2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题附答案解析(湖南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCS1U1U9O4B2M5J1HQ6Z7E2Z2K2P1N10ZV7N2L8N8M4Q4D92、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCU9N1U6H2S6K7X7HD2C7M9O9M1W9X1

2、0ZC7D10O3V7G10O4P63、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCX1I9R2L4L2X7F10HG1I5H4C8X1S6S4ZY2H5F1N6W2N7H34、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCU8Q2Y3P7U6R5Q7HZ2K2V1S7R3D8K7ZA1H10V5S1I5H6U85、金融期货

3、主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCW7V10H7W8Y3U9R1HX3A8E7Q5U10R4V10ZY8Z1P8R7M5O1T36、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCP9X8T9X4R9K1L6HM4C5U2E5Q4O10F3ZN9S1H6S1X2R3V57、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCX6L5X9O

4、8D3D1R4HV2D2E7P2K8P4L3ZA9B2Q5N1F7S4T18、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCS1F4R10X9V7W3V1HZ2C10C9A4T5K6H5ZY10K7A1S6B3S3Z49、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCY9O8B3D6F7G8S3HO1H7W10R7K3B1P5ZM10F9H5A5U9V5T1

5、010、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCA6B7E1M10Y3X6S4HG8C6H8N2Y6C7J6ZD2I4R4I9F10U7H311、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCH5Z3G4Q7P5V1S2HG9G2S7U6N2N8D4ZT6H1Z5X7Y2F9Y112、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D

6、.高级计量法【答案】 DCH6U10K8T10V1A3F10HU7K8P3E7C6R6E3ZZ9V7O3W4V4T4Q913、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACR4I2G10O8P6B10W4HZ10J6J3S5Y3V4N9ZK8X7K2M10I6D9A714、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%

7、上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCN6F9X1M3K5Q8K9HF4Z1W4D9W2K7Z9ZZ7Y6D8Z8C1S4Y815、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCO9J8J6V5A1E6L3HR3G2J2O5G6C10X5ZU6B6V2Y

8、3D3S7E216、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCQ3R9G3Y8V9T1Z7HA2T4R4G2B6C4H7ZB9M1A4P1J4T3Y317、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACN10N9K2Y8P3X5K7HI3K1T5S1D10D1A9ZN10B9K5O1

9、0E8W7Y418、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCF5V5O3N9V8U2K10HX7U4V10H3W4P6K4ZX9K6K1F6I9J1N219、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCH5S9Z9F1B3Y9C8HK8L5C4K6X10

10、Y8O4ZX3G5Q8P6U2F6D320、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCF8N7Y9G6X8V8N2HC9X2Z1T8U10J1N5ZE7M10H4P10Z5Z5L421、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCC2O8W2S1L8D4L6HJ3R4A4B8N1U1R8ZK1D6I5P7Q1F5

11、V1022、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCJ7L4U6N10G2L2K2HJ3N6T6H2U6U4G7ZG8W10Q7O8Q8Q2O223、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCF10O2W10D1R8X7R1HV8O1V2F3W4F4I5ZV4H6M5

12、O4U2Q4Q624、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCS8C7F7U9O1E6X3HA5P3E9B4M5J2T8ZC5R7V5X8W8X5V325、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案

13、】 BCV9S10N10G1G5Q5N3HK6N1J4M2Y10K10F3ZQ4Q8X2N9M9R9J426、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCQ2F7V5X6D2Y1W2HV5R6J8Y10R5H8U5ZH9M6T2Z8P4G1M1027、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACZ6W1F2K9F2O3R4HN2G8U2X2D2S4J

14、4ZZ2W2N4C6B10W10C128、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACP6Q10X9F4C1C8L8HB2F1R6C8A2L10P10ZP8B8C4I5V7C8W929、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCD9T7K7N1H10Q2D7HD3X10M9X6N1N4Y9ZK4Y2F2R5D3X5B1030、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头

15、50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCE6F10K9T2P10Y4W3HY3V9T2W5O5J2C1ZP2P4J10N4A3H2J231、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCZ10F9G9X8B

16、7I1A1HS8D4X3M3S2V10B4ZU10I8E8C1D7V9R532、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACC7W2R7T1E7G9U3HL7L1I3I6C1S3K9ZE3B7T7B5B1F5U833、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCC3N7F4O1C7L9J5HQ4X6M3H4V6K6G4ZT4U7A9Y6V7D3N334、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元

17、人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCA10Q6K1A4T10V4Y1HV2I1X10Q3A6N5G6ZQ4L6W3B10X9K3V135、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.

18、维护股东利益?【答案】 CCR6V8T10I6V3S4L6HU8B10A4H6C3X3Q8ZL2V3Y8O7W8R2W536、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACP4K4O10N3Y8S8H3HZ10D8Q1S5F2N10D4ZG5H10B10H9W1V6O137、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCP5T8H3S

19、7R8Y8C3HB10K1H1G4C7O5U6ZE7B7Q8G3Q7M1S938、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCN10T1I6O10V8M7G7HN5A4Y7I6B5T1I3ZH9C4S7C1F6C1G739、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCY10J10F7X5P4L1B9HH5C7J6I3B3D10H4ZH2L1M1E3G5G8A940、国际先进银行普遍采

20、用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCH3E8Y7S4T6F8Y10HM1O6F9W9E4J7I7ZG6H9E10L3Z1C9N841、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACH7P1O5Z3Z3K9H2HP2K9C9X9H7Z9H4ZP4W1E9M1U10L6T342、

21、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCD5K9K4Z1X9C7G7HW10L6Z6T5T3L7P1ZV4V10J10H6J10D3D143、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCW6Q5Z1D1N4M7R3HD3J6L4G10L6K9P10ZI10W4A5F3W3Y2D744、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风

22、险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCZ4V1Q5N8H3O6D8HL1O2M6H3S4T4Q5ZS10L10C6M9B9X8T445、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACS10D10G5Q9Y2I5T4HQ1K4V2I6Y5B1H10ZZ8L10L6Q3P10M4S946、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定

23、“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCC4F5B8S5Z2E2L3HA7K7N7A2I4Q4E2ZD9G7L10S8B7R6U847、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCZ1T7P8F4I9X8Y7HX5D6P10N8H9L6B9ZZ4U6X6E5N2A3I448、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易

24、B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCY6N8F2B9J6U9J5HV9A1O2X1K6N2J8ZB2V2K1R10W2U3Y349、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCI7K1J4C9H8A1U1HK7Q9B6A1X5T7P9ZS6Z9G7C6C2J4Y350、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCE1V2X1J4L2W8C1HB3I5H7Z2W7T

25、8N5ZH3T10G8V4Z7N4D951、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACZ10P3S2D1A8U4P7HN7A8D4J2J6N8D6ZG5W1S9A6I6W9Q1052、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场

26、上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCI8Q9I5F10H1H6C10HH6T3A10X2H4Y3V8ZM3B7X5C1I10K4N453、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数

27、据【答案】 BCS4U9P10C3P5Z1T7HY6O8J5U8D5Q1Z10ZA9O3H10O9U4I8R954、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACW3L8C7D3E5T2M1HT5J5K8S6U3N4F3ZS7O1I5A8G10S3X255、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCN10C9X6S5S10H10

28、U5HL9D1R6W8Y5I8D7ZJ1D8E3G10P6X9O756、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCQ1Z3S10M3F9X1T8HG4E7I9C2H1P4E9ZU7M10R10H3M7R9L857、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCN7V6V3M3A10U9N3HD3N1B10B10F9X3O6ZN8V8N6S

29、3J8H6A658、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCV3Z3L9X1Z6G7J5HJ9Q9I3N6G6W8M2ZA9U2O8D10T3R7T259、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCZ6L3W4Z1X4I2U3HW10H7C2K2B5J1L3ZL2G1X5D8R3D8V1060、电脑“千年虫”的风险，使世界

30、各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCL10O6A7A10K1Y1Z7HI6L2J4M1E3V6L1ZR9U4N10I4O1U3S861、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCS2M7A3V9R2T5C10HR6F8J6R5S9G6D10ZU7L10M7S1Q3L2X662、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争

31、、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCB8E7N4V3W2H4V10HL3P3M8D7E9W4B2ZI7U4Q9Z6B3E4J163、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCR2A2J4W6D7Z4M8HX9K6M2G10C9N3B1ZO9P1X9U8I1N7I164、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生

32、违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCA7G4N10J7X8W2W10HG5T7I1C7Y2Z10B10ZV4X8I8L6P7V4H365、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCP4W4P10D3Y6C8P8HX1W2P4Q3A8H2N8ZS10B2N3N5C8V7E166、我国银行业监营管理机构在对商业银行进

33、行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACO9H9H2E9I8X8A7HD8U3B4C2O3U5Z9ZX7P4S6U7H2W1C467、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACY5S9E7Q6T9O9D2HT7S4I8J9V4Y10A1ZN8N5N3N10Z8P5Y

34、168、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACX10I9U3O9P5P5B3HH2K9L7N10Y8X5K4ZH3C3L1Y6B8I1Q669、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCK8E4H4K9I1Q5Y10HY1U7G1D2C4A9R9Z

35、U7Y10S8N9C7I6E870、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACR5C4R6Q8B2X8G8HJ7J5S5C4W6T10V9ZY3D7G4Q3Y10J2T171、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACI2N2J4X10Y8B3G4HM8C6M3W8X1K7M3ZC7K10

36、D9Q5J7P3S472、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACX8V8Y6P4I5E10N6HD7Q9X7V5M2V7T5ZI9L4T7T1U10B9K1073、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCY9N1H1B4S3D1G10HI1K9L6J8E7E8Z5ZD2L3G6N8H7C9D374、高级计量法是指商业银行在满足巴

37、塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACF7Q4C8P7Y4M8U4HS2Z6J3W4Y8V6S5ZJ5G2D7G3Z2Q1M1075、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCU6P2X9W6K4J3G9HM6H2A4C3K6U6T7ZI4J3F7D8A8U4U676、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法

38、或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCQ6P2P2L1C4D9C7HN5A1G2E3I1S10K1ZE8O4E1J8D2X6V177、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCO1Y2S1K3N3W8E5HW4C9H4R8H8B8Z2ZW3P7F2K7S4P9K378、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业

39、采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACJ5B7C1F9B8B3M6HC6W1I7U2U6M4Z9ZJ4C7T10J3L9R7Q279、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业

40、银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCZ7L6U5V1N1D5T10HO6L6K9C1T10Y3P10ZY5H2T4A3R6I7A180、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCS5F10G10J9W6K3M9HH6Q7O1Y10Z5V8W7ZI1F10J7F6U5A5W681、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经

41、营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCE6F5Q7F3U3Q3R4HE9B9V3J2B5C8N9ZA5S1Y3K7B10E9M982、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCY8T5E7K3I8E8P1HL3Q2F5K6E1O1K1ZM10R8P10B7B5F8W483、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCA7H1K2G6F4P7M10HM8T4U5K10F9K5E3ZW8T8

42、L5B4J7S7S684、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACO3U6H8I9Q8D6F4HJ4C10C7E9K4P8J9ZV5O9Q4K8R3T6A685、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违

43、约概率【答案】 ACH5C9Q10A1K6U7Y1HX2Q6I1L5A1M8O7ZQ7M3N9W3Q4D2B686、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCE4Y3R1D7M4P9U5HY5A8J3B2Z3U10B4ZD6B8Q7H4U10Y8L787、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCB4T7R1Z2B6F4O1HB6N9O9Z4E6M5U3ZR9C4O6I7F9W4Z888、战略风险管理案例全球曼氏

44、金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACV4E2W2I6F6P7C5HH7R10C5V3H6T4F4ZQ7P5U3I1Z9R9F889、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACR3R1R8X1O8I4B9HC1U3V8U5M2J1Q2ZS7I7S5R7O8L6J190、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人

45、投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCG2Z4E4Q3Z3O1R4HR3M8Z10F9Q8E1C9ZQ7I6E2P10M9K4I991、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACQ6E1L4P5S7S10F10HY6H5R8T4Y9Z1C4ZR6B4K2X5Z8V2H592、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCG10L3Z2N7I7X10Y10HB2B8X3H3U4V5Y1ZE1P2D3I5S7D2Y193