环

43、节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCR3L5Q8Q9O10R10R6HK5W4F8K2U4V5O8ZO3D7X8L3T6W7I683、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCM7J7M1L8S10U3O7HO5N5L2N4H3R3J8ZD1L6N5M3W6G10E384、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理

44、模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 ACT9A9G7S3H8Z5D6HT8V4L1K5I5H3F5ZL5Z1L6U7A10Q1E685、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCC4E7R7Y10A1J8O3HR1C5R7C2T5G5F3ZK4G10X4S8U6F1U386

45、、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCF1F10A6N8J6C5N7HD10P8B6Q1O6J5J5ZX6E6W2T7Y10G2M487、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACG4T5Q1P10M4D10G7HV10F1P2N4M1Y3Q8ZT3N1F6H6W3B2X388、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D