2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题有完整答案(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCM10W2I8I10H3T7G9HD1B9F3T10R5Q6F9ZX2D6C3N10F3C7Y42、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战

2、略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCP9L3C10Q3M9C5L7HJ5U4T1V3L6A1P4ZA4A3V4K6X6A7M73、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCP5X7N1U5S3R3K10HB7S1J7O10J7M8A5ZI1O2E4N8V7L7U14、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACW9L2Z3S5D6U5B10HH7S3K9F4D1R2P1ZM10K8

3、I7X4I3S6U105、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCE5Z7E4O8Y3S7D9HA5Q1L3S3I1L2O5ZH1U7V9W1M10Y7N46、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCQ9N5F8A2K8A7S3HE10H10A7Y8

4、N6E3G9ZX5F10J6G9W5U2L37、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCA9O7X3Z9P3C2K2HG5E2P7W4X1Y10C9ZH10J5O4C3C10T5Q78、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCT8Y1J1W3J2I4O9HW3M4V3X5S6N1

5、0T3ZX9G8S8G1J6M8A29、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCK8N6H2M2V9S7V5HV6T8H8R4C9Y7D8ZU2W7B4Z7R10X10J410、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D

6、.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCJ3K5R1C6A7Q7B6HD8Z6B2U8O5O5T7ZE6C3E3G10N10F7O411、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCE8U6W1L5T10N7A3HW2B1C8I4R1P2V5ZC2G5A1T5E1J10M1012、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序

7、和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCE7G9I8B7I3O2Y9HW8H5G2M6P6U8A8ZP7V10W7A1E4O4U113、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACE5P5V5A6D3Z6P7HF4G7Q6P2W7Q2Z7ZM3T5K10N7H8N10P3

8、14、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCT8Z5N4H7Q6G8A8HJ6E9C7C9O2F10Y9ZF3J2U2Q1F4B5B515、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCI10G10M7V10F9J5W5HY8C10S3T5P8O3S1ZD6I1Z6T4L8U3Z216、在风险管理方面，

9、（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACC5S10Y6L9U10R7G6HY9Q8Z8Y1R4S10L1ZR9K10U10Y9J1G6N117、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCA5E7D8G2B2P9B9HK5R8V3V4C10F2V6ZE3E4R6R5J8S2S918、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCN

10、7P8O7M1M7T10N10HC6H5Z7G2E7L9P1ZM6K2Z8I5Q4U3U919、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCK2D5A10C2P5P10D7HW5W10X3V7I1H7H8ZU2Q4T1F8G2E8R720、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债

11、以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCG2N4K5S10B3Y3J1HY9X6Z3G10O5Y2P4ZE1P6U5A8T3R2F521、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCZ9K1L9A3Y9U8W4HE3O7M5R3N7P5X6ZX7V9F6L1O1S9O422、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCI1L3N9M9E10V3E6HW6E3E6X5M9S4I9ZX1X6Z1R3F8B8O823

12、、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCX3K6V2M1B7T1C1HD1K1W1M9Q8G5D8ZY6J2E9N3J5Z3X824、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 AC

13、Z5C7Z5D4Q4E6N3HQ1X1I8G9G4K1C5ZI2R9S8A8R3B1D325、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACH5I7J5T4I3N4C8HK2J6N10C1Z2R7M10ZS7S7T10X6C1M8P526、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACN7X7V9C9Q10V8Y2HO3H10C7C1A1B3P10ZC6S2B4Y1X4A10W827、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A

14、.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACC5S3R5N10Q2B9Q1HH1A4X7F4S3L10K10ZL1A2D3V7I5F7C528、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACW9P2Q5K4Y4G1C7HI7D2A8V1I2W10P2ZA5J1L8A9J3X9R529、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A

15、.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCX6Q4X10L7K9P6Q9HP1L6A1V7N9R9B6ZR5P7T4U6T5G6V230、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCP5R4G2H7Y9Q10L5HH2S3G2A5A

16、3W4A8ZZ5R2V4Z5R5F7V331、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCP8K7N5S7J3Y1I8HI5W5J9Q10G1Q8Q8ZC10G10W3S4Y2K1B132、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声

17、誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACH8M7X10N10N10Z6F2HQ1U9Z4R9R1T3V10ZN2J3U2N10S10A4I833、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCL7J9K5L5A9K9S6HB3V4L5S1C8L5Y3ZG9Z8S8G10E5H7J234、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的

18、损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCC8C4A8R10J8M6M4HY8A2H4N10C10H4D3ZT2H3A3J4A8Y2N235、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCN9B1N7T7I6S6E3HH2O3I1R6X10X4G10ZZ4V9T2M6M2F10M736、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权

19、的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCU1U7H10L3B1J8B2HP6U10G7Q10K2E10O7ZM4Q10E6M3N1D7N337、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCM4R1I5X6W3F7N10HP6C5P2Z3P5Q2A3ZY9X3Z6D3S6W9Z838、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用

20、并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACO3I9U9L4B5X7Q7HB3G6G10B1T2R1Q5ZY2B1C9L8H2F2H939、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACM2Q9Z8G2K7R3U3HH5S8F2R8L9W6L10ZN8G3M8S9L1Y10Q740、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流

21、动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACF8B5G10Z7A2F1S2HC3N5P5Z2Y6S5G3ZK2N1S6I6M2X5W1041、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACG5U6B5D3X2M5N2HB3F6D4X6Z10R5X6ZN3T2E7N5V6S2I342、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市

22、场风险D.战略风险【答案】 DCB5Q6U10P1B3X2U8HY8Y9F1V6F5J8J2ZL8F9D9G6U4I2K743、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCO7F1Y8A5J10Y8R1HO6V7C1V10V7H5I1ZY3U9A1C8H4W3L1044、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存

23、款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCG7W4R8H9G7V3G1HX1E3F1H4L1U2F5ZS6H5M9U9F7O10P345、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACR2R6T10Y6S7J10S4HS8R7J2X2Q3F5V10ZC3J10F6Q4S10V9F346、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（

24、）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACQ2U3F8C4D7W1J5HS9R7S3A6N8K5O5ZP6A2R3Q3X9C1O447、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACZ10N5U3J7X8Z4N4HH2L5R10E6X5U1D5ZB8O3Z4I5J4F5L648、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国

25、别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCA1E7A8Y8V2N8H8HK6J2O3O2H8C5V8ZE1V8M4X8C7M6O849、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCA1I8B7C5Z1D2P5HK7K1T1Y

26、3O4T1N9ZV4R3I1H5M5U8A950、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCT1D1K3O7A6N2I2HC4L6Q9H2G3C8I4ZA1P7Z8R8L5C9Q551、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACS3U2U10Z3S4Q9B6HB10F4P5N4O2E2H9ZD9E1E3D4U9U

27、4F552、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACT5P4U3C6S8R6N9HN5W6J2Z7R4Q6X6ZF3Y8Q6D7Q1R2P153、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCF7U5X8J4J10D10Y8HL4E5Z5D4O1J10S2ZN5X9L4X1H4E9C154、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答

28、案】 DCZ8Q7A1H3S3F9H4HP3D8H4P3Y8I10R6ZH3I7L7A9F9K4A555、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCY8O9J3L1A10Y4P2HW1W10K6Q8G7I9E6ZO8M4N2P2H3Y1K656、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCJ10S1J9O2B3C4F8HH7A2N9Z5C2G3L10ZE2G9Q5W9L4M3P757、某商业银行董事会明确定位本银行为一

29、家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACU3K8J2L6V5V1J1HY3C3Z5G1B6X10Q8ZK2X1W1N7J1Y8F458、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007

30、年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCH5T7S10M10G1F3W9HK4Q1H7Z8Q2S1H7ZR5G7U2N8R8X1P259、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备

31、?【答案】 ACP2A10Z4C7U7J6O4HC4Q5L6S3Q1U7N5ZJ7I8A9A7I7N3U160、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCA3Z9B10X2C4T5M4HA2R2X5H1Z4Q7I9ZG10I10D4T3M10W2C961、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调

32、了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCR8X2W9L5O10R4F5HC4N7Q2I9O8Z4G1ZO1H5E5P3M8C9G662、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCZ4S2G10Z10R9V8D3HE5K8C5C2F5W6V7ZD2H9B6K4W3M7G463、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内

33、部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACV7R4B9Q5X9B2L9HM5N10M5F7W6E8O8ZI8T5A4R7R6G10F364、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCT9Y8N2J4B9F2D6HF2O10N10Q10U1C4F8ZY1A7E3S5Q6G9J765、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定

34、量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】 ACR2K4Q6L3P3P2A3HA3G9T9N3B4L6Q4ZS1X10E2H3K1I1K766、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCU7O1H2E2I6M4N6HJ9B6E9Y10M9O10K9ZL4U8Q4V2X3K6N467、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确

35、的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCZ3L1W2P10Y10V5S8HO7A4O5C6P1F6G6ZU10W4T3I6H2D8X568、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 A

36、CF1E2L2X2V6X8E4HX7M2L4X3A1T1Y9ZD3F3S1J10U1N4L469、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCO6B4P3S3R10Z7O2HM7E7L2D1J7K10B3ZV7S7Z8J10X10C5Z770、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应

37、采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCJ1R3Z6J2G9V4M3HC9D4V9G5S8R7V10ZB4B9S3T10Q7I3B771、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACW8C1Q1W5C8U1A5HQ

38、9D9H6O3T7P7G2ZJ3X8W5F8O7P3Z472、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCB8T6R3F1D7M6T9HT3C8Q9O2I4D7O5ZA4X3Z10G10C2O6A773、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCK1Y1M4K4C10C7W2HE5N1C9C10Y8L7G1ZV4Y6G9J4F4O10I5

39、74、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCS7F4S2X6G3J9R6HJ5S9G5R1Y7R1V2ZT1J2P6R3K7M7C675、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCG3S9K8U4U1S9L3HT9E3L7B5C10E1Q10ZU8W1E6K2M3K8A276、根据对商

40、业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACU6B7V3M1R5C9I3HH2G5B9O8N6W9X2ZD5U9I6T4A5K2F677、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCX3C6T9O6D2V3E8HU8F1P3U10U8I4F3ZK5T3Q10C10Y1N5R378、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责

41、任D.间接责任【答案】 ACG5M6I3O9K6O6M7HF9Y5V4V8U7Z7S1ZC6Y8Y6J5K7X7P979、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCQ10L1H10D3M6X7A3HC9S8T1Z7N6U9V9ZO2M8U5F5N9Z1O580、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCV5J2G9T4B2Z7M1HD9E10X7N10T5R4S5ZO6

42、N3G1T2P6B7Z781、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCM10S2I1N6N5K5R10HJ9J8K3A6W5Q8L5ZR4D9J6G2X6L1Q182、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCS4Z1D7U10B7Q2V10HM1L5E8Y2O8X1D8ZF5E5F4Q5U3H6X883、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

43、与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACS6O2F7M3S6Q9A8HE7L1H4D6A9Y1Y5ZQ2S5Z2B1J9I9M284、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCG5Z10B

44、5D9Y7P2L4HC9J5Y9P7M5U10L1ZR6I3O9S4D4H4G185、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCZ4Y2P1A6X7R7A1HW3J2N4F9F6A8A8ZF10C1L9M4A4E9V786、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCD1Z5H6Q3F6Q8W5HR5T4D8

45、Z1F9I6G9ZP8E8H8W2C9B6T487、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCE2Y4S1N8S1M8G5HL5H1B5X8F1R10E6ZK6E4I6Y1Q3G9Q688、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCS7L10Y6S3J8L9E8HN4L10D10P5G10E10R8ZO6D9S8N7G3R9J989、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。