2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题（名校卷）(山东省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCP6I1R3G2Z8A3S9HV9Q6M3R8K2M6K1ZV7M9H5F8K7C3O82、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACR2Z1Q2Z7D8L10X1HX3C5G9T2O9S1F3ZH6N3I1H7U5H9G73、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信

2、用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCK4E7Z6L5E9W8G5HM10Y3N3H4L4L3J1ZB1F2N10T8X3V8X84、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】

3、 CCD9W1L2S7M3Z2F9HS2S1A7W9Y4Z4T2ZJ4U9J8R5V4H8M15、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCF10S6N3E4W7I5H1HA10Z4Y4E1S6G9F1ZV10A2L2D7R5I8R76、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是

4、（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCC7L4C1T4U8I4X7HJ6O3Q3W10B4W5D3ZD7N1V1C4P3Q10A77、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】 CCT7S9X7B9W10A7S6HL7F8H8M4A10S6H8ZZ

5、4I7S1P4C7X3S48、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCQ2Y5T8C10A5H4S3HJ5L3B5W2M10B10X7ZW5L4P7E7D3L8U19、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.

6、专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCC8P2E3L8G10N7E8HI1V7G8U2C6A10U9ZX4W10H8W7C1D1A110、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCK3J7N7R9I8P4L5HR8P5T8Q4V9I2A1ZZ1X9E10F10A3Y7A111、商业银行在风险管理的

7、过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACQ6L3W5I7B7Q8X1HJ7P2J3Z5E5V7Y10ZF1Z1X8R2O8Y8X712、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCJ9V3L6V2C5P1U1HC2R8S2I5N2R5I5ZO1Q5N1P6H4L3J213、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子

8、行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCU2I4I4D10F4O1G9HG8U1N9C3A7D4G4ZZ7F9H3H8O4Y1P914、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCF6Y10X5E3E5B2T10HS7I2Q9M10C9V10F4ZY6D2V10Y5U5O1S915、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类

9、主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCO9J10W6X2G9K4V6HV10R3K5V4P8Q1I5ZW4Z9S4G10N10T9N416、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCP5F4E3C8I9D2C2HW9P7L7O9J1F3O4ZF10O5S7Y5L2W9C317、下列关于经济增加值(E

10、VA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCD7Z7R2C7P7O4G1HZ2H3X5R7V8P3K8ZB4S6J6D5M5I1I518、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向

11、的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCX8D4D2L10L6T2Y10HM9I9N5V2H7O8R5ZU4Z7H5Z6R10T10X919、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCL8F1U8I2V2Y4R4HY3P9G9B10G4D8L3ZR1U6Z1Z2E6K1Z920、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完

12、整C.真实D.全面【答案】 BCM2L3Q10E8N9B4J4HT7O2G8E8G1I2S4ZR2J2U7N8H2U2B121、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACY10V7I7T2V5X2F10HI6N10P6S7F10X10N5ZW10V3Q4N6O1N10C1022、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.

13、兼并收购失败【答案】 BCP8N7V2N7Z10V6X7HG9G3Z1R3X8E10L5ZF7L1W5Q2Y7O9P923、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCM4U9U5H2T3L4X4HT4Y4E4G9L2B2O2ZQ3P9A7X3C2F2K424、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序

14、公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCQ5B10I8F7F8I4C4HM6H1J5C10R2M1K9ZU8I10J10K10Z8J3I225、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACE3Z3I3C2O3D3S3HR5D2L10G8V5

15、T2S6ZL1G3W8U6N5O6N526、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCS6Q10P3E9F2G7A1HU3U4U5T1S9B3O7ZE5B5P3B1V8G5C327、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCN3J3G5O3O

16、5H7T6HM2P5A1G6J1E4B8ZS9D3H7L4A6X10C828、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCH9U1L1Q3V2N6U4HC1L7A9V4N9W6V3ZU9X6U9I7N2P4G129、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCB2V8X3H4D3X3O10HS9F8J8K2N8H5A3ZV2V1

17、A4Q10Y4K1X1030、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACX8S5Z9E10H9Z9A2HS1X8M2J10U6P1O6ZS4N8Y9I4L5W5G131、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCZ10L5F1Y2O6Q4S8HS7G8O7Z8J6T9F8ZD9S1L4U2H10R10U432、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架

18、，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCB2D6F6O7A2G9B5HA7U8K7T2O4H7G6ZE8S3M3Q7Y6Q1G733、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCG3Q8A5W2F1P4H10HC

19、10Z5F6G2L5N4I4ZX10W5D10G3H10K10C1034、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCG6E6D6N1C1F5M10HD1R5K8Y2I10Z2J5ZU3N10W2Q2Y2Z2N135、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCV1Y7D1H4H4L6G10HG7R1N4P8Q6R7N2ZU4M5W2V2W8X4P536、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银

20、行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCB8R4B6E7F5W6U6HB2O1O1I1T10A2P5ZY10N4N4C8R2X3T537、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极

21、端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCB3O2N6Z6F2B1I6HD8B4I8K3I9Y7Q9ZQ2E10E8E7J10X7A1038、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCK6I6F3O4V10O1L2HT8K10Z9S3Y4O5B8ZO9Z6S8T4G4D6L939、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D

22、.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCV8R8V6E5G5T6Z5HQ4N2M3S2Q2C1Y4ZG9W5S4G9K10P2B640、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCN6P8X5K6W4O8C4HP2F7C9X10S6Y4G3ZB3O4E9S3S6M8F241、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.

23、违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCC1Z3V2T7P8I7X2HB2S2X5O3H6O7Z9ZA9M2A6F6P3V8J842、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACZ8K4O4N2O4Q8Y7HY5T2T4V6C9T5N10ZU1D3Q9X5L3E1Q343、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B

24、.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACV2B5W9S3G9V1K6HH4J7O10E4N6A4W2ZM9W9W10Q4O4E3X144、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACW7T2P7X6A9P4M5HW4D4E9E5Z1V10C2ZC10E5G6M7A1K5W545、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监

25、管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCW2F10E7U3T8X8F9HH3H2A8T3F1P6Q6ZO5L7L6Z5E7K2L446、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACO2R6R2J6A4S2A6HE10Q6G3K3Z4B5Q1ZY3Q8T6M7S6M7X547、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董

26、事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCM3T10V1X2R8T8T10HY2Z8G6E1D5H5I5ZB9Z10F5H3M6C2B648、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACU5E7I5Z1O2U5J10HL7E2J7U3P10U8S3ZS3A4S10H9L3N6Q749、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCW6E

27、1D5B5G3F2K5HM1Q10C5X10N10Y4K9ZM9N4B7B8D5O6D950、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCK1D9H1A9A1U9F8HF3I5N7U10J6M10P7ZI1K9L2X1Y3J7B251、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCV9R1W3O4R4B3J6HU2X6T1D7W2D4J6ZK5N8S9A5K1L2X752、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其

28、违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCA4I7S7W3O9Y3H9HY9Y8U10W8I5S1F4ZR1R10P7A7O1E2V953、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 AC

29、Y5Z5O5L5B5W9O1HH4N6K5R9W9F3W1ZQ5X9M3A1E3V7E154、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCZ9I1S4V3L1X1O8HC5G5S3T2N6C3H3ZR6O5X6A1A3R10O755、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）

30、。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCU5S1W1E1F9E1M5HF1L7L6X5T8N5J6ZF5L5Q9X2A7S1D256、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCH9V4K4H9R4Q5E4HP9A3S7H8X7A6W2ZP3C6X4C4G5R8I757、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融

31、工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCW2R3R8P8B7W1C8HZ2U9E10G10E1N3J6ZZ7W3T10U10M8V10J758、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACV3P1N6V8K8Q10Z7HQ8D7N9B1L2H5V5ZH9Y1G4T7X3B5J859、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCT2P4E3K8O9C4J1HG4K10M9V2

32、U1X3G6ZL7T8F2T5T9Z1Y360、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】 ACA8I1E3X8S9Q10R1HF6X5A9R10C9S7C6ZL2X10S4O5I10G7G561、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值

33、的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCV1Y3C3E10E2M10N3HL9F8J6L7D6W2P2ZN1R10C3A1C8K1Q662、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCW1I10E5P8G2Z10I8HQ1T4P3O7R1V10B8ZL1C8L2H6H6F8W1063、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案

34、】 BCU7C10O7F10F8V4D9HD4X3U2K10Z8F7D7ZS9N9Q4T7H10E6A864、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCX2L8K10

35、J3Z3F9B6HJ10B6D3H3X6P4L7ZL8S9B8Z1X8S4P265、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCJ7H2T1S10Y1J4P5HX2B9S3D1W8G2O9ZC10A10Q8W2L10A9I1066、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACD10W6T6J7A2U5Y1HF8Q8A6Z7A1G6J2ZS5C8E10P2Y3D1C767、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照

36、法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCF10V3R9C7Y4B5B2HN7V5F6P6Q3H3O2ZB5L1U10F6M7U3I768、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 D

37、CL1N8D2C7P10Y6B7HY3E8P5F10T5K4N2ZX3T2E8X3W4F1H669、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACR2K10C2F8Y9Q10D5HR4O4H8I1D8I9Y8ZU8X10P3X8K10A2Y770、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCT7Q5H5E8M6H5R1HQ2X9P6S3Z10Y9T6ZZ4T4A4E5O

38、10P1O871、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCP8F4E1E3W6I6J4HR1S2B1P3W10I5Y6ZO3X9S2U1P10X6E772、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCY

39、9I5A3R2R1I7Q2HO9D7G10C8R7E8V9ZI4T9C2S5J7U4E273、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCI1I10K8O10U1B3K1HG9Y6X6Q10O8A8J4ZA7B2O9B5B5D5J674、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCM9F10R3L7D5I2U1HK7W3S5L5L1T1Y10ZT6V4N3G3A4C9A375、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项

40、存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCX3Z9O4H4R5B7T5HK10U3F7Z10N7T7O8ZV7T5W10E1Q1R2L776、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCH5M6A4U7R1B8M1HA1M3G10K4M3K3S7ZY2P2X4M4S7N2Y477、

41、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCD4E8J8S4I4D5A4HM8K7S2W4R9W3Y4ZF8Z9A1T9Y3L7Z178、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCO3F6X4Y4U9L7L2HJ2B8X6I4R5I6I6ZF9E3L5K5H2U3W1079、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强

42、化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCC4M3H9W2Y9Y6Y5HB10I3X9Z8B5D2T6ZI8S8D6P10U8X4Z780、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCQ10I8L8O8C10W9T6HB9O3Q3I9Q9O9K4ZR2W2P1R9S7U2T981、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区

43、间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCW6B4G10Q9X1T1K4HR7M1B8D6B8O5M7ZZ7L4G10N3B4Z7T382、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCS5S10X5I8B4U10Y9HS2O3S10Q7X1L3L3ZW3L4S3A4B3Y2S1083、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的

44、是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCB3U4J10U2I5S8Z4HI9X10F6I8O10A5Q6ZF4V2I3J5H10T9V584、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCR3P9U10M4B2V6K7HG6Q5

45、Z9Q5R9W4K9ZA6M6V3V3K4T3A1085、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCG4L7T5O2N3Y1D10HS5Q8X4L7K7A4H4ZI4O5X8X10C10Q2U886、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCL4I4F5G6I5O1K5HG5N6U2U7X8M7T8ZW6X9D7R7R2A1I1087、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案