2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题(带答案)(福建省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACA1A9X5F8Y8U5I3HK10C5Y1U7C5O7Q6ZU9Z2H6D2B2J5N92、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40B.60C.70D.80【答案】 ACR5A1T5Q6K9Y9G10HO7G3Y10I8M

2、5S7H7ZZ4D10P4T8O4W8W23、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCN5R1R1M7J7S6Y8HI2V8T3F10T1L1K7ZI10O2C9D8D8X3A24、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCP10G9C4H2M7S5P9HI7U1I4C8I2Q8E9ZN6M10S4K2U3M10B25、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120

3、D.150【答案】 DCV3D2N7S1P3L7A4HK10T4K6L5T10S2Y10ZN10Q7L10U2V7R4P26、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACM7K8G3H5R10N2S10HV2Z3T2F8A10S10W10ZC6X5H6J6P1U7M27、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如

4、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCG4H10U6G2I3Q5A7HN3B9Z4W8E5C4I7ZV7G3M4R1D9W8T18、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCE8C2M7F10

5、A9E10L2HL7T10J1R3Z10F6R7ZR2N1F5J3B1H6U79、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCK7Q8P7Q7M1Y1V1HY5M6J7U5M6D6A10ZF4Q8G3I5R9C7B810、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCB10V9S9P6D3U1U10HX9J9D7U3X1G3U8ZG7U1M6D9N2L6N311、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债

6、券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCD10N10J7W7T10D4Y9HA7M8M2P7Y3J3V2ZO8E4Q6Y1F2Q3I612、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCX10Z8F4G10K3Y1S4HV7L5V4S10K7P4Y9ZG2G10V4O7R7V4A813、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一

7、般风险准备【答案】 BCL3P8N5A9K3N2X2HR6P1M5C8G1B10B5ZT5Y2C10P4C2E6O414、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACP6U10U6E1F8G5J2HW2W6X4Z6B9C7W6ZC2Z6D5Q3D4I1F915、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在

8、于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCL4O6E7J9O4O7C3HO3F10L9F10X8W1A6ZS8L10V9A4A7W5N416、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCG6L10E3I10T9G7M8HR7K2D10Y9T5Y1V7ZR8G6S10P4L10U10N517、下列不属于企业集团横向

9、多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACQ10X4R1O3E10A2W6HX8T4A10M3U4C2F4ZZ2P7J5A3D4T8J918、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCL10O10I5Q9T6P7O10HR4Y4W9I6T7F4O7ZW7Y3J3A6

10、R7Z1H219、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCU10Q3F6F3M4T7W5HD1Z7K8I4T4D6J6ZM4P8X4N7Z1L3L820、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中

11、（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCH6D5Z9J3Z4T9P6HU8S9C1L2D4I6P6ZE4S5B5A3J9B2M121、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCU8Y6T3Z6V4H6Q2HV5C3A4P4K1C6T8ZI10A5J8S6G1Z6K522、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030

12、，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACQ5W9A2P3W5O10U4HS1M2O9D10V10Q2F10ZM4B4R2Q1U10L10P423、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACP7Z5K3L9J1G6G10HE8R2K8Z8B1X4P9ZP10H5B8L9S7A8T324、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCX9X8T5K9I4R8G1

13、0HI2J1E10T6M4C2Y6ZH2O2U2Z1R7L7C925、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCE1Y6P10T10T6U8V6HH8J5K4L7O2Z7H10ZI10E1F2P7C8L10Z1026、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCF1N7G5V8S4L9C10HF5K8J8G6J4K3O7ZL7Y2

14、Q1L6C1E3E127、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCQ8M5C1D6N4W4X6HY4Y9B7G8K8Q1J5ZG5Z4T8D5R3D8M428、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】 CCB10Z1L7A3J7R1

15、H5HP6C4I6A9B1B3S2ZA5A8D7D5S6Q8L229、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCA3M6X8U9N3M7Q3HD9O8U8U6A1J9I8ZO6R8W4Q10X8G10Z1030、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害

16、C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCO10Q1K6J10K2D8C9HI1W6W4N9H9Q6E2ZA1F4J4B5V1J3O131、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCJ2G5U1O1L10P3U8HK2T9T5D10A3E9L9ZY2D1L9L7M1L2U632、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACJ1B2O5U9A5M6H2HO3T10W4Q6L9Y10Q8ZZ2D6M5L9X2U6R733、20世纪80年代以后，

17、商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACZ4T5V7F4F3B7S6HT4Y10U2D2Y7R4P4ZO1C9J8J6L1M2S234、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACW2C6S10U9F1Q10J2HE3P6M1U1B1Z4I6ZU1F1U3H9P4S8I1035、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答

18、案】 ACU9K7F3B2T4S10Y4HR8V4G1T5Z1A4C3ZP7L1I1O6O1O4V536、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACY9E2H3E3B10I1N7HQ3A1L10E8D6U3W7ZV1J10I7A1D7L2O137、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCS6N10L1K2R2M2E7HF5J6X2D4G6R7M10ZW3J8B1A5K5D3Q538、（）方面的内容可

19、以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACS5T2M1N3J4H10H7HB10E8E3E6I2F3Z8ZV1L1E1C5Q1N7S839、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCA5O9X8J7O4R3Q4HH8M4V3K8D4X2X2ZQ5J7P9U3A3D9X540、根据商业银行资本管理办法

20、(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCV9G6M7K9F4C4Y6HO2Y7F1X1Y1J10X8ZW10R9C5T9Z1W2M641、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCS8X1P3N7Z4V7K5HR5N10V4T3B6Q4Y6ZU7A7W3L5P9L8D242

21、、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACM2W10V6Q7F5T3A9HN1N8O1I4H7B4R7ZW5Y3R6D6K9Q6F943、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCT6Q2G6D3C6Q9R10HT1W10M2R9U9M8Q6ZM6A1H4W1S8C3G244、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金

22、融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCX7Y2M1N7C9V1J3HO2Z8O9L2Y9G10F10ZN3R7G6S6L5X7G845、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACG9V7L10O10F1C5B10HO6Y2L8Z7X6I8I8ZG1Y2Z1Q3B

23、7Z8W646、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCA10Y9K8Y4U2M3K6HX8B2D2F2L1Y3S2ZX9F9W10O5E5F3U247、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实

24、施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACB4M5M1F9F3G6N5HO7N7F4J4B10U6B10ZC8O2U10C7M5G2B848、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCT8M1G5Q8E6L8H9HW10L2A2V3Q4X8W2ZH2T10D4W7K2J10X749、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资

25、本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACB5Z7H1P10R4W8X3HC4O1B5Y7F10I3J6ZM1P5V4L7F7C7U850、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACB6F4D4D4Y7T2H3HH2N7Q2R9H2V5S2ZQ2R2A10H4K3O10D451、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCA4E8U6A8V4Z2H8HJ1D3M9T8

26、Q3H3B3ZM5F5K1K2U5P8A652、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCP9V8E3G9Z2O2V9HH2S9K3L10U6U7M2ZJ10D8R9Y6C6J3S153、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCJ4F8S8Q10T8W7N1HH4Z1C2X7D6Z3A2ZS7I6Y6J5U6M3T354、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险

27、、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCU3Z6A9T2G5X4P9HM4I2X7N7A2F6Q7ZO4B4H1S6P6X6E855、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】 CCD3Y3A7L6U10D5I2HH8C

28、3L3A4S9P3M5ZP7D4N10A6N5D3B756、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACA9K7N5E6N5R3D3HU7U2A9X5S2X7E2ZK7H5F9L8I7T3F1057、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCL8N1Z7C

29、7Q6X1W8HI4L5B7C7X2Q1V4ZX10S6M2L3U2J10W858、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCM5E6B4W4N1J9X9HE5D3T1Z5X8W5V4ZT3N5H9A6F5G5Q859、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACJ3G2P4U2M3Q7V8HM5Q2P10Q3A5N5O6ZA9S8Q1X8I10W3D460、下列不

30、属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACH1Q8K10Y8U2X9A2HN6R6E2A1W8G10D6ZC7I10F10N3X4E6D1061、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCA2H2W4O10Y6Y7Z5HG3X8O4E8Q5U2C9ZK4L8P2R1V4O8S662、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差

31、额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCU5H5Q1P10T1X9S4HK6G3E10Z3S8O6Z8ZC5B9I3R6P6X7L563、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以

32、切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCM9D4E2M1F9Z10Z9HX4Z9B8G5W7O8I7ZZ9Z8F9Y4E4Z4V364、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACW8N10A2G2M4W3H2HI4T9O

33、2E7D8N6K9ZW4E2Z7F7J10I9D165、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCH4E2Z5I5G2V6P3HB7K4M10V2W3R3S3ZB3Z3D5G6V7Z8N666、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCO3F6U7C5J10J7C9HM7W4I1T7C6E4O6ZU2N9G4A2H5Q5M467、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACF2L5O4W1I8O2K5HE9F6O5B

34、7F8B4M5ZM8L1G1J1B10P9Y768、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCZ7W3Y2C7X8T9Q7HD7X4E3O4B4N4F10ZW8Y5W1N4D7W4U869、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCE10U5A1F4R7V2M9HI9T8B2A2Z4R2I3ZS6P6K4G7B2K8G770、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场

35、风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACM6D4U7A6F9B10X10HA10T7Y4Z7U1U2Y7ZR2O2J10T6U3C6J371、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCB9B3J4C2J5S7A8HN4U3Q9D1Y10A7M2ZF10X9P5E9O6Q9F172、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）

36、。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCA5K8F3I9O8M2E3HN9D7J1N8H1H3G6ZE3Z10J9E7I10O2N173、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCF5L4Q7Y1L7K3G1HI5S9R8B8D9X9X7ZZ6U5Y7Z3U9O5S474、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时

37、C.准确D.前瞻性【答案】 DCU8O2P9V9Q3Y1P6HO10F3W10J4L4V5P10ZU5I8P5A4D1W2F175、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCX7Z5A1T2M6J5B8HC6B1H1J5V2Q3Z8ZX5X1T6V3O10I9I376、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACG10N8B1V5Q6Z7I3HK3W2A4T8A7N8G4ZO3A10L4P7X3T7L97

38、7、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCA9V7C3E9U9Z7P9HZ3S5B3L2W6Q1N9ZS7O7Z4W4I3K9I878、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCW1V6D3W8E5O9I6HR7B3E3C8M7U2X9ZT3G3Z4T1K9G5L579、在现代金融风险管理实践中，关于商业

39、银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACV10W6S8J5H7W1C5HT5F3U6Q5J1E3R3ZO2O2V5V6Y6C8E280、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡

40、风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACF9S2W7J4Y1N6K5HG7K10Q8A4C7N6U8ZE10I1Z5E1S9Q3C981、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCP10I8Y1M3V1Y5K4HT1C10X8N10M6E5Z10ZH2X1

41、E1R8N10E1X1082、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCW4K10R4W4U5F7K4HR6U5X5H7Y3V2O4ZZ1N2U5H7Z9B10K383、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模

42、式【答案】 CCS5Y10M2B6H6X6S10HE3C3K9J2R7P6V10ZZ8D7A2B8E7O2O284、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCZ5Y5T10B8W5J3L5HE4V7Z9L7W2O5T9ZT7H10F1E6K3L4M585、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银

43、行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCA6Y1M3Y3D2E1U7HQ2H3R2W9K5V2S7ZK10R5R4H7S1Z10I986、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCJ5S5F4L10X9O3B2HS7H5P2Q6Z6L4G7ZZ2K8P1K2U10R7J787、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 ACF4V9I2

44、P9E8O8Z5HE10T4N2C5Y1P2T8ZG1T5F6S1H3V2O988、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCF8L9B9N5N9L3C6HI7D8N5C10K6P4J5ZW1L5R10O6P6P10J1089、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D

45、.4年【答案】 CCX5U6T1R8B2K9D6HD8I8K7Y9V8O7E5ZD4H3J4T9R5H9G590、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】 CCE3Z7J6X2L2T2A8HP5P2F5B9R1P2W9ZE8O1T9X7A6Y3K991、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCK3Y9C5H3C3I10H10HL8U8F5H9X9F7J2ZU3Z5Z1A9L5J10L692、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中